Интересные новости

индекс S&P уже в четвёртый раз с начала марта находится ниже своей пятидесятидневной скользящей средней. при этом он два раза из предыдущих трёх даже закрывался ниже неё, но потом всё равно выходил выше. но в этот раз что-то мне подсказывает, что закрытие ниже (если оно произойдёт) послужит триггером к более значительному снижению

Яростный тон от центральных банков развитых стран продолжал расти на финансовых рынках, а акции США упали больше всего за семь недель, а доходность казначейских облигаций выросла до уровня, который в мае наблюдался.

10-летняя доходность выросла до 2,37 процента, а главный исполнительный директор DoubleLine Capital Джеффри Гундлах сказал, что продажа только началась. Индекс S & P 500 закрылся ниже своего 50-дневного скользящего среднего за первый раз за семь недель, при этом доходность чувствительных акций лидирует. Доллар ослабел после частного отчета, в котором продемонстрировался темп найма в США, который модерировался до данных государственных зарплат в пятницу. Доходность по бенчмаркам немецких облигаций достигла самого высокого уровня с января 2016 года.

За последние несколько недель центральные банки из Азии в Европу и США испытали более ястребиный тон, поскольку они стремятся удалить почти десять лет проживания. Рост доходности начал расти на фондовых рынках, так как данные показывают, что рост в американской экономике может замедляться. Должностные лица Европейского центрального банка рассмотрели, когда они встретились в прошлом месяце, убрав обещание увеличить покупку облигаций, в то время как данные Исследовательского института ADP показали, что компании добавили меньше рабочих к зарплате США в июне, чем в предыдущем месяце.

Хедж-фонды, которые создавали бычьи долгосрочные казначейские ставки до самого высокого уровня с 2008 года, спешат на выход в качестве разрыва правительственных облигаций, который начался в Европе после слабого французского долгового аукциона, распространяется на рынок США.

30-летняя доходность выросла на семь базисных пунктов в четверг до 2,92 процента, нарушив скользящие средние на 50 и 200 дней. Открытый интерес к сентябрьским долговым облигациям снизился примерно на 3,7 млн. Долл. США с 28 июня в долларовом значении на базовый пункт, или на условиях DV01, знаковые быки начинают ликвидировать позиции в этом секторе. Согласно данным Commodity Futures Trading Commission, спекулянты в последние недели были самыми оптимистичными на 30-летних фьючерсах на казначейские облигации на чистой основе в этом году.

Недавнее распродажа является признаком большей боли для быков казначейства, по словам исполнительного директора DoubleLine Capital Джеффри Гундлаха, чья компания контролирует 109 млрд. Долл. США, и сказал год назад, что доходность ударила снизу. С Федеральным Резервом, казалось бы, намеренным повысить процентные ставки в третий раз в этом году и спекуляции Европейский центральный банк может объявить сужение покупки облигаций к концу года, основы не обнадеживают. Поскольку урожайность теперь приближается к ключевым техническим признакам, которые могут спровоцировать новый поток из бычьих быков, риск заключается в том, что доходность Казначейства еще выше.

Марш в четверг начался в Европе после того, как результаты французского долгового аукциона показали падение избыточного спроса на 30-летние ценные бумаги. Объемы торгов в фьючерсных контрактах на фьючерсы выросли после того, как были объявлены результаты аукциона, вызвав всплеск доходности. Движение набирало обороты, поскольку доходность выросла выше 0,51 процента, что Citigroup подчеркнула как «сильную поддержку».

Технически «плотина сломалась» на немецких 10-летних пакетах, и «каскад быстро затопил заказы на продажу в 10-летние фьючерсы с самым большим« срочным »объемом в одну ночь в месяцах», - сказал Джим Фогель, стратег FTN Financial Capital Markets. В записке в четверг клиентам.

Десятилетняя доходность казначейских облигаций в этом году движется «на 3 процента», сказал Гундлах в ответе на вопросы по электронной почте. «Не было оправдания расходящейся политики в США и Европе с учетом экономических основ», - сказал он, - это тот момент, который он сделал ранее. Гундлах добавил, что 10-летняя доходность в 3 процента поставит Treasuries на «окончательную» территорию с медвежьим рынком. Доходность торгуется до 2,39% в четверг, только опережая ключевой уровень восстановления на 2,42%, совпадающий с майским максимумом.

Тридцатилетняя доходность теперь составляет всего пять базисных пунктов, застенчивых от их 100-дневной скользящей средней, и прорыв может спровоцировать новую волну продажи. Позиционирование кривых может также способствовать ликвидации в конце концов, так как трейдеры начинают разматывать переполненные торги. Разница между пяти- и 30-летними доходами колеблется около 95 базисных пунктов, ближе к самой узкой с 2007 года.

«Люди в этом году покупали долгосрочные казначейские облигации и другие государы в качестве хеджирования своих портфелей акций, и поэтому это удовольствие настолько уродливое», - сказал Питер Чир, глава макро стратегии в Brean Capital LLC. «Сейчас они теряют деньги как по долевым, так и по долгам, и спасаются от своих давних казначейских облигаций».

Основные фондовые индексы США заканчивают день ниже и приближаются к минимумам в течение дня.

S & P снизился на на -0,94% или -22,79 пункта до 2409,75. Высокий достиг 2424,28. Низкий достиг 2407,70.
Nasdaq снизился на -61,39 пункта или -1,00% до 6089,46. Высокий достиг 6127,98. Низкий достиг 6081,96
Dow снизился на -158 пунктов или -0,74% до 21320,04. Высокий достиг 21433,10. Низкий достиг 21305,38.

Технически цена индекса S & P закрылась ниже 50-дневной MA в 2413.54. Цена закрылась ниже 50-дневного MA 9 раз в 2017 году. В апреле цена оставалась ниже MA за 7 торговых дней. В мае цена закрывается ниже на 2 дня. МА сегодня выше (2413,54), чем в апреле (в 2354 году), а в мае (в 2369 году). Это облегчает преодоление препятствий.

100-дневная MA находится на 2386.87 в настоящее время. Переход на 100-дневную MA будет только на -2,72% ниже уровня июня.

200-дневная MA находится в 2298.20. Переход к нему составит -6,32%.

С изменением доходности евро, опережающим доходность UST, форекс сегодня не был добры к доллару.

DXY составляет -0,51% на момент написания статьи, с наибольшей потерей в течение недели после тусклой европейской сессии с закрытием акций в красном, когда трейдеры смотрели на отчет ADP в США, который не впечатлил отсутствующих ожиданий, увеличив провал доллара ,

Вейдман добавила, что «продолжающееся восстановление экономики открывает перспективы нормализации денежно-кредитной политики», - добавил Вайдман. Это произошло после того, как минуты ЕЦБ за одну ночь показали, что участники обсудили состояние экономики и последствия перехода от Ослабление смещения, связанное с его программой покупки облигаций, но показало, что чиновники осторожны, чтобы не создавать необоснованного ужесточения финансовых условий.

В ходе сессии США продолжилось снижение риска, когда акции США упали в сфере технологий, а также снизили долю в сфере здравоохранения и недвижимости. В начале сеанса VIX было до 12.

По данным опроса ADP, частный сектор добавил 158 тыс. Новых рабочих мест. Таким образом, ниже ожидаемых 185 тыс. Долл. США, и поставил под сомнение ожидаемые завтрашние ожидания несельскохозяйственных рабочих мест, и, следовательно, доллар снова упал. Даже положительный сюрприз в PMI конечных служб не мог удержать медведей. Это достигло 57,4 и превзошло ожидания 56,5. Индекс Markit подскочил до 54,2 с начальной оценки 53,0.

В другом месте глаза были на Дональда Трампа, который предупредил, что будущее Запада находится в опасности в речи в Польше перед встречей на «большой двадцатке», где левые протестуют против глобализации:

«Основной вопрос нашего времени - есть ли у Запада желание выжить. У нас есть доверие к нашим ценностям, чтобы защищать их любой ценой? У нас есть достаточное уважение к нашим гражданам для защиты наших границ? У нас есть желание И мужество сохранить нашу цивилизацию перед лицом тех, кто разрушит ее и уничтожит? »

Трамп также пообещал действовать «очень сильно» в отношении ракетной угрозы Северной Кореи.

Торги на биржах США закрылись падением ключевых индексов, свидетельствуют биржевые данные. Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,74% — до 21 320,04 пункта. Биржевой индекс S&P 500 упал на 0,94%, составив 2 409,75 пункта. Высокотехнологичный индекс Nasdaq снизился на 1% — до 6 089,46 пункта.

«Председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен отправит второй день показаний на полугодовой отчет центрального банка США о денежно-кредитной политике и экономике 13 июля, заявил в четверг комитет Сената», - сообщает Reuters.

«Йеллен будет давать показания в 10:00 (14:00 GMT), говорится в заявлении банковского комитета Сената».
«Комитет по финансовым услугам Палаты представителей заявил на прошлой неделе, что он услышит от Йеллена 12 июля».

Omkar Godbole, аналитик и редактор FXStreet пишет: «Закрытие дня ближе к отметке 113,69 откроет двери для ралли до 115,50 (максимум 10 марта). Возможно, падение до 10-DMA 112,78 из-за слабых показателей роста заработной платы в США, хотя это Быть коротким, учитывая, что 5-DMA и 10-DMA все еще наклонены вверх. RSI еще не попал и на территорию перекупленности ».

В 15.88 немедленная поддержка лежит на отметке 15 долларов, ниже которой на карточках находится тест на 15-месячные минимумы в размере 14,67 доллара. В верхней части прорыв выше отметки в 16 долларов откроет двери для теста в размере 16,45 долл. США (20-DMA), за которым следуют следующие цели: 17,21 долл. / 26 (200 и 100-DMA).

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Легион», рассказывает регулятор.

«Основным направлением деятельности АКБ ''Легион'' (АО) являлось финансирование инвестиционных проектов, реализуемых связанными с банком лицами в интересах акционеров. При этом кредитная организация осуществляла мероприятия, направленные на уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принятых кредитных рисков. Создание необходимых резервов на возможные потери по ряду низкокачественных активов выявило полную утрату АКБ ''Легион'' (АО) собственных средств (капитала)», — отмечается в сообщении.

Индекс набирает 0,15% при 95,72, обращаясь к следующему барьеру на уровне 95,90 (10-дневный sma), затем 96,25 (высокий июль 5) и, наконец, 96,32 (высокий 28 июня). С другой стороны, нарушение 95,56 (минимум июля 6) откроет дверь до 95,22 (минимум 2017 июня 30 июня), а затем 94,95 (низкий сентябрь 2016 года).

Швейцария В июне валютные резервы Швейцарии вышли из SNB 7 июля

694,2 млрд. Швейцарских франков пересмотрены с 693,7 млрд.
Не так много, чтобы понять, но мы можем быть уверены, что SNB все еще внимательно следят и готовы действовать, чтобы ослабить франк.

На данный момент, несмотря на то, что EURCHF снова поднимается выше, рынок делает для них работу.

USDCHF в настоящее время 0,9612 вблизи сессионных максимумов, поскольку EURCHF держит 1.0970, хотя и не выше сессионных максимумов. Предложения / res между 1.0980-1.1000.

Сильное отслеживание интереса к покупке за 0,7600 имеет потенциал для продолжения роста пары к следующему сопротивлению около 0.7630-35, выше которого свежий бой коротких позиций может помочь паре вернуться назад к возврату ручки 0.7700 ,

С другой стороны, область 0.7570 по-прежнему является неотложной поддержкой для защиты, которая, если она сломалась, может ускорить слайд к очень важной 200-дневной поддержке SMA около 0,7535-30 региона по 50-дневному SMA по маршруту на 50% в момент ключевой 0,75 психологической отметки.

Индексы США резко снизились вчера после того, как разочаровывающие данные о занятости в частном секторе вызвали опасения относительно перспектив ужесточения политики ФРС, а дополнительное давление оказал рост напряженности на Корейском полуострове.

Число рабочих мест в частном секторе США в июне повысилось на 158.000 после увеличения на пересмотренные 230.000 в предыдущем месяце, показали данные компании Automatic Data Processing Inc .

Предварительные данные CME Group по открытой процентной ставке на будущих рынках EUR показывают, что трейдеры добавили более двух тысяч контрактов к заключительным 426 321 контрактам в среду.

Потенциальный тест 1.1448

Сильный рост, наблюдаемый в четверг в EUR / USD на фоне продолжения восходящего тренда, является бычьим сигналом и позволяет сделать вывод о том, что вероятный тест предыдущих вершин 2017 года в середине 1.1400 вернулся к радару.

Непосредственный риск для этого взгляда исходит сегодня из американского документа, где положительный сюрприз из зарплат в июне может привести к тому, что кислород будет окунуться в ловушку и затянуть пятно ниже. Тем не менее, переход к более агрессивной позиции ЕЦБ, широкомасштабное восстановление экономики в регионе и благоприятные перспективы инфляции должны сыграть в пользу дальнейшего притока в евро.

Рост доходности в Германии в четверг, по-видимому, был поддержан Учетной запиской ЕЦБ на заседании по денежно-кредитной политике 7-8 июня, поскольку доходность резко увеличилась с 27 июня, когда Драги выступил на форуме центрального банка ЕЦБ, более уверенным в качестве ЕЦБ достигнет своей цели инфляции в среднесрочной перспективе, отмечает Грег Гиббс, аналитик Amplifying Global FX Capital.

«После этой речи, которая привела к резкому росту доходности евро и немецких облигаций, некоторые официальные лица ЕЦБ пришли к выводу, что на рынке было чрезмерно истолковано речь Драги, в котором подчеркивалась необходимость терпения и постоянного денежного размещения».

«Счет ЕЦБ июньского заседания по вопросам политики, опубликованного в четверг, по-прежнему требует терпения и постоянного размещения политики, но он указал, что члены комитета обсудили изменение руководства по своей программе приобретения активов (APP)».

«Похоже, что облигации и валюта в еврозоне особенно чувствительны к доказательствам того, что сужение APP движется в поле зрения, однако постепенно и осторожно звучит ЕЦБ».

«На заседании Европейской комиссии ЕЦБ за 8 июня ЕЦБ устранил смещение нисходящей линии, чтобы снизить ставки, и перешел от смещения вниз к сбалансированному прогнозу роста».

«Рынок был настолько раздутым перед июньским собранием ЕЦБ, ища доказательства того, что ЕЦБ движется в сторону сужения, что евро несколько ослабел после заседания ЕЦБ, потому что ЕЦБ также неожиданно снизил прогнозы по инфляции».

«Счет ЕЦБ на заседании МП в четверг имел противоположный эффект, повышал курс евро и отправлял доходность немецких облигаций на новые максимумы, потому что на счете указано, что ЕЦБ обсуждает вопрос об устранении смещения на его APP».

«Они решили не в основном, опасаясь вызвать быстрый рост EUR и доходности, что преждевременно ужесточило бы денежные условия. Но шансы на то, что они фактически расширяют APP, низки, руководство было подходящим только «на данный момент», и предвзятость «могла быть пересмотрена», предполагая, что на предстоящих встречах ее можно было бы отбросить ».

«Если они готовы отказаться от смещения для расширения APP, то они, похоже, приближаются к сужению размера APP».

Согласно предварительным данным CME Group, открытый процент на фьючерсном рынке GBP снизился почти на 1,5 тыс. Контрактов в четверг из 197,849 контрактов в среду.

Ожидается дальнейшая боковая линия

Недавние вершины в GBP / USD выше 1.3030 не сопровождались заметным движением по объему, а последующая коррекция ниже оставалась мелкой, а открытый интерес продолжал сглаживаться.

Забегая вперед, в ближайшей перспективе явная тенденция все еще остается неуловимой, в то время как дальнейшая консолидация становится, по крайней мере, наиболее вероятным сценарием для следующих сессий. В то время как 1.3030, кажется, закрывает верх, приличная поддержка лежит в верхнем 1.2800s в настоящее время.