Меня очень давно большое кол-во людей просят написать статью из разряда "что Вы думаете о форексе и можно ли на нем зарабатывать?
Есть некоторые наброски, поэтому выложу ее в сыром виде здесь, дополненную ответами на конкретные заданные вопросы, в начале и в конце.
Люди, имеющие отношение к форексу (вплоть до управляющих брокеров) - поверхностно разбираются в форексе в 80-90% случаев.
Люди, не имеющие отношение к форексу - не разбираются в нем в 101% случаев. Поэтому, вообще не имеет значения, что об этом думают авторитеты из других сфер, и, в большинстве случаев, даже из самой форекс-сферы.
Причины следующие:
1. Форекс - очень узкая и даже "маргинальная" сфера - вероятность встретить специалиста в сотни раз меньше, чем в любой другой (просто по статистике - потому что самих работающих в этой сфере людей в сотни раз меньше, чем в любой другой).
2. Отсутствует какое-либо форекс-образование - самообразование доступно минимальному кол-ву людей - круг потенциальных специалистов еще уменьшается.
3. У Форекса "не лучшая" репутация - люди выдающихся интеллектуальных способностей, редко выбирают форекс, как сферу своего будущего развития.
4. Для того, чтобы зарабатывать на форексе (как владельцу компании или специалисту) - вообще не обязательно разбираться в самом форексе - достаточно разбираться в маркетинге или порой не разбираться вообще ни в чем, а просто иметь побольше денег (как и в любом другом, толком не сформированном рынке).
Для понимания лучше разделить сам форекс (рынок), и форекс-сферу (компании, клиенты и т.д.).
Сперва о втором:
Все сторонние "спецы" не разделяют понятия "форекс" и "форекс-сфера" - сам рынок особо ни в чем не виноват и ничего такого уж "лохотронского" из себя не представляет. Представляют его представители. В той или иной мере - все. Причина - заинтересованность в потерях клиента. Всегда. Потому что так "больше", и потому что так принято (это не шутка - это традиция, и любой, приходящий сотрудник, воспитывается годами в таком ключе. К моменту создания своего форекс-брокера, он уже не может думать иначе).
Вы можете не соглашаться с этим, и верить в то, что, новый рейтинг Альпари или расчет по эквити в Альфе - это поворот в направлении заинтересованности в заработке клиентов. Так же как введение функции ОУ в ПФХ и прочее.
Это не так. Это просто эскалация по спирали "умнеющие клиенты-новые методы манипуляции", туда же можно отнести всякие убогие муляжи доказательства вывода сделок какими-то выписками, скринами, "аудитами" того что данные в ЛК управов соответствуют стате на сайте (ну разумеется, если что-то рисовать, то в базе а не просто на сайте), рассказы про "банковский форекс", и прочее дешевое вранье.
2-3 года назад, почти никто не задавал вопросов брокерам про: регуляции, контрагентов, страховки, подтверждение торговли и т.д.
Сейчас задают. На них нужно отвечать, чтобы не терять мясо (уж извините). Отсюда и все эти мизерные "улучшения", раз в год; хотя все, что они сделали за свои десятилетия существования, с их ресурсами, можно сделать за полгода.
Вы смогли составить прибыльный портфель. Антон тоже. Мы, пока, вроде тоже. И есть еще люди, которые смогли. Без особых ресурсов.
Как Вы считаете: управляющий персонал ПАММ-брокеров, имея миллионы долларов, связи, многолетний опыт и прочие ресурсы, не смог бы сделать подобное?
Разумеется, смог бы. Если бы хотел. По крайней мере, у нескольких бы это получилось. Но, вместо этого, они Вам рассказывают про 400% годовых и про "красивые кривые" (мартышек, то есть) и увольняют сотрудников, особо усердствующих в идеях о поиске и привлечении профессиональных управляющих.
Вся эта сфера живет на Ваших потерях. Кто-то напрямую способствует этому, кто-то просто не помогает Вам научиться не терять.
О втором (сам рынок):
Более интеллектуально развитые не-любители форекса расскажут Вам об отрицательном МО (нулевая сумма движения пар минус (комиссия+спред+своп)). Это так.
Но статистику и теорию вероятностей желательно знать чуть более, чем в рамках программы "в общих чертах на первом курсе".
Ваш результат будет "железобетонно" стремиться к МО только в одном случае - если вы имеете дело с "абсолютно случайным процессом" (процесс, полностью лишенный каких-либо закономерностей).
В природе их, кстати, не существует. Это абстракция, подобно "абсолютно черному телу".
Так же, даже если допустить, что форекс является абсолютно случайным процессом, встает вопрос о длительности "цикла повторяемости". Факт (условно нами принятый) того, что Ваш результат будет стремиться к МО не говорит о том, что он в 100% случаев придет к этому МО в течение какого-то небольшого периода времени (например год-два). Возможно, и через 20 лет "не дойдет". С учетом размера МО (очень маленький) - это вполне нормально.
Например, МО "игры в футбол" равно нулю. Но, глупо утверждать, что любая команда, за всю свою историю, в итоге стремится к нулевому результату.И пример, с точки зрения статистики - корректный, абсолютно не важно что у команд есть "мастерство" и т.д. В форексе тоже есть мастерство, а состав клуба, за десятилетия, тоже меняется довольно случайным образом.
Примеров, в долгосроке обгоняющих МО не так и мало: Баффет, Сорос, Prosperity (российский фонд, кстати. 17 или 18 лет ему), Systematic Alfa (тоже русские корни),
Transtrend - более 20 лет без убыточных!!! лет.
Campbell - более 30! лет со средним годом в 18,35%
Crabel - чуть менее 20! лет с aprof/maxDD чуть менее 1 (это космос для дистанции в 20 лет и КИ в 2млрд)
Примеров не мало. В основном, из-за проблемы масштабируемости, они уходят из паблика, достигая "насыщения" капиталом. Особый пиар им тоже уже не нужен, поэтому о них большинство не слышало и не услышит.
Думаю, этого достаточно чтобы понять, что рынок не является абсолютно случайным процессом, и, тем более, абсолютно случайным процессом с коротким периодом воспроизведения (повторяемости результатов).
Хотя, стоит отметить, в общей массе клиенты действительно сливают величину издержки*плечо (без вмешательства в торговлю), что подтверждает статистика брокеров, к которой я имел доступ. Но, выборка не обязана иметь параметры ГС, в особенности, если выборка делается по каким-то имеющим силу критериям (сравните случайную выборку ПАММов и выборку ПАММов тем же Антоном, результат явно различается, хотя ГС одна и та же).
И, разумеется, как в любой высокорискованной сфере, победителей здесь всегда будет меньше, чем проигравших.
В социологии есть термин "победитель получает все" - там к этмоу относят такие сферы как: биржевая торговля, шоу-бизнес, профессиональный спорт, политика, криминал. Во всех них шанс дойти до цели значительно меньше шанса не дойти, но и выигрыш, в случае прохождения - колоссальный. Это считается одной из самых серьезных проблем современного общества, кстати))
Форекс- как раз из этой оперы.
Как итоги:
Форекс - не лохотрон, это просто игра с отрицательным МО, в стиле "победитель получает все".
Форекс-сфера - лохотрон, в той или иной степени.
"Форекс - игрушка для профессионалов"? - соглашусь, без знаний здесь делать нечего, в большей степени, благодаря описанному выше - никто кроме Вас не хочет чтобы Вы заработали.
Можно ли зарабатывать на форексе? - Можно, но большинство потеряет.
Сколько? - Не знаю. В крупных инвест-компаниях считается круто держать более 5 лет aprof/maxDD на уровне выше 1. У Сороса порядка 27% годовых с максДД около 60% (то есть aprof/maxDD менее 0,5). Возможно, отчасти влияет проблема масштабирования, и для маленьких депозитов, это соотношение будет выше.
Посоветовал бы я человеку заняться форексом? - Первое время только под контролем специалиста, не заинтересованного в потерях. И, точно, не назвал бы это лучшим вложением сил, времени и денег.
Почему я сам этим занимаюсь? - Как-то так само получилось. Говорят, есть способности. И мне нравится.
И, кстати: я никогда не торговал. Вообще. И вряд ли стану.
|
18.09.2016, 13:45
Полезная информация Ice-FX
Похожие темы
