Неблагоприятные периоды торговой системы, как не слиться

Да бросьте вы, вы можете взять абсолютное большинство реально торгующих трейдеров, по реально существующим стратегиям и увидеть, что чем дальше они лезут в просадку, тем больше они в ней сидят и не могут выйти. Так что о вакууме скорее вы рассуждаете, некотором теоретическом вакууме. На практике все выходит именно так, как я говорю. Не проследил вовремя, что нужно риски уменьшить, улетел на донышко и там барахтаешься.

Я в курсе как выходит на практике, поэтому и пишу что рулить ММ можно только на основании статистики торговой стратегии.
А лично вы или другие люди могут делать все что угодно, ведь у вас и других людей свои торговые стратегии, проверенные и т.д.

Если вы обратили внимание, я в своем первом посте писал, что на основании статистики можно выбрать управление рисками, можно брать риск от капитала, это значит сокращение рисков при уходе в дродаун, так как сам капитал сокращается.

А можно использовать "последний максимум капитала", это значит что риск не уменьшается.

Но выбор одного из вариантов возможен только исходя из ТТХ стратегий.

Если использовать последний максимум капитала, то в итоге на серии убыточных сделок в такую просадку можно влезть, что никакие прибыльные сделки из нее уже не выведут. Однако и риски с реальным капиталом не всегда помогут, если идет серия убытков. Такой метод еще Элдер предлагал как то, если идет полоса убытков, уменьшай риски до минимума и я думаю, это вполне может помогать в большинстве случаев.

Я же повторюсь, ЛЮБОЙ метод управления рисками идет только на основании анализа статистики торговой стратегии.

Если фигачить 5%, то можно залезть так что офигеешь. Но это тоже зависит только от ТТХ торговой стратегии, от серийности сделок и значения макс исторического дродауна.

Вариантов управления рисков масса, есть неплохая книжка Ральфа Винса, хотя его постулаты о оптимальной ф это довольно спорный момент, на мой взгляд.

Если стратегия выявила серию в 12 убыточных сделок, то 5% риска заведут деп в огромный минус.
Если серийность убытоных сделок не превышает 4, то можно рискнуть конечно , но в реале можно получить "сюрприз".
Короче нужна стата стратегии.

12 убыточных сделок при риске в 2 процента тоже дадут сильную просадку, продолжать с таким риском будет уже рискованно, а если его взять уже от нового депозита, то вылазить долго придется.

Поэтому я и торгую (одна из стратегий) риск 1% на деп, риск/ревард на сделку 1/1,7. Риск от максимального значения эквити.

У меня в блоге выложены пара крайних сделок по канадцу и доллар йене.

По большому счету это тоже выход, если взять меньше риск, типа одного процента и даже меньше и держать его именно от максимального размера депозита, то может быть будет смысл. Но я напомню, если брать пример статистики того же Полара, у которого она просто идеальная, он тоже более одного процента не рискует, но тем не менее, после нескольких стопов уменьшил существенно риск на сделку. И его статистика сама говорит об эффективности.

Ну поэтому я и говорю что все зависит от стратегии, если анализ статистики стратегии выявил, что выгоднее уменьшать риск на сделку при входе в дродаун N%, то конечно стоит сокращать.

У меня , к примеру, пока можно держать мм в виде риск от максимума депо, естественно нужно мониторить в реалтайме стату реального применения стратегии, чтобы вовремя выявить возможные угрозы.

Ну конечно все зависит от стратегии и ее статистики, с этим разве кто спорит. Я лишь хочу сказать, что уменьшение риска на неблагоприятных участках рынка оправданно в большинстве случаев.

Так в этом самое важное определить где этот неблагоприятный участок начинается чтоб риски сократить. Ато можно и риски сократить раньше времени или наоборот сократить уже поздно, когда потери слишком велики.

Ну это нужно подбирать статистически, конечно, обычно, если уж неблагоприятный период начался, он продолжается какое то время. Видеть это можно по частым стоп лоссам, которые отрабатывают. пример я приводил, управляющий после трех стоп лоссов уменьшил торговые лоты и риски, получив профит опять начал их увеличивать.

А я не могу этого утверждать, потому что чтобы так утверждать надо иметь статистику по минимум 100 торговым стратегиям.

Если больше 50% торговых стратегий покажет, что "да, нужно после попадания в неблагоприятный участок рынка уменьшать риски", то конечно это будет абсолютно 100% тру.

Ведь уменьшение риска, без учета условий стратегии, приведет к изменению периодов стагнации и увеличению срока выхода из просадки.

Вы затронули очень обширный и очень сложный вопрос.
Так просто на 1,2 он не решается.

Если у трейдера стоит цель в улучшении показателя "фактор восстановления", то безусловно нужно уменьшать риски при заходе в просадку.
Но нужно в комплексе учитывать как это повлияет на скорость восстановления и перехая эквити счета.
Если уменьшение риска в просадке не приводит к значительному увеличению периодов стагнации и скорости выхода из просадки то велкам, естественно выгодно уменьшить риск.

Но, безусловно могу согласиться, что если соотношение прибыль/риск в сделке превышает 2, и выявленная серийность убыточных серий не превышает 5, то сокращать риски после серии убыточных сделок равной 3 - то это оправдано и выгодно.
Но тут опять много если, которые отсылают к особенностям торговой стратегии.

Ну на рынке все просто не решается. Однако. Не забывайте еще один момент, мы говорим не о торговле роботом, а о ручной. А ведь если трейдер получает несколько убытков подряд, то уменьшение рисков уменьшит так же психологический прессинг на него, а это тоже важно.

Нет никакой разницы ручная торговля или роботом, торговля по стратегии это алгоритм, его исполнять надо, конечно робот лучше справится.
Но психология это к начинающим, или к трейдеру с крупными финансовыми проблемами.

Ну да, конечно, в теории так все это красиво звучит, нет никакой разницы между ручной и авто торговлей. Только опять же, я не сильно люблю выслушивать рассуждения теоретиков, потому что практика показывает, управляющие с автоматической торговлей более стабильны. Чем те, кто торгуют руками. Так что в том. что разницы нет, вы ну очень сильно неубедительны.

Я писал что торговая стратегия это алгоритм.
И не понятен отсыл к теоретикам.))))
И тем более не понял к чему ваша фраза про стабильность авто торговли, ВСЕ зависит от торговой стратегии.

У торговой стратегии есть алгоритм, вход по цене такой то, тейк там то, стоп там то (это касается только стратегий со стопом в каждой сделке).
Если стратегия подразумевает круглосуточный анализ рынка, то робот естественно лучше, так как ему не надо спать (как минимум).
Все остальное это уже частности.

Потому что только в теории торговая стратегия это голый алгоритм, на практике бывает обычно совсем по другому. И два разных трейдера, торгующих руками по одной стратегии, покажут различный результат. Это уже практика, а не теория.

Я соглашусь с вами, но только если рассматривать слабо формализованные или крайне трудоемкие стратегии, связанные с множественными позициями и т.д.
Тут возможно все что угодно.

А если стратегия предусматривает:

1. Четкое место входа (формализованное)

2. Четкое место выхода (формализованное)

3. Не существует разночтений показателей сигнального алгоритма,
то, что ручная стратегия, что автоматическая - они будут одинаковы.

И как я выше писал, робот лучше будет справляться в плане доступности круглосуточного анализа рынка. Тут никаких сомнений.

Естественно если дать формализованный алгоритм 2-м новичкам, то там будет вообще что то непонятное, НО если все строго регламентировано и не происходит отклонений от торгового плана -разницы никакой не будет.
Если алгоритм имеет много субъективных параметров, то как правило, он не поддается переносу в код, код не терпит субъективизма и тогда точно дай 10 разным людям стратегию - результаты будут совершенно разные, от сверхприбыли, до полного слива.

Ну вот видите, вы уже сами себе противоречите. Если есть строгий и понятный алгоритм, то какая разница, кому вы его дадите, новичку или опытному трейдеру? Но ведь разница действительно есть, все люди разные по дисциплинированности и эмоциональности. Потому разница может быть даже между опытными трейдерами в результатах. То есть вы таки определитесь, будут ли различия в результате или нет.

Так где же я себе противоречу? Я ж пишу, если алгоритм строго формализован и строго соблюдается торговый план, то разницы никакой.

Если план не соблюдается, то может быть все что угодно.)))

И для новичков всяко лучше торговать с риском 0,5% на сделку , потому что у них нет ни навыков ни опыта для правильного расчета риск менеджмента.)

Если новичок будет просто так ориентироваться на риск в размере % текущего депозита, без подстройки коэффициента риск/ревард, то его может ожидать сюрприз в виде очень долгого периода стагнации, так как будет влиять ассиметричный ММ.
Короче, все опять упирается в статистику торговой стратегии.