SL+
Цитата:
Сообщение от mokol
Любая система, мало-мальски рабочая (и не задействует мартин и локи), будет всегда прибыльной или, по крайней мере, не убыточной, если включает в себя адекватный стоп.
Чтобы проверить это на своей торговле, систематизирую здесь результаты отношения сл/тп и что получается на выхлопе.
|
Тема интересная, но как всегда есть нюансы.)))
Мало мальски рабочая система это какая ,что в это понятие входит?
Любая стратегия, если говорить грубо имеет следующие ТТХ.
1.Количество сделок (дистанция)
2. Соотношение прибыльных и убыточных сделок (%)
3.Риск на сделку
4. Соотношение прибыль/риск в сделке
Если на определенной дистанции (статистически достоверной) мат ожидание остается положительным, то будет прибыль. Если мат ожидание отрицательно то будет убыток.
Например:
1. 100 сделок
2. 50/50
3. 1%
4.1:1,6
То будет прибыль)))) С периодами стагнации ,когда внутри серии преобладали отрицательные сделки.
В реальности очень же все зависит от сигнального аппарата стратегии.
Каково соотношение прибыльных сделок к убыточным, хватает ли волатильности инструмента чтобы распределение исходов было оптимальным?
И т.д.
Ну и конечно, как влияют торговые издержки и исполнение.