Дневник принятия торговых решений

26 мая, пятница...

По-прежнему непонятно дальнейшее позиционирование EURUSD, торговля не рекомендуется...

На часовом графике можно разглядеть фигуру "голова-плечи" с линией шеи по текущему тренду:



Выглядит заманчиво и вполне возможно, что пара ее отыграет к 1.1086.

Туда же ведет дорога и на дневном графике:



Как раз примерно на 1.1086 видится нижняя граница круто восходящего канала. Но пока явных устремлений на снижение не видно, Parabolic SAR, например знаков не подает. Только после пробития 100 пунктового диапазона, в котором пара танцует последние пять дней, можно говорить о начале реализации этого сценария...

Если говорить в целом, то аналитики полагают, что этот год может стать для евро лучшим за десятилетие. Валюта преодолела максимум за 6 месяцев против доллара на этой неделе, и сейчас находится на пути к лучшей производительности среди валют G10 в первом полугодии.

А тем временем вчера рубль рухнул вслед за падающей нефтью:



Впрочем, этого стоило ожидать. Искусственно надутые ОПЕКом цены на нефть не могли долго удерживать высокие позиции...

Криптовалюта (биткоин) тоже упала, после достижения максимума 2686 USD:



До понедельника...

29 мая, понедельник...

Рекомендуется только продажа актива...



Если следовать логике развития движения EURUSD - продолжится снижение до 1.108 - 1.11, там 23.6 Fibo последнего роста от 11.05. Но Parabolic SAR, например, до сих пор не показал снижение, хотя на графике уже третья черная свеча, DeM тоже ведет себя не по медвежьи, мало того, указывает, что бычье истощение еще не наступило и есть потенциал роста... Только RSI, с тем же периодом, что и у DeM, спокойно следует за ценой. Возможно, продолжается отработка часовой H&S (см. предыдущий пост), хотя, ну очень осторожно, а это, примерно, совпадает с ближним уровнем коррекции. В любом случае - мы в восходящем канале и пока не будет пробита нижняя граница серьезного движения на юг ждать не приходится. Но сегодня я ставлю на sell...

Сегодня выходные в Великобритании, Китае и США, значит торги будут вялыми, неполноценными, правда, на тонком рынке возможны чудеса...

Кроме того, в 16:00 и 18:00 мск. Президент ЕЦБ Марио Драги представит отчет на квартальных слушаниях перед комитетом европейского парламента по экономическим и монетарным вопросам в Брюсселе. Его заявления могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие событий в данной валютной паре...

30 мая, вторник...

Сегодня по-прежнему только селл евро...



EURUSD резко снизился вчера, и продолжил сегодня с раннего утра. Повлияли два фундаментальных фактора:
- вечерняя речь Драги, который заявил, что Еврозоне все еще нужны стимулы для достижения устойчивой инфляции даже с учетом ускоряющейся экономики;
- и немецкой газеты Bild о возможном намерении правительства Греции не платить очередные E7 млрд в рамках расчетов за "пакет спасения", если кредиторы не облегчат ее долговое бремя.
Движение на открытии было довольно сильным, порядка 50 п., но Parabolic SAR до сих пор не реагирует на снижение, т. к. уж больно резким и долгим был рост с 11 по 23 мая...

Пара уверенно движется к важному коррекционному уровню 23.6 FIBO или цели падения фигуры голова и плечи на часе:



Обычно реакция на новости вписывается в техническую картину на графиках. Так и происходит сейчас...

Вчера мало взял на снижении. Но приходится быть сверх осторожным с короткими стопами...

Сегодня вновь медвежий взгляд на ситуацию с соответствующими действиями...

31 мая, среда...

Рекомендуется торговать в обе стороны...



Ситуация пограничная... Вчера EURUSD фактически отработал часовую голову с плечами и почти достал 23.6 Fibo. Отскочил. Теперь непонятно - то ли продолжит рост, то ли вернется к коррекции и будет штурмовать нижнюю границу восходящего канала. Parabolic SAR до сих пор показывает рост - это говорит о том, что отход от максимума 1.1268 от 23 мая был слишком мягким, нерешительным, а значит, скорее, пара пойдет снова в рост и попытается уйти выше пика - к 1.13, вот тогда и откорректируется по взрослому. Это предположение, которое основано на технике. Есть еще и фундаментальные причины, могущие повлиять на ход событий, которые, впрочем, обычно согласуются с ТА...

Сегодня днем ожидается статистика по безработице в Германии и в целом по Евросоюзу... Хорошие данные могут помочь быкам преодолеть достигнутый уровень после отскока: 1.12 и прокатится выше...

1 июня, четверг...

Торговля рекомендуется...



Ситуация проясняется... Евро вчера попёр брать вершину, не дошел чуток. Но все впереди, я думаю. Если перейдет черту 1.12668 можно считать сформированной дивергенцию на MACD, ну, почти. Спешить селлить не стоит сразу, хотя, тут как у кого с терпением. DeM уже показывает дивер... ))

Вчерашний взлет евро ничем фундаментально не обоснован. Наоборот, логично было упасть, на плохих данных по безработице в Германии и индексе потребительских цен, но пара лезет вверх. Это либо сбор ликвидности перед важными payrolls и решением по ставке через 2 недели, либо желание игроков продавать доллары, несмотря ни на что...

Я вчера дважды лез в рынок. С утра продал и попал под раздачу, благо стопы короткие. А вечером купил, видя как быки толкают пару вверх, пока держу:



Сегодня первый день месяца, начало календарного лета... Как обычно, много планов, уточняющих алгоритм торговой системы, которые следует перепроверить на практике и внедрение уже оттестированных...

2 июня, пятница...

Система предлагает сегодня продавать...



По картинке, в принципе, ничего не поменялось. Позавчерашняя попытка евро пробить пик от 23 мая не увенчалась успехом, хотя, по закрытию превысила пик на более чем 6 пунктов, но это не считается, т. к. вершины строятся по экстремумам. В дальнейшем пара отступила, но не намного. Состоится ли новая попытка обновить максимум - неизвестно. Хотя, сегодня есть хороший шанс рвануть вверх, впрочем, также, как и вниз - Payrolls.

Аналитики навалом по прогнозам дальнейшего движения EURUSD, поэтому особо распространяться не стоит, думаю. Моё мнение: доллар ещё подешевеет, чтобы потом резко набрать ход, в случае повышения ставки в этом месяце, но это, скорее, вилы по воде...

Интересно, а вы только евродоллар рассматриваете для торговли? Или есть и другие пары

Нет. Только EURUSD, так как это самый ликвидный инструмент. Но подход диверсифицирую, т. е. как минимум 3 счета торгуют одновременно с разными исходными параметрами, сейчас добавляю принципиально новую стратегию, которая в свою очередь будет корректировать результат, надеюсь, в позитив... Но все процедуры только с одной парой, как с самой привычной и изученной...

5 июня, понедельник...

ТС Smooth (Troika) сегодня не востребована, пока нет критериев для входа. Зато ТС NoS стоит на взводе, при обновлении максимума пятницы можно продать EURUSD - уж очень лакомый вход. Думаю, его видят все.



Дневная дивергенция слишком очевидна. Понятно, что её можно легко сломать новым рывком, но что, если здесь или чуть выше точка разворота либо серьезная коррекция? Надо пытаться поймать движение, если его так явно показывает рынок...

Сегодня опять торговая активность ожидается низкой. В Германии, Швейцарии, Франции, Новой Зеландии... банковский выходной, а проще, празднуется Ду́хов день или День Свято́го Ду́ха — христианский и народный праздник в честь Святого Духа. В православии празднуется на 51-й день после Пасхи... Важных новостей не предвидится...

Тем временем Индекс доллара интенсивно снижается и уже достиг уровня октября 2016 года, что странно в свете ожидания повышения процентных ставок в этом месяце.



Ищет глубину для покупки?

А в фокусе этой недели для евро четверговое заседание ЕЦБ и последующая пресс конференция с погружением в "Волшебный Мир Марио"...

Было такое предположение, но как то все не очевидно, для меня по крайней мере, и судя по дневному тренду не особо цена снизилась. Как вы считаете, продолжит она свой путь вниз? Я эту пару вообще плохо знаю....

6 июня, вторник...

С торговлей воздержусь сегодня...

Вчера EURUSD, судя по всему, отыграла дневной дивер незначительным (чуть более 50 п.) снижением и теперь только вверх - формировать новую дивергенцию, а это процесс не скорый...


А эти 50 пунктов можно было бы взять, но входить надо было в пятницу на закрытии поздно ночью (все три критерия входа были налицо), но я этот момент проспал. В принципе, не жалею, т. к. выход из позы был явно не очевидным, и можно было пролететь...

На дневном графике видно, что осцилляторы разрядились: Stch показал новую вершинку, как самый чувствительный, а DeM снизился, заряжаясь на новый рост...



Главная ожидаемая новость недели - заседание ЕЦБ в четверг. Думаю, до оглашения итогов резких движений не будет. Впрочем, все возможно. А пока ожидаемо пара будет маячить в диапазоне вчерашнего снижения. Причем, снизившись под уровень 1.1257, скорее продолжит снижаться, а, если цена окажется выше (как сейчас) - продолжит расти...

Цена не дала аптики, начала снижаться сразу, вход упущен. Сейчас вверх до заседания ФРС... Вниз маловероятно... Хотя, некоторую сумятицу из ожидаемого, может внести заседание ЕЦБ в четверг.

7 июня, среда...

С пятницы картина не меняется. По-прежнему разрешения на торговлю нет.

Если посмотреть график, то легко выявить фигуру восходящий треугольник:



Точнее, два восходящих треугольника. Один крутой, другой пологий. Т. е. пробитие возможно либо очень скоро, либо чуть погодя. Но в любом случае и в данном контексте это продолжение тренда, т. е. рост евро. Завтра заседание ЕЦБ, обычно фундаментальный фон согласуется с тех анализом, как будет завтра - увидим...

На дневном графике хорошо заметно, что цена уперлась в уровень 1.1284 и не торопится его пробивать.



EURUSD сейчас ровно в середине восходящего канала, подпертый снизу индикатором Parabolic SAR. Потуги скорректироваться вниз прерываются бычьими подхватами...

Сегодня в обед выйдут данные по ВВП Еврозоны - это важный параметр, который добавит волатильности паре, возможно, цена прорвет сопротивление, не дожидаясь завтрашнего пресс релиза, если цифры окажутся выше прогнозируемых...

Вообще-то, четверг будет самым важным днем текущей недели. Кроме заседания совета управляющих Европейского Центрального Банка, также в фокусе выборы в Великобритании и показания бывшего директора ФБР Джеймса Коми — все три события являются важнейшими и легко могут двинуть рынки...

8 июня, четверг...

Предлагаемый вход в рынок только на продажу, хотя, ситуация пограничная...

Вчерашняя раскачка рынка на утечках из ЕЦБ показала насколько чувствителен рынок к вербальной интервенции:



В принципе, соотношение сил не поменялось. По прежнему бычий настрой. Но попытка пробоя восходящего треугольника вниз показывает его слабость и вероятность отката возросла.



Parabolic SAR по-прежнему поддерживает рост, но DeM разрядился почти до середины диапазона и нейтрален.

Сегодня выходят важнейшие данные по Еврозоне: ВВП и процентные ставки, которые могут качнуть EURUSD как вверх, так и вниз.

9 июня, пятница...

Сегодня продаем.

Вчера началась реальная коррекция, правда коснулись только первого уровня Fibo 23.6 от роста с 11 мая, он же (уровень) 61.8 Fibo последнего роста от 30 мая. Иными словами, уровень 1.118 - критичен. Прохождение его откроет дорогу к более глубокой коррекции или даже развороту локального тренда...



Parabolic SAR, как видим, тоже вчера развернулся и смотрит вниз. Кроме того, давно зрела отработка дневной дивергенции, которая хорошо видна на осцилляторах MACD и Stch... Я ее видел и даже пытался войти несколько дней назад, но рынок обманул, не дал больше аптиков, а я со своим коротким стопом не решился рисковать... Вторая торговая система, которая без стопов, еще сыровата... Вообщем, идем на юг, если переправимся через 1.118...

Сегодня, вроде, нет ожидаемых новостей, могущих существенно повлиять на пару, т. е. EURUSD предоставлен сам себе и в свободном плавании...

ЕЦБ, понизив прогнозы по росту потребительской инфляции на фоне негативной динамики цен на нефть, также понизил и оценку перспектив базового индекса цен потребителей. И, хотя, рост Еврозоны за первый квартал пересмотрен в сторону повышения, регулятор не спешит ужесточать монетарную политику, что, в свою очередь, провоцирует снижение евро...

12 июня, понедельник...

Рекомендуемое направление - продажа.

Хотя, я бы поспорил с ТС. Аргументы:



1. Цена не пробила закрытием важный уровень поддержки 1.118. Проколола хвостом и отошла, что повышает вероятность возврата к текущему тренду или ожидается боковик.

2. Индикаторы не совсем лояльны к медведям... При ближайшем рассмотрении Stch, как самый чувствительный, показал в самый последний момент конвергенцию, а это, скорее вверх, чем вниз. Ну, а DeM уверенно индицирует боковик.

И только Parabolic SAR давит вниз, но это запаздывающий индикатор, причем, очень хорошо запаздывающий...

Короче, есть ощущение, что коррекция сдувается...

По экономическому календарю на этой неделе для США и Еврозоны нет ничего супер важного, кроме американских данных по инфляции и решения ФРС по ставкам в среду. Именно эти данные могут радикально повлиять на настроение рынка. Особенно второе, поскольку ожидается, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки второй раз в этом году. По данным Bloomberg, 94,8% инвесторов ожидают, что ставки будут повышены, а американские чиновники не сделали ничего, что могли бы поставить эти ожидания под сомнение. Но это повышение давно заложено в настроение рынка и ждать резкого роста бакса вряд ли стоит, а вот не повышение может привести к резкому его падению...



Индекс USD, как видим, в пятницу преодолел уровень 97, а сейчас плавно снижается...

13 июня, вторник...

ТС по-прежнему советует продавать...

На 4-х часовом графике видно, что с системой не согласен Parabolic SAR, который никак не хочет перейти в медвежий режим:



Но мне кажется, что еще есть куда снижаться, не теряя бычьего настроения. Тот же уровень 1.118 и нижняя граница восходящего канала. Это теоретически, а практически - все может быть, но на кону завтрашнее заседание ФРС - значит волатильность ожидается низкой и вполне возможно сегодня EURUSD будет топтаться на месте с незначительными отклонениями от цены открытия...

Вчера, согласно алгоритму ТС, открыл медвежью позу, обозначил уровни закрытия (есть на графике), пока этот ордер не закроется лезть в рынок не буду...

Сегодня в полдень публикация индекса настроений в деловой среде (ZEW) в Европе. Ожидания позитивные. Думаю, если окажется не так - евро упадет.

Индекс доллара вчера так и не слез до критической отметки 97 и снова пополз вверх:



В воскресенье биткоин впервые в истории превысил отметку 3000 долларов, в который раз за последнее время обновив рекордный максимум. В итоге за этот год криптовалюта укрепилась на 212%. Оказавшись над уровнем 3000, биткоин примерно на 180% улучшил свои показатели по сравнению с 1 апреля. В понедельник валюта достигла значения 3041 долларов до открытия торгов, после чего в течение нескольких часов топталась на месте, а затем начала внезапно и стремительно падать. За какие-то полчаса биткоин спикировал к минимуму на 2554, обвалившись на 12%.

Может самое время на коррекции купить BTC? ))

14 июня, среда...

Рекомендуется торговать, но направление не определено.



Аргументов покупать больше, чем продавать.

За покупку:

- симметричный треугольник в восходящем канале, обычно такой паттерн пробивается по тренду;

- Stch пересек вверх сигнальную линию явно;

- не пробита важнейшая поддержка 1.118;

- индекс доллара ушел ниже 97-ми



...

За продажу:

- недельный настрой рынка на коррекцию;

- хорошая статистика и повышение базовой процентной ставки сегодня, хотя, важнее заявления Йеллен после заседания;

- падение цены нефти;

...

Ряд важных событий, который может оказать значительное влияние на дальнейший ход торгов в данной валютной паре:

в 15:30 мск. будут опубликованы данные по инфляции, а также розничной торговле в США,

в 21:00 мск. станет известно решение FOMC по основной процентной ставке, а также сопроводительное заявление к нему. В это же время будет опубликован экономический прогноз от FOMC.

в 21:30 мск. начнется пресс-конференция FOMC.

Нет на инструменте треугольника.. есть строящийся флаг на продажу на Н4.. но пока в процессе.

Не согласен. В принципе, можно и флаг изобразить, но как фигуру продолжения бычьего тренда, а не на продажу...



Все зависит от видения трейдера, рисующего картинки... ))