ПАММ счета Альфа-Форекс (Альфа Банк)

На примере "Броска Тигра", хотел разобрать логику инвестора. Неоднократно убеждался, что многие руководствуются верованиями и убеждениями, а не здравым смыслом и математикой. Несмотря на то, что счет очень популярный, на конкурсе "Портфель недели" - на втором месте, мне он не нравился, в портфеле его не держал, и сейчас объясню почему. Думаю, многие здесь присутствующие, в него тоже инвестировали, а вот интересно, кто-нибудь заработал? Судя по тому, что сумма прибыльных сделок - 124К долларов, а убыточных - 529К(сейчас, возможно больше), число таких инвесторов стремится к нулю, и это очень большие счастливчики.
Между прочим, Семен честно изложил все в декларации, и претензии к нему, лишь, что полез в рынок накануне референдума, и потом слил остатки счета повторным заходом, в момент, когда здравомыслящие игроки сидят на заборе (можно списать на аффект).
Теперь о логике инвестора. Если прочитать декларацию, и сделать несложные расчеты, можно понять, что счет, с заведомо убыточными для вкладчиков условиями, и вероятность получения прибыли очень невелика. Читаем: "Риск потери 80% капитала 1 случай на 3 месяца." Что это значит? Очень высокая вероятность потери 80% вложений раз в три месяца. И если посмотреть график, действительно, серьезные просадки были с определенной периодичностью. Далее: "Стопы не используются, за редким исключением." Неиспользование стопов, при торговле с плечом, это 100%-гарантированный слив счета, если управляющий не Пророк, конечно. За 248 дней, прибыль была 297%, вычитаем долю управа, остается 193%. Т.е. мегапрозорливый инвестор, зашедший при создании ПАММа, и вышедший накануне обрушения заработал бы 193% за 8 месяцев, с вероятностью потери 80% средств. Это в идеале. А как на самом деле? Возьмем произвольную выборку из трех месяцев, и предположим, что в конце месяца мы будем выводить прибыль, и учитываем высокую вероятность потери 80% вложений. Отрезок декабрь-февраль: 7,97+12,72+14,53=35,22% Если произошел стопаут - инвестор в минусе, даже при условии вывода прибыли. Соотношение риск/прибыль 2,3 к 1. И потерянных три месяца. Следующий отрезок март-май: 9,46+4,91+10,08=24,45%. Здесь все еще печальнее, риск/прибыль 3,3 к 1. За полгода, при выводе прибыли имеем 59,67%, при условии, что ежедневно можем лишиться 80%(!) средств, что в итоге, и получилось. В данном случае, намного более логичным, мне кажется отбирать на старте разгоняльщиков-ракетчиков, распределить средства между пятью, скажем, счетами, и выводить всю прибыль. Кто-то сольется сразу, кто-то успеет сделать пару сотен, кто-то, возможно, дойдет до 1000%. Вероятность заработать будет, как минимум, не ниже, и время меньше потратится.

добавлено через 7 минут
Мне кажется, как сделано сейчас, через личный кабинет, более правильно. На форуме, много ненужной суеты, паники/эйфории. Кому надо - создают группы или сайты. Я уже писал ранее, что обратная связь с управляющим, никакой пользы, кроме психотерапевтического эффекта не несет. Помогли инвесторам сообщества ВК "Дохода", или "Броска Тигра"?

AFrost,
Сливов избежать не поможет. Но у инвесторов будет больше информации об управах и их истории торговли.

В Альпари, у иных управов, персональные кладбища ПАММов. Инвесторов это не останавливает Более того, некоторые специализируются на разгоняльщиках. Здесь вопрос понимания, во что лезешь. Тот же Семен, по Тигру, дал всю информацию, чтобы понимать, заработать там довольно сложно, а потерять - легко. Тем не менее, зашло много людей, основываясь на своих верованиях. Более того, в группе ВК, возникают вопросы: "а есть ли возможность отыграться?" При слитии более 90% счета(!!!). При текущей динамике, понадобится лет пять, полагаю, а при вероятности сливов, раз в полгода, вывод напрашивается вполне очевидный.

Я инвестировала в Доход. Почитала информацию в ВК, стратегия и риски понятны, графики изучены. Пишет об удачной торговле не один год. После слива счета народ стал писать, что это не первый раз у него оказывается. Были уже случаи когда так же не соблюдался риск-менеджмент. Вот об этом я ни где информации не видела! И сейчас группа в ВК закрыта, наверное создана новая и все начато с чистого листа у другого брокера. Придут новые инвесторы и окажутся в такой же ситуации.

Да, с Доходом прокол получился. Но нигде ранее информация не всплывала, почему-то.

Artrus, Т.е Вы не поддерживаете идею создания форума на Альфе?

Я отношусь к ней с определенной долей скепсиса. Далеко не все хорошие трейдеры обладают даром красноречия (порою, даже косноязычны), и наоборот. На мой взгляд, намного важнее расширить функционал ПАММ сервиса, с опцией деклараций и контроля за их нарушением, чтобы это сразу отображалось при просмотре счета и сооблюдение/несооблюдение декларации, влияло на место в рейтинге. Честное слово, толку будет больше.

Двумя руками ЗА с кем общаюсь, все того же мнения были относительно предстоящего референдума. Проблема не в том сколько заработаешь на нем, а в том сколько потеряешь. Предположим торговля в рамках системы подразумевает среднюю прибыль на сделку 1-2% и убыток примерно такого же размера. Вход на неспокойный рынок увеличивает это соотношение многократно, к тому же брокер вынужден страховаться: увеличивая маржу, уменьшая плечи и вообще предлагая худшие цены. Все это в комплексе должно отталкивать от торговли, а не притягивать.
Поэтому за сегодня 2 больших разочарования: это Семен и Дмитрий. Несмотря на то что все в рамках Регламента у обоих (не придерешься), НО ВАЖНО другое (на что никто не обращает внимание): управляющие с не одним годом торговли за плечами прекрасно знающие особенности рынка на новостях и возможной реакции брокера (когда позицию могут не закрыть или закрыть, но не там) лезут таки на рынок в надежде оторвать побольше кусок пирога. Имя всему этому жадность и лудоманство чего уж точно не ожидаешь казалось бы от "опыта" 3 и 7 лет соответственно

Относительно Дохода - для меня был нонсен, когда управляющий по сути без истории торговли был принят в клан Стабилити, еще и денег под него вгрузили невиданное количество. Если разобраться по сути в начале торгового пути его торговлю колбасило из стороны в сторону, потом к нему подключили систему Стабилити версия 1.0 и дело пошло, по сути основная прибыль на Доходе была от Дмитрия, потом конвейер встал, Дима стал флетовать, а торговля Павла открыла всем свою нежизнеспособность, далее я так понимаю нужда толкнула Доход на эксперименты Доходы_А_В_С_D...и прочее но эксперимент провалился с треском. И инвесторы схватились как так? Да так изначально все было блефом, а стратегия была нерабочей просто никто не обращал на то внимания пока Стабилити делал бало за двоих, очнитесь встряхнитесь и начните думать ув. инвесторы кнопка "бабло" пропала

Теперь есть прекрасный тест, посмотреть историю, что делал управляющий 22-24 июня 2016. Сидел на заборе - молодец. Торговал - лудоман, стало быть )) И никакими красивыми словами не скроешь.

Да, извлекла урок на будущее. Перед такими событиями и праздниками средства нужно выводить с ПАММов. Каким бы распиареным не был управ и что бы он не обещал....

Я вообще, в шоке, если честно. Думал, только скальперы и разгоняльщики будут торговать в эти дни. Без преувеличения, главное экономическое событие года. Все ждали, все готовились, говорили, до референдума - ни-ни, и что получилось...

Не соглашусь, есть исключение и это Счастье (вообще думается, что это некогда существовавшее Процветание), его в герои думаю записывать не стоит. С рынка вышел до референдума, но не по его причине (а значит лудоман), а по причине наличия заявок на вывод (это правильно). И Бинго, думается это уберегло его от слива счета. Хотя ему теперь можно писать басни на тему: "Инвестор поступил очень не мудро, из-за него (вернее из-за выхода отдельных неблагоразумных) пришлось пофиксить 12% убытка, а вот если бы никто не выходил, то все бы мы заработали по +150% прибыли", что даст заметный и даже очень рост инвестиций в данный счет, особенно с учетом текущих событий и отпусков.

Счастье=Процветание. Очень похоже. Только Процветание, окончательно умерло в марте, а Счастье, на тот момент, уже существовало, и я не помню, были ли у управляющего паралельные счета.

добавлено через 9 минут
Стабилити, тем временем, собрался в отпуск. Напоследок высказался:
"Dmitry Stability
Я зарабатывал на 2 референдумах 2 года назад, на еврофранке тоже. Сейчас можно сказать не повезло. Не могу я пройти такие события и не торговать, я все таки трейдер. Была идея, были цели, не получилось. Прошу всякий шлак типа бросков тигра и прочее даже не сравнивать с моей торговлей."
Уже звездная болезнь и гуризм какой-то

Artrus,
А вроде Семен в партнерах ходил же

А это точно не домыслы были?

Правильное решение про отпуск. При чем похоже еще раньше надо было в него идти.

добавлено через 4 минуты
Artrus,
Партнер не в смысле торговли. Совместной торговли на сколько я понимаю не было. Но в группе в ВК проскальзывала инфа, что Семен является партнером агенства APLUS.

К таковым "агентствам" я отношусь с иронией Там довольно много счетов в партнерах.

Artrus,
И тем не менее)) то партнер, то не партнер)))

Партнерство конкретного управляющего с агентством не обязывает его быть другом остальных управов. Банальный пиар и продвижение за скромное вознаграждение, я полагаю.

А меж тем, Фастпамм по Стабилити Супер Турбо показывает уже -20%.