«Грааль в кустах». Квазиарбитраж – как на этом заработать?

Итак, тема подошла к финалу.

Что выяснилось в ходе тестов?

Ценз по корреляции, которого я придерживался изначально, при выборе арбитражных пар был снижен мной с 70 до 60%. Это дало возможность рассматривать помимо валютных пар, металлы , в частности золото, нефть и даже экзотическую валюту - биткоин.

Стратегия, выраженная в двух словах, выглядела как настроенный на всех инструментах, Боллиджер, определяющий арбитражную возможность, как расхождение двух сравниваемых активов - достижение котировками одновременно, разных лент индикатора (верхней в одном случае и нижней в другом).

Вот скрин моего рабочего стола:


Прикрутив тактику манименеджмента,я пустил стратегию в реальное плавание.

Результаты и ссылку на myfxbook выложу в следующих постах.

Лучше брать Коинтеграцию, а не корреляцию, для парного трейдинга

И мы сразу попадаем, на установку и использование эконометрических программ, усложняя "очевидные" визуально-определяемые факты?
Не говоря о том, что изначально будем использовать нестационарные ряды?

Сколько по Вашему уйдет времени на анализ 6 пар? А мы говорим о уменьшении таймфрейма.

Но Вы правы -это было бы точное и более правильное описание взаимосвязи валют.

Первые результаты торговли на счете в течении месяца.

Просадка - она есть, но "техническая, закрывается одна сторона, убыточная, потом прибыльная но 5% для Форекса это "ничто".

Прибыль в районе 25% в течение первого месяца, считаю что результат, "лучше не бывает", при том, что рисков "откровенно нет".

Картинку получил, загрузив данные счета на myfxbook



Вместо P.S.
По началу - переживал, потом, спокойно научился "бросать" счет, не высиживая момента, если "пролетал" с открытием сделки -особо не парился.

Больше суток сделку старался не держать, есть прибыль на утро -закрываюсь.

Счет отслеживал минимально -раз в час, максимально, раз в 4 часа.

Сделал выводы относительно поводырей, подметил некоторые интересные особенности, опишу их далее.

Если это единственная причина, я напишу робота, установлю на VPS, месяцев на 5 – 6, счёт поставлю на мониторинг Myfxbook. Виджет мониторинга можно будет поставить в топик ветки. Разумеется, это возможно, если вы найдёте время формализовать стратегию – ММ, правила входа, удержания и закрытия позиций, подбор инструментов.

Он итак стоит на мониторинге myfxbook, правила пока подбираются, но в основном, "тонкими настройками" - по мелочам, основное все уже описано в этом блоге. Поэтому чуть позже выйдет новый отчет с замечаниями по текущей работе системы.

Собранная система тестируется полтора месяца, определяемся с плечом.

Исходя из опыта, выбрал плечо 1 к 20. Говоря языком Форекса на один полный лот, требуется 5 000 USD депозита.

Оправданность такого подбора зависит от "бумажных" максимальных просадок, потому как стопов нет и ошибка с "запасом депозита", приведет к концу тестирования.

Ситуация прошлой недели получилась как нельзя кстати, все валютные пары "раскоррелировались", о было открыто много позиций, некоторые не закрыты по сих пор.

По приложенному скрину видно - просадка увеличилась, но не превысила 10%. Итоговая прибыль выросла также:

Расширение списка инструментов

Если идея правильная, она сразу отражается на результатах. Но всегда надо думать о том, как стратегию сделать лучше.

Риск менеджмент не позволяет увеличить плечо, но добиться роста маржи возможно путем увеличения количества сделок.

Идею уменьшения таймфрейма, пришлось отмести - увеличивается просадка и с"ходимость пар" становится намного хуже.Остается, пойти по пути увеличенияе количества инструментов для сделок.

Брать неликвидные (по отношению к основным) валютные пары - не стоит.

- Во первых тренды там всегда будут направлены, глобально, на укрепление валюты развитых стран, которой национальная, проигрывает по определению;

- Во-вторых, как показывает история, в различных государствах возможны события, приводящие к валютным катастрофам (путчи, войны, дурацкие реформы).

Выбираемые инструменты должны быть высоколиквидны, востербованы на рынке и связаны с основными валютными парами.

К таким я отнес золото и нефть. Оба актива торгуются за доллары США, поэтому связь с валютными парами прослеживается прямая. Про востребованность (в своем классе) говорят физические объем средств.

А мне вот непонятно, почему вдруг разные инструменты должны обязательно сходится? ну что у них у обоих доллар, допустим, но ведь график то отображает их цену относительно другой валюты, ну там фунт доллар, евро доллар, фунт и евро разные валюты и могут иметь разную стоимость друг относительно друга, тогда почему они должны сходится относительно доллара?

А почему сходятся индексы США с японскими , индийскими и бразильскими? Почему кризис облигаций ипотечных "бьет" по всему миру?

Рынок стал глобальным - корреляция это побочный эффект, над этим не надо думать. Если система приносит деньги и не дает ни одной убыточной сделки- надо ее пользовать

Потому что есть в мире базовая валюта, на сегодняшний день это доллар, соответственно раскорреляций в отношении него как базовой валюты значительных быть не может ибо на него всё завязано, поэтому если такие моменты и возникают они быстро закрываются.

Так я не говорю, что они не могут сойтись, это цена, она может расти и падать на разные активы одновременно или по разному, понятно, что в итоге графики эти могу как сойтись, так и разойтись, тут ничего сверхестественого нет, вопрос я видимо не так задал. Нужно было так, откуда может быть уверенность, что они обязательно сойдутся, если вы откроете сделку? они могут сойтись завтра или через год, причем абсолютно непонятно, что быстрей наступит, конец депозита, или схождение графиков.

Даже если согласится с вами и есть эта базовая валюта, но ведь евро и иена, например, ну предположим что вы работаете на этих парах с корреляцией, могут тоже иметь свою цену друг относительно друга, причем независимо от доллара. Если курс евроиены был 1,4000 пускай, ну условно, он изменился к 1,500, допустим, следовательно на парах бакс иена и евробакс получилась расхождение, вы открываете сделку, так вот, что бы графики опять сошлись, курс евроиены должен вернуться к 1,400. Вот и вопрос, откуда уверенность, что он туда вернется? И главный вопрос, зачем вообще нужны пары бакс иена и евробакс, с хитрой системой корреляуции, если абсолютно тот самый результат вы получите, просто открывая сделку на евроиене?

Я предложил опробованный механизм поиска точки входа, дабы избежать той ситуации, какую Вы описываете.

Добавочно - я ограничил время сделки.

Избежать ситуации на рынке, когда цена так и не вернется, чтобы дать трейдеру хотябы безубыток, невозможно, вот ограничить время, я так понимаю просто режется сделка через время и все, выглядит более реально. Но я уже спрашивал, еще раз спрошу, а в чем смысл открывать разные сделки на двух парах, если можно открыть просто одну сделку на кроссе, ведь ничего не изменится.

Я постоянно так делаю))) При чем, есть доказательства в виде результатов, что выкладываю здесь.

Вы продали молдавкие яблоки и купили греческие, на факте неывалого падения цен на греческий продукт.

На рынке они почти одинаковы всегда по цене. Почему же им не сойтись и где Вы можете потерять деньги это арбитраж. просто несколько необычный)))

Вы постоянно так делали, не путайте, потому что будете ли делать в будущем, никто не знает. На счет яблок, слишком упрощенный пример приводите, валюта не яблоко, цена на нее зависит от очень многих факторов, хотя даже в примерах с яблоками и то могут быть такие условия, когда одни яблоки станут дороже других надолго. ну пошлины там и другая чепуха. Но опять же говорю, вы дискутируете не особо честно, приводя в пример два абсолютно однообразных товара, валюты разных стран таковыми не являются. Вот если бы вы привели в пример два разных автомобиля, например Форд и Мерседес, это будет ближе к валютам и причин, почему их цена так больше никогда и не сойдется, может быть очень много.

Вот скрин пять минут как "снял" вде сделки продажа евро покупка ауди (все с основанием доллар)


Продал европейские яблоки и одновременно купил австралийские. Птому что сильно разошлись. чему есть объяснение как и тому, что эти пары начнут сходиться.

Текущая тема является постоянной поэтому я специально завел под нее счет и намеренно публикую тут результаты.

Что касается остальных стратегий. затронутых мной на этом форуме, все они предполагают малый риск. редко требуют стопы.

Я вам еще раз задам вопрос, вы продали евро относительно бакса и купили кенгуру относительно бакса, я верно понял? Так скажите, зачем такие танцы, если есть пара Евро австралийский доллар, можно просто открыть шорт по ней и все, ведь это будет абсолютно одно и тоже. Только я не могу понять, почему именно на кроссах, как выходит по вашему, можно открывать сделки без стопа?
И да, чисто технически, по этой паре пробили линию шеи разворотной фигуры вверх и шортить ее я точно не буду, правда это касаемо дневного графика.

Я уже отвечал единожды на этот вопрос, почему так не проще. Кстати как Вы понимаете, вся конструкция закрыта с прибылью))).

Стоп там был не нужен,потому как пары не могли пойти иначе как не навстречу друг другу и даже если одна шла в минус, вторая бы частично его компенсировала.