Дневник принятия торговых решений

26 октября, среда

Судя по всему, торговать сегодня не буду. Тренд тормознулся ("K" всего 762). Цена консолидируется. Речи о коррекции пока нет.



А значит, лезть в неопределенку не стоит...

Вчера вечером в 21:19 хвостом на спреде выбило SL пятничного ордера:



Можно сказать - несчастный случай. Но, скорее, это норма в трейдинге, где хаотичное дрыгание цены - обычное явление, особенно, если торговая система низкорисковая и стоплоссы короткие... Тем не менее, этот ордер дал прибыль, хоть и не максимально расчетную (+1.4%), но вполне приемлемую: +0.82%.

Дальнейшие действия будут обусловлены движением пары. Сценария всего 3: если пойдет коррекция - попробую аккуратно использовать откат для входа по тренду, либо, возможно, прокачусь вместе с ней; если продолжится тренд, попробую вскочить попутно, ну, а если боковик заятянется - жду...

Короче, время покажет...

27 октября, четверг

По-прежнему нет сигнала к активным действиям. Коэф. волатильности по абсолютной величине меньше тысячи: 510.

Евро вознамерилась корректироваться, но пока не достигла даже первого уровня фибо (23.6), а первая цель, как минимум именно там, если движение не ложное. Тем более, что нижняя граница нисходящего канала, которая была пробита неделю назад, проходит тоже там.

Т. е. это и есть точка бифуркации: либо прём выше к 38.2, либо продолжим снижение к сильному, почти полугодовому, уровню 1.08:



Конечно, все это теория, т. н. технический анализ, но грамотное наблюдение за движениями валютных пар дает понимание логики формирования рыночной обстановки.

Надо уяснить, что первое правило трейдера это:

Забудьте новости, помните график. Если вы не достаточно сильны, чтобы знать, как новости затронут цену, смотрите на график. График уже учитывает новости, которые ожидаются.

Конечно же не надо забывать и остальные правила, но о них позже...

Забавная фраза. ))

Здравствуйте. Теперь и я ваш подписчик и сосед по форекс-блогу!

Здравствуйте...

Понятно что имеется ввиду: держусь в курсе происходящих движений валютных пар и не только, в частотности EURUSD, остальные инструменты факультативно по мере необходимости... Хотя, смысл может быть и иной, согласен...

Удачи!..

28 октября, пятица, EURUSD

Система рекомендует сегодня торговать. Волатильность более тысячи (1147).

Причем, допустимы все три входа как в короткую, так и в длинную, хотя, понятно, что вероятность такой торговой активности почти нулевая из-за страховых ограничений...

Вчера евро сделала шажок вверх и снова отскочила. Неделю идет двухступенчатый подъем. Почти достигнут предварительный уровень коррекции по фибо 23.6 на H4 (зеленая), но до первого основного фибо 23.6 на D1 (синяя) нужна еще ступенька:



Конечно же я не знаю куда пойдут цены, но знаю что мне делать сейчас по алгоритму торговой системы.

Главное правило системного трейдера:

Никаких фантазий при входе в рынок - только жесткие и конкретные правила торговой стратегии. А вот при закрытии ордера можно допустить проявление инициативы, если что-то явно пошло не так...

До понедельника...

31 октября, понедельник. EURUSD

Первый день недели и последний день месяца.

Есть сигнал на торговлю сегодня до двух входов: утром и вечером. Время сместилось на час. Европа перешла на зимнее время, через неделю и США последуют за ней...

Рекомендуется только покупка...

Сегодня поработаю по старой схеме (до 2-х счетов в день), с завтрашнего дня удвою количество...

Пятница вечером оказалась к евро благоприятной, несмотря на превысивший прогнозы рост ВВП США в третьем квартале 2016. Рынок проигнорировал эту новость и курс в результате подскочил на сотню пунктов. Теперь коррекция технически пошла в полный рост, пробив уровень 23.6 фибы. Вполне возможно, что этот уровень теперь станет поддержкой для дальнейшего роста европейской валюты:

1 ноября, вторник.

В принципе, условия рекомендуют входить в рынок сегодня, причем, как на покупку, так и на продажу, но цена пока в мертвой зоне, поэтому открытие позиций под большим вопросом... Тем более, что я хотел удвоить количество торгующих ордеров на разных счетах, а это требует больших усилий...

Вчера правильно вошел в рынок, полагаясь, что евро пойдет вверх, оттолкнувшись от фибо 23.6 примерно, переждал европейскую сессию, когда евро откатывал вниз и вошел в начале американской, но медведи по-прежнему давили и я вышел на отскоке, спасая позиции на двух счетах. Результат -0.06% и +0.04%. Впоследствии оказался не прав, т. к. отскок продлился и, судя по всему, быки и сегодня будут держать евро в канале, хотя, кто знает...

Евро флиртует с 23.6 фибы, но на D1 акрытием дня эту поддержку не пробило:



К сожалению, я не реализовал правильную позицию на бай, а сегодня пока не спешу лезть в рынок. Цена в мертвой зоне пока:

2 ноября, среда.

Оценка возможности торговли по EURUSD:

- волатильность с лихвой, торговля рекомендуется;

- утренняя (10) и вечерняя (16) сессии по алгоритму;

- только покупка.

Вчера я все же полез в рынок четырьмя счетами - это дебют. Но неудачно... Цена сразу пошла против меня, а система рекомендовала взять откатные движения и я надеялся, что не сразу евро рванет к 38.2 фибы (см. вчерашний пост). Но получилось иначе:



Теперь второй основной уровень коррекции стал поддержкой.

В итоге, вчерашняя доходность:



Вчерашний сильный рост евро на 113 пунктов за день вызван, скорее, резким падением доллара в преддверии выборов в США, где кандидаты идут почти вровень:

3 ноября, четверг

Рекомендации по паре ЕURUSD:

Движение хорошее. Торговля рекомендуется. Загвоздка - мертвая зона (40+40), которая сформировалась вчера из-за упущенной возможности купить евро. Надо дождаться выхода цены из нее.

Если входить в рынок, то только длинной позицией.

Возможно до трех ордеров (примерно в 10, 12 и 16 часов) по алгоритму.

Вчерашнее заседание и последующая пресс конференция ФРС фактически ничего не поменяло в картинке. Евро по-прежнему доминирует и движется на север гораздо быстрее, чем на юг на прошлой неделе: от текущего уровня (1.11) евро достиг низа за 11 дней, а за 8 дней вернулся назад, т. е. быстрее примерно на 30%, хотя, казалось падение было резким, но подъем еще резче, типичное ралли, хотя заявить, что коррекция перешла в обратный тренд пока нельзя, т. к. не пересечена клозом линия 61.8 фибы:



Вчера движений на счетах не было...

14 ноября, понедельник

Пара EURUSD открыла неделю с разрывом 20.7 пунктов. В этом случае рекомендация - не торговать.

Вот картинка:



Доллар резко подрос (гэп), думаю, из-за того, что Иран отказался снижать добычу нефти в соответствии с договоренностями в сентябре, правда так официально не оформленными...

Пара стремится к 1.073 в ближайшее время и только потом отскочит, как мне кажется, но сегодня-завтра возможны сюрпризы: консолидация или ложная коррекция.

В любом случае, завтра буду решать по поводу входа в рынок, а сегодня пауза...

15 ноября, вторник

Судя по картинке:



- день сегодня рабочий: не более двух ордеров, только продажа...

Пара вчера очень быстро достигла вчерашней цели, сегодня, думаю, все же сбавит пыл и немого откорректируется, диапазон на графике... Хотя, набраны слишком большие обороты и по инерции движение продолжится.

Кстати, индекс доллара фактически достиг своих максимумов от 15.03.15 и закрепился на важной психологической отметке 100:



Нефть вчера и сегодня с раннего утра немного отошла от минимумов приподнявшись на 1 с лишним процент, а вот USDRUB пока падать не хочет, держится за 66...

16 ноября, среда

Движения на рынке хорошие, в частности по EURUSD K=5865, что многократно превышает допустимую для торговли по ТС.

Можно подумать об установке до пары ордеров утром и вечером, но только на продажу.

Вчера пара предприняла попытку коррекции, но неудачно, возможно сегодня будет пробовать снова. Пока стоит на поддержке:



Я попытался во вторник поймать снижение на отскоке, но рановато вошел и потерпел фиаско... Короткие стопы...

17 ноября, четверг

На графике EURUSD ничего не меняется уже четвертый день. Идет аккуратное погружение с небольшими кратковременными откатами внутри дня, за которые трудно уцепиться. По крайней мере, мне это никак не удается...

Сегодня (вчерашнее, позавчерашнее, позапозавчерашнее) дежавю:
Движение есть, торговля рекомендуется, ордера только на продажу...

Вчера цена не дала войти в рынок по алгоритму ТС, а сегодня - посмотрим.

Вообще, трейдинг по системе - скучная штука. Можно ждать довольно долго, прежде чем возникнет возможность открыть ордер и не факт, что результат сделки обрадует. Здесь ничего не бывает наверняка...

18 ноября, пятница...

Последний день недели. Движение по паре EURUSD чумовое и одностороннее - типичное ралли...

День рабочий. Только продажа...

Вчера так и не смог уцепиться. За эти пару недель экстремального падения евро, трижды пытался войти вниз на откатах, но неудачно. Досадно смотреть на уходящий поезд... Но вскочить на подножку пока не удалось.

Две недели идет обвальное падение евро и, соответственно, рост доллара. Скорость необыкновенная. За две недели проскочили 700 пунктов. Это 7 центов. Такую скорость пара показывала в январе и марте 2015 года на ожиданиях подъема ставки и сворачивания QE3, там доходило до 8 центов роста доллара за две недели. Но и сейчас не предел. Пятница только началась.

Что на дневной картинке:



С легкостью пробиты три недельных поддержки, державшихся год, которые теперь стали сопротивлениями (оранжевые). Внизу остались два уровня сопротивления. Преодоление их - космос...

Если неделю закроют ниже 1.059, ниже только двухлетнее дно (1.049).

На фоне роста индекса доллара, который бьет 14 летний рекорд и стремится к 102, в упадке котировки сырьевых товаров на данный момент:



Но это все обзор, общие слова. А вот как безопасно взять от рынка свою долю пирога - проблема...

21 ноября, понедельник...

Началась новая неделя. Согласно условиям ТС сегодня можно торговать и открывать до трех ордеров, но только sell. Правда, пока цена находится в так называемой мертвой зоне (40+40), торговля возможна только, если цена выйдет за ее пределы хотя бы хвостом свечи:



С пятницы картина на дневном таймфрейме не поменялась, только котировка встала на вторую снизу поддержку, но не пробила ее пока: то ли все же отскочит к сопротивлению (Res) в район 1.071, то ли попрет ниже. Неясно. И это надо учитывать при принятии решения по входу в рынок:

22 ноября, вторник...

Согласно рекомендации ТС, торговля, в целом, сегодня не желательна. Конечно же, трейдер может принять решение войти в рынок в виде исключения, которые тоже прописаны в системе...

Судя по всему, пара EURUSD начала консолидацию, либо коррекцию, отпрянула, но не далеко, от поддержки:



...и плавно по восходящей ползет в канале:



Косвенные факторы тоже свидетельствуют о падении спроса на доллар и тяге к рисковым активам: Dow Jones и S&P 500 на рекордных максимумах, нефть растет в цене - цель по Brent $50-52.

После выборов в США индекс доллара вырос более чем на 3%, не имея на то никаких фундаментальных оснований. Он явно перекуплен. Это завышение открывает путь для коррекции USD, аналогичной той, что была в начале 2016 года...

23 ноября, среда...

По идее, день не торговый по ТС. Три параметра, которые не рекомендуют входить в рынок: низкая дневная волатильность, цена находится внутри мертвой зоны и почти нулевое открытие-закрытие вчерашнего дня... Понятно, что буду смотреть как поступить на самом деле...

Реально евро ползет вверх, оттолкнувшись от поддержки:



То ли рванет к первому серьезному сопротивлению 1.071, то ли провалится под 1.058 - не понятно. Скорее, тенденция не поменяется...

Сегодня вечером выйдет протокол ноябрьского заседания ФРС, однако, крайне маловероятно, что в нем будет содержаться какая-то информация, способная вытряхнуть инвесторов из состояния беспечной эйфории. Пока тренд по доллару заморожен. Хотя, новостной фон из США может подвигнуть быков к активным действиям... Я об отчете по заказам на товары длительного пользования за октябрь...

24 ноября, четверг...

Торговля рекомендуется. Ордера (до 3-х) только на продажу.

EURUSD вчера достигла уровня, который был пробит почти 14 лет назад (в январе 2003 года):



Попытка пробить эту поддержку была уже дважды: в марте и декабре прошлого года, но безуспешно - евро отскакивал. Что будет сейчас? Типа, бог любит троицу? Но доллар сильно перекуплен, нужна разрядка... Или дальше вниз кирпичом к паритету?

Причиной вчерашней динамики пары был выход хороших данных по товарам длительного пользования в США , что увеличило вероятность повышения процентных ставок ФРС в декабре, тем более, что опубликование протоколов последнего заседания в конце дня развеяло сомнения в этом тех, кто еще сомневался...
Кроме того, ликвидность на рынке была занижена из-за наступающего Дня Благодарения, что также способствовало сильному движению...

Сегодня-завтра, в связи с выходными у профессиональных трейдеров, балом будут править физлица и вероятна высокая волатильность, типичная для тонкого рынка, способная провоцировать потенциально опасные и гипертрофированные движения, так что до конца недели еще многое может случиться, особенно если доллару удастся пробить главную поддержку (1.049-1.050) и продолжить увлекательную охоту за стопами...

25 ноября, пятница...

По критериям ТС торговля по паре EURUSD не рекомендуется... Причины: низкая волатильность (К=831), цена в мертвой зоне, вчерашняя дневная свеча доджи...

Картинка на утро:



Вчера котировки с утра снижались, пробив позавчерашний уровень, а потом отскочили. До главной, самой важной, поддержки не добрались. Несмотря на праздники, ликвидность была достаточной для нормальной торговли, спреды аномально не расширялись. Сегодня в США банкет продолжается - короткий день, но валютный рынок работает как в обычные дни...

До понедельника...

28 ноября, понедельник...

Начало новой недели ознаменовано гэпом (21.2 п.) на графике EURUSD. В таком случае торговля сегодня не рекомендуется...



Впрочем, разрывы в цене на начало дня есть у всех мажоров, за исключением австралийца. По видимому, это реакция на разноречивые заявления нефтяных боссов в преддверии венской встречи ОПЕК в среду.

Евро резко вырос в азиатскую сессию, почти достигнув первого серьезного уровня коррекции, которая началась в четверг...