Strategy Store - strategystore.org

Ну что вы, я уверен - вы честные и прозрачные.
Имелось ввиду, что такие заявления давно потеряли вес в глазах здешних форумчан.

Извиняюсь, недооценил важность последних слов для смысла предложения.

Ну максимизация прибыли на коротком интервале означает жах на все 100% от депозита....поэтому я и поправил цитату)

Спишу на возраст.
На памм в 10 раз больше денег, значит объем позиции в 10 раз больше.

Вообще-то, даже если у памм управляющего на каждые 3 сделки 1 будет убыточной, то получится больше, чем 100% прибыльных сделок в CC, но это неважно.

На деле после выхода за пределы рабочей просадки стратегию можно считать дискредитированной и прекратить инвестирование.

добавлено через 2 минуты
Мне ваш этот "жах" уже мерещится... вместе с "кочергой".

Позиции одинаковы.
Еще разок. Не смотря на то, что трейдеру выделяется недельный риск, оставшиеся средства остаются обеспечением под торговые операции.

Для полноты картины, так сказать.
С графика одного бывшего ТОП ПАММа одной из форекс компаний срисовал жах с кочергой.

В ПАММе при ограничении на просадку в 10% прибыль в 10% соответствует сделке со 100% прибыли в Strategy Store. Трейдеру выделяют 100% средств, которыми он может рискнуть. Он их удваивает - 100%. Если говорить в ПАММе о сделке с доходом в 100% (при том же ограничении на просадку), то это соответствует сделке с 1000% дохода в Strategy Store.

Ну что ж бывает)
мартин?

К слову говоря, в нашей платформе при использовании мартина ничего непоправимого не происходит. В худшем случае инвесторы потеряют то, что сами выделили в качестве риска на одну сделку. В теории, использование мартина в нашей платформе может приводить к доходу инвесторов, тут зависит от торговой системы. Мартин в ПАММах зло, т.к. рано или поздно закончится полным сливом. Сколько не зарабатывай, хоть 100%, хоть 100500%, слив (потеря 100%) - и на депозите 0.
В нашем случае, если инвестор вложился с риском 10%, то он может годами получать профит, а при печальном стечении обстоятельств он потеряет эти 10%, а остальной профит останется.

А шут его знает. Вроде да. Это с ПАММа Десятника (Альпари, Велтрейд). Там обе системы - жесткий черный ящик, много кричат, а данных, в том числе историю сделок - не показывают.
Но это так, в этой теме в порядке оффтопа.

Мало ли, кто-нибудь не видел на графике доходности "кочергу".

Мы выбрали золотую середину в плане прозрачности торговли для инвестора - мы не показываем сделки онлайн, что бы их нельзя было копировать несанкционированно. Но всегда показываем полный стейтмент инвестору после закрытия сделки. Инвестор должен иметь право знать, что происходило с его деньгами.
По нашему стейтменту расшифровать торговлю сложно - ни долей, ни стопов/тейков и другой конкретики нету. Только лот, время и цена открытия-закрытия. Какой долей заходил трейдер, каким образом открывал позиций (отложенник или с рынка), как закрыл - по стопу или еще как это все остается закрыто для инвестора.
Так же в стейте вся информация о распределении прибыли, просадке (которую трейдер должен отбить перед получением дальнейшей прибыли) и т.п.
По каждой позиции мы можем показать соответствующий ордер на контрагенте.

Кстати, попробуйте провести теоретическое исследование применимости мартингейлов (точнее симбиоза оптимальной доли и мартингейла) с учетом особенностей Вашей платформы, которую Вы описали.

С точки применимости, если система трейдера получает в случае мартина бОльшую доходность - применимо, т.к. трейдер жестко ограничен выделенным ему риском. Правда длина убыточной серии для классического мартина в пределах одной сделки у нас не велика - 6-7. Но лично я не думаю, что для работающей системы мартин окажется подходящим вариантом. Я лишь хотел показать, что в нашей платформе мартин не несет того зла как на графике Usa-Today. Такой сочной кочережки не будет

Ну не обязательно прям мартин, все же курсовые колебания имеют определенную амплитуду, соответственно при сборе статистической информации для поиска положительного МО на дистанции у торгового алгоритма, можно закладывать некое усреднение в этот алгоритм.

Не обязательно с множителем, не обязательно в одну сторону, но опираясь на специфику Вашей платформы, а именно, опираясь на ограничения в виде недельных лимитов потерь и понятия сделки.
Так же если Ваша платформа опирается по РМ на некое подобие оптимальной фракции Ральфа Винса, то изыскания в области симбиоза дробности открытых позиций с учетом оптимальных рисков в принципе возможны.

Я полагаю, что этим могут заняться заинтересованные и квалифицированные трейдеры, разрабатывая свои стратегии)
Своей платформой мы открываем для них широкое поле для изысканий)
Со своей стороны, всегда готовы оказать посильную консультацию и подробно описать используемые методики, рассказать о имеющихся наработках.)
Что касается оптимальной фракции Ральфа Винса, то я в свое время на форуме Альпари показал, что его теория является частным случаем нашего подхода)
Удачи!

Конечно, этими изысканиями должны заниматься профессиональные трейдеры. Я к чему написал то, Вам можно дать теоретическую (маркетинговую) статью о том, как в условиях Вашего продукта можно применять токсичные методы с полным контролем рисков.

Это не обязательно должна быть статья именно прикладного характера, она должна быть в теоретическом поле, НО в этой статье можно дать примерный алгоритм применения симбиоза некоего усреднения позиций с учетом оптимальных рисков и жесткого лимита потерь.

Возможно 99% тех кто заинтересуется статьей и не найдет положительного МО в этом деле (а это действительно не тривиальная задача) но в целом, получать более глубокое представление о природе рисков и конечно же о возможностях, в плане управления рисками, при использовании Вашего продукта.

В целом, мы тоже так рассуждали. Было написано три "книги": одна теоретического плана, две - относительно популярные и прикладные. Но, как показала практика, теоретическую книгу не прочел до конца (я уж не говорю , что понял) практически никто(, да и прикладные вызвали очень ограниченный интерес. Возможно, сейчас, когда запущен продукт на реале, такие публикации будут иметь больший успех, мы продолжим работу в этом направлении.
Спасибо за внимание к нашей платформе и советы, которые для нас очень ценны.

На мой взгляд было бы не лишним повесить эти три "книги" в общий доступ на сайте в PDF.

Спасибо за альтернативу ПАММам и сигналам Майбука.

Спасибо за то, что отвечаете без воды.


Сразу есть несколько предложений по мелочам.
Но очень важных.

1. Инвесторам показывать дату открытия/закрытия сделок с округлением до нескольких часов.
Это нужно для защиты от реверсного инжениринга стейтов.

2. Для этой же цели, если торгуется корзина инструментов с общим стопом, то после закрытия нужно показывать ее инвестору в виде абстрактного названия, например Index_1, Index_2 и т.д.


ЗЫ. Я так и не понял под какой юресдикцией вы находитесь. На сайте ни адреса, ни страны регистрации?

Одна из книг.
Часть 1
Часть 2
Часть 3

Вы не учитывете "фактор тупости".
Большинство инвесторов в ПАММ это положил-забыл.
И ПАММ это позволяет.

И уж им точно будет тяжело вникать в оптимальный риск Винса.

К тому же в теме уже был скрин, где пик оптимального риска обозначен как 35%.
Это значит счет можно будет слить небольшой серией убыточных сделок.

В общем, Винс очень далек от реальной практики и эти правила (на практике) не используют даже менеджеры крупных хедж-фондов.