63-й торговая неделя алготрейдинга от ИНВЕСТ ПРОФИЛЬ не порадовала, но периоды, в которые необходимо проявлять терпение и выдержку, неизбежны:
- вариационная маржа составила -
минус 20625 руб.
- комиссии биржи и брокера составили -
минус 88,25 руб.
- доходность -
минус 5,13% от капитала на начало недели;
- взвешенная доходность с момента открытия счета -
плюс 140%;
- текущая просадка от контрольного максимума капитала -
минус 2,23% (глобальная просадка минус 19,5%)
- сводная таблица результатов торговли
ЗДЕСЬ;
- график кривой доходности с 1 декабря 2014 на comon.ru
ЗДЕСЬ;
- сводный график "Капитал, защищенный капитал, доходность" прикладываю;
- график доходности с 01.12.14 на comon прикладываю.
P.S.
Кто следит за данными в сводной таблице, сразу поясню ряд изменений. Пообщавшись на днях с управляющим, я понял, что допустил ряд ошибок в расчетных данных таблицы. В частности, в момент достижения максимального уровня просадки (когда было принято решение временно снизить риск в два раза до 7,5%), я фактически начал новый отсчет, но по старой логике расчета, а это некорректно. А правильная логика, которой придерживается управляющий, следующая. В момент временного снижения риска до 7,5% уровень реального капитала составил 378 тыс. руб., таким образом уровень защищенного капитала считается как 378-7,5%=350 тыс. руб. и остается неизменным (а не передвигается) до тех пор, пока уровень реального капитала не позволит установить обычный уровень риска (15%) без сдвига уровня защищенного капитала вниз. Это около 412 тыс. руб. реального капитала (412-15%=350). Так что, если кого то ввел в заблуждение, прошу прощения