Анализ текущей ситуации

.....

... и все-таки набор покупок был не просто так... вот и прыгнули...

В пятницу, я рискнула оставить открытой покупку.

Геп на открытии принес сверхприбыль в размере около 50 п.

Аусси (AUDUSD)

Исходя из динамики опционных входов, у меня сложилось впечатление, что в паре нет спекулянтов.

Такое чувство, что на нее забили, а все движение организует регулятор, типа ЦБ.

Конечно, это шутка, но в каждой шутке…

Посмотрим общую ситуацию.

1. Профиль фьючерсов без четко выраженного пика, в виде гребенки.
По такому профилю пара может с легкостью бегать туда сюда.

2. С одной стороны, цена находится ниже ПГОИ ( розовые метки на скрине), с другой, на верху аж 4 долговые зоны быков.
Такого я даже не припомню.


Моя расстановка.

В пятницу сделала небольшой положительный лок из встречек.

Конечно, маленький получился, но т.к. у меня по другим инструментам оставались ордера в рынке, для страховки прикрыла.


Отложки расставлены по краям.

Если пойдем закрывать долги, возможно, подкорректирую продажу.

С точки зрение ухода выше, риск есть, т.к. имеется августовская долговая зона на 0.7840

Золото...

Вчера была экспирация опционов.

Я оставалась в рынке

это ордер закрыла вчера 1164.40

остается открытым.

Тп пока нет, тк. по расстановке есть шанс полететь дальше, но точечная защита 1254, может остановить, поэтому, если не пробьем слету или развернемся и закрепимся над розовыми метками, закрою.

Йенадоллра

Тема остается актуальной и на этой неделе.

Сегодня на второй недельной цели быков 112.80 находится самое сильное дневное сопротивление, но т.к. выше быки увеличили ОИ точно на такой же объем и дневные цели выше , отложку не ставлю.


Кроме того, сигнал по премии пока не говорит об остановки.

Евродоллар.

ПГ премии уже прилично ушла от ПГОИ и обновила максимум контракта


На мой взгляд, можно начинать потихоньку наращивать продажи.

Первая уже открылась, следующая на второй цели.

Не исключаю мощный прострел к дневным целям (в зону маркета), если таковое случится будет третья.

Евродоллар четверг 27.04

Расстановка, сигналы, все еще больше сдвинулись в пользу медведей.

Возможно, пойдем закрывать геп.

Основное препятствие 1.0821, которое усилено дневной поддержкой.

В рамках конца месяца риск развода и сбора стопов медведей, но, по всей картинке, это скорее кратковременная шпилька ИМХО.

Посчитав свои капиталы и возможности ММ, я еще чуток продала, еще одна отложка стоит на 1.1036.

Вместо ТП стоит отложка покупки на 1.7420

Итак, друзья, выборы во Франции…

Посмотрим, через призму опционов и фьючерсов, как планируют отреагировать игроки.

Начну с евродоллара, постараюсь к концу дня пройтись по всем парам.

Временные границы.

В пятницу была экспирация европейских валютных опционов.

Начался последний месяц жизни американских.

9.06 экпирация и переход на новую систему.

19.06 экспирация фьючерсов.

Недельный индикаторов опционов находится в восходящем положении.

График цен - в агрессивном .
Почему в агрессивном?

Две недели обрабатывался только верх диапазона, цену не пустили даже к первой поддержки.

При таком варианте разворот может быть резким.


Расстановка на предстоящую неделю

1. По результатам пятницы Быки нарастили 2467 контрактов, медведи - 1935.

Но, весь прирост быков в зоне маркета, а медведи в рынке во всем диапазоне до 1.0790 где находится нижняя граница паритета.

2. Цена выше профиля фьючерсов.

VA виде гребенки с множеством пиков, предполагает возврат до экспирации.

3. Дельта на протяжении двух недель в пользу продаж.

Премия.

ПГ премии выше ПГ ОИ, но то, что ПГОИ идет следом , а на понедельник ПГ премии совпала с ПГ прироста ОИ , также, несет риск разворота.


Поддержки и сопротивления.

1. Сильнейшая зона сопротивления 1.1040-1.1087
Внутри этой зоны находятся верхние границы паритета и ПГОИ.

2. Не менее сильным является блок защиты 1.0930-1.0886.
Пробой, скорее всего, поведет пару к закрытию гепа.

Варианты начала недели.

Если в планах продолжить рост. И, что очень вероятно, рынок откроется гепом.
По идеи, должны перепрыгнуть блок сопротивления и закрепится в районе 11 фигуры. Если при этом варианте сразу вернемся в диапазон под второе сопротивление, то более вероятным сценарием недели будет попытка вернуться в VA профиля.

Если на открытии не будет большого гепа, а останемся между первой поддержкой и сопротивлением...дальнейшее развитие пока не дает преимуществ ни одной из сторон.

Если геп будет вниз до первой поддержки и последует отскок с уходом выше первого сопротивления. Более вероятным, станет неделя под флагом быков.

Моя расстановка.

Продажи двухнедельной давности я закрыла на прошлой неделе с небольшим общим профитом.

В рынке находится отложка продаж, которую я поставила в конце недели между барьером и первой целью. На понедельник она оказалась под вторым сопротивлением.


Расчет таков, если будет геп, должна открыться выше

Долларйена

Недельный индикаторов опционов находится в восходящем положении.

График цен в агрессивном .

В этой паре, также, две недели обрабатывался только верх диапазона , кроме того, к концу торгов цена оставалась в районе контрольного барьера (бирюзовая).

Т.е. риск резкого разворота, также, присутствует.

Расстановка на предстоящую неделю

1. По результатам пятницы Быки нарастили 902 контракта, медведи 1274.

Но, здесь, наоборот, весь прирост медведей в зоне маркета, а быки в рынке до 114.76.

И нюанс - на страйках выше вновь начинается рыночное соотношение игроков, что дает теоретический шанс уйти к 16 фигуре.

2. Профиль фьючерсов с ярок выраженным пиком, расположился между нижней границей диапазона и барьером 111.30-110.92, которые на предстоящую неделю являются совмещенными ПГОИ контракта и прироста.

Таким образом, данный диапазон - принципиальная поддержка, отвечающая за продолжение восходящего движения.

На конец недели цена находится на границе VA зоны.

В отличии от евро, у профиля йены есть верхнее продолжение с маленьким пиком на уровне целей и гепом. Что облегчает движение пары наверх для проторговки.

3. Дельта на протяжении двух недель в пользу покупок.

Премия.

ПГ премии плавно прошила всю ПГОИ и третий день замерла на месте.
Нижняя граница ПГОИ подтянулась, что не в пользу бычьего настроения.
Но, аномальных сигналов пока нет и максимум 10.03 не обновлен

Поддержки и сопротивления.

1. О принципиальной поддержке я сказала выше. Подход к ней защищен двумя сильными уровнями 111.85, 111.60

2. Про сопротивления нельзя сказать, что их как-то дополнительно усиливали.
Но, между ними находится верхняя граница паритете 113.14. , а это само по себе сильно.


Варианты начала недели..

Не вижу какой-то четкой картинки.
Йена может и всю неделю протоптаться на месте.

У меня стоит отложка продаж.


Но, возможно, она не очень удачная.
Если на открытии не зацепят, скорее всего перемещу.

По многим параметрам пара находится под властью быков, но все уже на каких-то границах, поэтому, покупки буду рассматривать, только, в варианте теста поддержек и конкретного разворота.

Т.е. если зависаем, остаюсь на заборе.

Фунтдоллар

Недельный индикаторов опционов находится в восходящем положении.

Расстановка на предстоящую неделю

1. По результатам пятницы Быки нарастили 2364 контракта, медведи 870.

Аналогично евро весь прирост быков в зоне маркета, продажи в рынке.

2. Профиль фьючерсов с ярок выраженными пиками и глубоким гепом между 28 и 25 фигурами.

Первый пик в VA зоне расположился между опционными уровнями 2830-2775, последний -нижняя граница баланса ОИ.

Данный диапазон - принципиальная поддержка.

Пик за пределами VA находится на уровне низа недельного диапазона и верхней границы баланса ОИ.

Граница зонs VA -в районе паритета опционов.

Таким образом, 2925-2785 можно оценить, как диапазон противостояния.
Если пара не пробьет его резко, то не однократно может туда вскакивать и выскакивать.

На конец недели цена находится за пределами профиля.

3. Дельта на протяжении двух недель в пользу продаж.

Премия.

ПГ премии обновила максимум 1.05.
Нижняя граница совпала с верхней ПГОИ, которая подпрыгнула.

Положение не для покупок, но еще и не для немедленных продаж.

Поддержки и сопротивления.

1. О поддержках сказала выше.
2. С уровня 3084 начинается зона маркета.

На нем ставлю первую отложку продаж, вторую на самой нагруженной цели 3136

Думаю, что от покупок пока надо воздержаться.

Диапазон вчера прошли хорошей 4-х часовой свечей. Застряли на нижнем уровне.

Сегодня расстановка ориентирована на закрытие гепа. Премия тоже повернулась.

Что останавливает меня немедленно продать -это широкий пик у профиля, который располагает к зависанию и прострелам.

Печалька, мою отложку на открытии в понедельник не зацепили.

Йенадоллар

Йена остается под властью быков, но уже началось наращивание продаж в районе 13 -12.5., т.е на границе VA зоны.

Вчера, пока я праздновала День Победы, открылась первая отложка, которую , как планировала, переставила на открытии.

Следующая на второй цели и третья планируется в районе 16 фигуры.

Золото с медведями, но уже ряд параметров говорит о близости дна.

Премия в понедельник и вторник дала двойной сигнал, но у золота есть особенность задерживаться с разворотом.

Пока стоит классическая отложка покупки под второй целью.

Внимание к аусси и каду.

Ситуация близка к развороту в коррекцию.

У када за последней целью (3938) рынка нет, у аусси за последней поддержкой (7262)

Прирост ОИ против бакса.

С точки зрения системы, удерживать может: желание евро закрыть Геп, золото взять недельные цели , и йена, которая хочет дотянуться до 16 фигуры.

С учетом того, что все находятся достаточно близко к своим целям, произойти может все быстро.

КАД


АУССИ

GBPUSD (15-19.05.2017)

1. Глобальные ориентиры.

На прошлой неделе была закрыта первая сентябрьская долговая зона быков ( на скрине она отмечена розовыми линиями)

Таким образом, в рынке остаются две долговые зоны: вторая сентябрьская -быков и зона медведей, начала текущего контракта (март).

2. Расстановка. Профиль фьючерсов. Премия

• По результату недели игроки почти паритетно нарастили ОИ, преимущество быков составило всего 86 контрактов.

• Недельный диапазон в восходящем положении.
Нижняя граница и барьер -1300 страйк с максимумом покупок всего контракта.

• ПГ ОИ очень узкий 2900-2870 ( проторговка 20 п выше и ниже).
Расположился на границе VA профиля.
Цена окончания торгов точно по середине.

• 478 контрактов на 29 страйке говорит о большом желании выбить цену за 2900.
Но выше медведи тоже нарастили ОИ, что несет риск ложных пробоев и быстрых возвратов.

• 585 контрактов на 30.5 страйке (3060) -желанная цель покупателей, выше зона маркета.

• То что все цели быков находятся за пределами профиля, усложняет задачу быков.

• Равномерный прирост ОИ продавцов на всех уровнях ниже ПГОИ говорит о большой вероятности, при уходе за 2830, продолжить движение на юг к цели, а может и к центральному пику профиля с перспективой в дальнейшем уйти к 23 фигуре (такой вариант уже закладывается).

• Премия на понедельник выдала сигнал с подтверждением низ.

Мои планы.

Смотрю открытие. Отработку ПГОИ.

Исходя из того, что: все за пределами профиля, сигнал премии низ, расстановка ограничивает возможности быков - покупки пока не рассматриваю, только если, начнем с движения вниз, а затем будет обратный пробой ПГОИ, тогда возможно.

Если неделя стартует с бычьего прыжка, продажи буду смотреть начиная с верхнего красного уровня.

Ловить пробой ПГОИ вниз проблематично, при такой форме профиля можем всю неделю оставаться между двумя пичками.

USDJPY (15-19.05.2017)

По результату недельных торгов в верхней части профиля сформировалась "гребенка", по которой цена может с легкостью скользить в обе стороны. Рынок закрылся на границе VA.

Прошлую неделю пара вновь провела в верхней части недельного диапазона, поддержки не были задействованы.

В пятницу, когда стало понятно, что останемся на месте, я закрыла продажу и убрала отложки.


1. Расстановка. Премия

• Результат недели в пользу покупок.

• Хорошие приросты ОИ в диапазоне 865-880 страйков говорят о том, что быки сохраняют позицию дотянуться до 16 фигуры. Этот диапазон в рынке, а вот выше уже зона маркета.

• Самый большой прирост (640) на 114.90, при закреплении выше 113.45 вероятность достижения очень велика.

• Удивительно, но интерес медведей выше 109 фигуры отсутствует, а активность начинается только с 940 страйка. С чем это связано, не знаю… может ждут развития событий.

ПГ премии на понедельник снизился , но уперся в ПГ ОИ. Для продаж рано.


Мой план.

Однозначно, на открытии ставлю отложку продаж на первую цель, вторую буду рассматривать в районе 16 фигуры.

Если в начале недели протестируем первую поддержку и развернемся попробую купить.

Если уйдем ниже второй поддержки , останусь на заборе, ждать развитя.

EURUSD (15-19.05.2017)

Что и произошло во второй половине недели.

В пятницу был сигнал по премии рост и прострел.

Но, т.к. динамика в течении недели сохранялась в пользу закрытия гепа я решила продать на перспективу, хотя сейчас вижу, возможно, поторопилась.


1.Расстановка. Профиль фьючерсов. Премия.

• Прирост ОИ всего контракта в пользу продаж

• Максимум продаж контракта на 1076 ( в рынке), максимум покупок на 1120 ( в зоне маркета)

• Присутствуют паритетные уровни

• Недельный диапазон сузился и находится внутри предыдущего.
Т.к. закрылись мы в середине, возможны два варианта: либо вылет в одну из сторон, либо за неделю мы побываем на обеих границах.

• Пик профиля имеет три яруса. Весь пик- сильная зона поддержки

• Цели быков в зоне маркет

Пг премии и ПГОИ дружно пошли на верх. Что, пока, не в пользу продаж.


Мой план.

Если начнем неделю с движения на север и будет отско от последнего паритетного сопротивления добавлю продаж, третий вход рассмотрю у барьера.

А вот если уйдем к верхним целям, боюсь, что придется фиксировать убыток.

Если гепом на открытии перепрыгнем пик фьючерсов или резко его пробьем, буду смотреть реакцию на низ диапазона ( при достижении, открытый ордер переведу в бу), вероятность ухода к цели продавцов, которая в аккурат располагается на закрытии гепа, очень велика.

Начало недели можно сказать не задалось для тех кто ждал снижения даже после небольшого роста, сам входил в продажу но со стопами и на том не ушел в просадку стопы выручили. Сейчас то же все рассматриваю вход в sell по eur/usd и пока глухо с сигналами.

Ситуация на четверг 18.05.17

Золото, йена, евро выполнили план по достижению целей, аусси в шаге , один фунт все не может вырваться.

Йеннадоллар.

Сильные дневные блоки защиты как сверху, так и снизу (блоки на скрине отмечены квадратиками между уровнями).

Для низа есть еще свободный ход до второй цели.
Премия прыгнула вниз, как правило, при таком варианте цена зависает.

Конечно, в продажи я больше не лезу, но и покупать пока рано.



Евродоллар, вылетел за вторую цель, по результату торгов большая активность продавцов, особенно интересует первая дневная цель 1030.

Но расположение дневного диапазона и уровней несет риск очередного сноса стопов и выход к 1270, хотя, по истории недельного индикатора, без какого-то мощного, неожиданного драйва, это маловероятно.


Моя расстановка.

В воскресенье я озвучила такой план

В понедельник утром, еще до начала европы, я поняла, что вход был действительно не удачным и решила его залокировать встречным ордером.

Также изменила расстановку отложек.

Отказалась от размещения на паритете, а первую поставила на барьер и , классическую, на второй цели ( в четверг я ее немного подняла) исходя из вариантов отработки диапазона.

На данный момент все открылись и общий набор таков.


Еще одну продажу я поставила на случай вылета к дневной цели.

Идея пока глобальная , закрытие гепа, но принимать решение буду по результату недели.

Идея хорошая конечно, и понимаю что на закрытие гэпа от 24 апреля. Однако по евро существует 2 ценовых разрыва, просто про первый как-то забылось (давно он был - 1 апреля 2015 года)..

Так что вполне возможно что инструмент как раз идет закрывать этот (старый) гэп.. А он находится в районе 1.20...

Удачи всем нам..

Оно, конечно, только вы, наверное, опечатались, вроде разрыв не в апреле, а в январе был.

Все возможно, но мне кажется, мало вероятным данный сценарий до середины июня.

Почему?

Перечислю факторы, на которые опираюсь.

1. Профиль фьючерсов.
Как я ранее писала, к экспирации цена старается вернуться в зону VA.

2. На 4-х часовом тайме эта неделя идет с дивергенцией по кумулятивной дельте .


3. Формация облаков ишемоку на дневном и недельном таймах не располагает к безоткатному ралли .

Эх, все как-то не соберусь продолжить тему используемых индикаторов.

С другой стороны, рынок есть рынок... и возможно все.