Из теорвера известно, что дисперсия на вероятностях 0,5/0,5 - самая высокая. С уменьшением/ростом вероятностей дисперсия уменьшается. Более того, она одинаковая, что для вероятности 10%, что для вероятности 90%. Это факт, аксиома.
Что же имеют ввиду капперы, когда твердят об увеличении дисперсии с ростом кэфа (понижением вероятности исхода) или об уменьшении дисперсии с понижением кэфа (ростом вероятности исхода)? Подсознательно чувствуется, что и они правы. В чём же дело? В терминологии...
Игроки в БК работают ради извлечения прибыли. Вот поэтому через призму прибыли и надо рассматривать этот вопрос. Дисперсия в теорвере - она для вероятностей (частот) событий. Мы же введём понятие - дисперсия прибыли. Это тоже будет мера разброса значений случайной величины, но по отношению к потенциальным прибылям/убыткам, а не к частотам. Вот тогда, действительно, картина меняется и мы видим, что с ростом кэфа размах интервала, в котором может находиться на данном этапе наша прибыль/убыток, действительно растёт. С понижением же кэфа этот интервал сужается и, соответственно, разброс возможных значений прибыли (дисперсия) - уменьшается. На скрине два примера с выборкой 100 событий (можно и больше, и меньше). На первом - частота 0,5 и кэф 1,95, на втором - частота 0,09 и кэф 10.
Так что всё логично... И теорвер не брешет, и капперы не лгут.