ПАММ счета Fibo

Да, вижу практически всё есть...Но вот пожелание, включить ещё бонды, трежерис 30, 10 летние...ZB, ZN, ZF, ZT ... я у какого-то PAMM-брокера это видел...

И ещё вопрос - своп! Так как я торгую на днях и даже неделях, то естественен перенос позы ...У того брокера, где сейчас торгую я свопов нет вообще! Поэтому я с этим особо не разбирался...Так вот, я где-то посмотрел по этим свопам и что-то не понял совсем...Например, за перенос 1 лота GPB/USD с меня будут брать в день около 13$ (!)...или 4800$ в год (!), но также могут и начислять эти же 13 $ и 4800 $ при других условиях(!)...А при шорте или лонге пока не понял ешё...

Так вот вопрос: Если по свопам возможно и начисление и отчисление, то при торговле эти расходы-доходы друг-друга покрывают что-ли или нет? В общем, я так понял что свопы - это головняк какой-то...и всем pamm-компании имеют этот SWAP...или не все?

Сильно много вы насчитали. Прямо в спецификации можно выбрать "Отображать своп в USD".
Сейчас по кабелю получается -0.18 USD и -2.93 USD за лонг и шорт соответственно для 1 лота.

Уважаемый Alexonn,

На ПАММ-счетах типов MT4 Fixed MT4 Floating доступны для торговли валютные пары, спот-металлы золото и серебро и CFD контракты, как и на обычных торговых счетах.
На счетах MT4 NDD доступны для торговли только валютные пары и спот-металлы XAU/USD (золото) и XAG/USD (серебро).
Торговые условия и набор торговых инструментов на ПАММ-счетах идентичны торговым счетам соответствующих типов.


добавлено через 35 минут
В настоящее время в линейке инструментов CFD представлены наиболее популярные и распространенные контракты. Мы постоянно работаем над расширением линейки услуг компании, и в случае, если новые инструменты будут добавлены, мы обязательно уведомим об этом наших клиентов.

СВОП - это количество пунктов, которое начисляется на открытую позицию клиента при переносе её на следующие сутки. Эти значения вычисляются исходя из разницы между краткосрочными процентными ставками, и могут быть как положительными, так и отрицательными. Это зависит не от типа позиции (long или short), а от значений процентных ставок LIBOR Overnight, действующих на данный момент на межбанковском рынке, на оснований которых вычисляется своп.

Обратите внимание на то, что при торговле CFD своп не начисляется. Свопы начисляется только при торговле валютными парами как на торговых, так и на ПАММ-счетах. Значения свопов Вы можете найти на сайте нашей компании в разделе "Спецификация контрактов".

В настоящее время своп по паре GBP/USD за перенос позиции объемом 1 лот через ночь составляет для позиций на покупку (long): -0.18 USD, для позиций на продажу (short): -2.93 USD. Так как датой валютирования является второй рабочий день после заключения сделки, то по сделкам, совершенным в среду, датой валютирования будет ближайший понедельник. Следовательно, в ночь со среды на четверг свопы начисляются в тройном размере.

В FIBO Group Вы можете перевести свой счет в группу swap-free. Сделать это можно в любое время, направив письменный запрос по электронной почте или через личный кабинет в адрес отдела по работе с клиентами.
Отличительной чертой торговли на своп-фри счете является отсутствие процентного дохода, а именно:
- отсутствует плата за перенос ордера на следующие сутки;
- отсутствуют начисления 2% в год на свободные средства.
Раз в неделю компания взимает комиссию за использование услуги «своп-фри счет» в размере $5 за стандартный лот. Комиссия взимается в ночь со среды на четверг со всех торговых позиций, открытых на момент переноса ордеров (примерно в 00.00 по центральноевропейскому времени).

В случае возникновения каких-либо вопросов мы всегда рады Вам помочь.

Получается что мои вычисления по свопу неправильные...Пример я взял откуда-то из инета, заменив только курс GPB\USD...но там ставки по доллару были кажется 5%, а по фунту 2%...или наоборот..не помню...из-за этого наверное такая разница...

добавлено через 7 минут
И ещё вопрос...поясните...Прочитав несколько веток, я так понял что система памм-счетов больше подходит для активных трейдеров, но не для среднесрочных...что вроде есть какой-то месячный ролловер, который кэширует памм-счёт вне зависимости хочу я или инвестор остаться в позе или нет... Я редко делаю трейды..1-2 трейда в неделю (по инструменту), но иногда бывает и в месяц...работаю по дневкам...Приемлем ли для pamm-счетов вообще и в частности pamm-счетов вашей компании мой стиль торговли?

Уважаемый Alexonn,

Условия торговли на ПАММ-счетах идентичны торговле на обычных торговых счетах соответствующих типов - MT4 Fixed, MT4 Floating, MT4 NDD. Для торговли на ПАММ-счете Вы можете использовать любую приемлемую для Вас стратегию. FIBO Group никак не ограничивает своих клиентов в использовании торговых стратегий и советников. Инвесторы, как правило, выбирают ПАММ-счет на основании показателей его доходности, рискованности стратегии, а также привлекательности параметров оферты.

Ролловер на ПАММ-счетах в нашей компании происходит каждую ночь с понедельника по пятницу в 00.35 СЕТ. В это время фиксируются результаты торговли и пересчитываются доли участников. При этом Вы можете оставлять открытые позиции на любой период времени без ограничений.

Длительность инвестиционного периода Вы устанавливаете самостоятельно, минимальный - 1 неделя. По окончании каждого инвестиционного периода управляющий и его инвесторы могут выводить прибыль, полученную за данный период, а также инвесторы имеют возможность вывести все свои средства без штрафных санкций, если они предусмотрены офертой управляющего.

Предлагаем Вам также ознакомиться с информацией об услуге "ПАММ-счет" нашей компании на сайте по ссылке: https://fibo.ru/trader/pamm.html

В случае возникновения каких-либо вопросов мы всегда рады Вам помочь.

Разъясните, пож-ста, как считается на вашем графике загрузка счёта. В справке к графику указано, что расчёт на графике идёт исходя из плеча 1 к 100. А если трейдер работает с плечом 1 к 20 или к 50 ? Получается, что в этом случае график будет отражать неправильную картину?

Насколько я помню, это было сделано в ответ на вот это предложение. _https://forum.fibo-forex.ru/index.php?showtopic=3194&view=findpost&p=68573
MOD:Активные ссылки на форекс-форумы запрещены.

Т.е., я так понимаю, что таким образом "уравняли" всех управляющих, так как фактически загрузка депозита теперь показана так, как если бы все управляющие торговали с 100-ым плечом.
Попробую на примере, как я это понял:
Есть два управляющих. У обоих депозит 10к. У первого плечо 200, у второго - 50. Каждый открыл по 1 лоту доллар-свисс.
Для первого упр. залог будет 500$, а загрузка 500/10000*100%=5%.
Для второго упр. залог будет 2000$, а загрузка 2000/10000*100%=20%.
Т.е. получается, что у второго управляющего загрузка (риски) больше в 4! раза. На самом деле, риски абсолютно равны, так как депозиты и позиции одинаковы.
Поэтому они ввели коэффициент:"Коэффициент — отношение сотого плеча (1:100) к кредитному плечу ПАММ-счета. Данный коэффициент позволяет нормировать диаграмму "Загрузка счета" к сотому плечу. Т.е. для сотого плеча коэффициент = 1, для двухсотого = 0,5, для двадцать пятого = 4 и т.д."
С учётом этого коэффициента загрузка для первого упр. будет 5%/0.5=10%, а для второго - 20%/2=10%, т.е. фактически показано, что риски одинаковы.

В общем, я ничего не понял пока...Вы мне скажите, этот график рисует нормальную картину или нет? Трейдер с 20 или 50 плечом будет на ней правильно смотреться?

Здесь могут быть разные мнения. С моей точки зрения график правильный, так как он позволяет оценить рискованность торговли независимо от плеча.

А что именно непонятно?

Вопрос следующий: А Фибо меняет этот коэффициент автоматом на графике в зависимости от плеча?

добавлено через 13 минут
Как могут быть риски одинаковы при разных плечах!? Как же можно их уравнивать!? При 200 плече они конечно в 4 раза больше чем при 50! А в Вашем примере, а точнее исходя из формулы Фибо они оказываются равны! Может представители Фибо тоже прокомментируют ?

Вы меня не поняли.
Риски как раз не зависят от плеча. Если у вас два одинаковых счёта (по величине депозита), но с разными плечами, и по обоим открыты одинаковые позиции, то риски будут абсолютно одинаковы.
Плечо влияет только на величину возможной максимальной позиции. Т.е., допустим есть два счёта по 1000$ с 50-ым и 200-ым плечами. Тогда максимальная позиция, которую вы можете открыть, например по usdchf, по первому счёту будет 50 000, а по второму - 200 000. И если вы откроете такие позиции, то естественно по второму счёту риск будет в 4 раза выше. Но до тех пор, пока по обоим счетам открыты равные позиции, риск будет абсолютно одинаков!
Нормирование графика как раз и показывает одинаковость риска ).

Уважаемый Alexonn,

График загрузки счета позволяет оценить агрессивность торговой стратегии Управляющего и, как следствие, рискованность инвестиций в конкретный ПАММ-счет.

Загрузка счета рассчитывается как отношение Залога к Средствам, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Загрузка счета = ((Залог/Средства)/Коэффициент )* 100%, где:
Средства – фактическая совокупная величина денежных средств, находящихся на ПАММ-счете, исчисляемая как сумма Баланса и текущей (плавающей) прибыли (убытка) по открытым торговым позициям.
Залог — средства, зарезервированные в качестве маржинального обеспечения открытых торговых позиций.
Коэффициент — отношение сотого плеча (1:100) к кредитному плечу ПАММ-счета. Данный коэффициент позволяет нормировать диаграмму "Загрузка счета" к сотому плечу. Т.е. для сотого плеча коэффициент = 1, для двухсотого = 0,5, для двадцать пятого = 4 и т.д.

Риски действительно зависят не от кредитного плеча ПАММ-счета, а от того, какой объем средств задействован в торговле по отношению к свободным средствам ПАММ-счета. Таким образом, чем выше загрузка депозита, тем рискованнее торговая стратегия Управляющего. Формула с использованием коэффициента позволяет стандартизировать диаграмму по загрузке депозита к плечу 1:100 в независимости от плеча ПАММ-счета. Таким образом, Инвестор получает возможность сравнивать рискованность торговли нескольких Управляющих.

В случае возникновения каких-либо вопросов мы всегда рады Вам помочь.

Или я вообще ничего не понимаю...

Как это риски не зависят от плеча? С 200 сотым плечом депо в 3000 долл. может быть слит за пару-тройку дней или даже быстрее!

Посмотрел, для примера, загрузку депозита в MOD: другом ДЦ...Там никакого коэффициента нет!

P.S. Вроде разобрался...Подправил это сообщение...Получается, наоборот, этот коэффициент нужен!

А что, всё должно быть, как в одном ДЦ


"Нормировка - это корректировка ряда (вектора) значений (обычно представляющих набор измерений, например, переменная, хранящая рост людей, выраженный в дюймах) в соответствии с некоторыми функциями преобразования, с целью сделать их более удобными для сравнения. Например, разделив эти значения на 2.54, мы получим измерения роста в метрической системе. Нормировка данных:
требуется, когда несовместимость единиц измерений переменных может отразиться на результатах (например, вычисления, основанные на смешанных произведениях), и
рекомендуется в тех случаях, когда итоговые отчеты могут быть улучшены, если выразить результаты в определенных понятных/совместимых единицах (например, значение времени реакции, записанное в миллисекундах, будет легче интерпретировать, чем число тактов процесора, в которых изначально были получены данные медицинского эксперимента)."

Риски не зависят от плеча

Берем 100$ и плечо 1:100
Открываем сделку лотом 0,01 по EURUSD со стопом 10 пунктов ("старых" 4-х значных)
Стоимость 1 пункта = 0.10 $
Т.е стоп в 10 пунктов = 1$.
Риск на сделку 1%
Маржа 13.11$
На графике без применения коэффициентов загрузка = Маржа / Средства *100% =13,11%

Берем 100$ и плечо 1:200
Открываем сделку лотом 0,01 и стопом 10 пунктов ("старых" 4-х значных)
Стоимость 1 пункта = 0.10 $
Т.е стоп в 10 пунктов = 1$
Риск на сделку 1% все так же
Маржа 6.56$
На графике без применения коэффициентов загрузка = Маржа / Средства *100% =6,56%

Потому что там все ПАММ счета открываются с одним плечом.

Причем те, кто торговал CFD были очень этим недовольны.
На CFD плечо предоставлялось меньшее - маржа была больше.
Соответственно на графике загрузка была больше по сравнению с теми, кто торговал валютой.
А риски могли быть одинаковы.

Вроде разобрался...Подправил предыдущее сообщение...Получается, наоборот, этот коэффициент нужен! Сорри!

Уважаемый Alexonn,

Сравним между собой два счета. На одном из них используется кредитное плечо 1:100, а на другом - 1:200. Предположим, что на обоих счетах торгуются одинаковые позиции, например, Buy EURUSD с лотом 0.01. Может показаться, что на счете с большим кредитным плечом риск больше, но это не так. Допустим, что убыток составил 100 пунктов, что при данном лоте будет равняться 10$. Таким образом, сумма убытка будет оставаться одинаковый вне зависимости от размера кредитного плеча.

Следовательно, большое кредитное плечо - это инструмент, который позволяет работать с позициями на крупную сумму при наличии на счете лишь небольшого количества средств. Если вы разумно управляете своим капиталом, то риск будет одинаков вне зависимости от того, составляет величина кредитного плеча 1:200 или 1:100.

Вы все поняли верно, коэффициент действительно нужен и он используется при расчете загрузки ПАММ-счета потому, что в нашей компании ПАММ-счета, как и обычные торговые, могут открываться с разным уровнем кредитного плеча. И для того, чтобы унифицировать графики и предоставить возможность инвесторам сравнивать торговые результаты различных управляющих, и используется коэффициент.

В случае возникновения каких-либо вопросов мы всегда рады Вам помочь.

Так где можно посмотреть статистику памм счетов

А на сайте ФИБО искать не пробовали?

В ФТ и Пантеоне же смогли реализовать.
Может быть вы тоже сделаете аналогично?
Иначе доходность получается сильно ниже, а трейдеры к просадкам относятся слишком пофигистично, так как оплачивают их инвесторы.