Анализ текущей ситуации

Как я и предполагала, отчеты задержали аж на три часа, поэтому, не успела утром.

Вот вся система после вчерашнего движения.
Общая картина по отчетам -коррекция (ИМХО). Покупку бакса не рассматриваю.
Теперь пики фьючерсов являются поддержками и, соответственно, сопротивлением для йены.


По йене на сегодня (четверг).
На данный момент уже побывали на дневных поддержках и обрабатываем сопротивления.
Я продала, стоп выше пика и первого недельного сопротивления. Вчерашний профит позволяет так далеко его поставить.


Сильные дневные поддержка - 119.80, сопротивление - 120.70. Но, на момент написание везде уже побывали. Теперь если вниз пойдут, то шанс прохода достаточно большой. Если пойдут вверх, то дневной барьер, также достаточно сильный 121.11

Сделаю копипаст сегодняшнего предмаркета Елены Кашиной. Я уже как-то упоминала, что из всех аналитиков читаю только ее. Это всегда занимательно и главное, она выделяет суть происходящего.

Пятница-йена


Вчера по йене торговля была вялой ( с точки зрения объемов).
В результате на сегодня есть один значимый вход, который трудно однозначно оценить на 825 страйке. Он может означать, как сильную защиту последней дневной поддержки (120.20), так и намерения шпильнуть к дневной цели 121.92.

В рамках общей картины и выстроенных дневных сопротивлений, я более склоняюсь к первому варианту.

Но есть два напрягающих момента:
1. Йена единственная, кто вчера не протестировала свой пик фьючерсов, который сегодня расположился в блоке дневных сопротивлений.
2. У аусси остался внизу не тронутая ключевая зона. Она может на долго остаться не обработанной, но вдруг решать сбегать, а это может потянуть и за собой йену.

Для внутри дневной торговли все очень плотно и узко.
Вчерашний ордер открыт, стоп стоит на прежнем месте. Если без теста пика пойдем к блоку поддержек и не пробьем сразу, а завязнем или отскочим, то закрою.

С точки зрения среднесрока, мое мнения, что имеем начало коррекции против бакса не изменилось. Это не исключает пятничные фортеля. Поэтому, кроме открытого ордера сегодня входов делать не буду.

13 часов МСК.. без новостей, в период спокойного рынка, произошел тест пика фьючерсов. Если развернут наращу продажи.


p.s. 19:30 МСК. Цена дошла до нижнего блока, вторую поддержку не прошила. Закрыла оба ордера, все- таки пятница и хотя вероятность, что дойдут до барьера, где стоял ТП есть, но время маловато.. не будем жадничать, да и отдыхать пора.

Эту неделю я посвящу аусси, но, в виду важности момента для валют, сделаю небольшой обзор результатов недели для всех пар.

Начну с евро и фунта.

1. Обе пары сформировали пики фьючерсво, в четверг их протестировали и пятницу закончили за пределами VA зоны. Данный факт плюсик для быков. Теперь мы имеем сильные диапазоны поддержек: евро -1.064-1.059, фунт -1.475-1.472.

Из данного положения у обеих пар есть риск сразу рвануть вверх , но, исходя из раскладки по опционам, мне кажется это маловероятным, тем более, что сама VA еще "рыхлая" и требует проторговки.

2. Распределение по страйкам

Евро.

Для того, чтобы быка окончательно перехватить инициативу для начала надо вырваться из 1070 страйка и закрепится на 1075- это последнее недельное сопротивление, которая усилено огромным пятничным входом медведей 1.087 и верхний принципиальный уровень 1.089. Т.е. только преодоление, и желательно резкое, диапазона 1.087 -1.090 может говорить о серьезных намерениях.

Фунт .

Здесь ситуация менее конкретная. Рынок закрылся уже в зоне роста, но для продолжения есть серьезная преграда 1505 страйк - это второй зеленый уровень 1.504, кроме того серьезные интересы сосредоточились на двух синих уровнях (1.49-1.485) (там же расположился дневная ключевая зона понедельника) и на верхней границе, и барьере недельной ключевой зоны (1.483-1.48).
Таким образом возврат имеет очень большие шансы .

3. Сигнальная систем

На понедельник еще перехода в бычий вариант нет, но коричневый бар остается выше 0.75


4. Исходя из того, что я писала ранее о закономерностях поведения рынка по факту экспирации фьючерсов, считаю - на данном этапе предпочтительнее искать точки для покупок обеих пар, оптимально, максимально близко к пику фьючерсов.

По фунту можно рассмотреть продажу, если неделя начнется достижением второго зеленого уровня и разворотом с целями - синие или верхняя граница ключевой зоны.

Йена и Австралиец

1. Обе пары также сформировали пики профиля объемов фьючерсов и протестили их: аусси в четверг, йена ювелирно в пятницу.
Неделя закончилась за пределами VA зоны, поэтому, все, что я писала в п1. для фунта - евры можно отнести к ним.
Сильная зона поддержки для аусси 0.766- 0.761; зона сопротивления для йены 121.1--121.26

2. Распределение по страйкам и сигнальная система

Йена.

Сохранился узкий диапазон с рыночным распределением, при этом выход из него на понедельник не имеет поля для движения.

830-835 страйки - это верхний и нижний принципиальные уровни недельного диапазона опционов 121.10 и 119.16
На конец пятницы рынок находится в середине данного диапазона. Не думаю, что неделя начнется с вылета, более вероятно , будем проторговывать и тогда, надо смотреть изменения на страйках ниже/ выше рыночных.
Бары на понедельник в сигнальной системе активно стремятся сравнятся, но перехода пока нет.

Аусси

Три рыночных страйка. Им соответствуют верхние синие уровни 0.7783 и 0.7735, и первый зеленый 0.7668.
На конец торгов рынок уже на последнем синем, но сразу идти выше проблематично, если только добить до второй зеленой 0.7830.

В рамках недели сходить вниз к верхней границе ключевой зоны очень вероятно, вряд ли она останется не тронутой, т.к. внизу уже есть не тронутая зона прошлой недели.
Две подряд - это уже слишком.

Если начнем с движения ко второй зеленой, то на развороте можно продать , если пойдем сразу вниз, то надо искать точки для покупок, оптимально - граница-барьер ключевой зоны 0.7655-35.
Сигнальная система у аусси уже перевернулась…будет ли подтверждение во вторник.

Вторник -аусси.

1. По недельному индикатору мы дошли до верхних уровней недели, у дневного есть сильные притягательные уровни (7930 и 7977)

2. По результату вчерашнего дня закрыли приличные объемы покупок выше 80 фигуры,
т.е. пока обозначили предел для роста.

3. Сигнальная система подтвердила смену среднесрочного направления, но сегодня выброс аномальный и при этом прирост ОИ в пользу продаж. Обычно, в такие дни происходит коррекция к текущему движению. Поэтому, можно рассмотреть продажи.
Я планирую две точки входа: между двумя синими дневными и ниже второй зеленой недельной, т.к. там и дневной барьер, первичная цель 7734.

4. Из расчета, что есть шанс добежать до недельной зоны, на верхней границе 7656 стоит отложка покупок.

Среда- аусси

Сформированный профиль объемов фьючерсов более предполагает его проторговку, чем дальнейшее движение вверх. Дневная ключевая зона оказалась на верху, что говорит о риск движения на север. Отсюда противоречие.


С точки зрения прироста объемов, то у покупателей максимум на первом дневном синем уровне 8022, у медведей на втором нижнем 7755 и продаж почти в два раза больше покупок, это плюсик к движению вниз. Опять же, не тронутая ключевая зона.

Сигнальная система остается в положении среднесрочного тренда вверх, но на сегодня поддерживает юг.


С вчерашнего дня у меня открыта продажа, которую я пододвинула вверх, когда развернулись не дотянувшись до моего второго отложенного ордера. Если рынок уйдет выше дневного красного уровня, возможно, открою встречную покупку до второй отложки продаж.

Четверг-аусси.

Рынок вошел в VA зону профиля объемов фьючерсов.
Дневная ключевая зона легла в области верхнего пика объемов.
И хотя шанс сходить к недельной ключевой зоны остается, но по раскладке самый притягательный нижний уровень(7790) уже достигли. Остальные дневные уровни слабоватые. Вероятность обработать дневную ключевую зону очень велика, но выйти за ее пределы проблематично (7893).


Продажу утром закрыла, тем более, что йена серьезно настроилась пойти к недельным целям.


покупать здесь аусси не буду, т.к. не вижу перспективы движения более 100 п. , подожду и посмотрю, что будет происходить в дневной зоне.

20.00 МСК. Рынок обработал дневную ключевую зону и вышел за пределы. Я опять в продажах, в качестве страховки стоит отложка покупок над зоной. Задача максимум залокировать внизу встречной покупкой. На втором синем уровни приму решение закрывать или нет.


Йену я закрыла на контрольном, сейчас повторная отложка продаж стоит и выше страховочная покупка.

Пятница- аусси.

Ох..хо..хо, даже не знаю, что сказать. Ситуация очень противоречивая по всем парам. Возможно, сказывается близость экспирации. В этот раз она пройдет раньше обычного и в не традиционную пятницу, а в четверг 2 апреля перед пасхой.

С утра рынок оказался на границе дневной ключевой зоны, а диапазон между границей и барьером сильная зона, в данном случае, поддержки. Я закрыла продажу, т.к. не вошли резко. Внутри зоны еще и дополнительный уровень, который также может развернуть рынок, в случае захода, т.е. для продажи пока все сложно. С другой стороны, смещение вверх синих дневных уровней-риск резкого движения на север, но для этого надо выйти из VA зоны профиля объемов, что тоже не просто. Видимо сегодня, с австралийцем посижу на заборе. Отложку покупок пока оставляю, но если до америки не сходят, уберу.

Хотела предстоящую неделю посвятить золоту, но ввиду того, что неделя будет короткой и с не стандартной датой экспирации валютных опционов ( 2 апреля) , решила все-таки последить за еврой, как ни крути, основополагающая валюта.

ЕВРО.

Итак, что же мы имеем, есть ли шансы, что экспирация опционов поддержит заданную экспирацией фьючерсов среднесрочную коррекцию?

1. Расстановка по страйкам и сигнальная и стема.



• Начиная со среды диапазон начал сужаться с обеих сторон и к понедельнику мы имеем заданное поле для движения 1155-1030. При этом, начиная с 1050 страйка -зона маркета, которая на данный момент поддерживается и следующим контрактом.
Т.е. пару пытаются защитить от падения. На севере в текущем контракте выше 1155 страйка нет рынка, в следующем там начинается верхняя зона маркета.

• По факту закрытия торгов рынок находится в зоне проторговки 1090-95 страйков и здесь силы равны, кроме того, у обеих сторон есть еще по одному страйку.
Т.е зону не определенности можно ограничить 1100-1085 страйками ( 1.1030 - 1.0790)

• Выход на верх за 1105 (1.1070) и преодоление 1110 ( 1.1107) открывает дорогу до 1145 (1.1440)

• Уход вниз за 1080 (1.0760) позволяет достичь 1060 страйка (1.0580) ниже, как я уже говорила, все в руках маркета.

Сигнальная система также указывает на неопределенность.

• В пятницу коричневый бар упал ниже 0.75, но на понедельник он опять стремится вернуться к этому значению. Следующий контракт всю неделю прыгал туда-сюда, а на понедельник выдал противоположный результат к пятнице.


2. Индикатор и профиль объемов фьючерсов.


• Диапазон узкий, весь забит поддержками и сопротивлениями, расположился в верхней части профиля, захватив верхний пик и границу VA зоны…. В общем - "мама не горюй"

• Принципиальный, контрольные уровни и цели - это и есть важные страйки, о которых я писала в п.1. Единственное, что стоит добавить, нижняя цель 1.0580 находится на границе VA зоны, что также в пользу защиты пары от падения.

• Если говорить о силе недельных поддержек/сопротивлений внутри диапазона, то надо отметить все три сопротивления (1.0973, 1.0953, 1.0928). Они очень сильные и продавить их будет крайне проблематично, как правило, такие преграды если берутся, то резким пробоем.

Понедельник

Выстроены дополнительные блоки сопр. и поддержек.
Но, обращает на себя внимание, огромный вход продаж на первой дневной цели, которая совпала с первой недельной 1.0760. Поэтому, если неделя начнется с давления вниз, то шанс ее достигнуть велик. Не исключено, что она будет достигнута на открытии резким выходом из диапазона… и тогда, если рынок вернется в середину диапазона, более вероятным становится бычий сценарий недели.
Других предположений делать, пока воздержусь, надо посмотреть старт торгов.


p.s. Постараюсь до конца дня пройтись по другим парам.

Йена

• Совсем сжался диапазон по страйкам. Рыночным остался один - 835 ( на индикаторе это диапазон между принципиальными уровнями) 120.03-118.80

• Выход вверх, дополнительно, немного защитили (верхний контрольный) 120.60, а вот низ немного приоткрыли 118.52 (нижний контрольный). Но, по прежнему , рыночного поля для хорошего движения нет. Если первые цели еще на границах зоны маркета (121.28 и 118.09), то вторые уже глубоко в его власти.

• Сигнальная система перешла в медвежье настроение и это поддерживается следующим контрактом. Хотя узость диапазона в три страйка 830-840 сохраняется и там.

• Расположение индикатора опционов относительно профиля объемов фьючерсов очень похожа на ситуацию у евры, только с обратным знаком.

• Первое сопротивление 119.16 легло на границу VA зоны и оно самое сильное.
Из поддержек самая сильная 119.0 и, по факту закрытия, рынок между ними...
Не исключаю гэпа на открытии, а вот в какую сторону…черт его знает.

Если уйдем ко второму сопротивлению, то до верхнего принципиального, скорее всего, сходим, выше, пока под вопросом.
А вот если перепрыгнем поддержки, то медвежий вариант окончания контракта становится предпочтительней.
Если откроемся там, где остались…то вариантов пока много и нужно смотреть в динамике ежедневных изменений.

На сегодня, исходя из сигнальной системы, из тенденций в следующем контракте остаюсь по йене медведем, т.е. смотрю точки для продаж.

Фунт

• По сигнальной системе фунт пока никак не может вырваться из медвежьего захвата.
Но, по расстановке, для юга все жестко ограничено. Рынок находится между 1490-1485 страйками. Свободно разгуляться вниз можно только до 1475 страйка (1.4756), а это граница ключевой зоны опционов, рядом нижний пик профиля, по которому проходит граница VA зоны и еще чуть ниже первая цели 1.4728. Все остальные уровни в зоне маркета.

• Ключевая зона опционов расположилась в VA . Таким образом, проторговка этого диапазона имеет очень большие шансы.

• В случае начала недели с движения на юг, думаю, обоснованно искать входы для покупок начиная с внутреннего зеленого уровня 1.4804 и ниже.

• Альтернативный вариант начала недели , который имеет свои шансы.
То, где рынок закрылся в пятницу предполагает риск гэпа или резкого прохода вверх ко второму зеленому уровню 1.4947. Если там закрепимся, возврата в диапазон может уже и не быть, т.к. синие уровни сильно притягательны 1.5040, 1.5130, а также, есть еще глобальная цель , которая не отражена в индикаторе 1.53, но в случае такого сценария, вполне вероятно, выскочит в дневном индюке.

Австралиец

• Сигнальная система за неделю вернулась к пограничному состоянию с небольшим уклоном в пользу юга.

• Рыночных страйков по прежнему три, но эта троица сместилась на одну ступеньку вверх. На конец недели рынок находится на 770 страйке , где позиции медведей более сильны.

• Положение недельного индикатора опционов и профиля объемов фьючерсов, на мой взгляд, располагают к высокой волатильности в течении предстоящей недели.

1. Рынок находится в серединеVA
2. Внизу остались две не тронутые ключевые зоны.
За годовую историю такого положения не было ни разу.
3. Верхний пик фючерсов в ключевой зоне предстоящей недели, нижний пик попадает в ключевую зону прошлой недели.

• На начало недели, трудно сказать, что будет в приоритете для старта.

У медведе самый загруженные уровень -это синий 0. 7699, если откроемся на первом синем, который второй по весу 0.7746, вполне вероятно вторая цель будет взята.
Ниже красной линии 0.7653, которая расположилась над пиком фьючерсов начинается зона маркета. С учетом проторговки, (в среднем проторговка уровней составляет 20 п, но в новостные дни может достигать и 40 п.) попутно может быть решена задача посещения не тронутой ключевой зоны.

Если неделя начнется по такому сценарию, думаю в диапазоне 0.7650-20 можно попробовать начать входить в покупки с целями в районе верхней ключевой зоны.

Если будет гэп или резкое движение вверх к красному уровню 0.7793, то более вероятно, что начнем с посещения верхней ключевой зоны.
Продажи можно рассматривать по реакции на вход и отработки ключевой зоны : либо в диапазоне между нижней границей и барьером, либо между верхней границей и барьером.
Если уйдем к первой верхней синей 0.7922, то шансы разворота на юг серьезно уменьшатся.

Вторник - евро

На момент написания рынок подбирается к первой недельной цели 1.0761. Рядом расположилась и дневная цель, под ним дневная поддержка 1.0742 еще ниже вторая дневная цель 1.0710. Таким образом, диапазон в 50.п. отвечает за то, пойдем ли ко второй недельной цели. 1.0587. Если не прошьем, а завязнем, можно пробовать покупать, благо стопы близкие. Если произойдет такая ситуация, что будем некоторое время тусоваться между целью и поддержкой, а на каких-то новостях шпилька ко второй дневной цели , на мой взгляд, это хорошее время для покупок.

В диапазоне около недельных поддержек встали сильные дневные уровни сопротивления, на сегодня зона от 1.083 до 1.09 -сильная зона сопротивления.


Сигнальная система в медвежьем положении, но прирост ОИ в пользу покупок.

Среда-евро.

Сегодня начинается сбор денег.
По тому, как нагружены нижние дневные цели продавцов и то, как отторговали следующий контракт, есть большая вероятность, что к 1.0580 все-таки пойдут.
На момент написания рынок идет вверх, там есть денежная цель быков 1.0821. Если от нее развернут, можно пробовать продать. А вот если войдут в недельный диапазон, и пойдут ко второй цели 1.0900, то план медведей становится под большим вопросом.


Я сделала в блоге опрос. Пожалуйста, кто постоянно смотрит эту тему, проголосуйте.

Четверг - евро ( экспирация)

Мда..., вот такая занятная картинка по индикаторам из серии: "Куда пойдем мы с Птачком? Большой, большой секрет". Дневной диапазон и уровни поддержек/сопротивлений построены по следующему контракту, цели по текущему.


Сигнальная система, на сегодня, южная.
Общая расстановка в следующем контракте, также, в пользу продаж.
Риск в том, что сегодня может все поменяться. Вопрос, где закончится день.

Дневные цели (1.0895, 1.0852) и (1.0682, 1.0640) выглядят равновесными . Суммарно на них по 7000 контрактов.
Если по вашей ТС в текущем положении будет сигнал на вход, по ним можно ориентироваться с точки зрения ТП.

Взглянем на йену.

Обратите внимание, какой дневной диапазон по новому контракту....Риск сильного движения сегодня очень большой. Торговать без стопов черевато.

Пятница- евро.

Везде выходной. Вряд ли будут какие-то принципиальные движения, если только волатильность на тонком рынке.

Сегодня уникальная ситуация.
Т.к. экспирация была в четверг, пятница Сочельник, то сегодняшние отчеты являются финальными для недели и контракта. Т.е. уже можно сделать общий анализ и посмотреть, какие планы на предстоящую неделю.
Данные для индикаторов я обработала, но пока терминал не рисует новый недельный индюк. По евре можно ориентироваться по сегодняшнему дневному, т.к. он будет в силе и на понедельник, и его границы совпадают с недельным диапазоном.