«Золотые сигналы» осцилляторов.

zaharik1404, ТС, вроде, написал, что
у него есть "типа ТР":
Т.е. тейк профита как бы нет, потому что:
Правда, с вариантом трейлинг стоп, он не уточнил какой шаг возьмет. Его придется оптимизировать (подгонять). И много еще всяких неуточненных "или".
Классический трейлинг стоп (терминальный) ИМХО хорош на сильных, безоткатных движениях. Либо придется компенсировать откаты большим шагом. Можно смотреть в сторону иных вариантов трала (SAR, Fractals, но и там есть свои подводные камни).

Сто пунктов... Наверное, таймфрейм не ниже H1 для таких "золотых сигналов". Вообще, если такая статистика чистых "заходов", как пишет ТС, 9 из 10, то какой смысл в таком длиннющем стопе? "Шпильки" фильтровать?
Логичнее, исходя из такой "чистоты", было бы тогда определять первоначальный стоп относительно второго экстремума (см. рисунок ТС), учтя некоторое расстояние-фильтр, поскольку входы основаны на предположении о развороте после образования дивергенции. Есть ли смысл ждать 100 пунктов от "лося"? Кстати, ТС не уточнил такой момент, как "судьба" текущей сделки в том случае, если поступил противоположный сигнал либо "попутный". Пирамидинг, может, есть смысл использовать в сторону прибыльного движения?

Совершенно верно все подмеченно коллега. Есть нюансы, как же им не быть, система дорабатывается и до тестируется, но основные параметры будут те что я назвал.

Значит нужно, если вы тестируете систему, четко высчитать, сколько убыточных сделок приходится на определенное количество прибыльных, потом считать соотношение стоп профит, потому что если стоп сто пунктов, а профит небольшой, то сложно сделать, чтобы система давала прибыль.

Пока что - 100% сделок прибыльны, стоп выбран как "аварийный" я писал уже, что он ни разу так и не сработал.

Да не бывает такого, даже спирт не может быть 100 процентов, все дело в вероятности, если профит намного меньше стопа, то понятно, что профит будет куда чаще срабатывать, но один стоп все равно все перечеркнет, так что я писал выше, размер тейк профита очень важен.

Поставьте его сто пипсов, сделав равным стопу или ставьте стоп по времени и все будет ровно. Кстати, я подчеркивал о важности времени сделки в этой стратегии.

Да нет, вы не поняли, я ничего ставить не буду, потому что то что вы описываете точно не для меня. Просто вы так странно пишите. ну поставьте его в сто пунктов, типа пришел на склад и выбрал профит, какой захотел, чтобы поставить профит, нужно очень долго тестировать систему, а не ставить, какой нравится. А так, могу сказать, что не верю в систему, которая, как вы описываете, дает 90 процентов прибыльных сигналов при соотношении стопа к профиту один к одному, то есть и стоп и профит по 100 пунктов.

Я так пишу, потому как мы не первый год с Вами в рынке. Наверняка Вы бы без собственного теста, не запустили систему, которая в текущем моенте, тоже у меня находится в тестовом режиме.

Мне профит -без надобности, я не люблю его ставить, моя тактика -безубыток на сделке ограниченной по времени.

По поводу 9 из 10 сдлеок, как говорится, "сто вижу то пою", так у меня получается, при чем уже за год теста по трем инструментам.

Нет. не что вижу, то пою, потому что с профитом вы точно не определились, вы систему не оттестировали, это видно, потому что не можете внятно назвать при каком размере профита вы получили девять прибыльных сделок из десяти.

На следующей неделе в этой теме предоставлю детальный отчет внутридневных торгов, с полным расписанием, свих внутридневный действий, по стопам и профитам, в трех основных валютных парах.

Это немного распутает, мои сумбурные разъяснения.

Ок, так сделки у вас таки внутридневные? Следовательно, можно точно сказать, что профит у вас в любом случае меньше стопа, чего же вы не сознавались в этом? Просто стоп у вас сто пунктов, вы писали, а внутри дня искать профит больше или равный, очень сомнительное занятие.

Я писал это как совет, Вы же начали целое расследование))). Впрочем, чуть позже, я напишу отчетец и все станет на свои места.

Расследование? Я пытаюсь осудить вашу систему, которую вы тут предложили, или вы не для этого создали тему? А обсуждать, я так понимаю нечего, до сих пор непонятно, какой стоп лосс вы предлагаете и тейк профит. При чем тут вообще совет, если мы обсуждаем конкретную систему, тут советы неуместны, тут должны быть четкие и понятные правила.

Дивергенция объема и тренда во внутридневной торговле

Дивергенция индикаторов это "производный сигнал". Рассчитанные на основе цены актива "в прошлом" и текущем моменте, они безусловно запаздывают, увеличивая вероятность ложных сигналов.

Убирая эффект запаздывания, необходимо использвать текущие "необработанные" данные.

Помимо четырех цен свечи, трейдер имеет доступ к объемам, разделенным по временным промежуткам, идентичным "свечным".

Сразу сделаю ремарку, на отличие транслируемых объемов в Metatrader - это количество сдлеок (не средств), за выбранную единицу времени.

Несмотря на многочисленные убеждения с различных источников, разница с реальными объемами есть, но мы опустим это различие как несущественное.

Стратегия торговли на расхождении объемов проста - берем две три свечи, определяем
тред, смотрим поведение объемов.

Тренд в любую сторону, должен быть подтвержден ростом объемов. Если этого не происходит, то трейдер совершает контртрендовую сделку.

Дивергенция объемов - собираем торговую систему.

По моему глубокому убеждению, обращать внимание стоит, только на ликвидные инструменты. Некоторые считают, например, что залог заработка - волатильнось, но давайте рассмотрим две валютные пары - EUR/USD и USD/JPY, чтобы понять, так ли это?

Заработок на иене выше, но если хоть кто-то торговал евро, он сразу отметил "техничность пары EUR/USD, тогда как "японец" совершенно непредсказуем.

Применительно к Форексу, если я собираюсь торговать на дивергенции объемов на валютах - я выберу самую ликвидную пару EUR/USD.

Например, если я решу собрать такую же систему на металлах, то стану торговать золото (и т.д).

После стоит определиться с таймфреймом. Он должен давать достаточное количество сделок внутри дня, "время на раздумье", средняя значение диапазона свечи должно перекрывать затраты на комиссию брокеру.

Эмпирически подбирается часовой таймфрейм.

Таймфреймы и стопы.
Временной промежуток размером с час, принесет достаточно прибыли, (средний диапазон свечи EUR/USD - 1 час, более 10 пипсов) и покроет затраты на комиссию брокеров.

Не стоит ставить числовой стоп -эту глупость прививают нам во многих книгах. Нельзя предугадать волатильность - ставьте стоп по времени.

Поставив стоп с диапазоном в три свечи, Вы можете быть уверенны, что не потеряете за это время 100 пипсов, потому что после дивергенции, цена никогда не улетит против позы "далеко", да и максимальное отклонение всей сессии составит 100 псипсов, поэтому набрать их за ти свечи - нереально

Пример работы по дивергенции объемов на паре EUR/USD
Обращаем внимание на объемы, превышающие среднее значение.
Тренд определяем по двум ближайшим свечкам.

Как видно из рисунка, в середине сессии образовалась ситуация когда объемы (1) вышли за среднее значение. Цена продолжила рост (2), столбик гистограммы (3) упал.

По цене закрытия свечи была совершена продажа EUR:

Дивергенциям все инструменты покорны
Популярный инструмент - биткоин, волатильность подразумевает "солидные заработки" от внутридневной торговли, а работа в формате 24/7 - прибыль в формате "нон-стоп", если конечно правильно подобрать стратегию. На рисунке представлена отработка дивергенций объемов и цен - 100% попадание: