Дневник принятия торговых решений

6 июля, четверг...

В принципе, торговля приветствуется сегодня...



Котировки EURUSD примерно там же, что и вчера. Хвостом на дневном графике пара сделал попытку добраться до 1.13. Ей почти это удалось, но с этого момента настроение, судя по часовому графику, стало похоже на бычье. Parabolic SAR даже при утреннем падении на Азии, позиционируется по прежнему на север...



Кроме того, DeM на D1 сменил настрой также на покупку...

На данный момент доллар стабилизировался против основных валют и, судя по индексу, закрепился выше отметки 96:



Но, в то же время, рост американской валюты застопорился после того, как вчерашние протоколы заседания ФРС которое состоялось 13-14 июня, показали раскол среди политиков ЦБ по темпам роста ставок в будущем, что разочаровало некоторых долларовых быков...

Вообщем, неопределенность с дальнейшим направлением движения котировок никуда не делась и деться не может по определению. Поэтому, входя в рынок, семь раз отмерь, а потом лезь. Но держа ухо востро...

10 июля, понедельник...

Пока не рекомендуется лезть в рынок, по крайней мере, главной системой... Отсутствует важный критерий - resolution (его значение <1000), определяющий, в какой то мере, позиционирование.

В пятницу я не опубликовал пост по причине отсутствия рекомендации торговать и моего тоже...



Котировки так и не пошли выше 1.1445. Т. е. новая дивергенция, уже серийная, не сформировалась. Но все еще впереди...

Ближайшую критическую поддержку не пробили, Parabolic SAR и BB по-прежнему бычьи - все говорит о дальнейшем росте пары. Впрочем медведи могут и давануть, т. к. пятничный NFP показал значительное увеличение созданных рабочих мест и это плюс для доллара, правда зарплата и безработица подкачали...

Мне казалось что количество рабочих мест было пересмотрено в меньшую сторону, как по году так и по месяцам. Все это сыграло отрицательную роль для доллара, так как ФРС повышала ставки авансом, надеясь на достижение полной занятости. Данные по безработице пока "пускают по боку".

11 июля, вторник...

Нет сигнала к торговле по прежнему. Но по главной подсистеме. Вторая - свободный художник, и сигнал там может сформироваться за пару часов...



За вчерашний день фактически ничего не изменилось, но на графике стал заметен восходящий треугольник - предвестник продолжения тенденции. Ну и цена заключена в восходящий канал и пробивать нижнюю границу явно не намерена. Кроме того, Parabolic SAR также бычий. Осциллятор DeM также показывает на север, подняв текущее значение выше ближайшего пика, в то время как цена выше не ушла...

Но в то же время... На фондовом рынке растут американские акции, особенно в технологическом секторе:



Вслед за трежерис растет и доллар, что может оказать медвежью услугу росту EURUSD соответственно...

Каких-то важных новостей с более-менее очевидными последствиями для пары не ожидается сегодня, поэтому прогнозировать движение внутри дня крайне сложно...

12 июля, среда...

Торговать рекомендуется, но только покупать...



Вчерашний рост евро вызван масштабным ралли кросса EURGBP, в ходе которого она достигла самого высокого уровня с 9 ноября 2016 года.



Дополнительную поддержку паре EURUSD оказывало возобновившееся ослабление американской валюты вызванное политическим фактором: опубликована переписка сына Трампа о его попытке добыть компромат на Клинтон у российских спецслужб...

Это движение пары практически сломало серийный дивер, на который рассчитывал в прошлый четверг, судя по MACD. Поэтому ставить на коррекцию пока не буду. Все индикаторы указывают на дальнейший рост... Ближайшая цель 1.15, а там посмотрим...

Сегодня в Конгрессе в 17 мск. выступит госпожа Йеллен с полугодовым отчетом о монетарной политике и это наверняка двинет пару, но куда, как всегда, не ясно...

Вообще-то, доллар снижается по всем фронтам. Индекс упал гораздо ниже уровня 96:



Ожидать, что он резко развернется не стоит, думаю...

14 июля, пятница...

Вчера пропустил пост, были рано утром срочные дела, но и разрешения на торговлю не было, впрочем, как и сегодня с утра:



Обратил внимание на объемы торгов вчера и позавчера. Напомню, вещала Йелен в Конгрессе. Объемы были значительно превышены по сравнени. со средними величинами:



Превышен даже резкий скачок на NFP. Причем доллар скакал то вверх, то вниз, с преимуществом на рост. Все же заявления были больше ястребиные, чем голубиные...



На дневном графике уже четвертый месяц все тот же восходящий канал. Неплохо идет локальная коррекция (хорошо видно по Stch), поймать которую я не смог. В среду очень рано утром было приглашение, но я проспал. Позже лезть не стал. В уходящий поезд не запрыгиваю...

По Parabolic SAR пока вверх, а вот BB предлагает еще снизиться до средней скользящей (нижняя граница восходящего канала), а потом как пойдет. Если пробьет - к нижней линии, если нет - опять вверх...

DeM скорее настроен расти , чем падать, но пока индицирует спуск...

Сегодня в начале американской сессии статистика по инфляции. Это важный показатель, поэтому должен дать жару доллару... Сейчас бакс торгуется в узком диапазоне с незначительным ростом против основных валют, так как валютные инвесторы по-прежнему осторожны в преддверии публикации данных по инфляции в США...

17 июля, понедельник...

Нет сигналов торговать для главной ТС... По прежнему полная неопределенность с позиционированием...



Осцилляторы показывают на коррекцию, но цена до сих пор, уже почти три недели тянется вверх к 1.15 с откатами, но не хватает силенок реально там закрепиться... Parabolic SAR фиксирует бычье настроение все это время (с 27.06). BB ждет отхода котировок к скользящей средней, там же и нижняя граница восходящего канала. Но пока безуспешно.

Лето, по идее, - спад волатильности. Но не в этот раз. Рынок активен, ликвидность, объемы на уровнях выше средних...

Главная валюта доллар США торгуется в узком диапазоне против основных валют, после значительного снижения в пятницу, что было вызвано публикацией разочаровывающей статистики по инфляции и розничным продажам США, которые в свою очередь, спровоцировали резкое падение доходности государственных облигаций США и усилили сомнения по поводу перспектив очередного повышения процентной ставки ФРС в этом году... Вполне может быть, что третьего повышения в этом году мы не увидим...

Аналитики толкуют о 15 летних (примерно) циклах роста и падения доллара США:



Если тенденцию продолжать, то сейчас как раз наступает фаза падения (роста евро). Многолетний рост доллара умирает от старости в условиях восстановления экономического роста в Европе... Как следствие, ожидаем рост цен на сырье. Но тенденция запросто может сломаться при переходе от аналоговой в цифровую эру и бурного освоения и использования возобновляемых источников энергии...

19 июля, среда...

Торговать можно, но рассматриваю покупки...

Хотя, близость уровня 1.16 повышает риски коррекции и, судя по Stch, она набирает обороты:



13 черных ночных свечей загнали кривую К очень низко: 3.427. Так низко стохастик опускается крайне редко. Формация явно медвежья... И пересечение поддержки 1.153 может открыть котировкам дорогу к дальнейшему снижению...



Дневной расклад менее понятен. MACD тянет вверх, но DeM устал и требует отката. Под ценой масса препятствий (поддержек), любая из которых может оказать серьезное сопротивление и вновь вытолкнуть евро вверх...

Значительных фундаментальных событий сегодня не ожидается, так что пара должна ходить согласно технике...

20 июля, четверг...

Торговля рекомендуется...

Вчера EURUSD снижался, причем очень медленно, но настойчиво: 17 черных свечей подряд - это редкость... Если посмотреть часовой график, MACD указывает на перепроданность и предлагает откатить:



Но часовой график не указ для серьезных движений, хотя надо предложение MACD надо иметь ввиду...



На дневном графике поставил индикатор Ишимоку, который указывает на перекупленность (цена выше красной линии), но начало возможной коррекции обычно фиксируется пересечением цены с этой линией, а его пока нет. А вообще Ишимоку индицирует классический бычий тренд в данном случае, причем, сильный. Но эта констатация очевидного...

Сегодня после обеда заканчивается заседание ЕЦБ по ставкам. Никто не ожидает изменения ни депозитной (-0.4%), ни основной (0%) процентных ставок. Важной будет последующая пресс конференция Марио Драги, который может реально двинуть пару своей демагогией...

Ну, а пока, если о нас, то по данным Федеральной службы госстатистики, хотя показатель зарплат, скорректированный с учетом инфляции, растет 11 месяцев подряд, реальный располагаемый доход продемонстрировал нулевой прирост в годовом выражении. Как-то так...

Прочел "Дневник принятия торговых решений". Перед заседание Драги сто раз намекнул о чем он будет говорить на пресс конференции. Но Ишимоку об этом ничего не показал и сильное 100% прогнозируемое движение было пропущено.

Это подтверждает мой постулат, что без фундаментального анализа - технический бесполезен.

Это шутка? Надо кавычить... )) Неужто инсайд?

Любой индикатор фиксирует прошлое. Будущие движения всегда под вопросом. А анализ должен быть комплексным, само собой... Но пользы от него 50/50... )) Тут и без анализа ясно, что евро прет без передыху с апреля, даже гэп 24.04. не залатали, но канал-то не пробили, а только подкорректировали:

21 июля, четверг...

Торговля рекомендуется. Покупка...



И что делать? Чтобы сформировалась перепроданность на MACD надо бы перебить экстремум 1.1657, тогда может и выдохнем... Хотя, - пятница, возможна фиксация прибыли всем скопом, тогда евро может уйти в коррекцию сразу...



По большому же счету пробит вверх закрытием (и по недельному графику тоже) длиннющий и толстенный (13.70 центов) коридор с января 2015 года. Что светит дальше? 1.1742 (38.2 фибы) ну и т. д.

За последние полгода сложилась ситуация, когда американская экономика осталась дефицитной по сути, а европейская стала профицитной. И даже разница в ставках, керритрейд здесь роли уже не играет. Любой намек Драги на ужесточение, а в последней тестомонии он старался быть голубиным и ничего не сказал о сроках фактически, гонит европейскую валюту вверх. Сильный евро, оказывается, не помеха экономическому росту. И Брекзит пошел только на пользу...

Сегодня не за что зацепится по статистике. Ничего существенного. Короче, все идет своим чередом...

А как же теория рефлексивности, методы цикличности Ганна, модели Мандельброта?

Все они без проблем проецировали ценовые модели в будущее.
По поводу "запаздывания" индикаторов, можно использовать опережающие индикаторы. Я эконометрику еще во внимание не беру, там больше возможностей предсказания будущего.

"Эксперты в области финансов в той или иной степени поддерживают неэкстраполяционную теорию движения цен и убеждены, что технический анализ практически неотличим от псевдонауки, прогнозы которой либо совершенно бесполезны, либо, в лучшем случае, настолько едва заметно лучше случайности, поэтому непригодны для применения из-за транзакционнных издержек." Майкл Ковел.

Достоверное предсказание будущего невозможно... По-моему это очевидно. Но мечтать не вредно... ))

А зачем Вам достоверно? Возьмите метод Гусеницы, он достаточно точно предсказывает направление тренда, исходя из анализа временных рядов (в виде котировок). По нему предсказыают от количества больных до погоды, в том числе и тренды рынков. Зная направление тренда, какие проблемы "правильно войти"?

24 июля, понедельник...

По-прежнему только покупка. О продаже думать пока рано...



Тренд на север только усиливается... BB снова закрытиями дня превышен - явный признак дальнейшего роста. Выше только 1.17 и выход из диапазона с января 2015-го уже по экстремумам. Понятно, что в любой момент котировки отскочат на коррекцию, но пока не вижу сигналов...

Индекс доллара неуклонно снижается и уже пересек значение 94, что логично:

25 июля, вторник...

Торговля рекомендуется...

Третьи сутки котировки консолидируются в диапазоне 66 п.



На коррекцию не похоже. Слишком небольшой откат. Скорее, просто передышка для штурма 1.17... Точнее, частичная фиксация прибыли, а также новая волна укрепления американской валюты по всему спектру рынка, хотя её индекс до 94 так и дотянул:



Завтра в американскую сессию станут известны результаты двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Широко ожидается, что Центробанк оставит процентную ставку без изменений на уровне 1,25%. Как всегда важно сопроводительное заявление. Оно и может значительно двинуть рынок.

А сегодня есть интересный волатильный повод к вечеру - индикатор потребительской уверенности США. Прогноз - снижение, но чем черт не шутит...

26 июля, среда...

По-прежнему, только покупка, хотя, на грани. Если цена пробьет канал консолидации вниз - либо воздержаться от торговли, либо продажа. По ситуации...



EURSD консолидируется в довольно узком диапазоне уже почти неделю, с прошлого четверга и заявления Драги после заседания ЕЦБ. То, что нет явного движения вверх может свидетельствовать об усталости быков, хотя и MACD, и DeM явно смотрят вверх и признаков коррекции не видно.



На H1 есть признаки Head&Shoulders с отработкой в район 1.158, но часовая башка играет не часто и вполне может быть, что ее рынок не заметит и пойдет на север прямо отсюда...

Сегодня вечером огласят решение ФРС по ставкам. Изменения ставки 1.25% не ожидается. Но важно, как всегда, что скажет глава на итоговой пресс конференции... Движения гарантированы, но куда - не ясно...

Индекс доллара опускался вчера ниже 94, а нефть (Brent) закрепилась выше 50 - классический расклад для дальнейшего роста пары...

27 июля, четверг...

Торговля рекомендуется, только покупка...



После оглашения результатов вчерашнего заседания ФРС доллар резко завалился на 150 пунктов, относительно евро... Как и ожидалось процентную ставку оставили без изменений в диапазоне 1%-1,25%. Ранее ставка была повышена на 25 п.п в марте и еще на столько же в июне. Тогда же был сделан прогноз об еще одном повышении ставки в этом году
Пресс-конференции председателя ФРС в среду не было, и инвесторы сфокусировались на заявлении центрального банка в поисках признаков того, повлияет ли слабая инфляция на его планы по повышению ставок в этом году.
Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США объявил о том, что процесс сокращения баланса начнется "довольно скоро". Руководство центрального банка не дало понять, что слабые данные по инфляции изменили их планы относительно еще одного повышения процентных ставок в текущем году.
Сейчас инвесторы оценивают вероятность повышения ставок в этом году в 44%. еще вчера эта вероятность оценивалась в 52%.

Нефть забиралась выше $51, а индекс бакса уверенно снижается к 93.

Конечно, назрела коррекция, она уже давно назрела, но сейчас цена у верхней границы довольно крутого восходящего канала с января 2015 года. Вроде, ну куда уже лезть... Но признаков коррекции нет. DeM около 0.9 и, вроде, вчера отскочил вниз чуть-чуть... Но на это ставить не стоит. Вполне может быть психологические 1.18 будут уже на этой неделе, а то и 1.1876 - вполне вменяемое ближайшее сопротивление...

Так интересно, на чем завалился доллар? Втроде все ожидали что ставку не поднимут, но ФРС со всей силы намекнула на скорое количественное смягчение, а это равносильно поднятию ставки. Думаю это классический вынос поз "шортунов", которые хотели уже набирать позу под "неизбежное" повышение ставки в сентябре.