IceFX - limit

Позавчера открыл такой счет (за исключением деп только 10к, меньше не дал), поездил. Странные ощущения. Если сетить по 0,01, то пускает общую лотность поставить около 0,5, если по 0,1 - 1,0, если по 2,0 - 4,0
Цифры навскидку, но общая тенденция такая.
Как восстановлюсь, посмотрю подробнее на неделе. Возможно.

Математическое ожидание нужно для экстраполяции исхода серри сделок (системной торговли) на дистанции. Огромное количество торговых стратегий с контролем риска в каждой сделке или в серии сделок имеют периоды стагнации. Если торговля низкочастотная (редкие входы) то периоды стагнации будут довольно долгими. И это нужно учитывать. К примеру если сделок до 100 в год, то мин горизонт по инвестированию, торговли это не менее 3-х лет, чтобы результаты статистики были хоть в какой то мере репрезентативными.

А у мартинов есть одна пренеприятнейшая особенность, из за особенностей ММ риски там реализуются сразу и принять решение о выходе практически невозможно. Сравнивать стратегии без стопов с усилением экспозиции в убытке или в серии убытков и стратегии с контролем рисков - некорректно.
Положительное мат ожидание крайне важный показатель, он говорит о том стоит ли вообще соваться на дистанцию в счет. В мартин можно заработать лишь случайно, так как мат ожидание в пунктах - отрицательное.

Математически, бессмысленно вкладываться в счет с отрицательным мат ожиданием. Даже если он показывает прибыль. Ну можно конечно, если сильно хочется до 5% завести туда, но это так себе удовольствие.

Отрицательное мат ожидание получается от мартингейла (в основном) есть еще варианты агрессивного усреднения, но там зачастую тоже присутствуют элементы мартина, так как уровень безубытка иногда приходится пододвигать к цене очень агрессивно усиливая экспозицию Хлотами.

Судя по Вашему мониторингу у Вас усреднение и с мартишком.
Жаль что отключены финансовые показатели, меня интересует значение "стандартное отклонение".
Отрицательное мат ожидание в пунктах свидетельствует о мартингейле, соотношение средняя прибыль/средний убыток говорит о том же.
Рентабельность говорит так же об усреднениях.
В общем довольно рисковый счет, особенно учитывая сервис мультипликация у айсов. Я пока даже не представляю как там могут участвовать агрессивные стратегии с усреднением.
Но однозначно желаю удачи! Важно чтобы трендов не было сильных, тогда более менее норм.

Стандартное отклонение: $22.60


Агрессивное усреднение - тоже понятие довольно растяжимое: либо частить ордера (раньше как-то и через о,5 пункта ставил. По молодости, хотя и удваивался за пару часов - чего и хотел достичь. Либо - убыток в 60-70%. Но и восстанавливался довольно часто и быстро), либо реже, но тяжелее ставить.
Почему уточняю? Мартина нет. Ордера одной лотности. Как правило, до 6-7 макс (это когда подпирать начинает). В основном - 3-4. Зависит от границ ценового канала Азии, которая и торгуется.

А средняя прибыль в деньгах какая? А что не откроете фин стату? Это же демка, посмотреть интересно показатели.

Агрессивное, это не только 0,5 пп, это еще и на большое плечо, например:
первый вход низким плечом, а потом поехали усредняться по движению цены против позы. Чем дальше идет движение против экспозиции, тем больше лотов набивается и просадка растет по экспоненте. Особенно если нет ограничений по размеру убытка.
Мартин может быть и одним лотом, но вот сделок можно насыпать с пяток на каком то уровне. Такое обычно делают если средний уровень входа болтается где то далеко.

Я когда то много увлекался контртрендовыми усреднялками, теперь забросил, хотя не меньше 3-х роботов лежит на полке по таким алгоритмам.
Тема не очень, тренды будь они неладны уносят вдаль все что плохо лежит.))))) Хотя не скрою бывали периоды что по году было все в шоколаде, но потом глобальный тренд по баксу обычно сносил все это к такой то матери.

Открыл на пару часов, достаточно будет?
потому как начинают вопросы неадекватные иногда поступать. Просто отфутболить нога не поднимается, но и бред слушать не хочется.


особо на тренд не смотрю: Азия зачастую и дает начало этим движениям. Но и наоборот бывает частенько)) тут уже надо быстро хвост выдергивать)


без ограничений - тоска. Это совсем уже игрушки будут. Предпочитаю торговать комфортно в психологическом плане. Потому как иначе длинную дистанцию не выдержать, в курсе же.


куда-куда?)))))))


Спасибо) завтра нашлепаю (лимит сьел)


Этот счет не был одобрен и не прошел по мат.ожиданию.

Да нормально.))) Теперь вижу что не мартингейл. Но отклонение в 2 раза превышает среднюю прибыль. Это плоха.))) Сам страдаю из за этого. Начинал свои эксперименты с привычной усреднялки, из за этого испортил значение "среднего отклонения".)))
Все крупные тренды начинаются одинаково, прорыв диапазона и безоткат.
Там находят свою смерть все диапазонные стратегии без управления рисками. Ну или серьезно просаживаются если какие то стопы имеются.
Да это понятно. Я вот сейчас ради интереса тоже подбираю стратегию под Айс (любопытно мне).
Однако говорят там не приветствуется торговля руками, а робота я пока не надумал пилить.

Так оно в порядке вещей для сетки, как и отрицательное мат.ожидание. Ожидание складывается из количества закрытых ордеров в плюс, поэтому для его повышения лучше всего пирамидить. (Но это на данный момент не рассматривается вплотную). Поэтому и получается, что счет растет, т.к. все закрывается в +, но при этом мо отрицательное, т.к. два-три плюсовых ордера перекрывают четыре отрицательных на момент закрытия.

Азиатский диапазон крепче всех, как правило. для оззи и киви, по крайней мере.

так напиши напрямую и покажи что-нить. Руками же тоже можно по-разному торговать. А голова и там и там нужна))

На форуме Прайвета у тебя какой ник был? если не секретно))

О, по ходу, такой же?

Тут есть определенное логическое противоречие, если мы считаем, что 100 сделок это нерепрезентативная выкладка, что вполне логично, то нам необходимы счета с весьма длительной историей да еще и положительной. Проблема в том, что таких счетов не просто мало, а очень мало+ к тому история стагнации или слива может растянуться на годы, что обычно и бывает.

Ага, я в курсе.))) То то и оно что сетка это не хорошо. В большинстве сеток, преобладает такая картина. Много мелких плюсов и редкие , но большие минусы. Чем дольше дистанция работы сетки тем хуже показатели.
Но в любом случае желаю удачи. Я лично сетки отложил, из за слишком нестабильных результатов.

На короткой дистанции да, когда начинаются тренды, то все меняется. Если убытки режутся в приемлемых диапазонах то ничего сильно страшного. На графиках эквити подобных систем это выглядит как ступенька вниз (большего размера чем ступеньки вверх)))
И если везет, то даже идет перехай эквити, но дистанция все расставляет на места.
Не, пока не хочу. Стратегия еще не отработана, с рисками тоже пока вопрос (сильно занижаю).
В общем рано пока.)
Никогда не был в Прайвете)))

Я бы не сказал что есть логические противоречия. Но полностью согласен с Вашими выводами о статистике.
Да нужна продолжительная статистика. В идеале нужны показатели бэктестов (достоверные) + форвард (реал).
Однако в своем посте я упирал на то, что при низкочастотной торговле ориентир (горизонт) торговли или инвестирования смещается и привычные временные рамки там работают плохо.
Нужно смотреть за 3-5 лет, а это совсем иные горизонты иные компетенции и психология трейдера/инвестора.

Аха, или "зубом" (если ты - молодец)) на мониторинге. Но то, что вниз больше, чем наверх - однозначно.
ну как... с какой стороны ее обсасывать))) минусов, как и везде, тут, конечно, хватает. Но и плюсов - достаточно. Это же - как нож. Можно и колбасу порезать. А можно - по горлу и в колодец...


Запулил бы ее все равно. По крайней мере, сказали бы, что им надо подправить. То, что риски занижены - на это же не смотрят. Поднять их - не проблема. Проблема - оставить такими и не сорваться. Хотя, вижу, уже год держишься без малого.

Лично моё мнение, что нужен пул стратегий автоматических которые в сумме будут давать быстрый результат в течение месяца скажем. Пока этот месяц есть мы пишем новые, со временем старые выкидываются и заменяются новыми и так до бесконечности. Инвестор лишь видит что счет растет в итоге.
По такому принципу живут многие хэдж фонды, а спекулятивная( в данном случае имею в виду, что процента нам не капает ни за что) торговля да еще в течение долгих лет, да еще на Форексе , скажем так слишком малому числу деньги принесла, и то нужно даже такой каждый удачный счет под лупой изучать, может быть и безумная удача.

Я наверное лет 6-7 сетки мучал (всякие). На такой дистанции ничего хорошего не вышло. На средней дистанции бывало неплохо, но сильные безоткатные движки сводили на нет все плюсы.
В зависимости от рисков- или напрочь сносили счет или делали его мало привлекательным.
В общем я отошел от сеток, но повторюсь - желаю удачи на этом поприще.

Да я не спешу, тем более я пока экспериментирую со всякими темами. Это хорошо видно по конфигурации эквити. Думаю еще 5-6 месяцев погоняю так как есть, а там видно будет.
Не думаю что это можно реализовать на практике. По собственному опыту из 10 алгоритмов которые рассматриваются в качестве рабочих 9 сразу идут на свалку, а 1 уже как то крутится.
И част ои 10-я идет вслед за 9-ю предыдущими. Тут нужен целый исследовательский отдел, а это совсем другая история.

О, а я только пошел на шестой годик))) мучить)) но от мартина отказался сразу. Ну, или почти сразу, попробовать все равно нужно было же))

Спасибо за поддержку) причину пропадания списал на обновление, зайти не мог, т.к. сервера оказались недоступными. Открыл новый счет демо, терминал пропинговал, нашел сервер, после этого все пошло нормально. аж не ожидал.
Но по вопросу виртуала еще провентилируем.

Добрый день. Прошу прощения за свою мысль, но я вообще не понимаю, почему и зачем "трейдеры", торгующие исключительно или в основном на демо, идут и претендуют на управление реальными деньгами. Это не наезд, а просто мое мнение.

По-моему, человек должен не только на демо, но и на практике показать, что он умеет зарабатывать. А информация, которую я здесь вижу вообще подвергает сомнению перспективу используемой стратегии, так как ТС говорит, что уже который год торгует на форексе, но по-прежнему в основном демо и суммы КУ "ниочем". Отсюда прямой вопрос: если зарабатывали, то где прогресс? А если в основном слив был, то может рано претендовать на что-то?

Прошу прощение за резкость и прямоту. Лично я желаю успехов любому честному трейдеру на ниве форекса. Но все равно про внешние проявления успешности трейдера думаю так, как написал выше. "Диванных войнов" и "экспертов" без мониторингов на дистанции 99,9% вокруг. Шума и слов много, а пользы...

Не, тут речь идет именно о Генезисе. Там есть возможность демо торговли. Если я конечно правильно понял.

С одной стороны я понимаю, что можно и на демо показать жизнеспособность рабочей идеи и стратегии. И наше руководство этих соискателей поддерживает, а ему виднее, что нужно и важно.

С другой стороны, я не понимаю, почему люди за столько лет присутствия на форексе не заработали себе на депозит. Все хотят денег в управление и получать комиссию, не рискуя при этом своими капиталами. Я бы не давал ни копейки никому, кто не имеет уже вполне приличную сумму, заработанную своим трейдерским талантом.

Ну разве я не прав? Покажите мне здесь (на этом форуме) трейдера, у которого есть открытые мониторинги на дистанции! Пару человек знаю, но они как раз там вполне реальные результаты показывают, никаких граалей.

Но человек, приходящий без денег на рынок, где он другим говорит, вкладывайте в меня деньги! Это сомнительно.

Здравствуйте. Мысль вполне правильная, как и мнение. И вопрос вполне логичный. И правильный. К сожалению, сегодня пришлось немного поработать, поэтому слегка мозг уже отказывается варить. Если не против, постараюсь обстоятельно ответить завтра до обеда.

Да, правильно. Но дело не только в этом. И тоже - завтра, ок?