Дневник принятия торговых решений

13 ноября, понедельник...

Ничего нового новая неделя пока не принесла. Все тот же коридор на дневном графике и нет понимания дальнейшего направления движения пары.



Если посмотреть фундаментально, то надежды на стимулирующий эффект снова рушатся, увлекая за собой доллар. Рынок рассчитывал на масштабную фискальную экспансию, однако ни предложенная Трампом реформа, ни тем более то, что останется от нее после мучительного процесса согласования в Конгрессе, не тянет на это определение. И доллар отступает, вдохновляя евро...

Но, если посмотреть более общо, не вдаваясь в детали, на недельный график, то ощущение, что рановато американец начал сдавать позиции, сотенку пунктов не мешало бы ему подрасти, ну, а потом можно и валиться хоть до 1.21.



Но все дело в том, что евро тоже не торопится на бай относительно доллара. Повышениями ставок в Европе не пахнет и спрэд доходности между американскими 10-летками и германскими бондами почти 200 пунктов, причем, продолжает расширяться.




Как расти при таком раскладе?

Вопросы, вопросы... Ответов нет. Рассудит время...

14 ноября, вторник...

Нет пока рецептов. Мои ожидания на снижение пары не оправдались. Хорошо, что на эти ожидания я не купился. Впрочем, был сигнал на бай, но я ему не поверил... Сижу на заборе...

Не сдается евро, лезет к верхней границе диапазона и, судя по всему, вполне может её пробить...



Dem почти в середине диапазона, около 0.5. И отскок от уровня, и пробитие его равновероятны...

Вчерашний рост евро и, соответственно, падение доллара во второй половине дня вызвано кроссом EURGBP, на фоне ослабления британской валюты. А также неопределенностью в реализации налоговой реформы США...



Сегодня анонсирована куча новостей, которые могут придать ускорение паре или осадить ее... С утра - ВВП Германии, потом Евросоюза в целом. Рост по году однозначно больше 2%, если окажется на 0.2-0.4% выше ловим евро у 1.17... Но и пессимистичный прогноз возможен - тогда откат. Помимо выхода этой важной статистики нас ждет выступление синьора Драги и мадам Йеллен на банковской конференции во Франкфурте, где собрались все звезды отрасли... Эти товарищи могут позволить выпустить пар EURUSD и разрушить скучную диапазонную торговлю...

15 ноября, среда...

Не знаю что делать на утро. Явных сигналов нет.

А вчера произошла важнейшая вещь: накрылся среднесрочный разворот в EURUSD по итогам дня. Уверенно попробивались за день все важные трендовые линии. А именно:

- сначала шея дневной H&S (1.166);
- потом 61.8 Fibo падения от четверга 26 октября - заседания ЕЦБ (1.173);
- и в заключение - верхняя граница нисходящего канала от 11 октября (1.175).

Уж не знаю, кто так выдернул пару вверх, - никаких особых фундаментальных факторов не было, если не считать отличной статистики по ВВП Германии и роста индекса настроений в деловой среде от института ZEW Еврозоны... хых, - но картинку сломали. Да... Керосинчику добавили речи глав ЦБ Европы и США на форуме банкиров в Германии. Ну что? Теперь актуален не нисходящий тренд, а диапазон 1.168 на 1.20, грубо говоря. Ситуацию может исправить недельное закрытие ниже 1.168, но после такого импульса вверх в такой поворот верится слабо...



Традиционно этот рывок я проворонил, к сожалению. Хотя сигналы были, причем два. Один из одного источника, другой из другого (я опираюсь на две подсистемы):

YouTube YouTube
Обычные, рутинные сигналы. Но первый я видел но не вошел после предшествующего убыточного трейда решил пропустить, а второй вообще не видел. Отсутствовал... Такие удачные сделки бывают не часто. В октябре, например, ни одной такой удачной возможности не предоставилось, зато в сентябре были две и в августе одна... Среди прочих, конечно, гораздо менее прибыльных и убыточных, в том числе. А сделок в месяц должно быть немало: обычно, порядка 20-25-ти. К сожалению, я далеко не всегда могу войти, т. к. я не робот, хотя экспертов использую, но только в своем присутствии... Проехали, короче...

Сейчас, скорее всего, некоторое время будет ажиотажный спрос на евро, но покупаться на это не стоит - поезд ушел. Ждем следующей электрички, только вот расписания нет... ))

16 ноября, четверг...

Есть мысль подхватить евро на снижении, ориентировочно поставил alert, после пробития которого можно подумать о buy...

Если посмотреть на общую картину:



И DeM, и BB показывают дальнейший рост пары. Только вот сразу или через некоторое время и откуда - не ясно. Но можно предполагать. Внутри ожидаемого диапазона 1.1657-1.188 куча уровней для разворотов...

Если взглянуть на технику внутри дня:



Хорошо видна коррекция от позавчерашнего взлета. Котировки пробили 38.6, но не добрались до 50 Fibo. До 61.8 еще далеко (1.1739) - есть куда отползать не ломая бычьей конфигурации...

Евро лезет вверх, но технические перспективы евродоллара остаются негативными. Ни технического, ни макроэкономического импульса для сильного роста евро выше 1,20 не видно. Поддержку доллару также оказывают неплохие статданные по США, которые должны укреплять уверенность участников рынка в том, что Федеральная резервная система продолжит повышать свои процентные ставки. Но кто смотрит на эти факторы? Не все так просто... ))

17 ноября, пятница...

Есть идея купить EURUSD...



На часе видно, что подобие H&S уродское и кривое не стало отрабатывать вниз, что понятно, - кривая шея с наклоном против текущего тренда обычно не пробивается, что и случилось. А, если не вниз, - значит вверх.
Кроме того 50-ый уровень Fibo встал на пути вчера у евродоллара. 10 часов цена долбила по нему, но безуспешно, на азии отскочила и, думаю, движение продолжится, несмотря на текущий откат...



На дневном таймфрейме видно, что пара решил продолжить начатое. Уже накернена верхняя полоса BB, теперь надо ее пробить закрытием дня и недели, что добавит оптимизма евробыкам и восстановит ясность картинки...

Сегодня днем опять Драги выступает. Может добавить драйва евродоллару... Смотрим внимательно...

Ходят слухи, что в реальности всё не так гладко, как в статистике. Поэтому вместо бодрого графика повышения ставок мы скоро можем вернуться к долгому и нудному, но уже столь привычному тяганию кота за хвост.
Я предполагал ретест области около 1,175 по этой консолидации:

20 ноября, понедельник...

Нет пока мыслей входить. Сигналами на вход не пахнет...

Каждый из нас всегда что-то предполагает, но далеко не всегда ожидания сбываются. Я надеялся на то, что котировки еще подрастут, но оказалось - напрасно.

На часовом графике видно как резко упал евро на 75.2 пункта с открытием торгов:



Но техника здесь ни причем. На выходных свободная демократическая партия вышла из переговоров с блоком ХДС/ХСС Ангелы Меркель и Зелеными. Лидер партии объяснил решение невозможностью достичь компромисса касательно эмиграционной темы. Канцлер Германии не смогла сформировать коалиционное правительство... Евро полетел вниз и где остановится неизвестно. Пробита закрытиями часа 61.8 Fibo недавнего роста, а это сигнал к дальнейшему снижению...

Сегодня в 17 мск. планируется выступление Драги, возможно, он затронет политический аспект и сможет как-то позитивно повлиять на евровалюту.

Но на дневном графике видно, что с 8 сентября (начало падения пары), евродоллар дважды клозами пробивал нижнюю полосу BB, что говорит о явном медвежьем настрое инструмента, но не смог развить успех.



А вот верхняя полоса так и осталась девственной, ну почти. Прошлая среда дала надежду быкам, но, как видим, она пока не оправдывается, хотя до новой попытки преодолеть нижнюю полосу еще целых 200 пунктов и это немало, но движение на юг уверенно возобновлено...

Впрочем, ничего однозначно сказать нельзя. Время все расставит по местам...

Хотел открыть новую тему по сигналам, которые мне дает торговая система. Но отложу это до следующей недели, следует поразмыслить более детально на этот счет...

21 ноября, вторник...

Пока нет идей по открытию ордеров... Вчера было два сигнала. Исполнил только один в плюс. Второй проспал, но он реализовался в минус.

В понедельник евродоллар падал, взлетал, затем снова падал с амплитудой 86.3 пункта:



Сначала новости из Германии. Переговоры по созданию каолиционного правительства... Переговоры прекращены в полночь. Коалиция не сложилась. Евро резко падает на открытии торгов. Затем, еще до открытия Европы некоторое замешательство и спекулянты купили евровалюту на низах, тем самым резко погнали пару вверх. Но ближе к обеду пошел откат - начал резко расти доллар на фоне положительных показателей за октябрь индекса LEI, так как влияние ураганов рассеялось. Рост LEI, связанный с широкими сильными сторонами среди его компонентов, свидетельствует о том, что устойчивый рост в экономике США будет продолжаться в течение праздничного сезона и в новом году. Индекс бакса, естественно, вырос.

Судя по настрою рынка, надо продавать. Но рынок - это капризная барышня и резкая смена настроения обычное явление. Поэтому делать прогнозы даже на час вперед - неблагодарное занятие...

На первый взгляд вроде действительно откатыемся к нижним уровням, но с другой стороны есть мысли что возможен рост уже от текущих, но технически на старших таймферах сигналы есть и для покупок и для продаж. Думаю сегодня глава ФРС даст топлива для полета на луну

22 ноября, среда...

Пока не вижу сигналов.

Тренда внутри дня нет. ADX ниже уровня 15.



В такой экспозиции я в рынок не лезу...

Но есть мнение у японского индикатора Ишимоку на D1:



Еще в понедельник стал хорошо виден сформировавшийся в пятницу "золотой крест" - это бычий сигнал. Значит, все же, - buy евро? Или нет? Судя по тому как с начала недели пара ринулась вниз, но осеклась, и никак не желает падать - можно запросто предположить, что ценам более комфортно вверху, нежели внизу. Осторожно планируем дальнейшее движение на север, ну, или в крайнем случае боковик, но не sell... Т. е. политический кризис в Германии не столь страшен, как его малюют... На снижение пары оказывает давление также снижение доходности облигаций США.

Впрочем, сегодня ночью минутки FOMS. Возможно появится какая-то ясность, хотя, как мне кажется, очередное возможное повышение ставок в этом году уже учтены рынком...

Имеется в виду, что снижение доходности облигаций США препятствует снижению пары евро/доллар?

Я в бондах слабо разбираюсь. Знаю, что снижение доходности 10-летних трежерис снижает спрос на доллар и повышает на золото. С 2-летними трежерис тоже золото коррелирует, но в меньшей степени.

Да, конечно, я это и имел ввиду... Снижение доходности облигаций - падение курса валюты. Что логично...

23 ноября, четверг...

На данный момент не готов открывать ордера. Нет сигналов. Вчера было три. Два из-них я использовал, но очень осторожно, буквально, только обозначил вход. Не уверен был в исходе. Оказался прав. Два ордера впоследствии принесли бы убыток, а один не закрыт до сих пор, он явно прибыльный и перекрывает убытки, но я его проигнорировал... Детальнее о сигналах попробую порассуждать на следующей неделе... Планирую новую тему на этот счет.

Ну, а на дневном таймфрейме евродоллара, тем временем, котировки вошли в облако, что предвещает боковик и неопределенность.



Золотой крест на Ишимоку работает. А MACD уже третий день над нулевой линией. Евро растет, несмотря на политический кризис в Германии... Кроме того, доллар остается под давлением после того, как вчерашние протоколы последней встречи Федеральной резервной системы показали, что некоторые политики обеспокоены настойчиво низким уровнем инфляции.

Сегодня предполагается вялый торговый день, так как рынки Японии закрыты на официальные выходные, а рынки США закрыты для праздника Дня Благодарения. Но сюрпризы возможны, куда без них...

24 ноября, пятница...

Пока не планирую лезть в рынок...

По идее, сейчас должны быть открыты ордера на продажу. Вчера были два сигнала, я их практически проигнорировал, глядя на активность торгов, а она была минимальной:



Это дневной график евродоллара за год. Вчерашние объемы торгов всего 62221. День благодарения в США и в Японии. Люди отдыхали от рынка... Такие низкие объемы (даже ниже) были зафиксированы только 29 мая 2017- это банковские выходные в США, Великобритании и Китае, а также 26 декабря 2016 - укороченный день после Рождества...

Поэтому как-то распыляться по поводу вчерашних торгов сложно. Сегодня с заявленными событиями не густо, но все же все на местах и торговля будет активнее наверняка. Надеюсь, будут фиксировать прибыль в преддверии выходных после бычьего ралли на неделе:



Поживем, увидим...

Здравствуйте. Извините, но как вам удается успевать анализировать такое количество информации? И еще хотел бы узнать, с таким количеством сигналов, которые вы учитываете, сколько у вас получается открывать сделок?

Я не так много информации просматриваю, ведь торгую только одной парой - EURUSD. В трейдинге давно, поэтому для меня это привычное дело и труда не представляет, скорее, наоборот...

Сигналов, по сути немного. В среднем 1 в торговый день. Это на данный момент. Дело в том, что я постоянно модернизирую систему и реальной длительной практики по последней версии нет. Изменения в торговой системе (не кардинальные) необходимы, т. к. рынок также непостоянен и надо за ним подстраиваться... Сейчас две подсистемы (два источника сигналов) на которые я опираюсь. Хотелось бы публиковать все сигналы во время открытия сделки (или не открытия), это дисциплинирует трейдера, т. к. приукрасить результат не получится - птичка вылетела. Но наверно отложу еще на неделю. Эта неделя планово загружена...

27 ноября, понедельник...

Новая неделя началась. Пока не вижу сигналов.

В пятницу было два. Один оказался убыточным (-0.25%), другой прибыльным (+0.53%). Но я оставался вне рынка...

Настроение евродоллара явно бычье, несмотря на множество факторов за доллар:

-например, начиная с повышения ставки fed funds в декабре 2016 растет евро, а не доллар;
- например, потоки капитала в евро, где доходности нет - ставка ЕЦБ по депозитам -0.4%, а доходность десятилеток 0,40%, а не в доллар, где доходность аналогичных бумаг в районе 2.40%;
- например, рекордно хорошие отчеты из штатов играются наоборот, а из еврозоны позитив в любом случае;
- например, евро растет, а опережающие индикаторы Leading Index показывают IV квартал в штатах лучшим за последние 3 года...

Много вопросов и нет ответов. Ну а технически - бай евро. Вот дневные графики с BB и Ишимоку:




Везде ЯВНО бычья картина... Ясен пень, котировки откатят, но, скорее, для коррекции, чем для разворота...

28 ноября, вторник...

Открытых ордеров нет, хотя должны быть вчерашние продажи, но я проигнорировал сигналы, вижу, зря. Уже прибыль есть. Сейчас, по идее, если час закроют выше 1.1908 - можно селл, но я учитываю незакрытые системные ордера, которые должны быть открыты, даже, если я не входил в рынок на самом деле.

Как и ожидалось, вчера пошел решительный откат пары. Но пока маловато прошли вниз. Даже до 23.6 fibo роста от 7 ноября не добрались.



Думаю, цель пока 1.1845-65, а там посмотрим...



Если брать фундаментально, то реальному росту доллара мешает неопределенность в отношении перспектив налоговых реформ в США, включая снижение налогов. На этой неделе в четверг республиканцы в Сенате надеются одобрить законопроект о пересмотре налогового кодекса США, но пока не ясно, удастся ли им собрать для этого голоса членов своей фракции, учитывая полное неприятие реформы демократами. Именно это сдерживает американскую валюту на данные момент...

Вчера давление на пару оказывало повсеместное укрепление американской валюты, которое отчасти было вызвано публикацией благоприятных статданных по рынку жилья США. Сегодня есть индекс уверенности потребителей, вполне может быть, что показатель выше 124 поддаст жару баксу еще...

29 ноября, среда...

Сейчас приглашения в рынок нет. Был сигнал купить в 1 час ночи, но это не мое рабочее время. Сейчас поздно уже.

Только вчера не открытые позавчера ордера закрылись бы в 12:31 и в 12:10 с жирным плюсом, но сопливых вовремя целуют. Был проигнорирован сигнал на продажу, что недопустимо... Впрочем, надо смотреть вперед и не терять концентрацию...

Что с техникой...

Если по часу, то скорее вверх. Если уверенно пересекаем не только среднюю скользящую, но и верхнюю полосу, - коррекция завершена, если нет - вниз к 1.1825-10:



Общая картина (D1) также показывает возможное окончание коррекции и возврат на север от 1.181, но здесь есть еще куда падать не теряя бычий настрой.



До зоны 61.8 Fibo последнего роста еще почти полторы сотни пунктов... Надо очень серьезные причины, чтобы так завалить евро и поднять доллар... Но все может быть... Например, сегодня будет опубликован пересмотренный отчет по ВВП за III квартал. Если цифра удивит - доллар будет поддержан. Но итак предполагают рост, поэтому удивить вряд ли выйдет...
Еще один фактор, влияющий на падение пары - обвал кросса EURGBP:



Если рост фунта продолжится - коррекция евродоллара может стать глубже...

30 ноября, четверг...

Последний день месяца. Открытых ордеров нет. Есть предпосылки для снижения пары на данный момент, но не подтвержденные. Лезть не буду...

Если посмотреть дневной график:



Все говорит о дальнейшем росте евро или, как минимум, консолидации. Сегодня выходят данные по безработице в Европе, изменений не ожидается, хотя статистика вполне может двинуть евро, рассчитываю, вверх...

Вчера системой было три предложения на открытие сделок. Пока игнорирую. Занят. Внедряю еще одну подсистему. Т. е. источников сигналов теперь будет три. Кстати. Вчерашние ордера закрылись бы смешано, хотя все были не продажу...

Интересно, что вчера вышел ВВП США за III кв. выше ожиданий: 3.3%, но реакция была алогичной - доллар упал. И получается диссонанс. Фундаментально доллар сильнее по всем направлениям, в т. ч. по доходности гособлигаций, что важнее всего, а технический анализ указывает на падение, что и происходит. Такая аномалия тянется весь ноябрь... Рынок...