Характер движения цены на разных тайм-фреймах

Спасибо. Используя логику, математику и теорию вероятностей плюс опыт я нашёл свой грааль и использую его успешно на реальных счетах.
Спасибо, вам также всех благ.

я прочитала вашу тему по фрактальному анализу, очень впечатляет.. если представится возможность обязательно займусь этой темой серьезнее..
ваша позиция на счет шума и коррекций мне ясна...


для меня применение сводится вот к чему, есть некоторые адаптивные скользящие средние, чувствительные к импульсам, шум это неинформативные импульсы( ложные сигналы, если можно так сказать, т.е будет ли он сигналом к сделке зависит от силы этого импульса), если характер движения валют на разных ТФ одинаковый и отличие только в маштабе, то нет разницы на каком ТФ их предпочительней применять, исходя же из написаного вами ранее

я так понимаю что в принципе поведение цены схоже, но зашумленность малых ТФ вами доказана, получается что применяя эти адаптивные скользящие на старших ТФ можно снизить колличество ложных сигналов, так же это говорит о том что на младших тф нужно применять другие параметры адаптивных скользящих( учитывать зашумленность..)
не могли бы вы в краткой форме рассказать о параметре Дисторш...

Да, вот только проблема сводится к тому как найти те другие параметры, параметры, которые бы минимизировали бы шум.

Этот параметр относится исключительно к формуле Веер.-Ман., описанной мною в разделе "Фрактальный анализ". При построение модели, например, с параметром B=1.5 D=1.5, мы более ориентированы на БТФ, так как зашумленность (вообще это по-научному - размерность фрактала, в нашем случае можно говорить зашумленность)

При модели B=1.5 D=1.9 (увеличиваем D) зашумленность (размерность) становится большей и такую модель будет нагляднее сравнивать с ТФ меньшего масштаба (или автоматически).

К скользящим, его применить в том, виде что он во фрактальных формулах не получится.

Что на счет сглаживания шума:
Если писать индикатор адаптивных средних, я бы посоветовал следующее:

1. Учитывать рассписание торговых сессий, а именно паузы между сессиями, в которые торговля протекает вяло (веса свечей этих сессий считать минимальными).

2. Учитывать основные пары торгуемых сессий. Например, вес свечей Азиатской сессии по парам с EUR/USD считать меньшим чем на Европейской и Американской и т.п. про другие сессии.

Это лишь пару мыслей, которые сразу приходят в голову.

Согласен с девочкой в том, что характер движения инструментов на разных ТФ очень схож, просто на малых уровень случайных колебаний больше. Сам торгую по Боллинджерам, они достаточно информативны (для меня), относительно размаха возможных колебаний, даже на малых ТФ.

Попытаюсь обяьснить кратко по главному вопросу.
- Таймфрейм обозначает период смещения графика!
И больше ничего, а кому шум кому не шум - каждый определяет по своему. Есть крупные воротилы, для которых и h4 -шум потому что торгует понедельно или помесячно. Вот.