Предлагаю аналог ДУ - алготрейдинг на ФОРТС с помощью торговых роботов

ИИС это здорово и почетно! Пишите в личку, если что

С управляющим пообщались. С 1 декабря начнем, т.к Алор плату за ТСЛаб взимает за календарный месяц.

Это хорошо! Ну а раз Алор снимает плату за ТСЛаб за месяц целиком (Финам делает так же), то конечно лучше начать с 1-го числа месяца, чтобы сократить удельный вес постоянных издержек.

В выходные был занят и не смог выложить здесь отчет, но все поправимо
Выкладываю результаты 62-й торговой недели алготрейдинга от ИНВЕСТ ПРОФИЛЬ:
- вариационная маржа составила - минус 6841 руб.
- комиссии биржи и брокера составили - минус 89,56 руб.
- доходность - минус 1,69% от капитала на начало недели;
- взвешенная доходность с момента открытия счета - плюс 153,41%;
- текущая просадка от контрольного максимума капитала - минус 4,21% (глобальная просадка минус 15%)
- сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ;
- график кривой доходности с 1 декабря 2014 на comon.ru ЗДЕСЬ;
- сводный график "Капитал, защищенный капитал, доходность" прикладываю;
- график доходности с 01.12.14 на comon прикладываю.

63-й торговая неделя алготрейдинга от ИНВЕСТ ПРОФИЛЬ не порадовала, но периоды, в которые необходимо проявлять терпение и выдержку, неизбежны:
- вариационная маржа составила - минус 20625 руб.
- комиссии биржи и брокера составили - минус 88,25 руб.
- доходность - минус 5,13% от капитала на начало недели;
- взвешенная доходность с момента открытия счета - плюс 140%;
- текущая просадка от контрольного максимума капитала - минус 2,23% (глобальная просадка минус 19,5%)
- сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ;
- график кривой доходности с 1 декабря 2014 на comon.ru ЗДЕСЬ;
- сводный график "Капитал, защищенный капитал, доходность" прикладываю;
- график доходности с 01.12.14 на comon прикладываю.
P.S.
Кто следит за данными в сводной таблице, сразу поясню ряд изменений. Пообщавшись на днях с управляющим, я понял, что допустил ряд ошибок в расчетных данных таблицы. В частности, в момент достижения максимального уровня просадки (когда было принято решение временно снизить риск в два раза до 7,5%), я фактически начал новый отсчет, но по старой логике расчета, а это некорректно. А правильная логика, которой придерживается управляющий, следующая. В момент временного снижения риска до 7,5% уровень реального капитала составил 378 тыс. руб., таким образом уровень защищенного капитала считается как 378-7,5%=350 тыс. руб. и остается неизменным (а не передвигается) до тех пор, пока уровень реального капитала не позволит установить обычный уровень риска (15%) без сдвига уровня защищенного капитала вниз. Это около 412 тыс. руб. реального капитала (412-15%=350). Так что, если кого то ввел в заблуждение, прошу прощения

Сейчас тренда нет, ничего удивительного. А пила она всегда пилит депозит. Все ждут новогодние ралли, которые будут или не будут еще большой вопрос. Удачи.

Да, будущее никто не знает.

64-я неделя алгоритмической торговли от ИНВЕСТ ПРОФИЛЬ позади:
- вариационная маржа составила - минус 2357руб.
- комиссии биржи и брокера составили - минус 82,25 руб.
- доходность - минус 0,64% от капитала на начало недели;
- взвешенная доходность с момента открытия счета - плюс 138,4%;
- текущая просадка от контрольного максимума капитала - минус 2,88% (глобальная просадка минус 20%)
- сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ;
- график кривой доходности с 1 декабря 2014 на comon.ru ЗДЕСЬ;
- сводный график "Капитал, защищенный капитал, доходность" прикладываю;
- график доходности с 01.12.14 на comon прикладываю.
Картинок выкладываю немного с целью экономии общего лимита в 5 Мб, предоставляемого mmgp/

Кстати, господа, лучший момент для входа в торговые алгоритмы от ИНВЕСТ ПРОФИЛЬ именно в периоды глубоких просадок, хотя психологически это довольно сложно. Это, как покупать акции интересных компаний в момент "хорошего" снижения при долгосрочном восходящем тренде.

С 1 декабря запустили. Старт с минималки. По возможности тоже буду делиться результатами. Мне видится что сейчас откровенный боковик или рендж, кому как больше нравиться. Насчет новогоднего ралли лично у меня сомнения. Хотя 16-го может ФРС кранчик открутит
Тут не соглашусь. Объяснение может быть одно: робот не справляется с текущей ситуацией. Выходы могут быть разные.
Для общего понимания темы: просадки при торговле неизбежны. Результат недели-двух не показатель. Хотя, конечно, хотелось бы штоб ваабще без просадок и по 10% к депо каждую неделю

Это сказано применительно именно к этому предложению, а не абстрактно к любым торговым алгоритмам.

а 2-3 месяца показатель?

Чем именно это предложение отличается от других торговых алгоритмов / роботов?

Я не знаком со всеми (другими) торговыми алгоритмами и про отличия от других я выше не указывал.
Что касается входа на просадке, то это прописная истина инвестора. Есть общий тренд, например, цены какой то акции. Ждем определенный откат цены и покупаем. Естественно мы не можем знать будущего и можем только предполагать, что эмитент и в будущем будет также успешен, как и в прошлом. Соответственно и акции его будут расти.
Поэтому, господа, не задавайте "левых" вопросов лишь бы очередной раз посветить свои реф ссылки и т.д.

victorfk, отчет то где?

Вопрос не "левый", а исключительно по теме сказанного. И если он рассматривается как желание "посветить рефку", то это последнее, что я написал в этой ветке.

Ок. Теоретиков полно. Практиков, к сожалению, мало.

Выкладываю результаты 65-й недели алгоритмической торговли от ИНВЕСТ ПРОФИЛЬ:
- вариационная маржа составила - минус 7860 руб.
- комиссии биржи и брокера составили - минус 141,25 руб.
- ежемесячная плата за TSLab - минус 1800 руб.
- доходность - минус 2,57% от капитала на начало недели;
- взвешенная доходность с момента открытия счета - плюс 132,02%;
- текущая просадка от контрольного максимума капитала - минус 5,47% (глобальная просадка минус 22,1%)
- сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ;
- график доходности с 1 декабря 2014 на comon.ru ЗДЕСЬ;
- сводный график "Капитал, защищенный капитал, доходность" прикладываю;
- график доходности с 01.12.14 на comon прикладываю.

Думаю, да. Но: "Прибыли прошлых периодов..." (знаете, конечно) Если перевернуть высказывание.... (ну вы понимаете...)
Робота, или роботов вроде подкручивает создатель. Не знаю, правильно это или нет. Скажем я согласился с правилами. Остается ждать результатов. Поскольку итоги подводятся раз в 3 месяца, то следует подождать 3 месяца.

66-z неделя алгоритмической торговли от ИНВЕСТ ПРОФИЛЬ закончилась. Результаты следующие:
- вариационная маржа составила - минус 7451 руб.
- комиссии биржи и брокера составили - минус 41 руб.
- доходность - минус 2,02% от капитала на начало недели;
- взвешенная доходность с момента открытия счета - плюс 127,16%;
- текущая просадка от контрольного максимума капитала - минус 7,45% (глобальная просадка минус 23,8%)
- сводная таблица результатов торговли ЗДЕСЬ;
- график доходности с 1 декабря 2014 на comon.ru ЗДЕСЬ;
- сводный график "Капитал, защищенный капитал, доходность" прикладываю;
- график доходности с 01.12.14 на comon прикладываю.
P.S. Поскольку достигнут уровень максимальной просадки от контрольного максимума по согласованию с инвестором в торговле взята пауза. Я настроен продолжать сотрудничество с ИНВЕСТ ПРОФИЛЬ и был готов продолжать торговлю на моем счете даже при достижении оговоренного максимального уровня просадки, но по настойчивому совету управляющего в торговле взята пауза на несколько дней.