Консервативный - pammrating - (Fx-trend, Panteon, FxOpen, Alpari, RVD, Liteforex)

Доверительный интервал -- это имитационная модель.
В основе модели очень простой принцип: взять параметры портфеля (прежде всего МО и СКО, но модель можно усложнять при желании) и сгенерировать несколько сотен массивов доходностей для него.
Дальше из этого массива медиана должна примерно совпадать с матожиданием, а крайние сценарии (например, 5% и 95% персентили) будут оценками допустимых отклонений доходности сверху и снизу.

Именно из-за имитации (т.е. генерации случайных сценариев) края интервала получаются изломанные. Излом на графике в июле не означает конечно, что именно в июле я ожидаю просадку. Он просто означает допустимые колебания.

Например, для моей текущей консервативной модели МО получилось около 50% годовых, а нижняя граница доверительного интервала -- около 35%.
Так вот для обозначения нижней границы доверительного интервала на графике неправильно просто провести прямую от 0 слева до 35% справа. Т.к. очевидно, что на первой же неделе доходность может вообще оказаться отрицательной, поэтому нижняя линия доверительного интервала должна быть изогнута -- имитационная модель это отлично отражает.
Изломы можно сгладить, оставив только ключевые точки, но мне лень

Сам интервал, который вы видите на графике доходности, сгенерирован на основе результатов прошлого года и в этом году является прогнозом или скорее даже ориентиром. Т.е. я его не пересчитываю в течение года.
Реальные МО и СКО портфелей конечно колеблются от месяца к месяцу, но в среднем они существенно не отличаются от плановых на начало года.

Да, мне это интересно, напишите. Почта есть на моем сайте, ссылка приведена в первом посте темы (она на gmail, а логин такой же, как здесь на форуме)
Кстати, я некоторые косвенные индикаторы неторговых рисков тоже оцениваю. Например, суммарные объемы инвестированных средств по всем счетам в базе. Раз вы спросили, опубликую на днях информацию за этот год.

Detemir, в продолжение вопроса о неторговых рисках: в соседней ветке опубликовал статистику по совокупным средствам в ПАММах fx-trend.
Если кому интересно, могу по остальным брокерам тоже выложить.

Август для моего портфеля прошел прям по матожиданию, сентябрь пока и вовсе идет с опережением.


В сентябре дефолтный портфель включает в себя 21 счет.
Наконец "дозрел" молодняк из Prize2: все эти счета вошли в портфель.


Надеюсь осенью график доходности наконец вернется на совокупную линию ожидания, "погуляли и хватит" как говорится

Я тем временем активно изучаю агрессивные счета, уже начал эксперименты с повышениями доходности. При этом дефолтный консервативный портфель бросать тоже не собираюсь, по его параметрам в ближайшее время перемен не планируется.

https://mmgp.ru/announcement.php?f=38...ea927447b3fa98

переношу в архив