Re: Интересная стратегия (просьба оценить)
Цитата:
Сообщение от RomikS
о такое я сомневаюсь чтобы хоть раз было на рынке, может и было но один случай на сто.
|
Входы не основанные на рыночной закономерности, при СЛ=ТР всегда имеют вероятность выхода в профит или стоп на 50%. Если снизить ТР или увеличить СЛ, то вероятность ТР можно легко сделать выше 90%, но от перестановки значений итоговая вероятность не меняется. Вероятности убытка на мартине низкие, но относительная прибыль еще меньше, если отойти от числовых выражений и принять спред равным 0, то для комбинации берущей 0,5п с каждого цикла будет 0,2% шанс выпадения убытка 100п, что в сумме даст 0.
Если цикл берет профит 0,5п и спред 2п, тогда шанс выпадения убыточной комбинации будет 2,5%, соответственно на 1 убыток 100п у вас будет всего 20п прибыли.
Хорошие точки входа и выхода действительно могут смещать вероятность от базовых 50%, но в этом случае данная система и без мартина будет прибыльной.