Истекающие ключевые опционы (экспирация опционов)

Валютные опционы, истекающие сегодня

22 Ноября 2017

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

EUR/USD: $1.1500-02(E1.2 млрд), $1.1650(E600 млн), $1.1700(E688 млн), $1.1750(E971 млн), $1.1775(E357 млн), $1.1800-05(E1.12 млрд), $1.1825-30(E1.18 млрд), $1.1845(E382 млн), $1.1900(E1.57 млрд)

GBP/USD: $1.2900(Gbp492 млн), $1.3250(Gbp279 млн)

USD/JPY: Y112.00($1.4 млрд), Y112.70-80($585 млн), Y113.00($680 млн), Y113.15($309 млн)

AUD/USD: $0.7600(A$555 млн), $0.7730-40(A$1.2 млрд), $0.8080(A$1.53 млрд)

USD/CAD: C$1.2545-50($996 млн), C$1.2780($980 млн)
EUR/GBP: Gbp0.8900(E387 млн)
EUR/JPY: Y130.25(E400 млн)

Валютные опционы, истекающие сегодня

30 Ноября 2017


По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: $1.1660(E415 млн), $1.1666-75(E1.14 млрд), $1.1700(E2.47 млрд), $1.1730(E1.01 млрд), $1.1750(E387 млн), $1.1770(E372 млн), $1.1838-45(E2.79 млрд), $1.1900-05(E585 млн), $1.2000(E858 млн)

- USD/JPY: Y111.00($987 млн), Y111.75($550 млн), Y112.00-05($429 млн), Y112.15-20($601 млн), Y112.65($385 млн)

- USD/CHF: Chf1.0100($481 млн)

- AUD/USD: $0.7500(A$245 млн), $0.7590-0.7600(A$343 млн)

- NZD/USD: $0.6750(N$265 млн), $0.6942-50($305 млн), $0.7080(N$226 млн)

- USD/CAD: C$1.2800($836 млн), C$1.2850($1.38 млрд)

- EUR/GBP: Gbp0.8675(E300 млн), Gbp0.8770(E251 млн), Gbp0.8900(E225 млн)

- AUD/JPY: Y84.48-50(A$290 млн)

- USD/CNY: Cny6.6000($1.08 млрд), Cny6.6700($776 млн)



PS- отметил объемы которые могут совпасть и движением цен и возможно наметиться волотильность данных пар.

Валютные опционы, истекающие сегодня

4 Декабря 2017

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: $1.1800(E426 млн), $1.1900(E460 млн), $1.2000(E1.01 млрд)
- USD/JPY: Y111.90-00($999 млн), Y112.50-55($914 млн), Y113.25($710 млн), Y114.00-10($893 млн)
- AUD/USD: $0.7500(A$291 млн), $0.7750(A$335 млн)
- NZD/USD: $0.6920(N$371 млн)
- USD/CAD: C$1.2810($290 млн)
- EUR/GBP: Gbp0.8789(E724 млн)
- AUD/JPY: Y84.06(A$260 млн), Y85.75(A$257 млн)
- AUD/NZD: N$1.1100(A$847 млн)

Валютные опционы, истекающие сегодня

5 Декабря 2017



По данным DTCC, сегодня состоится экспирация следующих валютных опционов:

- EUR/USD: $1.1640(E321 млн), $1.1660-65(E508 млн), $1.1900(E543 млн), $1.1928-30(E733 млн)

- GBP/USD: $1.3350(Gbp747 млн)

- USD/JPY: Y112.00($1.17 млрд), Y113.00($816 млн), Y114.00($882 млн), Y114.15($650 млн), Y115.00($716 млн), Y116.00($1.18 млрд)

- AUD/USD: $0.7600(A$787 млн), $0.7645(A$621 млн), $0.7800(A$278 млн)

- NZD/USD: $0.6825(N$349 млн), $0.6900(N$300 млн)

- USD/CAD: C$1.2338($300 млн), C$1.2725-30($573 млн), C$1.2740($250 млн), C$1.2765-75($741 млн), C$1.2790-95($290 млн)

- USD/CNY: Cny6.5575($400 млн), Cny6.6000($665 млн)

Валютные опционы, истекающие сегодня

6 Декабря 2017


По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: $1.1624-25(E544 млн), $1.1740-45(E510 млн), $1.1795-1.1800(E760 млн), $1.1825(E702 млн), $1.1900(E428 млн), $1.1930(E402 млн)
- GBP/USD: $1.3500(Gbp316 млн)
- USD/JPY: Y111.00($452 млн), Y111.75-80($1.12 млрд), Y112.00($598 млн), Y112.25-30($633 млн), Y112.75($916 млн)
- USD/CHF: Chf0.9805($218 млн)
- EUR/GBP: Gbp0.9000(E386 млн)
- AUD/NZD: N$1.0950(A$365 млн), N$1.1050(A$400 млн), N$1.1085(A$517 млн)
- USD/CNY: Cny6.5960($675 млн), Cny6.6010($838 млн)

Валютные опционы, истекающие сегодня


7 Декабря 2017



По данным DTCC, сегодня состоится экспирация следующих валютных опционов:

- EUR/USD: $1.1600/01(E679 млн), $1.1750(E975 млн), $1.1800(E1.09 млрд), $1.1865-75(E949 млн), $1.1900(E551 млн), $1.1950(E529 млн), $1.2000(E609 млн)

- USD/JPY: Y110.00($349 млн), Y112.00($471 млн), Y112.20($394 млн), Y114.60($590 млн)

- AUD/USD: $0.7500(A$464 млн), $0.7650-55(A$755 млн)

- NZD/USD: $0.7100(N$397 млн)

- USD/CNY: Dec7 Cny6.5000($1.73 млрд), Cny6.6000($1.79 млрд), Cny6.7000($800 млн)

Валютные опционы, истекающие сегодня

12 Декабря 2017


По данным DTCC, сегодня состоится экспирация следующих валютных опционов:

EURUSD: 1.1700 (EUR 245 млн) 1.1750 (195 млн) 1.1820-30 (610 млн) 1.1850-60 (1.0 млрд)1.1900 (1.2 млрд)
USDJPY: 113.00 (USD 147 млн) 113.15-20 (370 млн) 113.25-30 (255 млн) 113.45-50 (380 млн) 113.60 (180 млн) 114.15-20 (320 млн)
GBPUSD: 1.3350 (GBP 430 млн)
USDCHF: 0.9900 (USD 250 млн)
USDCAD: 1.2775-80 (USD 210 млн)

Валютные опционы, истекающие сегодня

13 Декабря 2017



По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

• EUR/USD: 1.1650 (EUR 531 млн), 1.1675 (707 млн), 1.1700 (1.4 млрд), 1.1750 (990 млн), 1.1800-05 (1.1 млрд), 1.1825-30 (834 млн), 1.1845-50 (950 млн), 1.1870-75 (692 млн), 1.1890-00 (1.4 млрд)

• USD/JPY: 111.00 (USD 915 млн), 112.00-12 (842 млн), 112.40-50 (1.7 млрд), 112.68-70 (421 млн), 113.00-05 (615 млн), 113.30 (270 млн), 113.45-50 (1.7 млрд), 114.00 (965 млн), 115.00 (1.4 млрд), 115.50 (520 млн)

• GBP/USD: 1.3300 (GBP 141 млн), 1.3350 (240 млн), 1.3400 (216 млн)
• USD/CHF: 0.9900 (USD 120 млн), 1.0000 (256 млн)
• USD/CAD: 1.2680-85 (USD 621 млн), 1.2810 (155 млн), 1.2860-61 (150 млн)
• AUD/USD: 0.7530 (AUD 211 млн), 0.7600 (153 млн)
• EUR/GBP: 0.8675 (EUR 420 млн), 0.8775 (1.3 млрд), 0.8805-07 (580 млн)

Сегодня – день FOMC, поэтому мы и наблюдаем такое количество крупных опционов.

Валютные опционы, истекающие сегодня

18 Декабря 2017



По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

• EUR/USD: 1.1700 (EUR 316 млн), 1.1740-45 (221 млн), 1.1790-00 (616 млн), 1.1850-60 (423 млн), 1.1875 (211 млн), 1.1900 (503 млн)

• USD/JPY: 112.00 (USD 902 млн), 112.25-30 (1.7 млрд), 112.50 (486 млн), 112.65-75 (715 млн), 113.00 (466 млн), 113.35-40 (300 млн)

• GBP/USD: 1.3350 (GBP 2.2 млрд), 1.3380 (507 млн)
• USD/CHF: 0.9965 (USD 360 млн)
• AUD/USD: 0.7530 (AUD 638 млн), 0.7590 (242 млн), 0.7620 (365 млн), 0.7650 (417 млн), 0.7700 (AUD 566 млн)

• NZD/USD: 0.7165 (NZD 240 млн)
• USD/CAD: 1.2800 (USD 241 млн), 1.2900 (545 млн)
• EUR/GBP: 0.8775 (EUR 775 млн)
• AUD/NZD: 1.0865 (AUD 202 млн), 1.0950 (321 млн)

Валютные опционы, истекающие сегодня

29 Декабря 2017



По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: 1.2000 (878 млн).

С учетом сегодняшнего роста, может и дальше рост произойти в это время.

Валютные опционы, истекающие сегодня

19 Февраля 2018




По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:
•EURUSD: 1.2200 (EUR 1.2 млрд)
•AUDUSD: 0.7920 (AUD 210 млн) 0.8000 (550 млн)
•NZDUSD: 0.7200 (NZD 300 млн)

А каким образом это можно сделать?
Вот например вчера опционные уровни 1,22 евро, 0,80 ауди и 0,72 киви остались довольно далеко от текущих котировок, и не то чтобы цена к ним сильно тянулась.

Я не оспариваю, что данные об экспирации опционов могут быть полезны, но хотелось бы понять, какая конкретно с них польза.

Примерно так я это понимаю что если опцион на момент того как он истечет или закончиться или закроется, будет рядом с ценой на рынке то это может сдвинуть цену на этом событии или повлиять на движение. Могу ошибаться конечно, но тут если есть мнение говорите буду знать))

Валютные опционы, истекающие сегодня

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:
•EURUSD: 1.2150 (EUR 1.2 млрд) 1.2200 (2 млрд) 1.2300 (1.25 млрд ) 1.2350 (1 млрд )
•USDJPY: 106.50 (USD 620 млн) 107.50-60 (1.4 млрд) 107.75 (530 млн)
•GBPUSD: 1.3840 (GBP 330 млн) 1.3920 (GBP 530 млн)
•USDCAD: 1.2730 (USD 250 млн) 1.2800 (250 млн)
•AUDUSD: 0.7800 (AUD 565 млн) 0.7825 (500 млн)

отметил неплохие объемы по eur/usd как раз там бродим сегодня

Валютные опционы, истекающие сегодня

8 Марта 2018


По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 18.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:
•EURUSD: 1.2150 (EUR 1.25 млрд) 1.2200 (520 млн) 1.2250 (550 млн) 1.2300 (1.55 млрд) 1.2350 (700 млн)
•USDJPY: 106.00 (USD 1.1 млрд) 107.20 (420 млн) 108.00 (1.3 млрд)
•GBPUSD: 1.3910-20 (540 млн) 1.4000 (250 млн)
•EURGBP: 0.8920 (EUR 310 млн) 0.8970 (200 млн)
•AUDUSD: 0.7720 (AUD 840 млн) 0.7800 (350 млн) 0.7825 (680 млн)
•USDCAD: 1.2820 (USD 810 млн) 1.3000 (210 млн)

Отметил йену ибо по ней ордера отрытые есть, так что мой интерес. Но и по остальным парам есть на что посмотреть.

Валютные опционы, истекающие сегодня

3 Апреля 2018



По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:
•EURUSD: 1.2175 (EUR 660 млн) 1.2375 (510 млн) 1.2400-10 (1.45 млрд)
•USDJPY: 106.00 (400 млн)
•AUDUSD: 0.7680 (AUD 1.1 млрд)
•NZDUSD: 0.7250 (NZD 500 млн) 0.7275 (260 млн) 0.7285 (330 млн)

Валютные опционы, истекающие сегодня

6 Июня 2018

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: 1.1600 (EUR 1.1млрд), 1.1650 (1.6млрд), 1.1760 (542млн), 1.1800 (1.8млрд), 1.1825 (1.4млрд).

- USD/JPY: 108.85 (USD 432млн), 109.00 (1.5млрд), 109.70 (520млн), 110.00 (502млн), 110.50 (361млн).

- GBP/USD: 1.3425 (GBP 304млн).

- NZD/USD: 0.7000 (NZD 271млн).

Валютные опционы, истекающие сегодня

16 Июля 2018

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

EUR/USD, в евро
•1.1600 696 млн
•1.1670 646 млн
•1.1675 618 млн
•1.1700 728 млн

USD/JPY
•111.00 USD 551 млн

GBP/USD
•1.3325 GBP 247 млн
•1.3335 300 млн

USD/CAD
•1.3000 USD 568 млн

EUR/GBP, в евро
•0.8800 1.2 млрд

Валютные опционы, истекающие сегодня

18 Июля 2018

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

- EUR/USD: в евро
•1.1500 609 млн
•1.1610 780 млн
•1.1625 918 млн
•1.1630 563 млн

- GBP/USD: в фунтах
•1.3100 201 млн
•1.3260 326 млн

- USD/JPY: в долларах
•112.00 1.1 млрд

- AUD/USD: в австралийских долларах
•0.7400 989 млн

Валютные опционы, истекающие сегодня

30 Июля 2018

По данным DTCC, сегодня в Нью-Йорке в 17.00 мск. произойдет экспирация следующих опционов:

EUR/USD
•1.1600 574 млн
•1.1700 576 млн

GBP/USD
•1.3100 382 млн
•1.3160 258 млн
•1.3200 305 млн

USD/JPY
•110.00 654 млн
•111.00 1.0 млрд