Как постоянно проигрывать на Форекс

Также я буду брать какой либо вредный прогноз совет или рассылку или еще что-либо и тестировть на демо. Если он окажется настолько эффективным чтобы с помощью его сливать и только. То с помощью теста на демо совершать прямо-противоположную сделку на реале, но для этого мне конечно не помешает партнер, кот будет совершать эти противосделки для начало на дэмо, а если получится и на реале то есть в онлайн режиме я на этом форуме в теме "стратегия для неудачников форекса а он в оff, хотя на много эффективней, что также в той теме.

добавлено через 6 часов 0 минут
Итак испробовал очередную стратегию своей торговли неудачника торговал исключительно по японским свечам из 4 сделок одна оказалась удачной. Что не особо но тем не менее. Надо еще потестировать. Вобщем хотел бы потестировать в паре с кем-нибудь, выше написано каким образом. Кто желает пишите в личку. Или тут. Возьмем пару и прогонем на демо.

Можем методика и нечего, но исполнение этого опасное. Я Вам предлагаю не полениться, а запрограмировать выпадение 0 и 1 с вероятностью 50% на 50%, сделать от 10 млн бросков и выше, а после найти самую длинную серию, она как правило будет от 35 до 50. Так вот, если попадёте на положительную серию для себя, то даже на случайном процессе Вы сможете заработать, как никак 35 прибыльных сделок. Уже можно называть себя гуру, выкладывать на форуме информацию. А причина проста - везение!
Вообщем информация для размышления.

ВDP не желаете тестануть стратегию на демо-счетах со мной в паре обменяемся icq оговорим условия и сообща в онлайне отпишимся в теме "стратегия неудачника в торговле на рынке Форекс." далее увидим что из этого выйдет.

Мне кажется вы путаете две разные вещи. Прибыльность-убыточность сделки !== прибыльность-убыточность стратегии. Вы здесь просили дурных советов, которые есть всего-лишь перевернутые факторы (необходимые условия) хорошей стратегии, при чем, кто как видит ее... т. е. в основном сообщались наиболее грубые ошибки.
Так, вот во-первых, если перевернуть необходимые условия, то они не станут необходимыми условиями для противополжного результата... если так грубо попытаться на язык математики перевести то, что я хочу сказать:
!SUM(A) !== SUM(!A)
где А - одно, отдельно взятое условие, а SUM - в данном случае не арифметическая операция сложения, а некая логическая операция "использования", "принятия во внимание".
Потом, во-вторых, есть еще масса тонкостей, которые каждый видит по своему и они являются составляющими ИХ стратегий, противоположных советов на эту тему вам никто не давал и давать не будет, потому что это сугубо индивидуальное.
Вам никто не скажет: "чтобы слить надо открывать сделки вверх, когда индикатор такой-то показывает такие-то и такие-то сигналы, а такая-то и такая-то линия пересекаются, а вниз при противоположных условиях".
Поэтому перевернуть убыточную стратегию в безубыточную не получится, точнее очень маловероятно, что получится. Строя метафорическую модель, могу выразить это так. Представим, что пространство всех возможных стратегий - это сфера. Совокупность факторов, создающих стратегию выстраивает некую линию от центра к поверхности - радиус. Допустим на этой сфере есть точка (или несколько), которые соотвествуют прибыльным стратегиям, все остальные положения радиуса - не прибыльные. Операция разворачивания стратегии приводит к развороту радиуса на положение, противоположное текущему. Теперь если взять любую точку наугад в качестве неприбыльной стратегии и развернуть ее на противоположную, то какова вероятность попадания в те немногочисленные точки прибыльных стратегий? Очень низкая.
Теперь вернемся к тому, с чего я начинал. успешность 1 сделки !== успешность стратегии. Тут действительно не так все просто. Если бы человек могу с вероятностью 95% сливать каждую конкретную сделку, то он бы с таким же успехом мог бы и получать прибыль (за исключением одного случая, ниже описанного). Но речь ведь не шла о плохих советах, как слить 1 сделку, речь шла о плохих советах, как слить депозит за счет целой системы ошибочных действий. На самом деле слить депозит 1 сделкой - это задача тоже не из простых. Т. е. нужно делать точно теже действия, что и для успешной сделки: анализировать рынок и делать прогнозы.

Теперь случай-исключение. 100% способ слить 1 сделку. Закрыть ее сразу после открытия. Размер спреда будет потерян. Но увы, обернуть эту операцию не получится, антиспред ДЦ еще не придумали

отлично вы начинаете понимать что я имел ввиду создавая эту тему. Я не буду говорить о других, я раскажу о себе. Вобщем дело вот в чем мне кажется что мне невезет. И это очень явно прослеживается, я могу даже сказать что если мне будут давать четкие инструкции опытные трейдеры то я не знаю каким образом но я все равно буду в убытке и солью депо. Вы же видели как я одной сделкой слил 10000 за 4 сделки но я не закрывал сразу а через час. Так вот все вы наверно согласитесь с тем что есть удача и неудача и есть два действия покупка и продажа. Так вот если мы знаем человека которому что бы он не делал но все равно он при установке того же самого ордер его сделка, на данном отрезке времени будет убыточной то надо не мешать ему в этом а проследить и установить наоборот. Допустим тот невезучии выставляет ордера в течении дня мы делаем синхронные ордера обратно противоположные из 10 его ставок, возьмем определенную пару например GBP/USD то 9 или пусть даже 8 в убытке то есть он должен в любом случае быть в убытке тогда тот кто ставил прямо противоположно должен быть в любом случае в прибыли. Но тот на демо, а другой на реале. А вредные прогнозы только помогут чаще делать тому невезучему убыточные ставки. И это я проверил на одном невезунчике а если их будет несколько понимаете о чем я. Но эта теория в сыром виде. Потому как обладать патологичесским невезением не каждому дано вобщем надо тестировать ее не раз. И выявлять недочеты.

Понимаю, но думаю, что это бред, извините за прямолинейность.
Во-первых, наше невезение сидит у нас в голове. Оно будет сопровождать нас и даже усиливаться до тех пор, пока мы будем потакать ему, говоря: "я не везучий". Попробуйте изменить свою психологию, и даже вопреки неудачам, говорить: "я везучий", "мне везет", "мне повезет"... Вот увидите, что через определенное время, ваше невезение перестанет быть таким уж всеобъемлющим, а потом и вовсе испарится. Каждый человек кузнец своего счастья.
Во-вторых, две противоположные сделки - это еще не есть два противоположных результата. Кроме оси цен на графике, есть еще ось времени... Можно открыть две противоположные сделки и слить их обе в определенном промежутке времени, или же наоборот, с обоих снять прибыль. Важно не только где закрыть сделку, но и когда... я бы даже сказал, это особенно важно. Можно построить стратегию, открывая сделки наугад в любой момент и в любом направлении и это будет прибыльная стратегия, если правильно понимать когда их закрыть.

Я вас не могу понять а как такое возможно, чтобы две противоположные сделки в течении допустим часа могли принести как прибыль так и убыток. Можете в примерах.

добавлено через 9 минут
А все понял "спред" вы это имеете ввиду. То есть когда позиции находятся во флете, так? Но это незначительная прибыль или убыток.

Я имею в виду, то, что сделка не есть три последоватлельно идущих события: "открытие", "движение цены в одном направлении" и "закрытие". Между открытием и закрытием цена нередко многократно пересекает один и тот же уровень. И можно закрыть 5 пунктов прибыли в одной сделке, потом цена развернется и закрыть еще 50 с другой. А можно наоборот, с перепугу закрыть -5 пунктов первой, а потом, когда вторая пойдет в минус, начать думать "вот я поспешил первую закрыть, а цена вернулась, теперь не стану закрывать и буду ждать, пока цена вернется" в итоге закрыть еще -50.
Естественно, я все эти ситуации утрирую. Но просто хочу, чтобы вы поняли суть. Что стратегия - это не одна сделка, открыл, подождал, закрыл. Стратегия - это комплекс правил, по принятию решений. Когда открывать сделку, в каком направлении, каким лотом, какие уровни s/l и t/p выставить, что делать через время, закрыть ли сделку вручную, добавить ли другую и т. д.
Этот комплекс правил - это очень сложная система, достаточно одно правило поменять на противоположное и стратегия перестанет работать. Это как кубик Рубика, когда надо не одну грань собрать, а сразу несколько.

Когда то я тоже задумывлся об этом. Почему 95% сливают и так стабильно. И если понять фишку слива и сделать это наооборот...вот это и есть грааль. Смысл в этом есть....и в теории вероятности. Только вы свои 10.000руб. слили собственно нарушив эту вероятность, раз слили их за четыре сделки. Я всегда буду уверен в том что депо на самом деле слить тоже трудно, если использовать открытия сделки даже на удачу.
Лично проводил некоторые эксперементы.
Так вот можите подбросить монетку 100раз и так 12 серий (12 месяцев типо) и увидете что результат идет примерно 50 на 50.(45-55 или 55-45 диапазоны разброса у меня получались)

Откройте по этому типу ..100 сделок за месяц с вашим прогнозом рынка (с теми знаниями которые есть, или собственно даже "от балды").

Раз мы имеем такие результаты примерно 50 на 50 ..и это математика-теория вероятности, а значит это уже определенные знания, а не догадки ..то остается понять что нужно сделать "в управлении капиталом"
чтоб ваш депо хотябы не сливался, понять из-зи чего он математически будет сливаться и на каких фазах рынка уровнять вероятность прироста прибыли. Это пусть ..додумывает уже каждый сам если будет ему интересно.
А если вы еще и можете прогнозировать по ТА и ФА то вы еще увеличиваете свои шансы иметь больше прибыльных сделок. Поэтому важно постоянно совершенствовать знания по ТА И ФА...это как для боксера, постоянно тренироваться чтоб быть на "сотых секунды" быстрее и уже иметь большое преимущество.

Примерно так и ради этого и был создан пост чтобы поссмотреть на ситуацию глазами других. Скажите но если в случаи подкидывания монеты у человека выпадает не 50 на 50 а 70 на 30 или еще лучше 80 на 20 или идеально 90 на 10 то это возможно использовать. Я попробую провести этот эксперимент и отписать тут результат. Ответте пжлста.

добавлено через 4 минуты
Я думаю Вы смотрели фильм "Невезучие" там было 12 или более стульев на одном из кот. была сломана ножка и этот самый невезучий человек выбрал именно этот стул. Вот я имею ввиду этот метод.

добавлено через 13 минут
А что касается Форекса то возможно ли такие long ставки например 1,3 5 день без стопов. Я именно их имею ввиду.

Что-то я вопроса не увидел. Имеется ввиду другие цифры в опыте вероятности? ...типо 90 и 10 из ста? Хе ...в том то и фокус --такое не получится, поэтому и возник такой раздел математики- эмпирические вероятности.
А знания дают психологическую уверенность, это было одно из "лекарств" которое вылечивало мою боязнь "стоп-убытков--жалко деньги терять, а вдруг развернется цена?) Важнее понимать это--а вдруг...это годовой разворот тренда, и цена уже не вернется чтоб гасить убыток просадки....вот тогда уже действительно жалко будет.

Только имея знания ...мы можем торговать комфортно и не испытывать псих.груз из-за просадок, стоп-лоссов, потомочто в итоге мы просто уверены-- что это только временная неудача и каждая неудача ..лишь приблежает нас к прибыльной сделке по тому же мат.закону.

Нужно только понять как применить эту математику к торговле с ее особенностью воздействовать на наш торг.
Ведь брокер тоже не глупец и уже зная вероятность математики в игре создал для нас- торговцев, в условиях торгов уже отрицательную вероятнось исхода наших торгов-тоесть слив.

Например спред, комиссия.
Подумайте над управ.капиталом....очень занятная гимнастика для мозгов

То есть я так понимаю Вы уверенны в том что везение или невезение опустим пока все остальное у всех людей 50 на 50 и другого быть не может. Но тогда на рынке в среде опытных торговце вообще невозможно было б заработать.

добавлено через 2 минуты
Да и вообще много чего было невозможно. И все были б близнецами.

добавлено через 5 минут
И все таки я попробую доказать что везение или невезение удача или неудача существует в такой пропорции как 30 к 70 а может и 20 к 80.

добавлено через 11 минут
И люди тоже обладают сразу 2-мя но помните как в песни пелось "не везет мне в картах повезет в любви " если с этой точки зрения то да 50 на 50 а если взять только карты то...

В каком то смысле ..да. В любом нашим действии мы получим нужный нам результат или нет...50 на 50. Но это при идеальных условиях. А такие условия в торгах уже отсутствуют из-за спреда.

Вот анекдот.
У блондинки спросили какая вероятность что вы встеретите идущего динозавра на улице после экзамена? Ее ответ....50 на 50...или встречу или нет

А на самом деле она динозавра не встретит, потомучто он уже вымер милионы лет назад и появится уже на улице не сможет как аксиома.

В том то и дело..все близнецы --это не может быть. Ты или похож на своего брата (близнец) или нет (неблизнец) то есть 50 на 50...правильно понимайте закон

Это я говорю к тому что закон вероятности нужно подстраивать под условия своего "действия" (для трейдера-это торговля и ее условия),то есть "помочь" ему работать. И это может быть что-то тоже индивидуальное как и стратегии, но безусловно там есть тоже общепринятые правила.
Как говорится ищите инфу, анализируйте...свои мысли я не любитель выкладывать...ну вопервых..не хочу видеть кривые, стебные улыбки, поучения...да и труда на это моего много ушло, что для меня ценно.

Ваши попытки доказать что может быть вероятность 20 к 80 это не закон ..это попытки сделать его отклонения увеличив прибыльные сделки например своими знаниями.

Если вы разберетесь в таком понятии как Коэф. прогнозирования вы узнаеете что оччень сложно его иметь выше 40 % и когда вам говорят что я прогнозирую рынок на 80%...это неправильное понимания этим человеком... что такое прогноз в теории вероятности прибильных торгов и какие требования возлагает система управлением капиталом чтобы шла общая тенденция получение прибыли на торгах

Ок я вас понял, ваша точка зрения такова и вы знаете со свей призмы восприятия что вы правы. Но не может быть такого, чтобы было два одинаковых человека. В плане рынка скажу что там есть 2 направления прибыль и убыток и там как раз это и четко выражено как 50 на 50 то первые заработали вторые потеряли. Так вот если понять что в совокупности различных знаний прогнозов умений ты все же находишся в полосе неудач неизвестно по каким причинам, а причины могут быть разные (прогнозы не оправдались большинство советников ведь работает на слив, форс мажор электричество выключили, нет доступа с сервером и телефон отключили за неуплату, а ваш мобильный в ремонте) и такое происходит в пропорции 70 к 30 но это я грубо привел пример то почему бы такого человека или группу людей неиспользовать в торговле как один из индикаторов. Я имею ввиду что идеально похожих людеи нет даже близнечы отличаются отпечатками пальцев и жизнь у двойняшек тройняшек четверойняшек будет отличаться и только один будет успешней всех остальных а большинство будут отставать пускай не намного. Но мы отвлеклись я хочу упростить то есть. Пример пускай в теории пока: взять собрать людей которые на основании, только своих убеждений выставляют ордер. Но на 1 час например с одинаковым стопом и лимитом. И так в течении всей недели они в совокупности каждый день только проигрывают. Я понимаю что торговля это намного сложней но все же. Так вот другие которые, я так считаю менее неудачны, выставляют обратные ордера на тот же временной промежуток и вот... Хотя бы опробывать ведь никто насколько я знаю такое не пробовал. Но надо еще найти таких людей по крайней мере 1 из подопытных уже есть. Естественно на демо пока.

Такой эксперимент у нас уже кажется Aislier
проводил , слил всё

Vdoh-Vidoh Не бегите впереди паровоза. Наберите как можно больше материала о управлении капиталом, вероятности....а потом уже размышляйте...нет у вас покачто знаний чтоб анализировать именно по информации ...покачто догадки. Не все так просто как кажется... просто думая про 50 на 50

можете дать ссылку где его можно поссмотреть. В доказательство своих слов хочу продемонстрировать в скринах свою сегоднешнюю торговлю в течении 3 часов мною были установлены 5 ордеров по 5 парам депо 50000 убыток составил 17000 закрылись ставки за недостаточностью средств из 5-ти одна оказалась прибыльной и то на 10 пп остальные от -20 до -40пп и таких работ уйма попробую закинуть эти скрины в ту тему что в моей подписи если получится.

тема конечно интересная, вот незнаю у кого как но если пологатся просто на интуицию+поверхостный анализ рынка(беру только основное движение). Открываю два счёта дема и реал с одинаковой суммой на демо захожу изредка только чтобы открыть позицию просто по направлению тренда и поставить тейк профит пунктах на 50-80, без стопа. и чтоже я заметил что заходя на демо счёт либо через полдня или вообще на следующий день отрабатывает тейк профит, соответственно либо позиция пережила убыток либо почти сразу пошла в нужном мне направлении, и так почти всегда наверно в 80-85% случаев эксперимент продолжал больше месяца. в итоге общая прибыль, с учетом очень глубоких просиданий когда сам закрывал позицию по истечению нескольких дней, доходит до 70% в месяц...
а вот с реальным такого ясно дело никогда не получалось, тут срабатывает наверно главный фактор трейдера это нервы, чаще заходиш видиш как лот просаживается и начинаеш закрывать и разворачиватся или предпринимать еще какие либо действия соответственно депо очень быстро сливается... психологически правильно настроить себя это на мой взгляд половина успеха трейдера.

Не бывает 70 на 30... если бывает, то такому человеку надо найти хорошего целителя...

зачем целителя когда можно использовать эту пропорцию в своих целях