8 советов для создания своей торговой системы

Попробую сразу на 2 ответить.
Мне кажется, что если Вы будете совсем новичком, то помочь на этом этапе он мало сможет. Так как впереди Вас будет ждать реальный счёт: где Вас поджидают жадность и страх. Страх сильнее смотрите как происходят продажи.
Например сужу по себе. Вроде достаточно устойчивая психика к стрессам, плюс ещё книги прочитал когда на демо был и форумы читал, а когда перешёл на реальный счет то в течении 1-1,5 месяца очень мешали эмоции. Появляется на реале как бы ещё одно измерение, которое нужно учитывать. А если по простому, то вспомните как кататься на велосипеде научились, пока сам не попробуешь, то книги и советы мало что дадут.
И вот тут первая и большая ловушка для трейдера. Сколько Вам времени понадобиться зависит только от Вас, выходом пожалуй является выработка стратегического мышления, когда Вы способны думать долгосрочной серией сделок, а не одной. Как вариант для тренировки психики и наглядного показа, что такое положительное матожидание и прибыльная торговля можно использовать программу какого-нибудь казино и ставить виртуальные деньги там, где есть 2 исхода - например рулетка (чёт-нечет, красное-черное). В день рекомендую делать не менее 1000 ходов. Тщательно следим за депозитом, желательно график составлять для наглядности. И при этом всегда на каждом ходе помнить, что казино это мы со своей системой и чтобы не делал игрок, как бы он не выигрывал, на длительном растоянии - победа будет за нами.
Под пунктом 1, я не понимал смотреть как они торгуют. Так как чтобы понимать исходя из чего они открывают сделки и иметь такую систему как у них нужно думать как они, нужно иметь их знания и опыт. Торговая система трейдера - это его философия торговли, то как он понимает рынок. У опытных трейдеров нужно учиться тому как они воспринимают информацию и её анализируют. Так как Вам палюбому придется менять свою психику и мышление, а эта полученная информация придаст направление, а возможно даже и сэкономит время.

Искать такие вещи сродни поиску золота на присках и неизветно есчо, что больше обогатит.

Доброго всем время суток. Я считаю что дай новичку САМУЮ САМУЮ лучшую торговую систему он всеравно сольет. Так как только личный опыт когда это все прогнано через себя сотни раз обдуманно она (ТС) начинает работать.И потом для новичка и 20-30 пунктов в минус это уже тяжело пересиживать.Хорошо когл=да Дилинговый Центр как-то поддерживае есть аналитика Конкурсы на сайте чтоб новичек мог попробывать свои силы не рискуя крупными деньгами.

Согласен в принципе.
Поэтому выкладывал не торговую систему как таковую, а именно советы по созданию таковой. Считаю, что советы в каккой-то мере универсальны и могут пригодиться в любой ТС. Может быть не все, но от части.

Про стопы это точно...большинство новичков сливают депозиты из-за не поставленных стопов

Хорошая статья. Большое спасибо за советы.

не соглашусь.

хотя если вы говорите только про новичков, то может быть. Я торгую без стопов и у меня отлично получается.

Да, но всё таки мысленные стопы или какие-ещё всё таки присутствуют?

насчет стопов вопрос спорный...частенько их ДЦ сбивает...

Стопы нужны обязательно! Точно также, как и тормоза автомобилю...Только вот какие?
Всё зависит от трэйдера. Если это человек с сильной волей (достаточно сильной для того, чтобы следовать своей ТС) и достаточно подготовленный (чтобы не ставить стопы там, где его случайно собьёт какой-нибудь рыночный выхлоп), то можно ставить стопы "мысленно" или "на бумаге" (т.е. записывать или точно знать цену, при которой необходимо выходить из рынка). Если трэйдер ещё не вполне состоялся, то, конечно, лучше стопы ставить прямо в ордере. "Случайно" сработавший стоп - плата за науку (потом научится, как правильно стоп ставить), а если проморгал разворот, то этот стоп спасёт его депозит.

Если мне не изменяет память именно поэтому Вы стоите по евро в короткой позции от 1.38?
Стопы нужны, это факт. Кто их не использует рано или поздно все равно к этому придет.

Это спорный вопрос когда и кто сбивает стопы.

это точно.....есть, такое понятие на Forex "охота за стопами", это когда на тихом рынке начинается "возня" по нащупыванию стопов, причем как медвежих (на бычьем рынке), так и бычьих (на медвежьем)......к истинному движению рынка такая "возня" не имеет практически никакого отношения, хотя на тонком рынке это и может сподвигнуть более крупных участников со слабыми нервами к более решительным действиям.....

Именно так.
Вот это еще один аргумент почему надо торговать со стопами, двинуть действительно могут сильно.
Да и к тому же не каждый человек может постоянно находиться у монитора, надо же и отдыхать когда-то. А оставить сделки без стопов и уйти, по мне это как утюг оставить включенным и пойти на работу.

Давайте так..... опытные трейдеры, торгующие не в интраде, могут входить в рынок и без стопов....но потом тщательно оценив ситуацию, через некоторое время выставляют и стопы и тейки...... видимо от сюда и разночтения ...... а стопы нужны по любому (хоть ты и семи пядей во лбу трейдер или опыта немеряно)....

Интересная статья, есть дельные советы.
Ответил, что нашел, хотя сам на 100% пока не уверен ))

Уже больше пяти лет провожу Семинар-практикум "Разработка и создание собственной торговой стратегии" и на основании опыта проведения таких семинаров могу сказать, что разрабатывать торговую систему надо начинать с определения собственных целей и задач.

Предполагается, что до этого у вас уже имеются все знания по базовой теории торговли на финансовых рынках. Именно собственные цели и задачи в торговле определяют выбор торговой системы, инструментов этой ТС, таймфрейм, риск и манименеджмент и все прочее.

Согласитесь, что для целей "долгосрочное зарабатывание управлением собственных и привлеченных средств, используя спекуляции на Forex" и "зарабатывать на высокорисковых вложениях собственных средств с целью, в случае удачи, получить максимальный выигрышь" будут использоваться совершенно разные стратегии. Поэтому прежде всего - четкое определение и, главное, осознание своих целей и задач в этом направлении! А затем уже все остальное.

Кроме того, хотел еще добавить, что после разработки торговой системы необходимо ее тщательно протестировать, как на истории, так и в режиме реального времени. Именно такое тестирование дает информацию о работоспособности системы и уверенность в том, что с помощью системы мы имеем положительное матожидание в своей торговле.

Но и этого еще мало, т.к. при переходе на торговлю в реале будем обязательно сталкиваться с собственными тараканами, с поразительным упорством мешающих торговле по системе. А для этого необходим процесс тренировки торговле по системе. Чтобы научится четко следовать выработанной системе, не умничать и не стремится на каждом повороте "доработать" систему, чтобы "работала более правильно и точно". И т.д. и т.п. - этих тараканов у каждого из нас предостаточно. Большей частью они и определяют наибольшие просадки в графике эквити. Как правило, эти просадки могут быть в 2 более раз, чем показывает система на бэктесте.

Исключение составляют полностью автоматизированные системы. Но и тут многие начинают часто вмешиваться в торговлю.

Исходя из всего вышесказанного, можно выделить следующий план создания собственной торговой системы:

1. Определение собственных целей и задач при работе на финансовых рынках.
2. Выбор инструментов для торговли исходя из собственных целей и задач.
3. Выбор индикаторов и разработка правил торговли, исходя из целей и задач, а также замеченных закономерностей на рынке.
4. Первое тестирование стратегии на истории - получение достаточной для анализа торговли статистики системы.
5. Выбор правил управления капиталом и рисками, исходя из статистики первого тестирования.
6. Тестирование торговой стратегии в реал-тайм на демосчете.
7. Тренировка адекватной торговле по ТС на реальном счете.

По срокам, сама разработка занимает, как правило, 1-3 мес, включая разработку советников и/или тестирование на истории. Тест в реал-тайм на демо, в зависимости от выбранного тайм-фрейма, занимает от 2-3 мес до 0.5-1 года. А вот тренировка торговле по системе может занять от 0.5-1 года до всей жизни - это уже зависит от психологических особенностей каждого.

Ну можно сойтись и на этом.
Про стопы правда у нас уже есть отдельная тема.

А где можно посмотреть готовую ТС ? Хоть узнать от чего отталкиваться для создания своей.

Вариантов масса: взять готового робота и понаблюдать, как он работает (у меня было так); пойти на сайт www.mql4.com (там их уйма описана); есть также примеры на сайтах ДЦ (в т. ч. и тех, что у меня в подписи); есть еще и другие сайты, которые гугл вам поможет найти. Удачи.

Билл Вильямс "Торговый Хаос", "Аллигатор".

Однако сбои бывают и у профи, и у тех, кто гонится за 10-ю пунктами. Поэтому какая-то логика в 10-ти пунктах, как по мне, все же есть.