Re: Советы по составлению ПАММ-портфеля
Давайте реанимируем ветку и поделимся опытом, кто на что обращает внимание при формировании портфеля?
Цитата:
Сообщение от muzprofi
Dreammer, ну когда и где вы расскажете уже вашу стратегию беспроигрышную? В какой-то теме заикнулись об этом и всё, народ же ждёт .
|
Полностью согласен!!!
добавлено через 1 минуту
1. Строю корреляционную матрицу для всех активов, которые наблюдаю.
2. Делаю отсев (корреляция не более +40%)
3. Строю ковариационную матрицу
4. Распределяю счета на 3 группы (малорисковые, консервативные и доходные)
5. нахожу дисперсию каждой группы и МА. С помощью поиска решений делаю отбор.
6. В итоге получаю портфель, состоящий из 3 групп счетов, для него нахожу дисперсию, МА, СКО. Ну и обязательное условие (МА >=СКо мин в 1.8 раз).
Вот мой пример, давайте обсуждать!!!