Индексная продажа - нужен ли нам такой функционал?
Цитата:
Michael Reznik: Идея продажи (шорта) индексов не нова и весьма интересна. Есть несколько концепций реализации функционала.
Главные задачи, которые должны быть решены:
- Невозможность использовать инсайдерскую информацию
- Реализацию схемы перекрытия сделок по "шортовым" индексам.
Одна из наиболее прозрачных концепций мне видится так:
1) Вводятся в терминал "зеркальные" символы индексов (Mirror-Asgressiv)
2) Создаются МТ-счета (ПАММ), на которые поступают средства инвесторов, купивших зеркальный индекс
3) На "зеркальные" ПАММ счета копируются сделки, противоположные открытым управляющим на основном ПАММ-счете, по принципу АИ (объем пропорционально средствам).
Для компании это в принципе выгодно, т.к. на перекрытие нужно будет выводить меньшие объемы, заработок от комиссий не уменьшится, а заработок на спреде увеличится.
Единственный важный момент - зеркальные индексы нельзя (ИМХО) разрешать покупать внутри ТП, т.к. отображаемая просадка по ПАММ-счетам будет манить доливщиков.
Есть еще вопрос интереса управляющего, но это решаемо.
Прошу высказывать альтернативные варианты. Они точно есть
|
=========================================
Цитата:
Сергей Скоропанов: Да эту идею уже много раз высказывали под различными соусами, просто Дмитрий первым довел ее до ЛПРов на предмет чтобы они над ней подумали.
На мой взгляд идея не практичная, поскольку нужен равный объем для открытия сделок в обратную сторону. Если в компании будут открываться сделки в обе стороны, то теряется смысл вывода на ПЛ, т.е. имеем схему Б-бук и начинаем зарабатывать друг на друге. Поведение компании при Б-буке тоже не является загадкой - шпильки, проскальзывания и т.п. Не знаю, может гениальный мозг МР что-то и придумает, но сама идея в голом ее исполнении мне видится нереализуемой.
Если получим Б-бук, то там и до рисовашек уже рукой подать(((
|
Цитата:
Michael Reznik: А что плохого в б-буке? От концепции STP большинство компаний уже отказалось. В нашем же случае на перекрытие отправляется только положительная разница от позиции. Да, это рынок: кто-то зарабатывает, кто-то проигрывает.
|
=========================================
Цитата:
omeland:"Объем пропорционален средствам"
На ПАММе, который включен в индекс есть средства прямых инвесторов и (И!) средства индексников. В зеркальном индексе будет пропорция к КИ прямых инвесторов или к общему КИ?
|
Цитата:
Michael Reznik: Есть два счета с разными балансами. На одном (обычный ПАММ) 100К, на втором (ПАММ, сформированный из средств инвесторов, купивших зеркальный индекс) 10К. Сделка на первом 10 лот - копируется на зеркальный 1 лотом. Это если утрировать.
Предметная схема нуждается в доработке (что делать с ВУ, отрицательным КУ и т.п.) Но в целом схема рабочая.
|
Хорошая идея. Кто там из управов давно в просадке не был?)
Цитата:
VOL: Может и ПАММы нужно создавать тогда убыточные под Mirror-Asgressiv и т.п., для шорт??? Всё это не вариант и плохая идея! Мы инвестируем, в надежде на прибыль с прибыли, а не на прибыль с убытка!!!
|
================================================
Цитата:
Сергей Скоропанов: Хорошо, приведите пример, есть позиция в бай у управа, он в просадке. Я решил продать индекс и управ сразу закрывает сделку, фиксируя просадку. Откуда в таком случае берется прибыль для меня?
|
Цитата:
Michael Reznik: Отвечаю: покупка и продажа зеркальных индексов - только в выходные. Тейков и стопов нет. Иначе скам.
|
Цитата:
Sergey (fx-open.ru): Если только в выходные, когда сделки закрыты, то какой смысл? Или нужно угадать куда и когда откроется управ, и в том ли направлении пойдёт рынок?
|
Цитата:
Michael Reznik: Рассмотрите ПАММ как синтетический дериватив или кредитный дефолтный своп. Хотите - покупайте. Хотите - продавайте. Это не вполне инвестирование, а скорее уж инвестиционная торговля.
|
===============================================
Цитата:
odem70: Ребята , наведите СНАЧАЛА порядок с тем ,что уже есть в компании ,но работает через то , что сзади: читайте ветку Караулова...
Продажа индексов и другие революционные идеи связанные с этим следует отложить или ... никто не мешает DL внедрить и опробовать эти инновации в собственной новой компании ПРАЙМ БРОКЕР.
|
Цитата:
Dmitry Lyoushkin: Да уж поверьте Прайм брокер будет самый мегаинновационный. Вы еще не видели что мы там по партнерке придумали. Ваще агонь ))
|
=============================================
Цитата:
Евгений Беспалов: Идея с продажей индекса красивая, но плохая. И не новая. Практически все начинающие трейдеры рано или поздно приходят к выводу, что как только они вошли в рынок, то рынок начинает двигаться в противоположном направлении. И возникает такой соблазн у горе-трейдеров: давайте я буду сообщать вам, когда я вошёл в рынок, а вы будете открывать сделку в противоположном направлении, и таким образом вы будете зарабатывать. Именно такую байку я слышал от выступающего на Форекс-Экспо несколько лет назад. Продажа индекса - нечто аналогичное. Нечто аналогичное реализовано в торговле опционами - там есть опцион call и опцион put, и каждый из них можно как покупать, так и продавать. Но проблема в том, что если захеджироваться в опционах, то прибыли в любом случае не будет (это называется торговлей с нулевой дельтой). Так что как ни крути, а определяться придется. Либо к быкам, либо к медведям. А в варианте озвученного в статье предложения по продаже индексов получается, что мы открываем возможность медвежьих операций по отношению к управляющим, то есть по сути работа против управляющих, попытка бороться с ними. Другими словами, мы дадим возможность "массовому инвестору" оказывать дополнительное воздействие на психику трейдеров. Ни к чему хорошему это не приведет. Это называется "рубить сук, на котором сидишь".
|
===========================================
Цитата:
Dmitry Lyoushkin: Можно будет создавать антипопулар каждую неделю, я думаю он селиться будет со свистом. Только там доли трейдера нет, следовательно доходность инвестора можно сделать на всю катушку.
|
Цитата:
Сергей (mr.pozitron): ну...посмотрим на этих свистунов ))
|
=========================================
Цитата:
omeland: Из-за зеркальных индексов СЛ/ТП на простых индексах уберут?
|
Цитата:
Michael Reznik: Да не важно, останутся ли тейки и стопы в индексах. Исходный момент - котировка индекса, определяемая результатом сделки на МТ-счете.
Нужно понимать, что результаты основного и зеккального индекса не будут строго симметричны из-за плавающего КИ и отрицательного КУ. Но созраняется принцип противоположного результата по каждой закрытой сделке.
|
============================================
Цитата:
Алекс: Посмеялись и хватит. Работать когда начнем?? Прайвет по уши в проблемах
|
Цитата:
Michael Reznik: Небольшой инсайд - на днях техотдел заканчивает кредитование. Надеюсь, у ребят появится время на оптимизацию.
|
Цитата:
Bghgbvhgbhgb: Что вы имеете под словом кредитование
|
Цитата:
Dmitry Lyoushkin: Это Михаил сказал то, что не нужно было ему говорить.
|
Цитата:
Michael Reznik: Так это еще Быков на конфе говорил
|
Цитата:
Dmitry Lyoushkin: Та если вспомнить все, что он говорил, то нас не поймут.
|
============================================
Цитата:
Dmitry Lyoushkin: Как я понял из обсуждения, мнения разделились. Это нормально. Нужно еще подумать и прийти к общему знаменателю. К примеру динамичному индексу антиматерия, который можно как покупать так и продавать.
Можно развить мысль в АИ-драйве, чтобы АИ могли не просто копировать сделки ТОПов, а копировать их со знаком минус. Я так понял, это весьма реализуемо.
Таким образом можно подойти к созданию эксперементального ПАММа/антиматерия который можно продавать и покупать.
В общем идею нужно дорабатывать, а не ограничиваться "А это не интересно" Думайте, пишите...
|
=============================================
Злободневный тарологический расклад.
Что ожидать инвесторам и управляющим ПАММ-индексов в случае отмены TP и SL?
-https://www.prognozinvest.ru/2016/10/tp-sl.html#more