InvestFlow.Ru - мониторинг ПАММ-счетов

Считаю, что было бы неплохо добавить возможность получать оповещения по e-mail по изменению баланса портфелей, составленных в личном кабинете.

И еще вопрос: планируется ли расширение мобильного приложения для более старых версий андроид?

Точно, а в хроме смотрел не залогинившись, благодарю

Хорошая идея. Поставлю в план работ. Пока же сфокусирован на том, чтобы можно было удобно, по неделям или месяцам просматривать историю своего же портфеля.

Версия 0.4, которая выйдет сегодня будет поддерживать андроид начиная с 2.3
Единственное, 2.3 будет меньше тестироваться - только на эмуляторе, так как у меня самого телефон с 4 версией.
Дальше, по планам на андроид будет просмотр портфелей с телефона ( к концу апреля)

Во-первых, спасибо за работу.
Во-вторых, есть предложение -- реализовать функционал публичной ссылки на портфель.
Это очень удобно для расшаривания на блогах и т.д.
Естественно, с возможностью вкл/выкл публичной ссылки

UPD Ну в-третьих, импорт в эксель таблицы с портфелем.

Этот функционал будет сделан до конца следующей недели. Сразу после просмотра истории портфеля хозяином начну делать его шаринг.

Обязательно Я понимаю что это важно. Надо только удобный формат экспорта придумать так как трекаются не только недельные результаты, но и ввод вывод средств по каждому из счетов.

Я считаю, что выгружать корректно одним реестром
название инстр операция (рез. инв/рез. торговл) дата операции размер операц

Ну можно еще полей каких добавить.

Кому надо -- тот потом легко это обработает в Эксель (=суммеслимн()). Если кто подгружает в БД -- то вообще песня select инстр, sum(размер операц) where операц = "инвестиции" group by инстр

Ну или 2й вариант -- 2мя реестрами: 1й -- операции ввода/ввывода (по сути внесенные юзером изменения в баланс), 2й -- результаты торговли на инструментах.

Аналогично сделано на Пантеоне (но там не удобно многое другое) -- вот выложил пример реестра на дропбокс. Добавьте в такой реестр признак счета -- будет идеально имхо.

А вот у меня еще встречный вопрос, давно хотел спросить: а на инвестфлоу доходность на графиках точно правильно считается? Т.е. используется произведение процентов недельной доходности, а не их сумма?

А то слегка подозрительно выглядит...

Не понятно правильно ли подсчитывается "Убыток счета / инвестора защищенный КУ". Например, у счетов с очень большими различиями в соотношении КИ/КУ значения % "Убыток инвестора защищенный КУ" тем не менее довольно близки:

TOT (540336)
Капитал инвесторов (КИ) $150,848
Капитал управляющего (КУ) $229,867
КИ/КУ = 0.66
Убыток счета / инвестора защищенный КУ (?) -85.74% / -42.87%

Trader (5000099)
Капитал инвесторов (КИ) $1,261,270
Капитал управляющего (КУ) $812,567
КИ/КУ = 1.55
Убыток счета / инвестора защищенный КУ (?) -69.59% / -34.80%

Otmar (11695)
Капитал инвесторов (КИ) $1,217,447
Капитал управляющего (КУ) $161,393
КИ/КУ = 7.54
Убыток счета / инвестора защищенный КУ (?) -56.03% / -28.01%

Lion (5000100)
Капитал инвесторов (КИ) $575,171
Капитал управляющего (КУ) $3,961
КИ/КУ = 145.21
Убыток счета / инвестора защищенный КУ (?) -50.34% / -25.17%

У Ahmedos (558616), на сайте мониторинга, вторая ссылка на форум MMGP ведет на ошибочную тему. Там по ошибке, при создании, не так тему обозвали.
mmgp.ru/showthread.php?t=253536&referrerid=172740&page=100 0

Было бы лучше, если при сканировании тем форума (на предмет обсуждения счета), если вот так переименовали тему в правильную, чтоб и ссылка тоже удалялась.

Спасибо, я изучу это. Функционал такой точно будет. Думаю, до конца апреля утрясем формат.

Если бы я знал, где не точно - я бы исправил.
Реально везде есть 2 графика: по умолчанию (реинвест) и без реинвеста (желтоватый)
Так вот в первом умножается, во втором складывается.

добавлено через 3 минуты
Неправильную ссылку убрал и добавил в задачу. Потихоньку сделаю, между других задач

добавлено через 51 минуту
Тут нужно учесть, что трейдер теряет не долю указанную в оферте, а долю в оферте + как инвестор.

То есть [доля потерь трейдера] = [доля трейдера в оферте] + [доля инвестора в оферте] * [доля КУ в капитале ПАММ]

Возьмем этот счет:
Trader (5000099)
Капитал инвесторов (КИ) $1,261,270
Капитал управляющего (КУ) $812,567
Убыток счета / инвестора защищенный КУ (?) -69.59% / -34.80%
Доля инвестора: 50%


Тогда, для этих сумм, получаем:
Доля потерь трейдера = 0.5 + 0.5*($812,567/($812,567 + $1,261,270)) = 0.5 + 0.1959 = 0.6959 или 69.59%

Теперь, чтобы трейдер потерял все (КУ стало равным 0), нужно чтобы ПАММ потерял [КУ] / [доля потерь трейдера] = $1,167,778 что в свою очередь составляет ~56%
Инвестор, соответственно потеряет половину от этого процента.

На последнем шаге у меня была ошибка в расчетах - выдавалась доля трейдера и не делался правильно последний шаг. Теперь исправлено! Спасибо!

Тогда понятно в чем дело...

Суммировать доходность нельзя ни в коем случае. Произведение же % доходности (т.е. баланс кон/баланс нач - 1) -- это доходность и не важно с реинвестом она или нет. Доходность всегда будет одинаковой, а вот доход с реинвестом или нет -- конечно разным.

Разной может быть доходность в %, если ее считать относительно какой-то константы, например, размера инвестиций. Но безотносительная доходность (принятая в финансах и рассчитанная вами) -- одинакова для 2х вариантов.

Я для иллюстрации набросал табличку в эксель. Данные взял с инвестфлоу по счету Perseus. Наложил на ваш график. По "доходности с реинвестом" -- все правильно, сходится.

На мой взгляд такой существующий расчет доходности без реинвеста следует убрать -- он только смущает.

Рад вступить в математическую дискуссию.

P.S. Без обид

А для счетов ПАММ 2.0 в этих расчетах учитывается дополнительно % ответственности управляющих?

Ответственность управляющих -- это ни что иное, как допустимая просадка по счету с начала ТП. Т.е. она нигде не должна учитываться как какой-то дополнительный процент, т.к. это грубо говоря маргин-стоп.

Я не вижу тут подвоха. Именно суммирование доходностей реально дает картину инвестирования без реинвеста.

Смотрите, при вкладе без реивеста у вас всегда одинаковый баланс.
Например баланс 1000$

1) Доход в 2% дает 20$ -> вы их снимаете. Баланс опять 1000$
2) Убыток в 3$ дает -30$; -> вы их добавляете. Баланс опять 1000$

Итого вы потеряли 10$. Сложите проценты: -1%. И это тоже 10$

График без реинвеста достаточно важен по следующим причинам:

1) Есть ряд инвесторов которые не копят а живут за счет вывода. Их вклад постоянен.

2) Есть ряд инвесторов которые придерживаются жестких долей в портфеле: перераспределяют баланс каждый ТП. В итоге доходность отдельного счета приближается к варианту без реинвеста * константу связанную с общей доходностью портфеля.

3) Есть те, кто вкладывает в индексы. Это практически аналог 2) только с ТП 1 неделя.

+++++

По сайту изменений пока нет. Работаю с портфелями. С учетом того, что можно вводить и выводить средства в середине ТП довольно сложно и считать и понять что же такое итоговый процент портфеля за неделю. Но без него никак Рабочее решение для обсуждения будет к выходным.

Ещё проясняется

Доходность — всегда одинаковая вне зависимости от рекапитализации дохода или его отсутсвия. Пожалуйста, посмотрите мой файл из прошлого поста с расчетами.

Другое дело то, о чем пишите вы. Вы считаете доходность постоянного объёма инвестиций. Но это очень обманчивая доходность, потому что она не учитывает влияния на результат допинвестиций (по сути допзатрат).

Поясню. Вот берём ваш пример из поста. На 2й неделе при доливке в 30 долларов общий размер инвестиций уже не 1000, а 1030 (инв 1000 + инв 30) а дохода только -10 (20-30). Итого накопленная доходность рассчитанная от постоянной инвестиции как минимум должна быть не суммой процентов доходности (баланс кон/баланс нач), а суммой доходности ((баланс кон — баланс нач)/инв на начало)

Итого получим:
1я неделя: 20/1000 =2%
2я неделя: -30/1000 = -3%
Пока все совпадает, а вот дальше интересно:
3я неделя. Наш доход напрямую зависит от баланса на начало периода: если мы дольемся — доход в абсолютном выражении будет выше, при той же доходности (предположим доходность в 2%):
- если долились 1000*2% = 20$. Доходность от инвестиций, что хотите посчитать вы = 20/1030 (столько мы инвестировали) = 1.94%
- если не долились 970*2% = 19.4, доходность от инвестиций = 19.4/1000 = 1.94%

Тогда накопительная доходность от объёма инвестиций, вне зависимости от доливок, будет: 0,94% (просуммировал).

Но это полученный показатель очень странный. Давайте ещё посчитаем итоговый результат: (20-30+20)/(1000+30)=0,97% — здесь не учтено, что доход в разное время принёс разный объем инвестиций.

Все пока что меньше 1%, как считаете вы.

А теперь давайте посчитаем произведение разницы балансов (кон пер—нач пер) без рекапитализации (но с доливкой), а заодно посмотрим почему оно будет таким же при капитализации

Произв((бал нач * % дохода за пер)/бал нач) — видим что баланс на начало, который и содержит капитализацию или ее не содержит просто сокращается — значит итого остаётся только % доходности счёта с начала периода. Итого, доходность без рекапитализации = доходность с рекапитализацией дохода.

В случае доливки:
1я нед: 1020/1000 - 1 = 2%
2я нед: 970/1000 - 1 = -3%
3я нед: 1020/1000 - 1 = 2%
Накопительно: 102%*97%*102%=0,92%

А теперь просуммируем, как делаете вы — 2-3+1 = доходность 1%. Вы пишите, мол, вот 10$ с тысячи, которую вложили. Пардоньте, мы вложили не 1000, а 1030$. Ваш расчёт это опускает.

Поправьте, меня где я не прав.

Мне нравится ваш сервис и хочется чтобы там не было непонятных показателей.

Есть доходность — и все тут она одинаковая всегда. Чтобы мы не делали. Все наши действия влияют только на абсолютный размер дохода и относительный размер относительно констант.

Вы считаете доходность от константы за которую принимаете первоначальную инвестицию, опуская дополнительный пассив в виде допинвестиций при просадках.

А люди смотрят, и совершенно иначе прикидывают доход. Думают, что положат 1000, получат 10$, ан нет. А если нет — какой толк от показателя?

Было бы неплохо в приложении добавить возможность выставлять баланс каждому счету. Так сразу можно следить, сколько долларов в копилку принесла сделка управляющего (фонда).

Я об этом писал автору в отзыве на ГуглПлей. Обещал с версии 1.0 синхронизировать портфели с инвестфлоу в приложении.

Считайте речь о том же

mfursov, у вас получается информация актуальнее чем на фастпамме?

По моим наблюдениям, значительно более актуальная, но это касается только счетов, которые на фастпамме не входят в Main.

Например Hozyin (528977),на фастпамме две сделки показаны,на инвестфлоу все 4 закрыты в 16 часов

Еще о последней строке в таблице счета - при отрицательном КУ отображаются подозрительные данные для "Прибыль, необходимая для достижения КУ = 0", например:

Lion (5000100)
Капитал инвесторов (КИ) $695,700
Капитал управляющего (КУ) -$3,599
Прибыль, необходимая для достижения КУ = 0 -1.11%

yurbas (562566)
Капитал инвесторов (КИ) $189,081
Капитал управляющего (КУ) -$828
Прибыль, необходимая для достижения КУ = 0 +14.26%

Почему в первом случае 1.11% со знаком минус? А во втором процент похоже великоват. Возможно ошибка в расчетах?