Твоя стратегия на форексе

Как писали Ч.Лебо, Д.Лукас в своей книге "Компьютерный анализ фьючерсных рынков", чем опытнее трейдер, тем проще торговая система. Я с этим утверждением полностью согласен. Использование сложной, "навороченная" ТС - детская болезнь. Как правило, такие ТС из-за большого количества настраиваемых параметров "затачиваются" на конкретный рисунок волатильности инструмента и показывают прекрасные результаты на тестах и не работают в реале.
Я использую в торговле простые одноиндикаторные ТС.
Наиболее результативные из них основаны на расчете линейной регрессии:
Скользящая средняя временных серий (рисунок 1)
Скользящая средняя временных серий (Moving Average Time Series) cтроится на основе линейной регрессии, рассчитанной по «методу наименьших квадратов» (МНК). Этот метод предполагает, что строится прямая линия, проходящая через точки цен таким образом, чтобы расстояние от точек цен до этой линии было минимальным. Подробно с расчетом линейной регрессии по МНК любознательные читатели могут познакомиться в любой книге по основам математической статистики. На график наносится не вся прямая линия регрессии, а только точка ее пересечения с вертикальной линией, проходящей через последний бар (свечу) периода расчета. Полученные точки соединяются вместе в линию скользящей регрессии.Интерпретация этого индикатора такая же, как и у других скользящих средних.
Скользящая регрессия (рисунок 2)
Рассчитывается этот индикатор аналогично MATS, но его интерпретация иная. Для визуализации сигнала индикатора применена трехцветная окраска: зеленый – текущее значение индикатора больше предыдущего (восходящая тенденция), красный – текущее значение индикатора меньше предыдущего (нисходящая тенденция), точки смены тенденции – желтые. Таким образом, сигналом на открытие ордера «buy» (закрытие ордера «sell») является смена цвета линии индикатора с красного на зеленый, а сигналом на открытие ордера «sell» (закрытие ордера «buy»), наоборот, с зеленого на красный.
Преимуществом скользящей средней временных серий и скользящей регрессии, по сравнению с другими трендследящими индикаторами, является минимальное запаздывание сигнала после разворота тенденции. Недостаток – значительное число ложных сигналов во флэтовых периодах, впрочем, как и всех трендследящих индикаторов.
Регрессионный осциллятор (рисунок 3)
Классический регрессионный осциллятор показывает текущую разницу в процентах между значением скользящей регрессии и ценой финансового инструмента. Я использую несколько иной метод расчета: мой осциллятор показывает текущую разницу между значением линии скользящей регрессии и «сигнальной линией» - EMA, построенной по значениям скользящей регрессии. Таким образом, положительные значения гистограммы осциллятора говорят о развитии восходящей тенденции, а отрицательные – нисходящей. Пересечение индикатором нулевой линии означает смену тенденции и сигнал на открытие (закрытие) сделки.
Результат практического использования этих ТС - смотри мониторинг моего счета.

У меня стратегия такая: использую торговых роботов. Один идет в откат другого. То есть, первым открываю сделку, беру не сколько пунктов, и запускаю второго, на противополоный тренд. При любом исходе получается прибыль) Вернее должна получаться, но пока тестю))

Если Вы ставите стопы, то закрытие одного ордера с прибылью и второго с убытком просто уменьшает Вашу прибыль от первой сделки на размер спреда по второй. Эффективнее просто закрыть первый ордер и зафиксировать прибыль.
Если Вы фиксируете прибыль по сделкам, а противоположные убыточные оставляете "висеть" до разворота тренда, то на долгосрочном даже не очень выраженном тренде у Вас будет накапливаться позиция в одну сторону до тех пор, пока она не станет настолько большой, что даже незначительное движение котировки против накопленной позиции приведет к стоп-ауту. Это равносильно "усреднению против тренда", которое, как известно, сгубило больше евреев, чем Гитлер.

Вот тут то и посидеть пару сигналов на заборе. Немного запоздаешь по тренду, зато секономишь на ложных.

Стратегия собственная лучшая стратегия. Сейчас тестирую свою собственную...

Кто нибудь знает стратегию "Полное затухание"? какой тайм-фрейм лучше использовать, а то на М5 и М15 несколько раз лося поймал

работаю на недельном - по понедельникам закупаю или продаю и до конца недели или стоп сработает ( зависит от пары) или профит в среднем 100 - 150 пунктов! ну и естественно сначала анализирую

Всё же будет для вас лучше если выберете торговлю на более высоком тайм фрейме- хотя бы Н1, на маленьких слишком много "шума".

Попытаюсь описать свою "стратегию".
Описываю именно для того, чтобы услышать критику и комментарии, а также советы по доработке, так как форексом всерьез занялся совсем недавно (4 месяца). Этап "99% новичков сливают свой первый депозит" я прошел, статистику при этом не нарушив . Однако вижу в форексе огромный потенциал для себя.

Суть стратегии:
Валютные пары - любые с USD. Таймфрейм - Н1.
Видим на графике Н1, что валютная пара прошла однонаправленно (видимое, безоткатное движение) около 100 пунктов (направление не важно) и началась коррекция. Рисуем на это движение уровни Фибоначчи (начиная от начала движения, т.е. начало движения - Фибо-100, кореекция начинаетя от Фибо-0). Ставим отложенный лимитный ордер на уровень 38, ТП - на уровень 23, СЛ - за уровень 61. ВСЕ ! Если пара прошла за уровень О дальше, не сходив к 23 - рисуем Фибо по новой, ордер переставляем.
Последнее время стал добавлять на график СМА 200, чтобы ордера ставить только в сторону, куда показывает СМА. Но, движение контр-тренд тоже неплохо отрабатывается.
Если началась коррекция, но пара остановилась на 8-10 свечек между 0 и 23 Фибо (на Н1) - ордер удаляем.
Стратегия мне нравится тем, что не надо входить в сделку вручную.
За 2 месяца сделал из 180 у.е - 500 у.е. (лот 0.1). (Торгую на реальном счете, на остатках первоначального слитого депозита. первоначальный депозит был слит без всякой стратегии).

Очень нужны комментарии, как еще можно использовать такой подход, так как сигналы по такой стратегии бывают редко (раз в неделю).

Я зарёкся играть против тренда и теперь сплю спокойней

Согласен, я же и написал, что последнее время учитываю СМА 200 и не торгую против нее.
По самой стратегии что скажете-то ?

Только цена и объем. И, конечно, мозги)
Думать, понимать откуда берутся движения. За счет кого будут идти эти движения.
Люди хотят заработать, хотя даже не понимают структуру рынка и причины движения цен.. банальнейших вещей.

А что можно сказать- если ваша стратегия приносит вам профит значит это уже хорошо. Разве что можно порекомендовать уменьшить риски, а то за два месяца из 180 у.е - 500 у.е.(конечно хорошо) но как-то высокорискованно.Такие темпы рано или чуть позже приведут к потере депозита...

Лучше всего иметь свою стратегию, личную. Для этого нужно её разработать и оптимизировать. Это будет самый лучший вариант, т.к. она будет адаптирована под Вашу психологию? Приспособлена к Вашим условиям торговли.

Ну, возможно, я не совсем точно уловил суть поднятой темы. Я прекрасно понимаю, что моя "стратегия" далеко не совершенна, именно поэтому я и зарегистрировался на этом форуме. Мне нужно услышать, что еще мне нужно учесть, и как еще можно оптимизировать, улучшить такой подход... Так как, повторюсь, я совсем недавно на форексе, и сейчас именно ищу, а не предлагаю кому-то попробовать свои наработки. Вот то, что я описал - это пока единственное, что принесло хоть какой-то профит.

Стратегия проста до безобразия. Утром, часов в 9, открываю 5 пар, основных, мажорных. На них висит индикатор Боллинджер Бандс. Через Н4 смотрю на направление тренда, открываюсь в этом же тайме по тренду. Ставлю стоп 200 пунктов (пятизнак), большим лотом не иду, на каждую пару по 1% от депо. Потом иду по своим делам. В течении дня периодически поглядываю на направление тренда, если тренд сменился - фиксирую прибыль и с этой парой до вечера все. Если выбило стоп, то заново не открываюсь. В конце дня собираю урожай по тем парам, которые вышли в плюс, как правило, он перекрывает выбитые. Если в течении дня, по сумме профита показывает около 1% от депо - то закрываю все. Считаю нечего жадничать, 1% от рынка в день это неплохо. Вечером повторяю утренние действия, заряжаю пары и спать. Гоняю эту систему уже пару недель - пока в стабильный профит, минусовых дней немного.

Если кто-то не знает, как открыть аккаунт в TDAmeritrade, обращайтесь.
https://mmgp.ru/showthread.php?t=713864#post17195096

Вообще всегда было интересно почитать чьи то варианты) вот бы еще больше результатов выкладывали)

Это конечно верно. Но опять же, как создать свою стратегию? Она ведь сама вам с неба не свалится? Поэтому часто происходит так, что многие берут чужие стратегии, выбирая из них более рабочие моменты и всё это компонуют в одну уже свою стратегию, по которой потом и торгуют.