Торговая стратегия и советник от опытного трейдера

Верим, верим
"Хочешь рассмешить бога = расскажи ему о своих планах!"

т.к. на текущий момент:
"Относительная доходность:+2.13%
Фактор прибыльности:0.93
Абсолютный прирост:-12.59%" = т.е. торговали чистый мес. а профита пшик
да и не хило так с +34.42% депо за сутки упало до +2.13%...

Какой там профит? По мониторингу баланс 8740,60$, что при начальном депозите в 10К составляет -12,59%(-1259,40$). Пусть Роман меня поправит, если моник врёт. Не спорю, АТС отлично набирает профит, но вот потом такие "качели" в -30-40% - это уже слишком. Что толку от такого поступательного прироста, когда почти вся прибыль "спускается в унитаз" моментально?

Поди, торгуют успешно и им некогда
Ждем-с.

добавлено через 1 час 10 минут
Если бы торговали 17 лет на форексе, то таких вопросов у вас не возникало бы

для cell
Вы правы уважаемый, как всегда надо см. на Абсолютный, а не на Относительный прирост...

а ведь dik9999 сидел сегодня в теме своей мин 15, молчал и тихо вышел... хоть бы отписался: каюсь, в АТС не та функция сработала и весь профит за мес., коту под хвост...

т.к. с 21.02 по 21.03.2014 Абсолютный прирост:-7.58% тыць, т.е. торговали-торговали, потом подсчитали прибыль, сели и заплакали
аж интересно, какими словами инвестор с 10к$ будет dik9999 поминать всуе с его якобы гарантированными 30% в мес. на Форе

Что-то не тыцкается. Похоже мониторинг удалён.

Матвеич, мониторинг на месте, проверил.

Кто нибудь при торговле использует ценовые каналы, без индикаторов?

Месяц торговли - это сильный показатель ! Что ещё сказать даже и не знаю.Давайте вернёмся к обсуждению этой темы через полгода(если к этому времени будет что показать).

Вы уверены, что понимаете о чем идет речь? При профит факторе чуть выше 1 система будет давать в лучшем случае 5-10% в месяц при максимальных просадках более 50%, при настройке на 30% прибыли она сольет за 2-4 месяца, для стабильных 30% даже профит фактора 3 будет недостаточно.

Результат третьей недели торговли советника на реальном счете:
Сумма депозита на начало недели 17.03.2014: 209.96 EUR
Сумма депозита на конец недели 21.03.2014: 181.04 EUR ( -28.92 EUR).
На данный момент открыта одна позиция с лотом 0.08 (Залог 16 EUR). На момент окончания торгов + 3,27 EUR

Я то понимаю, и не просто понимаю, а еще и уверен в результатах торговли. А вот Вы не понимаете .
Недостаток тех цифр ,которые Вы используете для анализа торговли заключается в том, что при этом используются не очень сложные методы подсчета. Прибыльность торговли напрямую зависит от количества сделок ,в связи с чем Вы не можете с уверенностью утверждать, что прибыльность и просадка будут именно такими.Эти цифры возможно верны для Ваших стратегий и способов торговли. Вся практика нашей торговли указывает на результаты прибыльности от 25-40% месяц. Матожидание нашей стратегии выше единицы и на дистанции при большом количестве сделок это дает именно тот результат, о котором мы говорим. То, что Вы видите сейчас на мониторинге счетов свидетельство того, что цикл сделок еще просто не завершен. Результат же будет при всех закрытых позициях.

Позвольте с Вами не согласиться. В таком виде это больше смахивает на бизнес по русски - оборот бешенный, прибыли никакой. Как говорил Великий классик, лучше меньше, да лучше.

Собственно, так и получается. Одна убыточная поза гасит весь профит. Пока. И мониторинг - наглядный тому пример. Поэтому, месяца мало, чтобы выстраивать долгосрочные оптимистические доктрины по поводу этой чудо-совы.

добавлено через 6 минут
Кстати, если уж ТС заявляет о доходности в конкретных цифрах, то почему нет ни слова о максимальных просадках? Если упустил где, уж ткните слепца

Как раз собирался написать о просадках. Пока перегружал комп, появился Ваш пост.
Отвечаю. Мы писали о возможных просадках, предупреждая, что пару раз за месяц возможно возникновение подобных ситуаций. Повторяем еще раз-В первый месяц работы ,пока не появился запас прибыли ,подобная просадка может достигать 30-40% счета на какой-то период торговли (один максимум два дня).Далее в следующем месяце эта просадка будет уже составлять меньшие величины ввиду того ,что просадка относительно первоначального депозита будет меньше(просадка в 30-40% при депо в 400 евро это не то же самое ,что при депо в 500 евро, с которых Вы уже начинаете торговлю во второй месяц, а они будут на Вашем счете при 25% прибыли, что является нормой для торговли при помощи нашего советника)Дальше не буду расписывать .Можете посчитать сами. Мы работаем над снижением величины просадок, понимая, что они неизбежны при любой стратегии ,но не все способны спокойно смотреть ,как их счет уменьшается в какой-то момент времени, пусть и непродолжительный. Через неделю я заканчиваю работу над" Матрицей состояний рынка", как я ее назвал ,которая позволит в значительной степени уменьшить риски нарастания просадки и мы будем включать ее показания в торговые рекомендации, которые наши клиенты получают ежедневно.

добавлено через 14 минут
Позвольте с Вами не согласиться. Мы не гонимся за количеством сделок и для нас лучше , чтобы любая сделка с первого раза давала профит и объем сделок не нарастал. Но пару раз в месяц подобные ситуации могут возникать. И тут надо просто дождаться завершения цикла и получения полной прибыли по всем сделкам. Так что давайте дождемся завершения цикла и закрытия всех сделок, а потом будем рассуждать на тему оборота,прибыли и т д. А количество сделок в контексте моего поста надо было трактовать так: ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗАВЕРШЕННЫХ ПРИБЫЛЬНЫХ СДЕЛОК,ТЕМ ВЫШЕ ПРИБЫЛЬНОСТЬ.И при положительном матожидании Вы можете получить достоверный результат ,когда число рассматриваемых значений превышает 100,а нашем случае рассматриваемое значение не каждая отдельная сделка, а циклы сделок ,завершенных путем получения прибыли по последним в цикле сделкам.

Вы же писали о стабильной прибыли 30% в месяц, с реинвестом это 2300% годовых, тут циклы должны за пару дней завершаться, а никак не за месяц, иначе вы не успеете выйти на заявленный показатель.
Если объяснить проще, то матожидание 1.1 означает, что на 100% убытка вы получаете 110% прибыли, , но поскольку есть и дисперсия, то убыточные сделки в цикле могут выпасть первыми, и нужно выбирать риск такой, чтобы -100% не наступило раньше, чем начнется положительная серия. Для матожидания 1.1 доходность нужно настраивать на 5% в месяц, чтобы нормально выдерживать отклонения дисперсии в -50%.
Но это в идеальных условиях тестера, на практике матожидание меньше 2 вообще можно не рассматривать. У моего советника в тестере матожидание 8, а в реале выходит около 10-15% в месяц на 30% максимальной просадке, то есть даже его нельзя настраивать на уровень 30% в месяц, поскольку это вызовет возможное отклонение дисперсии более 50%, что допускать нельзя.

Доходность за месяц всегда считается от начала текущего месяца, а не от начального депозита.

Такое было бы возможно только в том случае, если состояние рынка, допустим, в марте, сохранится в апреле, а потом и в мае... Но такого ведь не бывает и быть не может.

А у моего советника матожидание 1.1-1.2 ,а в реале выходит 25-30% и мы его не настраиваем, единственным фильтром для вхождения в первую сделку является величина ATR (для каждого периода своя каждый день рассчитываемая).Весь секрет прибыльной торговли заключается в правильной величине начальной позиции и правильно выбранном таймфрейме.

добавлено через 5 минут
Вы представляете. Одни и те же состояния рынка в разных месяцах дают аналогичные результаты по прибыльности и рискам. Надо было найти способ определить это состояние и мы это сделали . И теперь просто заканчиваем обработку статистического материала для получения более достоверной информации.

В реале минус, что бы вы там ни говорили про законченность циклов.

И вся эта информация ,которая естественно будет расширяться за счет истории и текущих сделок выдает максимально прибыльные и максимально безрисковые варианты торговли, которые мы и будем рекомендовать.

добавлено через 2 минуты
О каком минусе Вы говорите -не понимаю. сделка не завершена. После ее завершения на счету будет 12450, т.е 24.5 % за месяц.

Игорь, за ваше чувство юмора - +1А когда она закроется? День, время..