ПАММ-счета PRIVATE FX
Еженедельный обзор ПАММ-счетов PrivateFX - AK-Fund (2940)
Уточняющий обзор (15.11.16)
На этой неделе появились ответы на многие вопросы связанные с рисками по данному счету:
1. Факт что в деньгах убыток -2k, а в % доход +32%, говорит о том что получен убыток на самых больших объемах. Возможно, что я не совсем прав и так судить некорректно, так как лотность серий одинаковая с октября, но факт остается, что за одну серию слита вся прибыль за 9 месяцев!!!!, то есть убыток попал на один из самых больших объемов за 9 мес.
2. Появились ответы на открытые вопросы прошлого обзора:
"...следовательно элемент мартина есть, но в продуманном виде. Все зависит от контроля рисков...."
"...Максимальная плавающая просадка зафиксирована 12%. Убытки даже на серию сделок не превышают 0,5%. Это уже говорит о том что инфа по среднему убытку призрачная. Значит все таки есть пересиживание..."
Пересиживание однозначно есть, убыток по последним сделкам составил в среднем 52 пункта (от 20 до 70 пунктов), итого убыток по 6 сделкам 310 пунктов, вдобавок к этому мартингейл и схема работы с переходом на 2, 4, 8 лот загрузки в последний месяц, до этого 9 месяцев серии были с гораздо меньшими загрузками выраженной в лотности, а не в %.
Допустимый риск мы увидели на уровне 22% и примерно на диапазоне до 70 пунктов. Для осени это очень маленький диапазон, т.к. начались безоткатные движения от 100 до 300 пунктов.
"....На данный момент КИ $127 тыс. КУ $1 тыс., т.е. инвестор не в выгодной ситуации. Убыток в 10% = $12-13 тыс. делает сразу счет убыточным. (на данный момент заработано $9,5 тыс)..."
Реализовался негативный сценарий и весь убыток повис на плечах инвесторов.
"....Прогнозный убыток может быть от 10%, но для полного утверждения нужно видеть сами сделки и работу при убытках....Если риски по большим убыткам подтвердятся то ПФ сразу упадет до 1 и ниже, если нет. то достойный прибыльный счет...."
Риски по большим убыткам подтвердились, средний зафиксированный убыток был небольшим по причине везения и флета на рынках. Сейчас уже можно утверждать о явном использовании классического мартингейла с коэф. 2 (это очень агрессивно), рисках при негативном сценарии до 25% на серию, при этом диапазон безоткатного тренда более 70 пунктов против позиции (что на осенней волотильности возможно почти каждый день)
Также надо отметить что в деньгах ПФ упал ниже 1 (счет убыточный), а в пунктах еще прибыльный и выше 1, то есть пока убыток в деньгах в большей степени за счет увеличения лотности самих серий и попадание в крупный убыток.
Вывод: на повышенной волотильности счет очень опасный и скорее всего будет убыточный.