Зарабатываем 10% еженедельно на опционах GLD

Да, совершенно верно. Спасибо, поправлю.
Мы торгуем гэп. Вообще, работы для опционов на рынке очень много.

SPY, AAPL, QQQ, TSLA, VXX для всех можно строить похожие стратегии. Но каждого есть особенности. Сейчас могут начаться гэпы ны QQQ, VXX, SPY... и прочих активах, связанных с фьючерсами и индексами. На AAPL лучше "ходить" на трех "ногах" внутри дня.

добавлено через 25 минут
За неделю цель по прибыли достигнута (+13%), но удовлетворения от работы нет. Три дня от 2 сентября до 5 сентября выявили самое уязвимое место данной стратегии: цена на акцию не меняется или меняется недостаточно интенсивно и купленные опционы дешевеют. В этих условиях требуется менять тактику и принципы работы.
Как известно, ошибки учат лучше, чем успех. Если бы я хотел показать максимальный риск по данной стратегии, то лучшего примера привести трудно.
Это очень важно: понять и оценить основной риск.

Новостной фон (решение ЕЦБ, выход статистики по занятости) обещал значительные движения цены GLD, но этого не случилось. Причина, почему этого не произошло, не имеет значения: рынок всегда прав. Для трейдера важны только факты. Потому что рынок непредсказуем, а задача трейдера использовать непредсказуемость и в условиях этой непредсказуемости взять то, чего он у рынка взять намерен. Рынок безжалостен и неумолим, он не принимает никаких объяснений. Поэтому тому, кто хочет иметь прибыль на рынке, следует действовать так же безжалостно по отношению к своим заблуждениями и ошибкам.

Если трейдер намерен торговать ценовой разрыв (гэп), то именно это он и должен делать. Остальные рассуждения и доводы следует отрезать так, как действует хороший хирург, вырезая то, что мешает организму быть здоровым. Самое простое – эту убедить себя в том, что нужно подождать. Это свойственно человеческой психологии: надеяться на лучшее. Но опционы – это инструмент, в котором мы торгуем время. Время – это деньги, потеря времени - главный риск, включенный в нашу работу. Время дает нам прибыль и забирает ее у нас.
Поэтому контролируя время, мы предпринимаем попытки контролировать денежный поток и инвестиционный риск.

На рынке нет места трем вещам: вере, надежде и любви. Нельзя верить, что рынок даст прибыль легко; нельзя надеяться, что цена пойдет в нужную сторону; нельзя любить и не любить акции. Что выгодно, то и хорошо - такова мораль рынка. Деньги и эти три психологические вещи несовместимы.

На рынке есть расчет и предположение. И все имеет свою цену. За расчет и предположение всегда нужно платить деньги. Важно заплатить за них меньше, чем получить в результате своих действий. Банально, но успешная работа на фондовом рынке всегда сводится именно к одной простейшей аксиоме: купить дешевле, чем продать. Можно сперва купить дешевле, а потом продать дороже, можно сперва продать дороже, а потом купить дешевле: последовательность этих действий не важна, важно условие – цена покупки статистически должна быть ниже цены продажи.

И так, формулируем задачу: торгуем гэп, обрезаем убытки, если гэпа нет, фиксируем прибыль, если она образовалась, и на этом зарабатываем минимально 10% еженедельно.

Для этого требуется.

Капитал минимальный для работы по данному методу $2000. Размер счета ниже Day Trading Rules потребует отдельной тактики работы. Но это решаемо. Об этом я напишу специальный материал, посвященный этому требованию FINRA.
Готовность действовать беспрекословно сообразно выбранному алгоритму: открывать позицию в расчете на гэп и, если гэпа нет, безжалостно ее закрывать, не терять время, уговаривая себя, что завтра цена таки двинется куда-то. Позиция закрывается в первые часы торгов каждый день.

Почему не стоит оставлять позицию на весь день.

Если движения цены нет и цена дрейфует в течение сессии медленно вверх или медленно вниз, или медленно вверх и вниз, рисуя «пилу», то это всегда приводит к двум одновременным процессам, которые никак не идут на пользу открытой "длинной" комбинации:
• взаимно растут в цене коллы или путы и уменьшаются путы или коллы;
• происходит одновременное удешевление и путов, и коллов за счет разрушения временной стоимости и отсутствия движения цены БА.

Позиция всегда открывается на ближних страйках опционов ATM. Я буду сообщать о своих действиях, но если по каким-то причинам не успеваю сообщить сразу, то ясно, что я действую по сформулированному выше правилу: закрывать, если нет гэпа.

Внутри сессии комбинация в расчете на следующий гэп вновь открывается уже на новых ценах опционов ближних страйках ATM. Это в любом случае статистически выгоднее, чем держать убытки и ждать прибыли. Чтобы прибыль появилась внутри сессии, движение должно быть достаточно большим, а такие движения чаще всего происходят до или в начале сессии, за исключением тех дней, когда публикуется решение ФРС или протоколы ФРС. Непредсказуемые вещи мы не предсказываем, к гадалкам не ходим ,

Если какие-то соображения возникнут, я еще допишу по ходу жизни.

Speculant, пара вопросов:
1. зачем Вы здесь это все рассказываете? Вам какой интерес? EmilAlex в соседней теме про стоки стал торговать рекомендацией и своими инструментами, вы собираетесь открыть грааль как безубыточно выходить при отсутствии волатильности?
2. Вы все-таки закрываете гэп утром или иногда оставляете позицию?

1. Рассказываю, чтобы люди зарабатывали деньги. Мне интересно.
С EmilAlex' ом я уже общаюсь

2. В первой половине до 20 мск. Оставляю иногда. Сейчас меняю тактику. Оставлять не буду.

добавлено через 11 минут
У каждого брокера есть свои преимущества и свои недостатки. optionsXpress имеет ряд существенных премуществ для меня и не имеет многих недостатков. 15 долларов - это только до 10 опционов. 10 опционов 14.95 или 12.95 для активных трейдеров. А так 1.5 за контракт для обычных трейдеров и 1.25 Нормально. Но есть мощные инструменты для анализа. Я не рекаламирую. Многие вещи всплывают совершенно неожиданно в процессе работы.

Я так и не понял, через кого торгует БКС, что у них такие низкие комиссии.

закрытие позиции писал уже.

Да, ситуация была необычная Цена двинется - это очевидно.

добавлено через 13 минут
Я буду рад, если другие авторы присоединятся и станут расширять тему на примере других активов

Закрыто:


Комбинация закрыта за 0.37+0.99 = 1.36 (+1.4%)

Советую фиксировать. Очень возможен разворот цены на рост.

не подскажите что почитать о опционах для общего понятия?

Закрыл по 1.60, -$16
В безубыток вобщем. Повезло что взял опционы с экспирацией следующей пятницей.

А комиссия учтена ? У Вашего брокера вроде 1.25$/контракт...

Да, комиссия 1.25. Данные всюду приведены без учета комиссии.

Новая комбинация:


Цена комбинации 0.65+0.69 = 1.34
Следует отметить, что волатильность выросла: комбинация, купленная в пятницу была по такой же цене, а прошло три дня. Рынок ждет движения цен на золото, вероятно.

Было бы интересно проверить вашу стратегию на демосчете. Кто то из брокеров предоставляет такую возможность?

конечно... забейте в поисковик и выбирайте...экспрессопцион,финам и т.д.

Прошел регистрацию в optionsxpress Практически все пункты регистрации заполнял наугад. Присоединяюсь к просьбе:

В торговом терминале так же ничего не разобрать. Был бы благодарен за краткую инструкцию по его использованию

Я не могу заниматься тут рекламой своего брокера. Пишите ЛС.

Написал автору в ЛС. Надеюсь во всем разобраться с его помощью

Прошу прощения, что не сообщил о закрытии комбинации.
Sell GLD Sep Wk2 Call 121 # 0.42 & Put 120.50 # 0.97 = 1.39 (+3.4%)

Комбинация на завтра по ценам Колл 121 # 0.58 + Пут 120.5 # 0.58 = 1.16

Открыл позицию
С121 - 0.52
P120.5 - 0.66

Speculant, хочу задать вопрос по системе: всё-таки в чём система ?
Покупаем стрэнгл перед закрытием торгов и продаём на следующий день до обеда ?
1) Для точки входа никакого более анализа (кроме стрелки часов) не используем ? Не смотрим волатильность, вспомогательные техиндикаторы (ATR например), какие новости завтра выйдут ?
2) Как выходим ? Чуть прибыль - сразу бежать ? Или на чуйке "во ща точно двинется" ?
Просто пока непонятно лично мне ничего, та же игра в угадайку, только угадываем другой параметр )

ДА!
Сегодня золото может сильно двинуться вверх. Сейчас прибыль по путам.

Позиция закрыта:
121С - 0.32
120.5P - 0.92
Итого: (0,92+0,32) - (0,52+0,66) = 0,06
Прибыль: 0,06/1,18 =5%