Мартингейл и антимартингейл

В казино чётко фиксированные ставки, и при удвоении рано или поздно вы вернёте своё. Почему там и запрещают мартин. На форексе нет фиксированных движений и ждать отката на определённое значение можно бесконечно долго.

Скорее, рано или поздно у вас закончатся средства Казино если и можно переиграть, то только в покер и при объявленных турнирах.

Ну тут уж извините необходим определённый запас денег. Но вероятность смены комбинаций гораздо выше. Ну к примеру только чёрное не может выпадать подряд бесконечно долго.

добавлено через 1 минуту
Или по договорённости с управляющим при отмывании денег.

хочется услышать статистику выигрышей от людей по мартингейлу

Все стратегии мартингейл очень рискованы.Если вовремя не снимать прибыли,можно остаться без депозита.

А поконкретнее?

На мой взгляд следует учитывать статистику применительно к торговой системе.
От этого и будет зависеть количество выигрышей и риски. Чем больше положительных входов, тем ниже риски.

Вот что делают дурные привычки использовать дурные стратегии, даже краткосрочно приносящие прибыль.

Источник - Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок. Скотт Паттерсон (2013)

и причём тут мартин? Человек вообще опционами торговал

Мартингейл это используемая стратегия, инструмент тут имеет второстепенное значение.
Пример о том к чему приводит использование этой стратегии.

Это вина человека, который не умел останавливаться и пер против тренда...
Такие вспгда сливаются, рано или поздно, и без мартина.

Всё же к валютному рынку нужен несколько другой подход, чем к фонде. Тут глобальных обвалов, да ещё по основным валютам не бывает. Даже при хорошем тренде всегда можно грамотно соскочить при малейшем откате с минимальными потерями. График всегда идёт гребёночкой, с определёнными откатами назад.

Кто такому же идиоту доверил ключевую роль в хедж фонде?

По поводу мартингейла, на собственных средствах можно экспериментировать сколько угодно, но все же мартингейл относится к "токсическим" видам стратегий и в долгосрочной перспективе обязательно сольет.
Для управления средствами инвесторов мартин не подходит ни каким образом и в некоторых кругах считается попыткой введения в заблуждение инвесторов.

Мартингейл - гиблое дело, если так кратко. Четко и ясно на графике в первом посте видно, к чему приводит его использование.

Да, если есть желание быстро слить счет, то мартин гейл для этого - подходящий вариант.

Могу рассказать одну историю.
Один мой знакомый хороший, очень хотел зарабатывать на рынке форекс. Он решил написать советника - стратегия мартингейл. Советник был отличный, он потратил почти полгода на его написание. Там была и защита от разрывов связи и повторные запросы котировки, короче он был готов к работе в реальных условиях.
Оттестирован был на отличнейшей потиковой истории с 1999 года. Форвард тест, бэк тэст, оптимизация и опять тест - советник зарабатывал в тестере.
Собранный "консиллиум" решил что подгонка отсутствует. Короче - все говорило за то что все получилось.
Знакомый поставил советник на реал на чудесную пару GBP/JPY. Советник проработал 3 месяца - а потом случился август 2008 года и движение которого не было никогда в истории и просто не возможно было представить, что эта пара будет идти в одну сторону без отката тысячи пунктов.
Как итог всего этого - слив, когда закончился 3-й запас прочности заложенный на просадку по результатам тестирования советника на истории. Сова слила всего лишь из за того, что произошло то, что по мнению моего знакомого не должно было никогда произойти. потому что в истории просто не было таких ситуаций.
К чему я все это? К тому, что мартингейл, даже отлично просчитанный, может слить из за событий, которые просто еще никогда не были в ближайшем прошлом 7-10 лет назад.

Что же там была за стратегия, раз с мартином на безоткатном движении в тысячи пунктов сливала безбожно?
Думаю что либо на откатах по тренду, либо в сетке..
В обшем смысл один, стоял против тренда.

Угадала?

Ну да, в основе стратегии использовался статистический расчет уровня коррекции при определенном движении, я уже не помню точных показателей.
Но было выявлено что резких выбросов не наблюдалось, и более того был задан 3-х кратный запас прочности...
Насколько я помню, даже с учетом некоторой санации депозита, порог был превышен где то на 800 пипсов.
Просто до августа 2008 года никто никогда не видел внутридневную волатильность без отката превышающую 1000 пунктов.
То есть все расчеты пошли в лес и мой знакомый столкнулся с наихудшим сценарием развития событий да еще в полной неопределенности так сказать.

В 2008 было изменение условий на рынке, вызванное глобальными фундаментальными факторами, причем на достаточно длительный период, ваш знакомый слил бы депозит и без мартина, просто с мартином это произошло быстрее.
Я тогда наблюдала за валютой gbp/usd, тоже безоткатное падение на несколько тысяч пунктов.
Посливались все, кто работал на откатах, сетках и так далее без мартингейла

Ну это и так понятно, я хотел сказать, что существуют моменты которые невозможно предугадать в реальной торговле и "токсичные" методы (а большинство сеток и усреднений, относятся тоже к "токсичным" схемам), особенно завязанные на черезмерные риски - слив однозначно.