Диверсификация и корреляция инвестиций

При больших объёмах диверсификация полезна только для более безболезненного закрытия позиций.В остальном она лишь усредняет прибыль.

А никто и не говорит о бездумном набивании портфеля непонятными активами ради увеличения их числа. Речь идет о грамотном распределении своего капитала. И желательно в некоррелируемые между собой активы. Как в рамках одного института, так и нескольких.
Примера ради приведу свою самодельную матрицу памм-индексов (потому что в последнее время делаю акцент только на них), где наглядно видна и прямая и обратная корреляция.

Вот собственно и она.

Извините, не расслышал Вашу фамилию! На каком месте Вы в списке Форбс???

Это скорее бред сумасшедшего, нежели совет или рекомендация топового инвестора. Нет актива в мире, дающего 100% гарантию.

Вот посмотрел эту тему и удивился гениальности этого проекта! Все гениальное - просто!

Саламат, что гениального в очередной пирамиде? И какое отношение она имеет к данной теме?

Полностью согласен...Ничто не вечно...Диверсифицировать надо

Диверсифицировать не просто надо, а жизненно необходимо!

Диверсификация полезна в случае если есть приличный капитал , а так бессмысленно

Для каждого индивидуума понятие "приличный капитал" разное. Диверсификация нужна всегда.

Не раз сталкивался с тем, что люди теряли довольно большие суммы денег, вложив их только в один проект, который, в последствии, закрывался. Такие индивидуумы оставались ни с чем, денег подняться не было, а то, что зарабатывали в реали шло на погашение кредитов

Ну, отношение при желании можно найти - речь в видео идет о хедж-фонде, связанный с понятием хеджирование - а оно уже в свою очередь связано с корреляцией активов. Гениально в ней то, как она развернулась. Вот только самого фонда-то и нет - на главной странице никакой информации, и даже на английский не потрудились перевести. Но это нормально для крупного МЛМ-проекта, который не оценивается как стандартный хайп. Я знаю людей, которые в нем за 2000 долларов в месяц поднимают и не исключено, что будут поднимать еще год-два.

да, тоже сталкивался с такими личностями, поэтому сам стараюсь диверсифицировать риски!
и вообще не понимаю, как можно держать все в одном проекте, ведь на всех форумах, на всех площадках сотни раз повторяют одно и тоже - разделяйте риски, не держите все в одной корзине! и нет, все-равно берут и все свои сбережения в один проект! такое ощущение, что по первому попавшемуся баннеру переходят, деньги загоняют и на этом работа по изучению инвестиционного заработка окончена, думают, что до пенсии доп.доход будет капать!

ЕЦБ идет по пути «плохого» банка
В последнее время монетарная политика Европейского центрального банка очень часто подвергается критике. В самом начале сентября глава ЕЦБ заявил, что они готовы заняться массовой скупкой ценных бумаг, которые обеспечены активами.
Изначально раскритиковал это решение Йенс Вайдман - руководитель Бундесбанка, теперь же свое недовольство аргументированно высказал Юрген Штарк, 5 лет проработавший в Европейском центральном банке главным экономистом (период с 2006 по 2011 гг.). Популярная газета Германии Handelsblatt опубликовала статью, в которой изложено мнение Штарка. Он сказал, что Центробанк превращается в «плохой» банк.
Юрген Штарк отметил, что закупка ABS – не единственный серьезный риск. Специалист также полагает, что на самом деле уменьшение процентных ставок ЕЦБ практически до нулевых значений вовсе не станет способствовать более активному кредитованию различных организаций. Напомним, что процентные ставки опустились с 0,15% всего до 0,05%.
Таким образом, в связи со скупкой ABS Европейский Центробанк ставит себя под угрозу, постепенно превращаясь в «плохой» банк. А столь радикальное снижение процентных ставок не станет способствовать повышенному кредитованию. Данное решение - просто символический шаг. Долгосрочная перспектива видится Юргену Штарку слабой, которая может негативно сказаться на репутации ЕЦБ. Соответственно, данные решения серьезно угрожают и всей экономике Евросоюза.
Что касается термина «плохой» банк, то он получил свою популярность вскоре после кризиса 2008 г. В то время несколько крупных финансовых организаций, чтобы остаться на плаву, пошли на реализацию схожих структур для закупки «токсичных» активов.

Всем добрый день. Интересно мнения людей, которые как я понимаю 2 года занимаются диверсификацией, при помощи корреляции активов.
Я занимаюсь инвестированием, из инструментов использую памм счета и индексы. Хайпы не использую, с акциями тоже не сталкивался... Опишу вкратце как диверсифицирую свой портфель, может кто нибудь что то дельное подскажет.
1. Строю корреляционную матрицу для всех активов, которые наблюдаю.
2. Делаю отсев (корреляция не более +40%)
3. Строю ковариационную матрицу
4. Распределяю счета на 3 группы (малорисковые, консервативные и доходные)
5. нахожу дисперсию каждой группы и МА. С помощью поиска решений делаю отбор.
6. В итоге получаю портфель, состоящий из 3 групп счетов, для него нахожу дисперсию, МА, СКО. Ну и обязательное условие (МА >=СКо мин в 1.8 раз).
Интересно ваше мнение по этой системе...
Меня пока устраивает всем. Месяц ни разу в - не закрывался, а прибыль 0.5-1.8 в неделю.

Мне кажется, такие расчеты уместны в случае отсутствия неторговых рисков, или когда их доля невелика.
Когда речь идет об инвестировании в одного брокера, просто выбираются лучшие управляющие (5-10) или индексы. Такая стратегия пока осечки не дала. Вы же понимаете, что слив топового управляющего - это неторговый риск, а не торговый.
Поделитесь, кстати, как вам удается так успешно привлекать рефералов?

Все просто - знакомые, которым неплохо зарабатываю
А кто говорит про 1 брокера? Сейчас в основном инвестирую конечно в фх и пантеон. По поводу слива топа - пример гелекси, благо почти у всех деньги успел вытащить от туда... А инвестировать только в топов - очень сомнительно. У меня допустим сейчас более 30 счетов и индексов, которые я рассматриваю, но я же не буду делать портфель из 30 активов...
А допустим корреляционная матрица легко помогает выявить счета, которые управляются одним трейдеров либо работают по идентичным системам( скорее всего роботы, и возможно даже Martin Gale )
Еще надо понимать, что одного человека устраивает доход чуть выше банковской ставки, а другим подавай 100% в год... Ну и соответственно портфели разные должны быть.
Тут мы как раз приходим к диверсификации не только в рамках одного портфеля, а десятка портфелей... Не буду же я их идентичными делать...
Ну а МА и СКО помогают мне понимать на что я могу рассчитывать в плане даже риск менеджмента.
Единственное что хочу еще полностью понять, как определять просадки трейдеров в данный момент без MT4... Максимальная просадка может 1 раз быть 70%, и если в данный момент у него просадка 60%, то как я это пойму?
Может кто нибудь ответит? Буду признателен!!!
Если кто то считает что мой метод неэффективен, я с радостью выслушаю ваши комментарии, возможно вместе придем к чему то разумному, что позволит нам стать богаче

Мне кажется Вы излишне усложняете и только прибавляете себе работы. Не вижу смысла в такой египетской работе. Ну и с Мартин Гейлом согласен. Все эти математические изыски портит банальное человеческое распиз...во

А как тогда составлять портфель?

Достичь эти математические изыски не реально. Мало ли набредить можно всё что угодно