Интересные новости

Биржевой курс доллара на открытии торгов вырос на 0,4% — до 60,4 руб., свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро вырос на 0,3% и составляет 68,95 руб.
На открытии торгов по состоянию на 10:04 мск биржевой индекс ММВБ вырос на 1,14% и составил 1901,36 пункта, индекс РТС упал ниже 1000 пунктов, снизившись на 1,98% — до 991,79 пункта.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе — июне 2017 года составила 317 млрд руб., hfccrfpsdает кредитная организация. За аналогичный период прошлого года показатель составил 229,4 млрд руб. Таким образом, чистая прибыль Сбербанка за полгода увеличилась на 38,2%.

По мнению аналитиков Deutsche Bank, центральные банки, по-видимому, по меньшей мере частично нацелены на более жесткие финансовые условия и с учетом состава индексов финансового состояния, это будет означать более высокую волатильность, более низкую стоимость акций, более высокие реальные ставки и более широкие кредитные спрэды.

«Для каждого центрального банка это также будет означать более сильную валюту. Однако, если они будут двигаться в унисон, степень ужесточения от более сильной валюты будет ограничена ».

«Учитывая сложившуюся позицию, на сегодняшний день, по мнению пресловутого центрального банка, сейчас нет денег. Другими словами, центральные банки вряд ли будут сдерживаться первым, например, 10% -ное снижение цен на акции и, вероятно, будет поощряться в ужесточении политики, если рисковые активы останутся устойчивыми ».

«Более важно, что центральные банки могут влиять на реальные ставки, на внешнем уровне по ставкам политики и на долгосрочном уровне через QE, более непосредственно, чем другие компоненты показателей финансового состояния. Таким образом, первая торговля заказами, учитывая нынешнюю предвзятость центральных банков, будет короткими реальными ставками. По этой метрике Великобритания остается самым дорогим рынком облигаций. В целом, премия за риск на рынках фиксированных доходов остается слишком низкой ».

«Инфляция остается одним из факторов, сдерживающих более агрессивное усиление центрального банка. Это особенно справедливо в США, где основная инфляция трижды удивила его, а ФРС уже опережает другие центральные банки в своем цикле ужесточения. Однако, хотя рынок фокусируется на центральных банках, цены на нефть отскочили от недавнего минимума. Кроме того, несмотря на недавние неожиданные сюрпризы для американской явной инфляции, ведущие показатели по-прежнему указывают на основной показатель ИПЦ, а заработная плата медленно растет ».

«Наконец, оценки показывают, что премия за риск слишком низкая. Мы определяем премию за риск облигаций как разницу между OIS USD5Y5Y и долгосрочными ожиданиями номинального ВВП от SPF. Разрыв между этими двумя метриками представляет собой разницу между потенциальным ростом и нейтральной скоростью (игнорируя потенциальное системное смещение долгосрочных ожиданий роста). На этот разрыв, вероятно, будут влиять факторы спроса и предложения, а также прогноз инфляции. Мы учитываем эти факторы с (1) мерой глобального дисбаланса счета текущих операций (определяемой как сумма всех счетов положительного тока) для отражения сберегательного перенасыщения, (2) потоков QE и (3) перекоса инфляции (захваченного 75% процентной доли Мичиганского обзора ожиданий инфляции). Мы определяем скорректированную премию за риск облигации как уровень премии за риск облигации, которая не может быть объяснена этими факторами. Скорректированная премия за риск по облигациям в настоящее время слишком низкая, что указывает на вероятность продажи по ставкам в течение следующих 12 месяцев. Кроме того, используя эту структуру, котировка реинвестирования ФРС потребовала бы 5Y5Y OIS к концу года на 15 б.п. выше ».

«В заключение, рынок, вероятно, будет длинными ставками и длинными рискованными активами. Центральные банки склонны к позиционированию на рынке, но сдерживаются перспективами инфляции. И хотя инфляция была удивлена ??недостатком, тренд, подразумеваемый ведущими индикаторами, по-прежнему для более высокого уровня инфляции. Оценочные показатели показывают, что термин premium слишком низок. Таким образом, с точки зрения рынка, риски являются асимметричными для неожиданного роста заработной платы / инфляции, создавая вторую ногу для повышения стоимости премии за риск ».

Цены на нефть снизились более чем на 1 процент сегодня утром из-за роста добычи сырья в США. К 9.05 МСК фьючерсы на нефть сорта Brent упали на 1,08 процента до $47,59 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $44,99 за баррель, на 1,16 процента ниже предыдущего закрытия.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплачивать возмещение вкладчикам лишившегося лицензии банка «Легион» не позднее 21 июля 2017 года, сообщает госкорпорация. Банки-агенты для страховых выплат будут выбраны не позднее 13 июля 2017 года.

Быки будут следить за решительным прорывом через 1,30, над которой бой коротких позиций может ускорить восстановление в направлении промежуточного сопротивления 1.3060-65, прежде чем пара в конце концов вернется к возврату 1.3100.

С другой стороны, регион 1.2930-20 может продолжать действовать как немедленная сильная поддержка, которая, если сломать, заставит пару уязвимым сломаться ниже 1.2900 и направиться к тестированию следующей важной поддержки около 1.2855-50.

По словам Грега Гиббса, аналитика Amplifying Global FX Capital, в отличие от учетной записи ECB, опубликованной в четверг, выпущенные в среду выпуски FOMC показывают, что ФРС менее уверены в политике.

«После заседания FOMC 13-14 июня доллар вырос, а доходность в США восстановилась, потому что ФРС продвигалась вперед по трем квартальным темпам роста и изложила план по разворачиванию своих активов. Председатель Йеллен указал, что в этом году оживление активов ожидается и может начаться относительно скоро. И она преуменьшила резкое недавнее падение инфляции в США, связанное со специальными факторами, которые, вероятно, будут временными ».

«Тем не менее, опубликованные в среду протоколы показывают, что низкие показатели инфляции были серьезной причиной для беспокойства. И было некоторое нежелание повышать ставки после того, как ФРС начнет разворачивать свои активы в активах ».

«USD и доходность не сильно повлияли на опубликованные в среду протоколы FOMC, возможно, потому, что на рынке наблюдаются более широкие глобальные тенденции к снижению размещения денежно-кредитной политики и повышению доходности».

«Протоколы ФРС иллюстрировали, что проблемы финансовой стабильности играют более значительную роль в принятии политических решений, призывая ФРС к ужесточению, несмотря на более слабые результаты инфляции. ФРС обеспокоена высокими ценами на активы и ослаблением финансовых условий (несмотря на то, что их политика ужесточается).

«Тем не менее, эти протоколы говорят о том, что ФРС будет более осторожно относиться к росту ставок, потому что инфляция ниже, и они готовы к сокращению баланса».

«Все члены FOMC подумали, что актива начнется в этом году; Несколько человек думали через пару месяцев (сентябрьская встреча). Некоторые предпочли позже.

«Статья WSJ, опубликованная ранее на этой неделе, предположила, что ФРС может предпочесть начать QE в сентябре, но затем отложить решение о повышении ставки до декабря. Кажется, что гель с некоторой неприязнью к походу во время балансировки расслабляется ».

Рубль обновил многомесячные минимумы сегодня утром с оглядкой на текущее снижение нефти, а также нежелание рисковать перед важными сегодняшними событиями - встречей российского и американского президентов, а также публикацией июньской трудовой статистики США. Переговоры Путина и Трампа должны состояться во второй половине дня, трудовая статистика США выйдет в 15.30 МСК. В паре с евро была достигнута отметка 69,04 впервые с конца ноября прошлого года, а в паре с долларом - 68,49 впервые с конца января этого года.

Техническая перспектива для немецких облигаций изменилась к худшему.

Поскольку рынки приспосабливаются к яростному сдвигу в риторике политики Европейского центрального банка, существенный прорыв в четверг показал, что 10-летняя доходность ломается выше своего 18-месячного диапазона на 51 базисный пункт. Развитие медвежьей диаграммы имеет потенциал для быстрого ускорения подъема к доходности к долгосрочной линии равновесия на 69 базисных пунктов.

При открытии торгов на Московской бирже доллар США и евро повышаются в связи со снижением цен на нефтяном рынке. Евро впервые с 30 ноября преодолел 69 руб., повысив по итогам первой минуты до 69,04 руб. (+31,5 коп.). По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 60,47 руб./$1 (+31,25 коп. к уровню предыдущего закрытия).
Банк России 5 июля увеличил официальные курсы доллара и евро по отношению к рублю. На 7 июля курс доллара ЦБ установлен на уровне 60,2426 руб./$, что на 66,39 коп. выше предыдущего значения (59,5787 руб.). Официальный курс европейской валюты повышен на 70,60 коп. до 68,3814 руб./евро (предыдущее значение – 67,6754 руб./евро).

Хотя на этой неделе была подтверждена решимость бухгалтеров, долгосрочная тенденция остается структурно бычьей. Чтобы это изменилось, доходность должна была бы почти удвоиться, чтобы освободить место для концепции долгосрочного тренда. Пик 2015 «буйство истерии» в 106 базисных точках имеет решающее значение и только шаг выше, который нарушит многолетнюю модель вместо более низких максимумов урожайности.

В преддверии этого уровня 200-недельная скользящая средняя на 69 базисных пунктов, которая досконально поймала дно в распродаже лотов 2009, 2011 и 2014 годов, станет важным барометром рыночных настроений.

Промежуточные сопротивления для немецких 10-летних урожаев наблюдаются на 58 базисных пунктов, что свидетельствует о восстановлении Фибоначчи на 61,8% от ралли на 2015-2016 гг. И 200-недельной скользящей средней на 69 базисных пунктов. После этого он составляет 76,4% уровня Фибоначчи за последние два года на 76 базисных пунктов.

Что касается спрэда между двух- и десятилетними германскими облигациями, среднесрочная база, возможно, была подтверждена в спреде, причем последнее расширение подтвердило бычий паттерн разворота на прошлой неделе чуть выше долгосрочных средних

В настоящее время торгуется около 1222 долл. США, устойчивая слабость ниже уровня в 1218 долл. США может усугубить давление продажи и продолжить перетаскивать товар в сторону промежуточной поддержки в размере 1207 долл. США на маршруте стоимостью 1200 долл. США.

С другой стороны, любые попытки восстановления могут по-прежнему сталкиваться с каким-то новым предложением около 1228-30 долларов США, над которым металл может увеличить прохладное восстановление до очень важного 200-дневного сопротивления SMA около 1233-35 долларов.

Siemens создала специальную группу для проверки информации о поставках турбин собственного производства в Крым, рассказывает Reuters.

«У нас нет достоверных доказательств реальных поставок наших турбин в Крым. Однако мы серьезно воспринимаем эти слухи и собрали спецгруппу для расследования этого вопроса», — сообщает Siemens.

По данным исследовательской группы Nomura, хотя за последние недели или две евро доходность евро и облигаций резко выросла, общие условия денежно-кредитного и финансового рынка так сильно не затянулись.

«Тем временем региональные и более широкие глобальные показатели роста улучшились. И базовая инфляция в еврозоне обострилась. На этом фоне, и, если говорить о более резком и агрессивном ужесточении денежно-кредитных условий, мы считаем, что ЕЦБ все еще должен объявить в сентябре, что в январе начнется сужающаяся кампания QE ».

«Сегодня глобальный экономический климат очень отличается от нашего мнения относительно того, когда председатель Бернанке в мае 2013 года произвел так называемую судорожную истерию. Глобальный рост в настоящее время сильнее, чем тогда. Уязвимости и внешние диспропорции на многих основных развивающихся рынках в то же время снизились. И, как отметили многие центральные банки, в настоящее время в настоящее время идет гораздо более широкомасштабное оживление роста инвестиций в крупные экономики. Эта последняя особенность важна, поскольку она может означать циклический рост производительности, который будет поддерживать рост, но одновременно приведет к инфляции. Таким образом, риск большого позитивного инфляционного шока, который, в свою очередь, приведет к непредвиденному ужесточению денежно-кредитной политики, будет низким, если предположить, что это оживление производительности разворачивается ».

«Тем не менее, ЕЦБ неизбежно будет учитывать колебания цен на активы в предстоящий период. По крайней мере, разработчики политики будут подчеркивать - через их предварительное руководство - что контролируемые процентными ставками процентные ставки останутся исключительно низкими в обозримом будущем, даже когда программа QE раскручивается. В более общем плане они, скорее всего, подчеркнут, что денежно-кредитная политика будет оставаться чрезвычайно аккомодационной, менее приемлемой, чем раньше, поскольку риск дефляции теперь устранен. Более того, чтобы - против наших ожиданий - цены на активы более резко реагировали на перспективу фазы нормализации политики, ЕЦБ, вероятно, сообщит, что он может быстро изменить свои намерения (и действия), если это необходимо ».

«Фольксваген груп рус» отзывает в России 2,37 тыс. автомобилей Volkswagen и Audi из-за возможных проблем в блоке управления электронного контроля устойчивости, рассказал Росстандарт. Речь идет о 1045 автомобилях Volkswagen (модели Golf, Eos, Scirocco, Caddy) и 1325 машинах Audi A3, проданных с 2004 по 2012 годы.

Gazprom International — специализированный оператор проектов «Газпрома» за рубежом — и национальная пакистанская нефтегазовая компания Oil and Gas Development Company Limited (OGDCL) подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в нефтегазовой отрасли, отмечается в сообщении Gazprom International.

На данный момент пара теряет 0.02% при 1.1421, обращаясь к немедленной поддержке на 1.1367 (10-дневная sma), а затем 1.1311 (низкий Jul.5) и, наконец, 1.1269 (21-дневная sma). С другой стороны, прорыв 1,1444 (максимум 30 июня 2017 года) будет нацелен на 1,1466 (максимум 12 апреля 2016 года) на пути к 1,1616 (вершины 2016 года 3 мая).

Кроме того, ежедневный RSI (14) восстанавливается до 65, а линия MACD остается на бычьей территории, хотя и ближе к сигнальной линии.

Российский фондовый рынок начал пятничные торги снижением во главе с акциями МТС, Лукойла и Русгидро, которые уже не предоставляют покупателям на рынке право на дивиденды за прошлый год. Индекс ММВБ к 10.11 МСК упал на один процент от предыдущего закрытия до 1.903 пунктов. Индекс РТС за счет снижения рубля потерял больше - почти 2 процента, достигнув 992 пунктов. Накануне биржевые индикаторы закрылись в слабом плюсе.

Денежная база России в узком определении за неделю, закончившуюся 2 июня, снизилась на 1,7%, или 153 млрд руб., — до 8,97 трлн руб., следует из сообщения ЦБ.

Денежная база в узком определении содержит в себе выпущенные в обращение Банком России наличные деньги с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.

На момент написания пара отступала на 0,36% до 1,2923, обращаясь к следующей поддержке на 1,2890 (низкий Jul4), при поддержке 1,8787 (55-дневная sma) и, наконец, 1.2862 (38,2% от 1,2587-1,3032). С другой стороны, прорыв 1.3032 (высокий июнь 30) откроет дверь к 1.3051 (максимум 2017 мая 18 мая), а затем 1.3125 (максимум 22 сентября 2016 года).