InvestFlow.Ru - мониторинг ПАММ-счетов

Те цифры, которые вы указали, они для недельной доходности. Обращаться с ними надо так:

100 * (100+1.95)/100 * (100-27.25)/100 * (100-23.39)/100 = 56.82 - это остаток на конец ТП.
До сотни надо будет добавить 43.18
Потом будет прибыль 52.76 и разница как раз 9.58

То есть внутри ТП нельзя просто так вычитать и прибавлять. Даже если это не реинвест вцелом, внутри ТП это реинвест, тк вывод запрещен.

Понятно, спасибо за развернутое объяснение. Надеюсь, не очень утомил, потому что на подходе след. вопрос:
В рейтинге ПАММ от М1 и выше то и дело встречаются счета, где доход ПАММа, меньше чем доход инвестора, бывает что доход ПАММА отрицательный, а у инвестора солидный плюс, как так?
ПыСы: То же самое в отношении годового дохода ПАММ-счета и инвестора. Как-то надо сделать типа всплывающей подсказки, какая это доходность ( с реинвестом или без), а то например, у Perseus (5000194) - 2013 год ПАММ-счет: 1030.83%, инвестор: 257.80%, сумма: $340,175. Разница в 4 раза при доходности инвестора в 50%.
ПыСы2: как программа считает месячные периоды? судя по всему, не как N*4 недели, а по дням. Тогда как она режет доходность недели, может я чего пропустил?

Разница в 4 раза и даже более, тк типичная разница в 2 раза по оферте (счет получает в 2 раза больше инвестора) - это не просто общий множитель перед суммой дохода, а множитель - он влияет на каждую итерацию. Посмотрите на доходность sven или Avas за все время - там разница в доходности счета и инвестора вообще огромная.

То есть для счета доходность выглядит так : (100+x%)/100*(100+y%)/100*(100+z%)/100, в то время, как для инвестора это будет (100+x%/2)/100*(100+y%/2)/100*(100+z%/2)/100 и с каждой доходной итерацией разница будет нелинейно расти.

Минус же по счету и плюс по инвесторской доходности может быть например с таком случае:
1) По счету убыток 50% -> инвестору 25%
2) По счету прибыль 90% -> инвестору 45%

Итого, на счету -10%, у инвестора +8.75.
Хитрость тут в том, что убыток делится на капитал счета неравномерно. Управляющий берет на себя дополнительную часть, возмещая часть убытка инвесторов (так же и прибыль).

добавлено через 2 минуты
Месячные периоды такие: 1 мес = 4 нед, 3 мес = 13 нед, 6 мес = 26 нед.

Почему-то у всех счетов с 0 доходностью за тек. неделю доходность БЕЗ реинвеста по 0%. Почему?

Исправлено. Первый раз эти цифры переживают начало недели, вот и нашлась ошибка:

В алгоритм подсчета доходности за период текущая неделя входит только при условии, что в ней была торговая активность - то есть ненулевой процент. Вот эта проверка и давала сбой.



+++ Вышел PIM 0.2 - в нем теперь поддерживаются фонды и индексы.

Подождите, неактивные недели не учитываются при подсчете среднего дохода??? Это т.е. типа инвестор должен 6 чувством знать, что торговли не будет и выводить деньги со счета на неактивных неделях?

Нет, речь идет только о текущей неделе. Если управляющий еще не успел торговать на ней, нет смысла добавлять пустую неделю в подсчет средних.

Все остальные нулевые недели учитываются.

Планируется ли клиент для iOS ?

Если апи есть нормальный, то в принципе ничего сложного сделать iOS приложуху

Для iPhone и для winPhone будет клон по достижении версии 1.0
В той версии будут уже портфели (на сайте появятся на след неделе), синхронизация с аккаунтами на сайте и воплощено еще пара интересных идей, которые пока рано раскрывать (надо сначала хотя бы начать делать).

По срокам - середина лета.

Пока же идет прототипирование и обкатка идеи и дополнительные платформы только все замедлят. Надеюсь на понимание.

А владельцам iPhone пока могу посоветовать подписаться на email оповещения. По-сути та же информация, только приходящая другим каналом

Небольшие улучшения за сегодня

1) На странице статуса ПАММ-индексов для числа открытых сделок и просадки теперь игнорируются счета Galaxy.
Думаю, причина понятна: постоянная большая просадка и под тысячу сделок, которые открываются и закрываются почти каждый час, делали эти статы для индекса и фонда, в котором присутствовал счет Galaxy бессмысленными. К значениям без статов Galaxу добавлен знак "+" и пояснение при наведении мышкой

2) Для панельки индекса (видна в журнале событий вверху, если индекс добавлен в избранные) теперь показывается число сделок и просадка. Тот же принцип что и на общей странице статуса c точки зрения Galaxy. При наведении мышкой - детали.
Что бы еще добавить на эту панельку?

Завтра постараюсь закончить новый рейтинг. Думаю будет очень полезный

Не пойму, у меня сайт тормозит, или у всех?

Недавно пробовал заглянуть на сайт через телефон, оказалось он под это дело весьма плохо заточен. В этом плане не предвидятся работы?

И еще момент, если уж на сайте имеется вся инфа по сделкам на счетах, то возможно ли изменить калькулятор портфеля, т.е. вместо общей для всего портфеля даты старта сделать для каждого счета индивидуальную (может быть даже с точным временем? )

P.s. В калькуляторе так и просится на свет кнопка "Очистить портфель". Что бы не удалять каждый счет по отдельности.

А сервис очень хороший. Молодец, так держать. Профита тебе

Неистово плюсую!

Для части сайта я старался сделать так, чтобы расположение визуальных объектов складывалось, если экран маленький по ширине. Это называется fluid layout. Но для части мог реально упустить. Особенно учитывая таблицы с кучей столбцов.
Какая страница доставляет больше всего неудобств?

Хотите смоделировать историю вклада? Или какой основной сценарий?

Хорошо будет добавлена. До конца недели.

добавлено через 2 минуты
Новое сегодня:

1) В калькулятора портфеля счета и индексы в портфеле теперь ссылки на их страницы

2) Новый рейтинг: вероятность убыточной недели. Главное в нем, не забывать смотреть на просадку, она может быть основной причиной отсутствия убыточных недель. Вынес ее в отдельный столбец.

mfursov, великолепный ресурс получился, спасибо!
Что бы еще очень хотелось увидеть:
Коэффициенты эффективности счета (Шарпа, Сортино и т.п.)
Возможность построения произвольных рейтингов.

А можете посоветовать ресурс, где почитать об этих коэффициентах просто и доступно? С удовольствием бы добавил, если это реально нужные статы.


+ Добавлена кнопка очистки всего в калькуляторе портфеля.

mfursov,
кратко есть в википедии,
неплохая статья на investments.academic.ru
у вебмастера Максима есть статья именно про коэффициент Шарпа для оценки трейдера

Неудобства появляются когда пытаешься переходить по основным менюшкам (ПАММ-счет; рекомендации...). Нажимая на ссылки меню, как бы подсвечивается всё сразу.

Напрочь отсутствуют избранные и недавно просматриваемые счета..

Во время просмотра ПАММ счета таблица с основной информацией (на сайте она расположена слева) разносится в стороны, к примеру между текстом "Статус счета / срок существования" и "Активен / 3 мес." появляется большое пустое пространство. И так по всем строчкам.
Возможно получится решить проблему, если бы в первом тексте "Статус счета / срок существования" был перенос слов по строкам или текст отображался сокращенно.

И очень неприятный момент во время просмотра графиков. Там попросту весь текст отображается в виде квадратиков. Названия графиков, легенда к графикам и даже названия месяцев под графиками.

Да, именно смоделировать. Да и в дальнейшем такую штуку можно превратить в своеобразный мониторинг своего портфеля. Добавить туда точные даты для каждого памм счета, пару разных диаграмм на предмет процентного соотношения счетов, диаграммы по типу торговли (агрессор, консерва, умеренный) и вуаля.
В конечном итоге можно получить то, что так сильно ищут молодые инвесторы (Учет своих средств).
Так можно убить двух зайцев: никто никому не предоставляет свои пароли от FT или PF, и следит за своим портфелем. Идеальный вариант

Честно говоря, за такой инструмент я готов заплатить, разово или абонентская не важно. Главное в пределах разумного ДА и в качестве благодарности автору сайта.

добавлено через 8 минут
Не получается прямую ссылку дать. Про коэффициент Шарпа и Сортино, доступно рассказано на ru.tradimo.com. На странице приветствия нажимаете "начать", а далее в поисковой строке вбить Шарпа и Сортино.

добавлено через 6 часов 14 минут
Вопрос назрел, а нельзя к счетам прилепить метки: агрессор, консерва, умеренный.
По принципу:
Агрессивный счёт. Загрузка депозита составляет 40% и больше; максимальная просадка достигает 50% и выше, а ежемесячная доходность в среднем составляет 10% и больше
Умеренный счёт. Загрузка депозита составляет от 15% до 40%; максимальная просадка варьирует 25% до 50%; ежемесячная доходность в среднем составляет от 5% до 10%
Консервативный счет. Загрузка депозита составляет до 15%; максимальная просадка может достигать до 25%; ежемесячная доходность в среднем до 5%.

P.s. А вычисляемый параметр "загрузка депо" возможно добавить? В принципе лотность сделок известна, сумма на памме тоже вычислить загрузку несложно. А показатель весьма полезный

Я уже предлагал этот показатель админу пару недель-тройку недель назад, но что-то это было проигнорировано, как и несколько других предложений. Раз уж речь зашла вновь о загрузке депо, то предлагаю указывать его при сообщении о закрытии сделки и выделять: зеленым при загрузке <10%,желтым от 10 до 20%,красным >20%.