Эффективность бинарных опционов FOREX

Спасибо за пояснения. Все ясно

У брокера MRC Markets по бинарным опционам есть спрэд 3-4пп. Вы учитывали это при расчётах статистики? В остальном проблем нет - исполнение по стандарту (пара секунд), цены достоверные. Возможность установки барьера (прибыльность такого опциона выше). Срок экспирации определяет инвестор сам при покупке опциона (хотя рамки довольно жёсткие - целое число часов 1-6).

Однако есть. В тех.поддержке уточнял. И вот этот самый спред в 3-4 пт. "убивает" всю выгоду от низкой 2% комиссии. Можно было бы выкрутится, если срок контрактов был бы 24 часа и выше. Тогда чувствительность к спреду снизилась бы. Но нет, максимум 6 часов(:


А почему вы скромно умолчали, про комиссию?

Я вот тут подумал, что скользкое это дело, в опционы играть с ДЦ. Ведь на рынок эти сделки не выводятся, со всеми вытекающими. В опционы надо играть с рынком. Есть же наша российская Forts, есть CBOE. Там правда несколько иные инструменты, сроки экспирации по 3 месяца, требования к депозиту иные. Зато стоимость контрактов определяет рынок, свободная игра продавцов и покупателей.

Захарова, не разводите оффтопик в теме. Она не предназначена для сравнения брокеров и провоцирующих флейм вопросов.

Faunus Asset Management
Простите за глупый вопрос, но для меня осталась за кадром сама суть системы )
Вы предлагаете использовать для торговли бинарными опционами индикаторы? (если да, - то какие именно?) Или же принцип заключён только в статистике и низких вероятностях длинных последовательностей убыточных сделок?

Хорошо. Просто я помню вроде интересовались, думаю дай дам пищу для размышлений. Ну ладно, буду ждать вопросов конкретно по опционам и трейдам с их использованием.

Скоринг

Конкретно в данном исследовании использовалась логистическая регрессия. На входе ценовые бары. На выходе вероятность положительного изменения цены за период опциона. Выбираем пороговое значение вероятности, при превышении которого мы принимаем решение о покупке опциона.

В принципе можно пользоваться и нашими индикаторами (на нашем сайте есть описание наших услуг). Но основная цель - оценить и рассказать о возможностях и ограничениях.

Faunus Asset Management
Если Вы предлагаете воспользоваться Вашими услугами, то порекомендуйте и контору с какой работать.

Честно признатся то FrontStocks меня как то смущает,есть вот како то мне больше нравится,startoptions.com/options/.но все равно это все как игровые автоматы выглядит,чисто для игроков.

Вопрос Захаровой - а что за комиссия у Фронта? Точнее за что?

А комиссии разные бывают. Есть, например, комиссия по прибыли компании со сделок. А есть и комиссии при выводе на карты и банковские счета. Даже у реферралов в партнёрской программе есть комиссионные. Так что вот

А цены на услуги вот на этой страничке https://frontstocks.com/ru/service-cost.html

Опционы это панацея от вышибания стопов. Если волатильность возрастет и ваш стоп заденет, то нужно будет перезаходить. А с опционами нет таких проблем.

Господа трейдеры!

Здесь, я так понял говорят о бинарных опционах? Давайте сначала разберемся что это такое. Бинары,это воплощеная мечта Форекс. Проснулся купил опцион, позавтракал снял прибыль и вместо работы поехал к морю окияну. Вам мало основного Форекса вы и сюда тащите советников , Элдера-Малдера и прочую лабуду, у человека есть только один советнник его мозг, если вы блондин то Фибооначи вам по быстрому нарубит бабла покуда вы отдыхаете. Так не бывает. Но именно работа ваших советников и спровоцировола дыры рынка особенно Китайского, посмотрите на графики утренних сессий, какие красивые скачки обвалы - это работают китайские роботы советники, после обеда хочется спать, на бирже штиль - пришли Англичане с калькулятором. Но я собствено хотел сказать именно о советниках, их придумали люди , значит алгоритм решения задач вашего советника , халявного или купленного за 10 баксов, такой же как и у соседа который купил навороченный за 1к. Включенные вместе в общюю сеть они дружно начинаю скирдовать капусту- тренд прет все рады, но на каком-то этапе у когото сдают нервы начинают срабатывать стопы, остальные советники начинают "думать что пришел конец света" и начинается дружное скидывание позиций.
Так вот и о главном: хаоса который все видят нет впомине есть слаженная и четкая система направления подьема -спуска которая просчитывается, абстрагируйтесь от цены вообще, сосредоточтесь на движениях графика постарайтсь проанализировать и понять, и будет вам и кофе и какава.
И на последок, когда-то давно я работал в торговле, и наш начальник безжалостно выкидывал наши калькуляторы на помойку приговаривая "быстре и надежнее мозга человек еще ничего не придумал"

sergei71, без труда не вытащить и рыбку из пруда. Бинарные опционы без сомнения имеют преимущества по сравнению со спотом: нулевой спред, нулевой своп, гарантированное исполнение, ограниченные потери

Захарова. Труд, конечно великая сила но ни пчела ни муравей не станут даже обезьяной. Перечисля достоинства опционов можно так же отметить, отсрочку исполнения, которая на короткой и скользкой дистанции может убить опцион который еще не начался, тридцати секунд вполне достаточно для краткосрочного но сильного скачка. Знаю ваш ответ- минус 10% и практически мгновенное исполнение, и то что у других ДЦ отсрочка минимум 5 мин тоже знаю. Я аналитик а не рудокоп и на форум пришел рассказать людям мою теорию повторяющихся событий которая хоть и звучит фантастически, но имеет под собой некую логику и здравый смысл.

Сергей, ну так расскажите. Побольше конкретики. А то пока одни эмоции.

по моему там все должно быть логично, а не некие места

Если конкретно, то теория выглядит так: берем графики за месяц таймфрейм м15 и выравниваем,убираем тренд, котировку, подьемы и спады в результате получаем такую зубчатую линию вверх-вниз. берем любой час и накладываем на такой же час другого дня то видим что некоторые места движения графика поразительным образом совпадают не раз и не два. Приведу пример: за последние две недели график дол-евро в промежутке с 01.25 до 01.45(GMT) (+4 Мск)шел только вниз каждый день и я не вижу причин почему ему не сделать это и завтра. Догадываюсь, скажете, понятно - о входе биржи только новички не знают, но таких примеров с десяток и происхоят они и в такие часы когда никаких бирж и близко нет. И это не все, ежедневные наблюденя показали еще более интересные совпадения.
Но все это расчитывалось на чисто бинарные опционы когда для положительного результата достаточно даже одного пункта. Хотя у меня есть уверенность что совпадения в малом должны повторится и в большом

добавлено через 12 часов 26 минут
Подводим итоги:В 01.25.59 котировка 1.305 в 01.45.59 котировка 1.3048 что означает что опцион выиграл. Те кто за этим следил онлайн скажут, что флет отвело чудо. Вполне согласен, ситуация получилась немного нестандартная, но падение было в означенном промежутке только чуть раньше, а это значит что теория верна но нуждается в корекции.

Вы пишите так как есть, спору нет. Однако инвестиции без рисков не бывают. При работе на спот рынке вы теряете спред, своп и пипсы при раннем закрытии. При торговле опционами потери идут из-за комиссии торговой площадки. Ну и конечно же везде есть потери от неверно выбранного направления. Увы и ах, но инвестирование без рисков вообще не может быть. Таковы реалии. Даже храня деньги дома под матрацем вы гарантированно рискуете и теряете на инфляции по 10-15% в год от объёма. Разве не так?

Эта теория применима только к бинарным опционам в целом и к Фронтстоку в частности - быстрая платформа позволяет поймать максимальное отклонений курса, ибо разница в момент закрытия может быть (и бывает довольно часто) минимальна. Оптимальный срок сделки полчаса, но можно и скорее нужно сократить время до минут двадцати.



Графики прогонял в ручную. Скриншотил график за пару часов (определенное время) и собрав за неделю две сравнивал десяти - пятнадцати минутными интервалами. Была идея прицепить прогу графопостроитель которая будет вычислять совпадения но боюсь не с моими талантами.

Эллиот пытался прицепить теорию к большому рынку и длинным позициям. На бинаре проще не надо ловить волну. достаточно одного пункта.