Цитата:
Сообщение от aa-novik
1. Чем Вы руководствуетесь, устанавливая размер трейлинг стопа? У большинства трейдеров это баланс между жадностью и разумом, но вообще говоря балансировать надо между потенциальной прибылью и потенциальным убытком Есть ли какие-то общие правила, или же их нужно выводить самостоятельно под каждый инструмент? Про тактику применения трейлинг стопа написано достаточно мало, так как большинство использует исключительно лимитные стоп-ордера.
|
Трейлинг стоп, как и любой другой стоп в своей основе - это максимальный риск, который трейдер ставит при открытии позиции. Таким образом, трейдер сам решает вопрос контроля риска. Когда сумма такая незначительная и я беру фьючерс по цене 1600-1700-1800 долларов, то я определяю максимум, что я могу потерять. Поскольку рыночная цена очень редко меняется линейно, у меня есть шанс на таком размере стопа:
- фиксации запланированных убытков на направленной движении цены
- уменьшения убытков или получения прибыли при "пиле"
Таким образом, я определил самый худший вариант сам, и вероятность именно этого варианта статистически меньше, чем прочие варианты, которые все лучше, выгоднее для меня. А дальше вопрос получения прибыли решается самым обычным движением цены актива.
Ошибка, когда трейдер ставит себе конечные цели своей жадности и своего разума. Эти вещи находятся в вечном балансе и не стоит перегружать ни одну из сторон.
Для этого существует третий управляющий компонент, как мозжечок, который позволяет держать физический баланс тела, - это
воля, осуществляемая дисциплинарно.
Я советую всем читать книгу Марка Дагласа "Дисцпилинированный трейдер". Трейдер должен знать, каков глубинный, истинный смысл выражения
"такова моя воля" для самого себя. Трейдер, не способный исполнить сам свою собственную волю, всегда будет лузером - при любом капитале, при любых инструментах, при любом рынке, он спустит все, что ему дает жизнь
Цитата:
2. Размер трейлинг стопа для определенного актива всегда одинаковый, или же Вы изменяете его по ситуации? Имею в виду размер не в деньгах, а в пунктах.
|
Однажды, обнаружив удобный размер, проверив его эмпирически, я не меняю параметры, пока к этому не появляется повода. В рынке важно совпадать с его движениями. А любой многофакторный процесс постигарется методом подбора.
Цитата:
Вы берете, например, колл на FB, его несколько раз подряд выбивает трейлинг стопом и...Вы берете пут, после чего с лихвой компенсируете все потери и выходите в солидную прибыль. Спрошу так: в подобных ситуациях Вы заранее прогнозируете "план А" и "план Б", или же действуете по ситуации, принимая незапланированное решение о развороте позиции на основе новых данных?
|
Пока на FB я ставлю на естественное стремление инвесторов взять прибыль от роста цены акции, которая балансирует на грани падения. Я, возможно ошибочно, не верю в дальнейший рост рынка акций.