Лаборатория алхимика – поиск Грааля

Я долго "плясала с бубном" вокруг ОИ на пограничных страйках, кучу гипотез выкинула в помойку, пока наконец не пришла к выводу, что сам факт изменения ОИ на них малоинформативен, более важно изменение положения самих страйков.

Надеюсь, в выходные будет время, чтобы сделать пост посвященный этому аспекту.

А каково соотношение прибыльных и убыточных сделок у этого тестирования и какова дистанция тестирования и количество итераций ("сделок")?
Так же интересен риск/ревард итераций.

Чуть выше 60%, свечи дневные, дистанция два года, сделок по две тир в неделю

А какой риск ревард на сделку? Странно что при 60/40 распределении прибыльных и убыточных сделок вы отбраковали стратегию.
На первом скрине я покажу прогон с 60% прибыльных сделок риском 1% и риск ревард 1,55 и с частотой в 2 сделки в неделю.

На втором скрине то же самое но на дистанции в 5 лет или 1040 сделок.
Вы точно не хотите продолжить изыскания? Если что я могу помочь.)

Нет, не хочу, меня сейчас устроит 100 из 100 прибыльных сделок. Я понимаю, задача найти грааль, но пока что у меня получилось выйти на 70% прибыльных сделок, что уже неплохо

Не понимаю как сочетается "найти грааль" и соотношение 50/50?)
Особенно при условии что идет упоминание о 100/0 и 70/30.)
Но в принципе вас понял.)

так в том то и дело что многие под граалем понимают 100/0, но такого не бывает. Если бывает был бы рад посмотреть

Рассмотрите, кто Вам мешает? Фонд Quantum под руководством Сороса на протяжении десяти лет не фиксировал ни одного убытка.

Можно покопаться еще и привести с десяток хедж-фондов работающих без отрицательного результата. Как Вы наверное понимаете - отчеты у них публичные.

Ну результат 100/0 или близкий к нему говорит что убытки не фиксируются в каждой сделке стопом, или фиксируются но локом или хеджем.

Чтобы говорить о фонде квантум, нужно знать частоту совершения сделок трейдерами фонда.
А так же рассматривать эквити этого фонда, потому что если убытки не фиксируются, то появляются просадки.
Ну я думаю вы и так это знаете.

Ну результат 100/0 или близкий к нему говорит что убытки не фиксируются в каждой сделке стопом, или фиксируются но локом или хеджем.

Чтобы говорить о фонде квантум, нужно знать частоту совершения сделок трейдерами фонда.
А так же рассматривать эквити этого фонда, потому что если убытки не фиксируются, то появляются просадки.
Ну я думаю вы и так это знаете.

По Вашему понятие хеджа -это фиксация убытков? Напомню история - создатель теории хеджирования (далекий от финансовых рынков человек), придумал эту тактику как продажу акций с потенциалом падения и покупку им в пару ценных бумаг потенциально прибыльных предприятий. Где же тут фиксация убытка?

Я имел в виду "хедж" (в большинстве своем) на рынке форекс, а так же как элемент контроля рисков на фонде и сырьевых рынках.

Продолжу тему...

Теперь рассмотрим пограничные страйки по ОИ (что это -читаем выше), а именно, уровни ПГ, которые формирует новый контракт на понедельник экспирационной недели текущего.

Для моей торговой тактики это серьезные долгосрочные (месяц контракта) ориентиры.

Значение имеет:

Как рынок провел экспирацию
Как начался новый контракт ( первая неделя)
Положение недельных зон относительно уровней
Недельные изменения ПГ ОИ
Положение профиля объемов фьючерсов.

Ниже выкладываю скриные на все пять инструментов, с которыми работаю.

На скринах собраны все уровни начиная с июньского контракта ( ранее нет смысла рассматривать т.к. произошли изменения в валютных опционах смотри здесь).

Т.к. срины мелковаты (увеличение -щелкните "мышкой"), для большей наглядности, я отметила уровни красными и зелеными квадратиками.










Если кто-то захочет ставить на свой график эти уровни, вам нет необходимости скачивать и возиться с отчетами.
Просто, в субботу или воскресенье перед экспирационной неделей вы заходите сюда

https://www.cmegroup.com/tools-inform...rofile-fx.html

Смотрите такой график по выбранному инструменту и контракту


находите пограничные страйки...

переходите на вкладку Prices, смотрите премию на этих страйках для put и cull,...


отнимаете\прибавляете к страйку, добавляете форвард поинт и получаете цену уровня.

В качестве экспериментального наблюдения не на истории, а в процессе выкладываю скрины уровней текущего контракта, который закончится 3 ноября.

ЕВРО,ЙЕНА,ФУНТ,АУССИ,CAD ( все пары относительно бакса)