Дневник принятия торговых решений

24 августа, четверг...

Нет плана торговать. Неопределенность нарастает. Что задумала пара - непонятно.



Продолжается рисование гармошки. BB сжимает свои крайние полосы, намекая на диапазон, а цена прилипла к скользящей средней. Вчера я ожидал продолжения снижения, но все вышло ровно наоборот. И опять ни то ни се. Канал пологий, нисходящий с начала августа, не пробит вверх. Формируется новая голова на часе:



Завершится или нет неясно: силы быков и медведей равны...

Как бы там ни было, в фокусе по прежнему ставки и, в связи со ставками, интерес к конференции центральных банкиров в Джексон Хоул (в пятницу) велик. И у США, и у Европы схожая проблема - не оправдываются инфляционные ожидания. Но Йеллен уже приступила к ужесточению монетарной политики, считая, что спрос вырастет даже, если ставки начнут расти, т. к. экономика набрала обороты. Драги же пока голубиный и о сроках завершения смягчения заявляет туманно, хотя экономический рост в Еврозоне, особенно в Германии, очевиден.

25 августа, пятница...

Нет плана на ближайшее время. В течении дня - посмотрим...

Три недели EURUSD зажат в диапазоне 185 пунктов по экстремумам:



Вчера ясность так и не появилась, наоборот, волатильность сникла, котировки ползут по верхней границе нисходящего канала не пересекая его закрытием дня:



Сегодня есть вероятность пробития диапазона... Выступают две главы центробанков США и Еврозоны: в 17 мск. Йеллен, а в 22 мск. Драги. Чья речь станет более привлекательной для инвесторов - туда и погонят пару...

28 августа, понедельник...

Пока не вижу возможностей для входа, но общая атмосфера явно бычья...



После "веселой" пятницы, когда два главных финансовых босса высказались на экономическом симпозиуме в Джексон Хоул, которое разочаровало инвесторов отсутствием каких-либо комментариев по поводу экономических перспектив и курсе денежно-кредитной политике, - евро улетел в недосягаемые с января 2015 года выси: 1.1959 и уверенно направился к заветной цели 1.20, до которой теперь рукой подать.



Возвращаться пара пока не собирается, хотя на MACD Daily формируется красивая дивергенция, но упор на слове "формируется". Она явно не завершена и вряд ли прямо сегодня начнет серьезно отрабатываться, а вот на неделе - запросто. Как далеко - не знает никто, но готовым к этому маневру быть следует...

Сегодня пустой экономкалендарь. Валюты будут ходить сами по себе, без фундамента...

Картина классическая: нефть растет - доллар падает (правда, росту цены на нефть здорово помогает ураган Харви). Ничего нового. 1.20 не за горами...

29 августа, вторник...

Не вижу возможности для входа в рынок.

Вчера цена так и не отскочила, чтобы дать возможность открыть ордер, хотя предсказуемо полезла вверх на Америке, но без уведомления...



До заветных 1.2 пара так и не долезла, но перескок закрытиями верхней полосы BB дает явный намек на дальнейший рост и достижение этой цели в ближайшее время... Тем более, что доллар давят по всему спектру. Его индекс уже далеко ниже уровня 93:



Сегодня в 17 мск Consumer confidence - довольно важный показатель уверенности потребителей, который может повлиять на котировки с долларом...

30 августа, среда...

Сигналов для входа пока не вижу. По ощущению снижение продолжится...



Вчера EURUSD впервые с января 2015 года пробила психологическую отметку 1.20 на фоне продаж доллара по всему спектру рынка (индекс USD обвалился к 2,5-летним минимумам в районе 91.50) и достигла максимума 1.20698 на срабатывании стопов, точно коснувшись хвостом верхней границы большого восходящего канала с апреля 2017. Понятно, что на руку евро, как валюте фондирования, сыграла также эскалация геополитической напряженности, спровоцированная очередным запуском Северной Кореей баллистической ракеты. Но потом пара, растеряв бычий импульс, неумолимо поползла вниз и вполне возможно, что данная тенденция продолжится и сегодня. DeM уверенно вошел в зону истощения, но не достиг её середины и пока стоит в нейтральной позиции...

31 августа, четверг...

Попробую купить евро с утра от 1.1875 со стопом 1.185...

Дело в том, что достигнут уровень 50 Fibo от последнего роста (17.08).



Но вполне реально, что и снижение продолжится до 1.1817 - это 61.8 той же Fibo (вероятность 50/50), ну а пробитие этого уровня будет означать полную отработку дивергенции на дневном MACD. Примерно так.

Вчера доллар продолжил рост против корзины других основных валют после выхода позитивного отчета по росту ВВП в США, который повысил вероятность третьего повышения процентной ставки ФРС в этом году, евро пока нечем крыть и пара снижается...

Сегодня выходит много важной статистики как по Еврозоне, так и по США. Непременно будет реакция.

Завтра NFP. Ожидается более низкий показатель по новым рабочим местам, чем в прошлом месяце, а безработица на том же уровне (4.3%). Возможно завтра худо-бедно и прояснится судьба пары на ближайшее время.

1 сентября, пятница...

Пока нет решения по торговле...

Вчера смелый план на откат сработал, но рано. Вышел в безубыток:

YouTube YouTube
На дневном графике хорошо видно, что цена достигла уровня 61.8 Fibo, он же 1.182, он же скользящая средняя BB:



А затем пошла вверх. Конец коррекции? Похоже... Но сегодня NFP и приличные данные по занятости могут вернуть пару в русло коррекции... Посмотрим...

На данный момент доллар торгуется в узком диапазоне, оставаясь под давлением против основных валют, после значительного снижения в ходе вчерашней торговой сессии. Доллар упал в четверг после того, как прохладные экономические данные США вновь способствовали появлению сомнений в том, повысит ли Федеральная резервная система ставки в этом году. Сегодня инвесторы осторожны перед публикацией ключевых ежемесячных данных по занятости в США, которые выйдут позднее сегодня.

Но пока все складывается в пользу евро на данный момент. А бурное ралли цен на нефть на фоне роста масштабов и сроков перебоев в работе НПЗ в США (основным бенифициаром стал бензин, цены на который подскочили более чем на 10%) позволившее ей обновить локальные максимумы - тому подтверждение.



Неплохо себя чувствует и рубль в этой ситуации...

4 сентября, понедельник.

Пока не готов к новому ордеру. Не закрыта покупка с пятницы после NFP:



Сегодня в США День Труда, закрыты многие торговые площадки и волатильность обещает быть низкой, хотя понедельник на EURUSD открылся открылся приличным гэпом в сторону евро. Видимо, геополитика, точнее, проблема с КНДР и недоверие к заявлениям Трампа относительно конфликта, роняет доллар...



Конечно же более значительный разрыв при открытии на USDJPY, что объяснимо - локально в Японии "игры" Ына воспринимаются горячее:



Со среды пара EURUSD вновь, судя по всему, консолидируется и не может определиться с направлением. Часовой DeM в середине диапазона, а вот на дневном графике тяготеет к северу:



Календарь почти пуст. Штиль...

5 сентября, вторник...

По-прежнему стою в покупке евро от 1.18666 с пятницы. Только по закрытию спланирую новую сделку...



Как и ожидалось, вчера торговля была вялой, диапазонной, впрочем, как и до сих пор... Пара в середине восходящего канала от апреля 2017. Вероятности роста и падения равнозначны, поэтому загадывать направление трудно...

Обычно с сегодняшнего дня, т. е. после Дня Труда волатильность на всех рыночных фронтах возрастает - игроки возвращаются из летней спячки... Посмотрим как будет в этот раз. Экономический календарь насыщен, но значимых событий для EURUSD не видно, поэтому, скорее, технический фактор будет влиять на позиционирование пары сегодня...

Главным событием недели станет заседание ЕЦБ в четверг, которое определит дальнейшее направление движения евро. По мнению экономистов Deutsche Bank, Европейский центральный банк в сентябре вряд ли сделает какие-либо заявления о денежно-кредитной политике, он готовится осторожно анонсировать сокращение программы покупки активов в октябре. А инвесторы в основном интересуются тем, что скажет или не скажет президент ЕЦБ Мари Драги об укреплении евро...

6 сентября, среда...

Та же история, что и в понедельник. Пока не закрою текущую сделку - новую не планирую. Снова стою в покупке евро от 1.188:



Вчерашний день ничего не прояснил. По-прежнему консолидация с плавным ростом.



По-видимому, о коррекции пока можно забыть - не идет пара ниже 1.182. Впрочем, завтра заседание ЕЦБ, вряд-ли ставка изменится, но Драги на последующей пресс конференции способен оживить пару однозначно...

Кстати, вероятность очередного повышения ставок ФРС в текущем году составляет всего 42%, по данным CME Group data. А значит, ждать серьезного оптимизма от американской валюты вряд ли стоит пока не будет достигнут целевой уровень инфляции в 2%...

7 сентября, четверг...

Планов по торговле пока нет, т. к. по-прежнему стою в покупке евро от 1.188 со вторника...

По сути, на дневном графике ничего не изменилось.



Та же плавно растущая консолидация в середине восходящего канала с апреля.

Сегодня наверняка будут подвижки, т. к. рынок ждет заседание ЕЦБ, а за 2.5 часа до него огласят окончательные данные по ВВП Еврозоны за год и квартал. Понятно, что главным драйвером движухи станет синьор Драги со своим выступлением после заседания. Не возмутится ли он сильным евро, намекнет ли на сроки свертывания программы количественного смягчения? Это вопросы без ответов пока. Посмотрим...

А тем временем Brent подпрыгнул выше $54 за баррель на фоне последствий Харви, а рубль, соответственно, стремится к 57 рублям за доллар:

8 сентября, пятница...

Крайний день недели. Есть только одна мысль по поводу торговли. Если перепрыгнем сегодняшний максимум: 1.2089 - можно попробовать взять что-то на откате. Но пока тихо и спреды ночные, повышенные. Подожду...



Вчерашний взлет после тестемонии Драги на заседании ЕЦБ подтвержден на токийской сессии дальнейшим ростом евро... На очереди преодоление 1.21, может быть, сегодня... Быки толкают евро к новым вершинам, тут все ясно...

Руководство ЕЦБ недовольно ростом евро, но это объективный ответ на экономический рост. Именно неожиданным ростом евро Драги объяснил пересмотр прогнозов по инфляции. Более сильная валюта ведет к снижению цен на импорт и замедлению инфляции в следующем году.
Перспектива замедления инфляции обычно способствует ослаблению евро. В ситуации, когда ожидается, что инфляция будет намного ниже целевого уровня ЕЦБ, центральный банк, скорее, предпочтет повременить и не сворачивать программу покупки облигаций, начатую отчасти в целях ускорения инфляции. Поэтому евро продолжит расти, судя по всему...

Из всего этого следует: растет нефть - растет рубль, индекс доллара падает...

Кстати, на MACD формируется новая дивергенция, но, по-моему, она уже ломается, не успев сформироваться. Впрочем, еще не вечер...

11 сентября, понедельник...

Нет планов по входу...



Есть явная дивергенция по Stch, причем, как по закрытиям, так и по экстремумам... Но я ее игнорирую, не верю в реализацию - слишком сильно бычье настроение...



Доллар США стабилизировался, после значительного снижения на прошлой неделе, достигнув цены по EURUSD декабря 2014 года после того, как выходные прошли без каких-либо ожидаемых ракетных запусков со стороны Северной Кореи. Вместо этого Северная Корея в субботу отпраздновала 69-ю годовщину своего основания, прославляя ученых за массовые ядерные испытания, которые были проведены на прошлой неделе.

Тем не менее, опасения по поводу роста напряженности на Корейском полуострове остаются источником давления на доллар, а также на динамику дальнейших торгов могут повлиять последствия урагана Ирма, когда он разорил Флориду...

Поэтому, думаю, что пара снова попытается вырасти...

12 сентября, вторник...

Нет идей для входа...



Судя по всему, дивер оказался вполне рабочим и может разрядиться до конца, преодолев пунктирную линию поддержки, но пока цена встала на этой линии... Кроме того, видна очередная свечная формация "падающая звезда", которые, обычно, хорошо отрабатываются, как видим...

На часовом графике хорошо виден крутой нисходящий канал, но коррекцию можно считать полноценной, если будет преодолена котировка 1.1922 - 61.8 роста Fibo от 17 августа. Пройдено пока только чуть больше половины пути. Если сегодня евро ковырнет, значит опять полезет вверх, если пройдет ниже, возможно, придется пристраиваться к падению...



За последние два дня доллар значительно укрепился против евро, что было обусловлено активным восстановлением американской валюты по всему спектру рынка, ростом доходности долгосрочных облигаций США, а также усилением тяги инвесторов к риску на фоне ралли на мировых фондовых площадках.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, соответственно, растет, приближаясь к психологическому уровню 92.



А вот нефтяной рост может быть остановлен. Ущерб, причиненный мировой экономике двумя самыми сильными ураганами за последние десять лет, скорее всего, усугубит дисбаланс на рынке нефти и будет сдерживать рост цен в ближайшие три года. Парализовав огромные территории на юге США, от Техаса до Южной Каролины, ураганы Харви и Ирма, в конечном счете, приведут к тому, что потребители будут покупать меньше бензина, а нефтеперерабатывающие заводы - нефти... Соответственно, красивый рост рубля относительно бакса, скорее всего, завершен и котировки качнуться в обратную сторону.

13 сентября, среда...

Не вижу возможности войти в рынок пока - нет сигналов...

Дело в том, что цена в середине диапазона 1.2028 - 1.1925. Пробьёт вверх - новый рост, а вниз - коррекция продолжится.



Поэтому, лучше подождать...

Посмотрел недельный график:



Неплохо было бы паре сходить к 1.17 и разрядить DeM для новой атаки.

Но на данный момент, как видим, после передышки, вновь активизируются быки и, вполне может быть, что максимумы будут переписаны уже на этой неделе...



Статистика сегодня довольно насыщенная, хотя, особо важных данных не ожидается.

На рынки снова вернулась тяга к риску, и благодарить за это следует в первую очередь ураган Ирма и Северную Корею, обеспокоенность по поводу которых сейчас ослабла. Рост цен на сырье – медь и нефть выросли от минимумов 2-го квартала примерно на 20%, а железная руда подорожала еще сильнее – также подтверждает приличную базу для прогнозов по росту мировых акций. Кроме того, прослеживается оживление цен производителей в Китае, что нередко приводит к тому, что экономические показатели Европы и США начинают превосходить ожидания, и это потенциально также способно задать новый импульс мировому ралли...

14 сентября, четверг...

Пока нет идей по входу. Но направление движения пары стало более понятным. Учитывая, что ставки на рост евро сейчас на 6-летних максимумах, при таких ожиданиях, коррекция просто не может не начаться. Она и пошла, вроде...



Вчерашний бычий импульс оказался фейком и котировки вернулись в нисходящий канал от 8 сентября... Важная цель (поддержка) 1.1823. Преодоление ее грозит более крутым пике пары.



Пробита скользящая средняя BB, а это однозначно медвежий признак...

Сегодня серьезный день для фунта и франка - решения ЦБ по ставкам. Для доллара важны индексы потребительских цен на открытии американской сессии. Думаю, день будет веселый...

В ходе вчерашних торгов доллар неожиданно попер на ровном месте на информации о том, что администрация Трампа может обнародовать программу налоговых реформ уже на следующей неделе, и, в частности, снизить налог на прибыль корпораций до 15 процентов. Поэтому заранее определять направление движения только по ТА никак нельзя. Зачатую вмешивается новостной или случайный фактор, меняющий реальную картину до полярной...

Кстати, нефть бьет рекорды, перевалив за отметку 55 баксов за баррель, но рубль не растет продолжая игнорировать нефть, ожидая решения Банка России. Вот такие пироги...

15 сентября, пятница...

Возможно, продам пару, но позже, если цена даст пик...

Вчера покупал, по сути, делал правильно, но американский данные выбили позицию, а потом цена вернулась в логической русло, но я был уже вне рынка...



Вчера поздно вечером я бы также продал евро, но воздержался, т. к. вторая подряд, возможно, убыточная сделка не согласуется с политикой системы, поэтому пропустил, а сегодня есть настрой продать при попытке приблизится к верхнему краю нисходящего канала. ADX фиксирует отсутствие тренда на данный момент - это мне на руку. Но все может измениться в один миг...



На дневном графике хорошо видно, как котировки слетали вниз и почти достигли целевого уровня поддержки. Запросто можно считать это отскоком и новым ростом, но время покажет. Прямо сейчас планировать покупки рановато, думаю...

Вчерашний рывок доллара был обусловлен хорошими данными по инфляции. Пара почти достигла максимума 31 августа, но сразу же растеряла все заработанные позиции, и затем обновила минимум сессии. Коррекция пары была обусловлена частичной фиксацией прибыли и возобновившимся ослаблением американской валюты по всему спектру рынка...

Сегодня выходит много данных, но важнейшая новость одна - изменение объема розничной торговли. Увеличение показателя укажет на рост спроса, а значит усилит вероятность еще одного повышения процентной ставки ФРС в этом году, что подтолкнет доллар к росту...

До понедельника...

18 сентября, понедельник...

Пока нет сигналов на вход.

Торги открылись с небольшим гэпом по доллару, но разрыв уже перекрыт. Дальнейшее направление или на прорыв бывшей бычьей поддержки, или отскок и попытка продолжить коррекцию...



На дневном графике без перемен. Настроение, вроде бы, бычье, но такое скромное, что поверить в рост сложно...



В пятницу доллар значительно снизился после публикации более слабых, чем ожидалось, данных из США, которые снова подняли вопросы о состоянии экономики и ее готовности к очередному повышению ставки ФРС. Однако, вскоре американская валюта восстановила часть утраченных позиций на фоне частичной фиксации прибыли и коррекции позиций перед выходными.

Календарь, как обычно по понедельникам, почти пуст. Прогноз по EURUSD просто невозможен - все может быть.

19 сентября, вторник...

Был сигнал на покупку в районе 4-х утра, но мой рабочий день начинается с 7-8 утра, поэтому - мимо. Кроме того, на азиатских сессиях всегда выше спред, что не комильфо... Пока не вижу очередных сигналов.

На графиках очевидно бычье настроение:





ADX на часе опять лезет в зону ралли с целью 1.199 и о коррекции можно пока забыть. А на дневном графике белые свечи сидят на скользящей средней BB одна за другой (уже четвертая), но преодолеть ее вниз никак не могут. И такой расклад длится уже месяц...

Доллар никак не желает расти...



Как завалило его еще в январе после инаугурации Трампа на значении 104, так и ползет он вниз к значению 91 фактически. Но то ли еще будет, что-то в речах руководства ФРС не слышно оптимизма по поводу ставки, понятно, что инвесторы разочарованы...

Календарь сегодня достаточно плотный, но сильно заводных новостей не ожидается - все внимание теханализу...

А вот завтра вечером должно что-то прояснится с приоритетами в паре.
Сегодня начинается заседание ФРС, а в среду будут объявлены итоги. Сентябрьское заседание будет расширенным, то есть будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов и пресс-конференцией председателя Йеллен. Аналитики ожидают, что ФРС сохранит ставку на неизменном уровне, и при этом объявит о начале процесса нормализации своего баланса, о чем представители ФРС говорят уже пару месяцев...

20 сентября, среда...

Пока нет планов торговать. Наблюдаю.

Вчера продавал днем. В принципе, удачно... Нюанс - проскальзывание в плюс, а не в минус, как обычно бывает. Это показатель честного брокера, в очередной раз в этом убедился:



Евро по-прежнему стремится ввысь и преодоление 61.8 Fibo от падения с 8.09 подтверждает дальнейший рост, видимо к максимумам.



Интересно посмотреть на пару издалека:



Явно вырисовывается очередной недельное ралли, схожее с 2014-15 г.г. и, если так пойдет дальше, не за горами возврат к 1.398, правда сначала надо преодолеть важнейший рубеж 1.256 (61.8 большого падения). По плечу ли это евро? Выглядит бредом, но чем черт не шутит...

Возможно, оглашение результатов сегодняшнего заседания ФРС и пресс конференция леди Йеллен охладит пыл быков. Посмотрим...