Ice-FX - Ice-fx.com

Андрей, мы не стоим на месте. Сейчас у нас есть два счета в банке, который входит в число сотни крупнейших банков мира (даже находится в районе первой полусотни) - Standard Bank. Он отвечает за проведение всех SWIFT платежей. Причем у нас в нем открыто два счета: один, куда "падают" все деньги клиентов, а второй для корпоративных средств. Сегрегация - это важный инструмент, используемый нами, для повышения безопасности средств клиентов.

За процессинг платежей карт у нас заключен договор с известной британской компанией, которая специализируется на проведении карточного процессинга (Dixipay Ltd). Так как платежи проводятся под их контролем, нам были выдвинуты условия, по которым вывод на карты наших клиентов сверх введенной суммы будет возможен через некоторое время. Как это произойдет - мы поставим всех в известность.
Я также не "люблю" криптовалюту и не понимаю ее. Но дело в том, что мы имеем дело исключительно с долларами США (базовой валютой), которая поступает на счета нашей компании. Вопрос конвертации всегда лежит на операторах, которые производят данный процесс. Пока мы используем возможности Epayments - вполне респектабельной европейской платежной системы. Внутренние переводы в которой очень привлекательны по своим комиссиям (1% в адрес юр.лиц и бесплатно на вывод). Так что тут нет никаких "подводных камней".
Мы искренне стараемся, чтобы не только было стабильно, но и максимально расширяем возможности и повышаем надежность всех финансовых транзакций. В общем, я могу с чистой совестью советовать инвестиции в эту компанию, как "надежное вложение". Ставлю свою репутацию на это.

Сейчас уже не работаем через банк Вануату, к счастью.

Работаем через _https://www.standardbank.com/

Для желающих рассказать какие стремные в Африке банки:
_https://ru.wikipedia.org/wiki/Standard_Bank

(140млрд активов и 155 лет истории, в РФ крупнее него только Сбер)

Рейтинги:
_https://www.standardbank.co.za/standardbank/About-Us/Debt-Centre/Credit-Ratings

Local debt ratings:
Fitch F1+(ZAF) AA (zaf)
International debt ratings:
Fitch n/a BBB+
Long term issuer default rating:
Fitch n/a BBB-



Карточный процессинг осуществляется не им, а _https://www.dixipay.com

Пока для нас недоступны операции типа "credit" (то есть пополнение карточного счета клиента), доступны только "debit" (пополнение клиентом) и "refund" (возврат клиенту).
Офшорная регистрация + форекс = высокие риски - поэтому операции типа "credit" предоставляют только после определенной истории работы либо не предоставляют вовсе.

Если рассматривать последний месяц, то 25 февраля доходность инвестора по счету iComposite*5 составляла 30%, на сегодня 43%. Т.е. инвестор, войдя 25 февраля, получил бы (43/30)*100% = 43.33%? Иначе говоря - на 500 долларов получилось бы чистых 716?

Вопрос остается один: почему инвестор не вошел 25 февраля? Последние 2 недели очень хорошо прибавили к доходности 3-х основных индексов. Меня больше волнуют на эти периоды, а периоды после.

А меня корректность моего расчета, который не предполагался как реклама - он верный? Период я выбрал произвольно.

500 * (1,4312 / 1,3073) = 547


43/30 это c 2900% до 4200% ))

Т.е. чуть менее 10%, а не 43%. Век живи - век учись

Батенька, ну Вы даете ))). Понятно, что период неплохой был для торговли наших штатных управов, а стало быть для индексов, да и Вы берете индексы с мультипликацией, где как доход, так и убыток будет больше. Но 43% за месяц - это уж черезчур оптимистично.

Но то, что имея уже второй год торговой истории, подтвержденной сторонними мониторингами, наша компания дает солидную прибыль на дистанции - это факт. И это есть хорошо.

Замечу, что прибыль не такая солидная как хотелось бы. Но нужно смотреть не только на прибыль, а еще и на отношение доход/риск. Ведь например что такое 5% полученные при риске 99%? Это ничто. Это не возможность получить 5%, а это возможность получить полный слив депозита. Здесь как-раз таки отсутствует подобное. Даже если не получишь 30-50% за год, ты знаешь что не получишь просадку больше например чем 20%. Это тяжело понять и принять вначале, но только так можно зарабатывать ДОЛГО.

Это я говорил об Индексах. Но никто же не отменял создание собственного портфеля. Минимум 100$ на счет и мультики х1-х6 - широкое поле для игры А там может и индексы получится обогнать.

Давно не считал из данных в процентах, забыл про единицу в расчетах. Для расчета годовой доходности (средней геометрической) фондового рынка можно воспользоваться отношением котировок или ценой паев, возведя результат в степень, обратную количеству прошедших лет. И уже потом отнимать единицу. Но результат насторожил, так что еще раз спасибо Владимиру за правку.

Кому как. Баффет (и его инвесторы, а также очень большое число хедж-фондов) был бы очень рад 10% годовых. И как я писал у себя, я считаю, что инвестиции в айс с конечным результатом не ниже этого значения будут очень хорошей инвестицией вне зависимости от выбранного риска. Но при этом я имею в виду любую точку входа. А лучше оценить риски (соотношение доход/риск) можно будет на кризисных периодах вроде 2008-09 годов, по крайней мере - на интервале в несколько лет. На morningstar данные по среднеквадратичному отклонению ETF, созданных после 2008 года, как правило ниже, чем у фондов с более долгой историей. Хотя именно валютные ETF не просматривал.

Пару слов насчет возможности показывать хорошие результаты при обеспечении прозрачности (мониторингов) и других доказательств реальности происходящей торговли:

Март месяц был очень хорошим не только для управляющих и индексов форекс брокера ICE FX, но и все три стратегии, применяемые на швейцарской управляющей компании ICE AM также "выстрелили" с великолепным результатом:
https://www.myfxbook.com/members/iceam

Советую всем интересующимся следить за дальнейшими результатами компании. Уверен, что при реализуемом подходе к бизнесу, у ICE FX отличное будущее.

Почему при минималке в $50k в ICE AM, мониторинги на $5k и $30k? Планируется ли увеличение КУ, хотя бы до $50k?

А к чему спрашиваете? Размер КУ у управляющей компании, с мастер-счета которой происходит копирование открываемых позиций на слейв-счета клиентов, не имеет значение. Точнее, КУ должен быть достаточным, чтобы реализовать ту или иную торговую стратегию. Затем на клиентские счета происходит копирование пропорционально отношению капиталу на мастер-счете к капиталу на слейв-счете.

К примеру, у нас на консервативке находится 5к. Человек приходит и тоже хочет применение данной стратегии и на его счете. Он сам открывает свой счет в Свиссквот на свое имя, загоняет туда, скажем 100к баксов, и подключает свой счет к нашему мастер-счету с консервативной стратегией. Теперь, если мы на своем счете открываем позицию в 0.10 лота, то к нему будет скопирована позиция в 20 раз больше - 2 лота. Надеюсь, понятный пример.

Деньги наших швейцарских клиентов не поступают на счета наших компаний, они всегда остаются на счетах клиентов. Их счета лишь подсоединяются к нашему счету для копирования наших торговых сделок.

Немного статистики о работе Индексов х6 за последний месяц и квартал (подбили вместе с batal). Основана на данных вкладки "Доходность" на страницах индексов (геометрическая доходность или доходность с реинвестированием).

06.03.17 - 02.04.17

iPro*6 Результат за месяц: : +14.38% Инвестор: +12.10%
iMain*6 Результат за месяц: : +23.07% Инвестор: +19.60%
iComposite*6 Результат за месяц: : +18.51% Инвестор: +15.61%
iMinor*6 Результат за месяц: : +3.29% Инвестор: +2.51%

02.01.17 - 02.04.17

iPro*6 Результат за квартал: : +9.11% Инвестор: +5.65%
iMain*6 Результат за квартал: : +21.40% Инвестор: +17.34%
iComposite*6 Результат за квартал: : +15.11% Инвестор: +11.63%
iMinor*6 Результат за квартал: : -1.79% Инвестор: -2.57%

Иначе говоря, это должно быть копирование сделок по принципу МАМ-счета, которым пользуются европейские компании. Автор вопроса может дополнительно поискать по нему информацию, если что-то осталось неясным.

Механика МАМ не подразумевает копирования со счета управляющего на счета инвесторов. На МАМ, фактически, вообще нет счета управляющего, как такового.


Нет, не планируем, не видим смысла.
Те же деньги, инвестированные в брокера, дадут больше прибыли вследствие лучших торговых условий.
Не говоря уже о диверсификации по контрагентам, и невозможности возникновения ситуации в стиле: "не было фида 20 минут".

добавлено через 1 минуту
Это и есть классический МАМ.

Ну да. Технически, все деньги "сбрасываются" в общий пул, где и происходит открытие позиции правильной лотностью. Но юридически, деньги клиентов не смешиваются с деньгами управляющих, оставаясь на балансе данных клиентских счетов. Такая бухгалтерская "фишка".

В приведенном мной примере, с открытием позиции на мастер-счете на 0.1 лота и на слейв-счете на 2 лота, реальностью обстоит так, что мы сразу, при подсоединенном к нам счете, откроем одну суммарную позицию в общем пуле на 2.1 лота. Так будет верно.

В МАМ нет мастер-счета. Мастера в ЛАММ, или в классическом копировщике.
МАМ это совокупность слейвов. Управляющий может войти в свой же МАМ также как и инвестор - будет просто еще один слейв.

Для инвестора не из рф, понятия не имеющего о брокере, нет информации о управляющей компании, кроме мониторингов на суммы, меньше минималки.
Знакома с парой инвесторов, кто инвестировал бы, если бы суммы на мониторингах были равны минималке или выше. Вероятно логика инвестора довольна примитивна, но другой нет

Как правило, какой-либо интерес к фондам появляется не менее чем через год работы, а то и два. Сейчас мы просто нарабатываем статистику, и не рассчитываем что инвесторы появятся раньше озвученного выше срока.
Кстати, 95% фондов вообще не имеют мониторингов, а наш будущий счет в IB вообще невозможно замониторить))