Обсуждение брокеров

что кто скажет про Пантеон Финанс? Для трейдеров площадка привлекательна?

Rann, ну почему, прибыльных выводят а другие которые сами сливают у себя на кухне варят, или некоторым немного помогают.

добавлено через 1 минуту
Максимм, для инвесторов интересна, для трейдеров пока нет, так как мало инвесторов)))

Если прибыльных выводят, значит для данного конкретного трейдера (прибыльного) счет перестает быть кухонным, и становится рыночным. Проблема в том, что трейдер мог годами разрабатывать торговую стратегию, которая не работает на рыночном счете, и как только он начинает зарабатывать, все ломается и ему опять надо тратить время.
Поэтому я и не рекомендую даже начинать на кухонных счетах, чтобы не потратить зря время.

Похоже что такая история и случалась в Альпари. Честно сказать, именно после неудач некоторых паммов, переведенных на рыночные счета, я и убедился что на реальном рынке торговать сложней. То есть на кухне еще можно проскочить, на сравнительно небольших счетах. Если кухня крупная и честная. Кухня все равно при своих останется, а навар с новичков возьмет. Они даже и заинтересованы в примерах успешных трейдеров, коих крайне мало.

Реальные рынки разные бывают. Есть с очень хорошим исполнением, с маленькими спредами и с проскальзываниями не только против клиента. А если пойти дальше, то есть честные и прозрачные, но таких пока немного, к сожалению.
На мой взгляд, на правильном рынке заработать легче, чем в кухне.

Если компания не вмешивается в спред, она разве кроме комиссии с трейдера берет что то с контрагента?

И каковы критерии идентификации кухни с помощью регламента?

Как тут уже верно было замечено, учимся мы торговать на кухнях. И некоторым удается найти способы. Есть проверенные временем системы. Уйти на честный реальный рынок, значит переучиваться. А оно надо тем, у кого и так все хорошо?

Пипсовщики да, бредят реальными рынками. Как по мне, так на шумах торговать дюже хлопотно и закономерности подобрать сложней. А не на шумах, спред не имеет значения. Кажется что имеет. На самом деле нет. Ни спред, ни своп. Ни проскальзывания. А ордера, не знаю как в других ДЦ, а в ФК исполняют по заявленной цене, даже при гепе. Не реальном рынке такое не возможно.

Маркап и комиссия это фактически одна и та же комиссия, просто берется по разному.
Можно сделать нормальную комиссию и немного расширить спред (причем, при большом количестве контрагентов, трейдеры этого расширения не заметят), а можно сделать больше комиссию, как FxPro, например. Два разных пути, но суть одна и та же. Клиент платит разницу комиссий и разницу спредов, от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Например, если сделать большой комиссию и не добавлять маркапы, то часто бывает отрицательный спред, который приходится срезать, т.к. МТ не поддерживает отрицательный спред, получается искусственный маркап, а с учетом большой комиссии для трейдера получается хуже (такого взгляда придерживаюсь я лично).
В добавок к этому, все очень сильно зависит от качества системы и качества исполнения. Зачастую низкие спреды и маленькая комиссия фактически увеличиваются в разы из-за некачественного исполнения и больших частых проскальзываний.

добавлено через 3 минуты
Например, есть 100%-е критерии. Если в регламенте есть пункт о том, что компания вправе отменить сделки длительностью меньше определенного времени или с прибылью меньше определенного количества пунктов, то это однозначная кухня, причем, с паршивым дилингом, раз они такие дыры устранить не могу. Такие пункты вводятся для борьбы с арбитражерами. Рыночной компании арбитраж не страшен.
Если компания скользит только против клиента, то это не обязательно показатель кухонности, но это явно и не рыночность.

добавлено через 4 минуты
С другой стороны, если вы можете в системе видеть свои лимитники и если они влияют на спред по компании, то это однозначный показатель рыночности и прозрачности.

добавлено через 11 минут
нет, не надо. Вопрос в том, что на кухне у Вас могут ухудшиться условия, или Вас могут перевести на рыночный счет. Зачем это ждать, лучше сразу начинать на рыночном.

У редких людей, действительно, имеет малое значение, но в большинстве случаев это заблуждение. Проверить можно так: берете свой стейтмент, считаете прибыль и считаете оборот по счету. Затем делите прибыль на оборот и получаете цифру сколько Вы заработали на один лот. Затем берете разницу спредов, и проскальзываний, например, 3 пункта по евродоллару (это 30 долларов на лот). Если у Вас заработок был, например, 100 долларов на лот, то Вы потеряли 30% прибыли.
Люди редко задумываются над подобными цифрами. Они думают, что если его счет в плюсе при среднесрочной торговле, то на него спреды не влияют (признаюсь, я сам так долго думал), но это не так.

Есть такая компания - Инстафорекс называется. А что вы скажете если компания уменьшает кредитное плечо на выходные? Это показатель рыночности или кухонности?
P.S. Извиняюсь, если вопрос звучит глупо, но очень уж интересные факты о работе ДЦ вы рассказываете...

Если компания делает на выходные плечо 1:100 или меньше, то это показывает здравомыслие, потому что при бОльшем плече можно получить много отрицательных балансов на гэпе, которые непонятно кто будет оплачивать.

А вот то, что компания делает в будни плечо больше, чем 1:100, это показатель того, что компания не боится предоставить своим трейдерам возможность торговать с повышенными рисками, и, соответственно, не боится их слива. Рыночная компания заинтересована в том, чтобы трейдеры не сливали, и не будет косвенно им в этом помогать, увеличивая плечо. Если компания делает плечо больше, чем 1:100, то это не обязательно говорит о том, что это кухня, но я лично не считаю, что это правильное решение.

Я это знаю, на форуме ФК есть такие бухгалтеры, тот же Кур. И тема не раз обсуждалась. Имхо заблуждение. Считать надо не так.
Процентная доля спреда по отношению к волатильности и есть показатель. Обычно его доля ничтожно мала и статпреимущество не портит.
Если у Вас был заработок, то Вы ничего не потеряли. Вы использовали свое статпреимущество. Вы платите спред, но взамен выбираете время входа и выхода в рынок при абсолютной ликвидности.

добавлено через 5 минут
Даже не так. Понятней наверно: какая доля в сделке приходится на спред. Если в сделке берете 400 пипсов, то в принципе не существенно 2 пипса спред или 10.
А если в сделке берете 2 пипса...

Долю надо считать по статистике, усреднено, а не по параметру, какую бы Вы хотели иметь прибыль с одной сделки. Если у Вас в стейтменте, например, 100 сделок и все с прибылью в 400 пунктов, то тут соглашусь, спред не важен. Но такого я не встречал в жизни.

Заметил что лучше не обращать внимания на спреды при торговле. К примеру можно исключить еврокад, из-за большого спреда. Но просмотрев историю торгов, трейдер видит что по еврокаду имел прибыль.
Или например, при выставлении цели не обязательно ведь пытаться поймать самый разворот. Трейдер ставит запас. Если запас около 30! пипсов, что это такое по сравнению с 2 пипсами спреда? И стоит ли бороться за 0.5 пипс спреда? Вот когда не мелочишься, торговля идет прибыльно. Как только пытаешься оптимизировать расходы в сделке, только косячишь.

Разумеется у тредеров берущих 2 пипса в сделке другая история.

добавлено через 1 минуту
В корне не согласен. Это по опыту торговли. Объяснить не смогу, думать надо.

Можно загоняться на счет спреда, а можно работать с оптимизацией входа. Безусловно, при прочих равных стоит выбирать компанию с наименьшим спредом, но до прочих равных нам еще очень далеко.

Это все домыслы, а я Вам говорю про статистику. Как бы это не казалось не логичным, но цифры не врут, потому что они цифры.

Смотря как на цифры смотреть, например многие верят тестеру в МТ, а там цены бай совсем не те, что на рынке - они моделируются, поскольку моделируется спред, коли он уж плавающий.... поскольку нет истории спреда.

На цифры надо смотреть объективно.
На тот же МТ надо смотреть и понимать, что графики строятся по Биду.

Да не домыслы! Говорю же - опробовано. По Вашей логике надо торговать только евро, потому что там спред меньше.
Спреды сейчас везде шикарные. Раньше спред по евро был 10 пипсов на четырехзнаке и волатильность пары раза в полтора ниже. Но рынок был проще. В 2003 можно было весь год тупо покупать евро и это было понятно даже обывателю.
Сейчас рынок сложнее, и проблема в поиске статпреимущества, а не в спреде. Платить 2 пипса за возможность выбора момента входа/выхода в рынок совсем не дорого. Нет смысла биться за полпипса.
Если есть статпреимущество хотябы 6/4. Если конечно 5/5 то спред все съест.
И довод №2. Посмотрите историю паммов. Сколько счетов было слито на спреде, и сколько на тренде который попер против трейдера?

Вы смотрите на цифры, но что-то упускаете.
Трейдер берет свою статистику, ужасается сколь много потерял на спреде и выкидывает из торговли еврокад. Потому что спред большой. Но на статистику можно взглянуть с другой стороны. У данного трейдера на еврокаде в совокупности за год прибыль. Получается он выкинул прибыльный инструмент.

добавлено через 5 минут
я к тому что не нужно забивать себе голову лишней бухгалтерией. И вовсе не против маленьких спредов...если они фиксированные. А если плавающие, опять же трейдеру выйдет дороже.

На плавающих спредах как правило нет сглаживания котировок, которое оказывает фикс. спред, в итоге есть % вероятностей, где на плавающем сработает тейк, а на фиксе цена уже развернется в эти несколько пунктов, не дойдя до него.
У брокеров с выводом сделок ордера могут закрываться по тейкпрофиту мало того с бонусом в 1-4п, но бывает и вообще тейк срабатывает, когда цена до него даже не дошла.