Как определить комфортный для себя депозит ?

У каждого своя зона комфорта, поэтому и размер депозита будет разный. Я привязываю его к месячному доходу. Если сумма слишком маленькая, то начинаешь относится к торговли совсем несерьезно.

Главное не размер депозита, а то как вы торгуете. При наличии хороших успехов, сейчас можно и с 500$ подняться до миллиона, если использовать привлечение инвесторов через памм-счета.

Есть уникумы которые за 5 месяцев привлекли уже более 13 млн. долларов инвестиций, при этом заработав самостоятельно более миллиона. Вот вам и арифметика.

это где такие?

Присоединяюсь к вопросу. Уж больно фантастически выглядят цифры...

Подозреваю, что именно это автор и имел в виду

Ну полноте, зайдите в "знаменитый" памм сервис ФТ и увидите там миллионы инвестиций.

С плечом 1 к 1 он должен быть очень большим)

фейкуши...нам там не светит.

Не вижу смысла торговли 1 к 1. 1 к 5 как минимум

Смысл есть если очень много денег. И не просто много....

Если плечо дают, его надо брать. 1:5 вполне разумно. Зачем же от бесплатного кредита отказываться? А на крупных суммах никто плечо не даст. Тому же Баффету к примеру.

Для новичка самое оно. Вот и беды все от плеча

Конечно чем больше сумма тем меньше плече дают но все равно чтобы не было желание у новичка на все торговать лучше сразу брать не большое плече.

Если торговая система изначально не рабочая, то малое торговое плечо его точно не спасет. Через определенное время депозит все равно сольется.

Не ошибусь если скажу что для многих комфортный лот = 0.1.
Прибыль по нему уже может быть ощутимая, а убытки приемлемые. Если взять лот меньше - впустую время тратить. Центовые счета это баловство.

От лота и считаем депозит. Ну допустим раз в 20 больше лота, т.е. 100 баксов. Получаем 2000.
На таком депозите можно не завышая рисков торговать вполне сносным лотом. Радоваться прибыли баксов 50 со сделки. Согласитесь, 50 баксов - значит день прошел не зря. И в то же время не сильно расстраиваться случающимся проигрышам.

Не помню, тут я писал или в другой ветке, но деп рассчитывается исходя из МИДД стратегии + нужно накинуть трошки на проскальзывания, шаловливые ручки и ошибки интерпритации сигналов (это если торговля ручная). Если робот трудится то 2,5 МИДД думаю хватит.

А что такое МИДД первый раз слышу и вижу на форумах?
Но как по мне можно для любого депо рассчитать все это где-то будет больше или меньше.

А что толку от мидд, если минлот 0.1, а у трейдера есть только 200 баков?
Да и мидд же вычисляется по тестам лет за 10, а их вручную водить не будешь, советника писать надо и его ж тестить.
И вся эта байда применима к "вечным" системам, а такие вряд ли есть. Обычно советник пашет пашет, потом наступает очень глубокий мидд, до самого стопаута. И можно лишь надеяться что советник успеет заработать больше, до слива, и выводить естественно прибыль.
Ну то есть эта история про мидд для тех, кто годами будет возле нуля.

Ну это уже частности, значит не нужно открывать счет с такими условиями а тренироваться на микро счете, там 200 бачей хватит слихвой.
Все зависит от ТС, если ТС на дневках, то там конечно же нужен тест за 10 лет, если на часовках то не нужен. Есть больше 100 сделок, можно уже принимать их показатели как статистически значимые.
Все можно делать вручную, методика простая, при ручном тестировании на истории прост оберешь на каждом открытии и закрытии проскальзывание пунктов в 10 -15 и все. Это при целях от 50 пипсов четырехзнак, при тесте скальперской стратегии достаточно 1-2 пипса проскальзывания на каждую сделку.
Я не торгую советниками, все мои системы рассчитаны вучную, я всегда подхожу с негативноным прогнозом, то есть если даже система показала профит 200 пипсов за трейд, я буду искать как может уменьшиться эта величина, то есть если профит на истории за сделку 200 пипсов, я скорее зачту 170 пипсов чем 200.
На мой взгляд вы ошибаетесь, все это совершенно не так.

добавлено через 3 минуты
МИДД это аббревиатура максимальной исторической просадки стратегии. То есть как глубоко падала кривая эквити от своего хая до лоу. Считается в пунктах.
При принятии решения о торговле на реальном рынке, рекомендуется брать МИДД *2,5 так как неизвестны проскальзывания в будущем и случайные выбросы цены.

Легко брать эту формулу, пока ещё не было глубоких просадок. А вот когда она случилась (но не убила счет), то многие начинают искать причины, чтобы умножать не на 2.5, а хотя бы на 1.5 или вообще брать размер просадка. Якобы настоялько большая просадка - случайность

Ну это уже вопросы контроля за капиталом и контроля работоспособности ТС. Простой пример:
Исторический МИДД 700 пипсов, значит берем МИДД 1750 за основу и рассчитываем рабочий лот исходя из этих показателей. Пришли к -800 значит что то не так, смотрим что не так, если проскальзывания и расширения спреда, то значит тестируем ТС с учетом этих проскальзываний и величины спреда, если просадка на истории в пределах 800 пипсов то значит реальный мидд получен по стратегии. Если же нет, то ищем дальше причину, это стандартная работа трейдера. Проверять исторические и реальные показатели на соответствие правилам ТС. Если же эти лишние 100 пипсов получены из за выброса цены (единичное проскальзывание), то все то же самое ищем на истории подбные моменты и тестим, с учетом такого проскальзывания, и смотрим мидд.
Понятное дело что это мое имхо.