Анализ текущей ситуации

JPY (30-4.12.15)

У йены, в отличии от евро, в следующем контракте сохраняется жесткое ограничения возможностей укрепления доллара. Уйти выше 125 фигуры крайне проблематично.

С другой стороны, укрепление йены, также ограничено. И в текущем, и в следующем контрактах это 120-119 фигуры.

За вариант экспирации в северном направлении отвечает диапазон сопротивлений 123.38-123.13, за южный вариант диапазон поддержек 122.75-122.57

Опят же, смотрим, как будут развиваться события, т.е. с чего начнется неделя, где будем в среду и, куда направимся к пятнице.

AUD (30-4.12.15)


Расстановка на страйках в текущем и следующем контрактах, на сегодня, говорит о том, что пару пытаются удержать в диапазоне между 74-70 фигурами.

Сохранится ли этот настрой до конца недели... посмотрим.

Сейчас мы имеем сильный диапазон поддержек 0.7105-0.7060 и сопротивлений 0.7245 -0.7281.
Между ними пара может свободно двигаться в обе стороны.
Выше 0.7198 преимущество быков, ниже 0.7153 - медведей.

CAD (30-4.12.15)

У канадца на экспирационную неделю игроки встали симметрично и с равными силами.

Самые большие объемы расположились на контрольных уровнях 1.3476 и 1.3220.

Но, если на севере за контрольным начинается мощная зона маркета, то на юге при хорошем разгоне рынок готов уйти к нижней цели 1.2989. В новом контракте такая возможность, на понедельник,поддерживается.

GBP (30-4.12.15)


У фунта, как и у евро сохраняется очень сильное давление продавцов и, если там защищают выход за пределы 5 фигуры, то здесь пытаются отстоять 50.
В пятницу медведям все-таки удалось продавить границу ключевой зоны, что не очень хороший сигнал для быков.

На понедельник ситуация такова, что все уровни, начиная с 1.5060 и ниже, находятся в зоне маркета. На них катастрофически не хватает покупателей, чтобы цена двигалась по рыночным законам. Поэтому,сейчас движение будут определять акулы, и можем поиметь большую валатильность.

Если учесть, что и в следующем контракте прослеживаются усилия отстоять 1500 страйк, то при условии южного направления движения, на начало недели, 1.4958-1.4927 можно рассмотреть для покупок.

Если начнем с движения на юг, диапазон 1.5149-1.5193 -сильное сопротивление.
При его проходе, перспектива достичь 54 фигуры в течение этой и следующей недели становится вполне реальной.

EURO (7-11.12.15)

Наступает последняя неделя жизни текущего фьючерсного контракта.
Со среды я переключаю индикаторы профиля объема на новый, т.к уходящий уже мало информативен.

Подведем небольшой итог прошедшей экспирации.

Напомню свою запись

Экспирация прошла под флагом быков и пара стремительно долетела до 1095 страйка

На начало недели мы имеем следующую расстановку:

1. По результату недели, новый контракт вступает в активную фазу с большим (7640) перевесом ОИ продавцов, НО 80% этого перевеса обеспечил прирост на 1045 страйке (6300). Т.О. защита от падения сохраняется и она усилена.

2. Потенциал продолжить движение в северном направлении присутствует( колонка денег окрасилась в зеленый цвет), НО с 1090 страйка и выше, пока, не рыночное соотношение игроков, т.е. стремительный проход проблематичен.

3. Диапазон активного рынка находится между 1085 и 1060 страйками ( 1.1015- 1.0560)

На скрине я отметила (крупный шрифт) самые сильные уровни.
Эллипсами отмечены зоны, где велик шанс застрять во флете.

Сказать о приоритете направления сейчас сложно.

GBP (7-11.12.15)

Наверное, логично сразу после евро рассмотреть фунт, т.к. они на экспирации были в связке.

Не буду цитировать мою прошлую запись, она находится рядом, поэтому, кому интересно могут ее посмотреть. Скажу только, что волатильность мы таки поимели.

Что можно сказать о расстановке.

На понедельник игроки встали так, что просматривается жесткое ограничения движения в обе стороны.

1. Усиление 1490 страйка ( на индикаторе это второй синий нижний уровень) говорит, о продолжении защиты пары от падения.

2. Входы на 1525-1530 страйках ( верхние синие уровни) защищают подход к 52.5- 53 фигурам.

Диапазон с рыночным соотношением игроков- это ключевая зона. (1.5170-1.5090)

На скрине отмечены самые сильные уровни, зона вероятного флета и, откуда начинаются зоны маркета.

Аналогично евро, на сегодня приоритетного направления нет.

EURO (14-18.12.15)

Итак, коллеги, нас ждет интересная неделя.
16 декабря фьючерсная среда.
Я не однократно писала об особенностях среды после экспирации фьючерсов, поэтому, не буду повторяться.

Не знаю, получится ли до конца дня сделать записи по всем парам, но постараюсь.

Начнем с ЕВРО.

По результатам торгов обе стороны активно нарастили объемы.
Таким образом, обозначили глобальные ( в рамках контракта) цели.

Покупатели: 1100, 1110, 1120, 1140 страйки. Первые два вошли в индикатор -недельные цели (1.1127,1.1109). Вторая пара страйков, на данный момент, находится в зоне маркета (1.1250,1.1400), но расстановка такова, что есть шанс поиметь предновогоднее ралли.

Продавцы:1080 (1.0745), 1070-1060 (1.0670-1.5778).
В глубокой зоне маркета находятся 1045 (1.0435) и 1025 (1.0240)
Защита 1050 страйка сохраняется. Поэтому, в случае резкого пробоя, риск молниеносного падения до нижней границы рынка 1.0200 велик.

Вот такая веселая картинка получается.
Можно хорошо заработать, если впрыгнуть в нужную сторону.

Теперь посмотрим на уровни индикатора.

На этой неделе слабых уровней нет. Все достаточно нагружены.

Шрифтом я выделила самые сильные диапазоны.

Цифрами и эллипсами отмечены зоны, где мы можем встать перед основным драйвером среды (протоколы, процентная ставка США)

Вариантов для начала недели много. Отмечу два , наиболее, принципиальных.

1. Если начнем со стремительного взятия верхних целей и возврата к среде к верхней границе диапазона, то очень вероятно -это будут конечные цели коррекции.

2. Если отработаем сильную зону поддержек и/или сходим к контрольному, а к среде останемся в зоне второй поддержки, вероятность стремительного прохода всего диапазона вверх увеличится.

JPY (14-18.12.15)


По йене сохраняются жесткие ограничения для движения в обе стороны.

Наверху - это 125 фигура, внизу - 119.
Внутри данного диапазона, в настоящее время, сильное давление продавцов.

В южном направлении мы имеем значительную зону маркета, которая начинается с последней поддержки 118.88. В случае агрессивного пробоя защиты, пара может стремительно обвалится до 116-115 фигур.

На севере последняя недельная цель 125.14, в данный момент, граница рынка. Если, в планах закончить год ослаблением йены, мало вероятно, что уход выше произойдет на предстоящей неделе, скорее мы там зависним.

На скрине, значение обозначений такое же, как и для евро.

GBP (14-18.12.15)

Похоже, фунт и на этой неделе готов показать высокую волатильность.

Распределение по уровням, относительно ключевой зоны, почти паритетное.

За счет рыночного механизма крайне трудно преодолеть 1.5246.
Если его пробьют, пара окажется в руках маркета и может стремительно долететь до 1.5387, а дальше - железобетонная стена, отскочив от нее, фунт имеет шанс, с такой же скоростью, обвалиться.

Внизу, аналогичным по силе препятствием является 1.5037.
При пробое, последний уровень 1.4900 может не остановить, на сегодня потенциал -это 1.4800.

Расстановка в диапазоне 1.5200- 1.5082 позволяет паре с легкостью бегать в обе стороны.

CAD (14-18.12.15)

Понятно, канадец находится под давлением цен на нефть.
По результату торгов , не смотря на то, что нефть дает козыри покупателям, игроки активно закладываются на коррекцию.

Пока цели не глубоки: контрольный -1.3394 и недельные 1.3318, 1.3237. Но, если появится повод опустить пару ниже, 30-29 фигуры готовы принять рынок.

Относительно рисков продолжения роста.

Последняя недельная цель быков 1.3906 - граница рынка. Смотрим запись по йене...

Друзья, пятничные отчеты в привычном формате не вышли, спасибо коллегам из АСИМА ( см. банер), которые смогли вытащить нужную информацию из общего талмуда.
Печально, если СМЕ решит изменить форму отчетов для дальнейшей публикации.
Потребуется адаптация программ конвертации.

В связи с этой задержкой, был порушен мой обычный план работы с отчетам.
Писать много букв нет сил и времени. Я выложу только скрины.
Думаю, для постоянных читателей данной темы, они понятны.

Эта неделя короткая - 3 дня.

GBP (21-23.12.15)



EURO (21-23.12.15)


JPY (21-23.12.15)


AUD (21-23.12.15)


CAD (21-23.12.15)

хорошо описываете информацию.

Коллеги, С наступившим Новым годом! Желаю, чтобы рынок приносил не только профит, но и положительные эмоции.

Предстоящая неделя экспирационная для валютных опционов. ( пятница - 8.01)

Постараюсь в четверг утром сделать кратки обзор к чему готовятся новые контракты.


EURO (4-8.01.16)


JPY (4-8.01.16)


GBP (4-8.01.16)


AUD (4-8.01.16)


CAD (4-8.01.16)

GBP (11-16.01.16)

В течение прошлой недели игроки нового контракта активно наращивали объемы.

Покупатели проявили интерес к диапазону 46-48 фигура, продавцы к 45-44 .
Но, если максимальный прирост продавцов приходится на глубокую зону маркета (1.4476-1.4429), покупатели своими действиями организовали два "острова" с активным рынком.
Первый, район 46 фигуры - паритетный, второй, 1.4732-1.4824 - с преимуществом быков.

Рынок на момент закрытия находится под верхней границей маркет зоны 1.4523.

Два нижних синих уровня самые нагруженные.

Последний уровень-граница рынка.

Если цена уйдет туда и зависнет, а последующие дни покажут расширение рынка за счет смещения нижней границы, то коррекцию придется подождать.

Если проход будет сильным, резким и с быстрым возвратом пары к нижней границе ключевой зоны, возможно, так сформируется минимум контракта

Если пару вернут в середину ключевой зону, а для этого надо преодолеть очень сильное препятствие 1.4570, можем застрять во флете до 1.4640 с прострелами к 1.4688.

Резкий проход 1.4688 перебросит пару в проторговку последних верхних уровней, уход выше в течение предстоящей недели видится мало вероятным.

EURO (25-29.01.16)

Евродоллар второй контракт находится по жестким контролем.
На юге три сильнейших уровня защиты 1080 страйк (1.0712), 1070 (1.0652), 1050 (1.0493)

На севере - 1100(1.1021),1110 (1.1110). На предстоящую неделю добавился 1090(1.0936)

По расстановке, на начало недели, пара находится в зоне влияния медведей.
Приоритет продажи.
Внимание к отмеченному розовой меткой сопротивлению.
Уровни в нижней части диапазона представляю собой мощный блок недельной защиты.
Первый уровень контрактной защиты совсем рядом ( синий уровень).

При агрессивном медвежьем сценарии пробивать должны резко. Если завязнем, то более вероятно провести неделею во флете.

Также, присутствует риск резкого обратного движения при достижении первой цели.

GOLD

В следующий вторник (23/02) будет экспирация опционов металлов.
Текущий контракт по золоту захвачен агрессивными быками.

Сравнивая подобные ситуации на двух летней истории, прихожу к мысли, стоит на этой неделе повнимательнее присмотреться к данному инструменту.


За 14-15 год было 4 аналогичных контракта.

1. Пара не развернулась, а продолжила восходящее движение на 6 фигур в течение 3-х недель.

2. Пара развернулась с понедельника и началось падение, которое продлилось 3 недели и охватило более 10 фигур.

3. Была сформирована вершина, с которой началось падение на 15 фигур в течение 7 недель.

4. Нисходящее движение началось с понедельника, продлилось 7 недель и охватило около 13 фигур.

Положение индикатора на предстоящую неделю, на мой взгляд, дает шанс поймать верхушку и встать в хорошую среднесрочную-долгосрочную позицию продаж.

GOLD ... продолжение.

Все, что говорилось о золоте на прошлой неделе остается актуальным и на предстоящую. Только, прошу прощение, ошиблась с днем экспирации. Она не 23, а 24 ( среда).

Отмена продаж - пробой 1234-1242.
При возврате цены в недельный диапазон, продажи можно возобновить.

ОБЩИЙ ВЗГЛЯД после экспирации валютных опционов.

Коллеги, в этот раз я хочу замахнуться на глобальную оценку .

На мой взгляд, происходит системный разворот против бакса с перспективой продлиться до июня … большое ИМХО.

Это не означает, что прямо таки ралли, хотя..положение у евро, када и йены.. вполне., но работая в пользу доллара, думаю, разумно, иметь в виду, что развернуть могут резко.

Предстоящую неделю, по крайней мере в первой половине, более вероятен флет, либо последние сбросы покупателей, особенно у фунта, аусси, када.

На скриене я отметила принципиальные диапазоны, отвечающие за общее настроение рынка прижать бакс.

Полностью риск ослабления доллара снимет только проходы к недельным целям и закрепление.

тема уже не актуальна?

Летом я отдыхала, возможно, вернусь к публикациям с октября..