Сбалансированный - Artrus - (Альфа-форекс)

Канул в Лету..... а было такое многообещающее название..... Плохо, что вся информация по нему пропала, интересно на сколько процентов слился перед ликвидацией. И кто остался из ракетчиков тогда? Получается IRBIS и Альтаир живы еще.

Информации о сливе на ПАММ-мониторингах нет, просадок тоже не было. ПАММ не удаляют за одно мгновение, так что, история фиксируется, как правило. Все могло случиться, банально, деньги понадобились и вывел, или увидел, что пошло не так, например.
Да, IRBIS и Альтаир живы. Но первый пересиживает, и как-то сбавил темпы, а второй взял крупный убыток и сейчас отбивается. Посмотрим. В любом случае, я считаю, цель эксперимента достигнутой - взяли, произвольно (были некоторые условия выборки, впрочем, я писал об этом) 5 агрессивных ПАММов, практически без истории. В моменте, даже зарабатывали, убыток, в любом случае, составит меньше, чем у людей в GAP-е или Броске Тигра (что, собственно, и хотел доказать). И времени меньше потрачено, чтобы удостовериться.

То есть на сей момент портфель в минусе ?

https://investflow.ru/pamm/alfaforex/...20за%20полгода уже заработал свой лям и ликвидировал счет вот и все
На вкладке "Другие счета управляющего" можно глянуть, что там еще у него есть

Продублирую, чтобы не затерялось в общей ветке.

Как распознать ПАММ-пирамиду, на примере счета Bangkok (137994).

Не стоит полностью верить на слово управляющим. Какие бы золотые горы они не обещали. Единственный Ваш союзник – цифры и графики, и умение ими оперировать.
Что такое ПАММ-пирамида? Отличительным признаком, является, как правило, график доходности в виде почти идеальной лесенки; отсутствие, или стремящееся к нулю количество убыточных сделок; наличие на протяжении практически всего периода существования, плавающей просадки, достигающей порою значений в 60% и более. Убыток часто компенсируется, за счет поступления новых средств инвесторов (т.е. как у классической финансовой пирамиды) и закрытия прибыльных сделок. Обрушение тоже происходит по-классике: новые средства перестают поступать, управ не может поддерживать убыточные сделки, разрыв между средствами и балансом стремительно нарастает, начинается массовое бегство инвесторов, финиш. Иногда управляющий успевает купировать проблему, зафиксировав от 20 до 50% убытка, и тогда застрявшие вкладчики, вынуждены ждать отыгрыша, некоторые даже довносят деньги, и так до нового крушения. Естественно, в случае неудачи, управ винит во всем эгоистичных и трусливых инвесторов, спровоцировавших падение аналитиков, брокеров, но только не себя и свою торговую систему, которая по сути своей ущербна, и является истинной первопричиной.
Теперь обратимся к графикам, чтобы рассмотреть пример развития такого счета.
Смотрим доходность. Она идеальна. Хочется схватить, спрятанный под кроватью, чемодан денег и нести преумножать.



Перейдем к соотношению средств и баланса. Здесь уже не все так замечательно. Порою, больше половины денег уходит на обеспечение убыточных позиций. Но может быть, торговая система настолько совершенна, что позволяет вылезти из любой просадки?



Подробно проанализируем имеющуюся у нас информацию. Для удобства, я разбил графики на временные зоны.



Зона 1.
Управляющему необходимо «разогнать» счет, чтобы создать видимость большой доходности, за счет сложных процентов. Вносится минимальная сумма (в данном случае 59,35 USD), и открывается сделка. Загрузка почти на треть счета, просадка в четверть депо, но все прошло удачно: +11,53% - начало положено. Далее, до 5 июня, управляющий, в несколько приемов, довносит денежные средства. Вероятно, это было необходимо для поддержания хэдж-позиций (локов, замков) – контрсделок, или просто пересиживания убытка. Просадка достигает 16,25%, стопы, естественно, не ставятся, убыток не берется.



Зона 2.
Дальше интереснее. Для лучшего понимания информации, обратим внимание на диаграмму, с распределением средств инвесторов. Раньше всех создан счет 46367 (38,27%) – очевидно, это средства управляющего. Потом появляется небольшой вкладчик 49516 (2%) и потом 49730 (26,90%) – запомним его. Остальные, судя по номерам, зашли в ПАММ значительно позже. На два счета приходится более 65% вложений (на 14 августа).



Соотносим графики доходности и средств/баланса. С 31 мая по 9 июня, доходность счета выросла лишь с 33,2 до 37,68%, в то время, как просадка увеличивается с 12,46 до 43,25%. Счет в опасности. И тут, мы наблюдаем поступление средств извне, очевидно, с инвестсчета 49730, о котором мы упомянули выше. Оно проходит в несколько этапов. Таким образом, просадку удалось частично купировать не за счет мастерства управляющего, а банальной доливкой денег на депозит.



Зона 3.
Чтобы не утомлять читателя, не будем копаться досконально, а рассмотрим еще пару характерных участков. 8 июля – просадка достигает максимума в 51,37%, к 21 июля ее удалось погасить до 4,69%. Рост доходности, за этот период составил с 94,86 до 111,72% (т.е. 17,59%). Увеличение баланса счета за тот же период - с 347,14 до 523,46 USD (более 50%). Просадку, очередной раз, удалось ликвидировать, преимущественно, за счет внешних вливаний. Допускаю, что здесь, отчасти, посодействовали новые инвесторы, поверившие посулам управляющего, и развернувшего агрессивную пиар-компанию на форумах.



Зона 4.
К 11 августу, просадка вновь достигает 21,98%, а к 14 августу снижается до 10,37%. Рост доходности, за этот период с 135,96 до 139,95%, увеличение баланса с 678,59 до 758,46 USD. Опять просадка, преимущественно, снижается за счет внешнего источника.



Естественно, я не учитываю в схеме движение цены, но видно, что счет сейчас, преимущественно, выруливает за счет доливок внешних средств. Все крупные просадки компенсировались именно этим способом. Кроме того, мы наблюдаем на счете значительное снижение доходности. В абсолютных цифрах, за лето, она уменьшается почти на 50% в месяц.
Резюме. ПАММ Bangkok (137994) – создан по принципу обычной финансовой пирамиды, где косяки управления компенсируются внешними вливаниями, сначала управляющим, или его подельниками, а потом, наивными инвесторами, выступающими в роли мяса, соблазнившимися сказками о супердоходностях и красивыми графиками. В данном случае, нет никакой суперсистемы – все банально, и закончится как обычно, обрушением, и потерей денег вкладчиками.

добавлено через 4 часа 5 минут
Портфель в плюсе. Немного минусует долларовая часть (было многое пущено на самотек). На следующий неделе, выложу графики с процентной доходностью
По рублевой части + 9,98%, по долларовой, минус 1,97% Просто графики сейчас отображают последние несколько недель.

Заходил сейчас к InCom на страничку - управ жалуется на очень низкую волатильность в рубле. Приходится систему подгонять. Как и предполагалось. Поэтому, со Стабилити тоже, все очень туманно.



добавлено через 52 минуты

LoraX, оказывается, налетела сегодня на преграду. Движуха мощная была, с самого утра. Счет откатился по доходности, к началу июля. Это к вопросу, регулярно выводить прибыль, или реинвестировать.

Ну другие, зато, хорошо заработали.

А в группе Стабилити пишут, что с 25 августа начнется подготовка к торговле... Посмотрим на каких парах он собирается отбивать убытки.....

добавлено через 2 часа 16 минут
Смотрю у Ирбиса просадка уже стала -43% Похоже и он скоро сольется.... А альтаир отбивает убыток. Что то не стыкуются данные фастпамма и графиков альфы. У альтаира вроде просадка -4% по фастпамму, а на альфе так -41%. И у ирбиса на графике -51%

Посмотрим. Самому интересно.

Ирбис сейчас, по ходу, влез в "замок" - открыл контрпозиции (Mt4 это позволяет сделать), и очень не любит брать убытки, совсем как один наш друг. В результате, ситуация стала патовой. Новых внешних вливаний нет, разрулить ситуацию невозможно. Прибыли, соответственно, тоже нет две или три недели, свопы капают. Зато график доходности идеальный Как иронично ответил мне вчера Юрий Иваныч (jc_trader), на реплику, что у ПАММ управляющих, нынче в тренде торговля без стопов - "Ну это да, стопы всегда ухудшают краткосрочные результаты "
У Альтаира, сейчас посмотрел, нет открытых позиций. Очевидно на Альфе отображается вчерашняя внутредневная просадка. Заметил, что пару раз были всплески в 40+%, как правило это совпадало с сильной волатильностью цен, что не удивительно, при его агрессивности торговли и загрузке депозита. Но на ночь, убыток если и переносится, то не более 10-15%, и то, редко. Убыток брать не стесняется. На мой взгляд, самый интересный счет из "ракетчиков", хотя риск потерять половину денег за неделю весьма велик. С другой стороны, этим же грешат многие топовые счета.
Словом, любопытно, переживет ли кто-то из них рубеж в три месяца.

Пора делать ставки на Стабилити?

Мой ПАММ а альфе на сто каком-то месте, нигде не пиарится, упоминаний нет нигде кроме как у Artrusa. Поэтому пишу здесь. Поводом послужило вход нескольких новых инвесторов, и сообщения мне, что ещё несколько человек планируют перевести по несколько сот к. Итак: я не знаю будущего, я не знаю куда пойдёт цена. Все системы внутри дневные, протестированные мной рано или поздно дают существенную просадку. Так что открывая монитор я оцениваю какая система сработает, оцениваю сигнал по пяти бальной шкале (если он есть, этот сигнал) а потом только вхожу. Стоп оредера ставятся ВСЕГДА.

добавлено через 11 минут
По этому, полностью поддержу Artrusа, в том что прибыль нужно выводить. ОБЯЗАТЕЛЬНО, до тех пор пока не будут выведены инвестированное и ещё немножко сверху. Исключение только для тех кто инвестировал не значимую для него сумму (хотя сама сумма может быть и значительной) с горизонтом не менее года. Но для таких, по хорошему нужно создать отдельный ПАММ и закрыть для остальных вход.

Минувшую пятидневку, большинство ПАММов портфеля закрыло в плюсе, несмотря на это, общая доходность, едва-едва перевалила на положительную территорию, а отдельно рассматриваемая рублевая составляющая, и вовсе, в минусе. Причина - убыток счетов Академия и LoraX. Кто давно читает эту ветку, вероятно помнит, что я всегда отстаивал концепцию равных долей ПАММов в портфеле, т.к. мы никогда не знаем, какой счет в следующий момент выстрелит вверх, а который сольется. Однако, потом, стал экспериментировать с рискованными счетами и долями (1, 0,5, 0,2 - в зависимости от предполагаемого риска). Но жизнь все расставляет на свои места. Например, казавшийся многим незыблемым и стабильным Сокровища Дракона, неожиданно просел более чем на четверть счета, и ни на йоту еще не отбил убыток (достоинства и недостатки этого счета мы также обсуждали, равно и причины, почему в него нельзя вкладывать большую часть денег). А взявший аналогичный убыток KBNP, долю которого я эмоционально уменьшил, после того случая, достаточно быстро восстановился, и обновил максимумы. Если бы его доля не была сокращена, доходность с этого ПАММа, в портфеле, была процентов на 20-25 выше. Отлично идущая весной Академия, сейчас, делая небольшой шаг вперед, откатывается на 2-3 назад. В качестве подтверждения идеи, конкурсный портфель, который имеет аналогичный состав участников, но в равных долях, последние недели, чувствовал себя намного лучше, чем рассматриваемый в ветке. Поэтому, принято решение, привести долю участников портфеля к равным пропорциям. Включая "ракетчиков". Но делаться это будет за счет прибыли самих счетов с неполной долей - часть ее будет, по-прежнему, выводиться, часть реинвестироваться. У счетов с полной долей, прибыль будет, как и раньше, выводиться полностью. Обращаю внимание, что здесь я не учитываю особенности оферт, потому как это значительно усложнило бы мне работу по ведению ветки. Начиная тему, я вообще, ставил, довольно общие и скромные задачи, но все больше погружаюсь, и допускаю, что информация становится намного сложнее для восприятия. Что ж, простые решения, типа, положи сегодня 100К на конкретный счет, через год выведешь 200К, нас не устраивают. В большинстве случаев, авторы подобных сентенций, осознанно или нет, вводят потенциальных инвесторов в заблуждение.
По "ракетчикам". Нас покинул ПАММ "С 1000 до 1 000 000 за полгода" - просто прекратил существование, с прибылью. Остались IRBIS и ***Альтаир. Первый, упорно пересиживает убыток, хочет брать исключительно прибыльные сделки, похоже, влез в "замок". В результате, прибыли нет, прихода новых средств нет, просадка растет и уже равна половине баланса. Ситуация патовая, и выход - я почти убежден, будет в пользу стоп-аута и потери большей части средств. Но формально, к графику доходности не подкопаться, дьявол, как известно, в деталях Второй ракетчик, Альтаир, получил три недели назад, крупный убыток, но сейчас стремительно отбивается, не без косяков, конечно, и с приличными рисками, но подобной недельной доходности, наверное, иначе и не добиться. В целом мы видим демонстрацию двух подходов - упираться до последнего, не беря убыток, типа "хеджироваться" и в итоге застрять в "локах", или же жертвовать красивыми графиками, и вероятно, терять инвесторов, но иметь возможность восстановиться. Я ставлю на второй счет.
Лидеры недели у нас, уже упомянутый "***Альтаир", "guber35" - оба эти счета отбивали убыток, и "KBNP", причем он, заработал больше %, чем guber35, но формально, последний принес в портфель больше, т.к. не взымалась комиссия управляющему.
По принесенной прибыли в портфель в % от стартового капитала, за все время, тройка лидеров: IRBIS (прибыль дутая, почему, я объяснил выше, смысла вкладываться в этот счет сейчас - никакого), KBNP, Low Risk.
В плане эффективности (КПД) произошли значительные подвижки (чем больше по времени выборка, тем четче картинка). Десятка лучших счетов, по этим параметрам: IRBIS, Low Risk, AvanTrader Fund > cross-hedging, KBNP, INSIGHT умеренный RUR (пока лишь первая неделя), BeRich (аналогично), Solandr Test Drive, guber35, TarGet, Anikin Semyon.

Всю остальную информацию можно почерпнуть из графической части. На графиках, доходность последних шести недель - на этот период, как раз, пришлись эксперименты с составом и сливы многих ПАММов, поэтому и ковыряемся около нуля. Впрочем, судя по репликам в группах, многие, инвесторы, за аналогичный период, даже с хорошо, как им казалось, диверсифицированными портфелями, потеряли до 50% денег. Надеюсь, дальше дела пойдут получше.

А по чему Вы не сделаете себе тему здесь на форуме или группу ВКонтакте? Скажу как инвестор, в том числе и ваш - когда с управляющим есть какая то связь чисто с психологической точки зрения счет кажется привлекательнее (мое мнение). Есть описание стратегии, указаны риски, ссылка на мухобойку, и есть возможность доводить до инвесторов какую то информацию - заболел, уехал в отпуск - торговли нет с такого то числа, собираюсь открыть еще один счет и т.д...... Те же рекомендации можете инвесторам давать... Конкретно в этой группе ваш пост мало кто из инвесторов прочитает....

добавлено через 8 минут
Лето заканчивается...увы.... а с ним и период отпусков. На этой неделе InСom начинает торговать, Стабилити наверное со следующей.... Ждемс с нетерпением и попкорном

У долларового стабилити, сейчас очень сильный конкурент, в виде BeRich. Денег принесли сейчас туда, почти столько же. Если Дмитрий, за месяц-полтора, не покажет вменяемой торговли, остатки инвесторов могут убежать. Так что ставки растут

Если верить постам в ВК, то там куча народа, верная ему до полного слива счетов..... Так что посмотрим... По рублю конкурентом может быть Инком, он то даже в последние месяцы торговал в небольшой плюс. А сейчас если добавит Йену может показывать снова неплохую доходность. Вопрос что делать инвесторам, которые заработали с ним неплохой минус! Те кто зашли в апреле и позже имеют сейчас в минусе 30-40% от своего депо.

Интрига намечается знатная

Он ему не конкурент. Так как би рич даже года пока не прожил. А насчет стабилити. Он из года в год на одни и те же грабли наступает. В том году на франке чуть не улетел в просадку. В этом году улетел на фунте. Я так думаю. На крупнх новостях из его памма лучше уходить.

добавлено через 2 минуты
Это очевидно. Пересидеть минус. Других вариантов нет.

добавлено через 4 минуты
Стабилити - это не решение. Решение - это диверсификация и правильный подбор и отбор управов.

добавлено через 7 минут
Никакой интриги нет. Просто жизнь всех осликов и полуосликов Стабилити стукнула хорошо. И теперь многие подумают. О философских вопросах инвестирования.

Об этом и речь. Порой очень рискованные, безответственные трейды, можно сказать, авантюрные, не оправдывающие названия.

О чем спорите? Если на памме капитализация миллион рублей или выше это рисовка с предсказуемым печальным исходом для инвестора. Если капитализация памма меньше, то памм может быть настоящим.

Все просто.

За прошедшую неделю, инвестиционная часть портфеля прибавила 0,25%. Причина низкой доходности - неудачи у BeRich (я уже начинаю верить, что у А+ дурная карма ), и более мелкие убытки некоторых других счетов. Портфель, с аналогичным составом, но в равных долях участия, снова показал лучший результат, поэтому продолжаю увеличивать вес ПАММов с меньшим коэффициентом за счет реинвестирования части прибыли. Это KBNP, Low Risk, AvantTrader, остальные управляющие, пока не справились со своими проблемами, но как только, так их долю тоже начну наращивать.
В оценке эффективности счетов, у нас снова перестановки. По КПД, на первом месте IRBIS - счет экспериментальный, из "ракетчиков", быстро взял большую прибыль, и потом залез в просадку, и не желает фиксировать убыток. Сейчас просадка снизилась, можно "резать лося" и торговать дальше, но управляющий продолжает упорствовать. На втором меcте Low Risk - счет, по правде, нельзя назвать низкорискованным, но доходность на уровне. На третье место, по эффективности, вышел KBNP, который, последние недели, смотрится очень достойно. Дальше, места в десятке расположились так: AvanTrader Fund > cross-hedging, INSIGHT умеренный RUR, Solandr Test Drive, TarGet, Anikin Semyon, LoraX, Сокровища Дракона. Да, Дракон начал отбиваться, и вошел в десятку лучших, Академия, напротив, продолжает сливать, и ее покидает.
По доходности за неделю в % тройка лидеров - Low risk, Сокровища Дракона, KBNP.
Тройка лучших счетов по доходности в %, за время участия в портфеле: IRBIS, KBNP, Low Risk. К сожалению, лидер, пока, как я писал раньше, не заслуживает серьезного рассмотрения.
Вся дополнительная информация - в графической части.

Небольшая доходность получается. Каждую неделю какой то счет получает убыток и профита остальных только и хватает по сути на покрытие его убытков.

добавлено через 1 час 25 минут
А с чего Вы такие выводы то делаете??? Хотите сказать, что Димы-Стабилити с его миллионами просто нет?? а заодно Лошадки, Инкома, БеРича и т.д))) Миллион рублей это всего лишь 15000 долларов. Сумма вообще ни о чем собственно.