Анализ текущей ситуации

Ого, а вот и сюрпрайз... про нонки то я забыла... одно радует, что вчерашнюю покупку ауси я решила оставить открытой... значит будем с денюжкой. На данный момент, все уже подходять к своим границам новых недельных диапазонов. Скрины делать времени нет

Сделала

евро



йена



фунт



аусси

Что-то я запуталась с этими праздниками.
Думала, пятница общий выходной, но зайдя сегодня на сайт СМЕ, вдруг увидела новые отчеты. Оказывается Чикагская биржа работала.
Правда, по золоту торгов не было и отчеты нулевые, по фунту , аусси и йене с очень маленькими объемами, а вот евро полноценно от торговала.
Пришлось заново делать обработку данных .

ЕВРО

Немного о моменте. Конечно, ИМХО.

На мой взгляд, концовка недели была организована деятелями рынка.

Наблюдая с понедельника за динамикой изменения по обоим контрактам меня не покидало ощущение, какой-то глобальной подготовки.
Все дни прирост объемов в новом контракте был с кратным перевесом продаж, но 80% этих входов приходилось на 1, 2 страйка, которые находятся в зоне маркета 1030, 1050 или 1040, 1050, а в среду и четверг двумя входами кинули более 5000 контрактов на 1000 страйк.
Т.е выглядело это, как построение защиты от падения. При этом покупки распределялись по диапазону страйков от 1090 до 1300.

На четверг к моменту экспирации . Прирост открытого интереса нового контракта был в пользу медведей 3600/1400, НО если исключить зоны маркета и посмотреть это соотношение на рыночных страйках, то картина совсем другая - в пользу покупок 600/1200. На пятницу ситуация повторилась 9500/3600 , в рынке 1700/2100 и сигнальная система встала в положение роста.
Но я осталась вне рынка, т.к. решила, что это будет разыгрываться в понедельник, а оказалось выходной не для всех и на тонком рынке сценарий был успешно проведен.

Теперь, с большой долей вероятности, можно сказать, что рынок перебросили на проторговку нового диапазона 1085-1110 с хорошим шансом выхода к 13 фигуре.

Чтобы не писать много цифр я на скрине отметила цены уровней.

Все недельные поддержки и сопротивления равны по силе, но первая цель быков очень привлекательная , возможно, ее возьмут сразу в начале недели. Если пойдут ко второй - это заявка на движение к 13 фигуре.

Если сопротивления не пустят, то, скорее всего, неделю проведем внутри диапазона.
Смещение торговли вниз к поддержкам, поставить бычьи планы под сомнения.

С точки зрения профиля объемов фьючерсов надо обратить внимание на верхнюю границу VA и пик. В этой зоне встала очень сильная первая дневная поддержка понедельник ( на скрине дневного индикатора я размером шрифта выделили силу уровня).

ЙЕНА

Новый контракт по йене сохранил узкий рыночный диапазон в два страйка 830-835.
Причем, ситуация такова, что 830 - спорный с почти равными объемами продаж и покупок, на 835, куда еще не дошли преимущество покупателей.

Верх сильно придавили , для движения вниз есть еще два пограничных страйка, которые могут быть быстро доведены до рыночного состояния (840-845), в случае продолжения медвежьего сценария.

Рынок под пиком фьючерсов и за пределом границы VA зоны. На понедельник там расположились дневные сопротивления.

Сигнальная система в положении -юг.

В целом все факторы в пользу снижения, вопрос - на сколько глубоко.
За это будет отвечать нижний контрольный уровень.

Из поддержек самая сильная первая, из сопротивлений - второе.

Если сразу не пробьют поддержки, вероятно, начало недели рынок проведет в проторговке диапазона до пика фьючерсов.

Уход ко второму сопротивлению снижает шансы медведей, но будет ли это говорить о росте … скорее флет до верхней границе диапазона.

ФУНТ

Фунт всю прошлую неделю формировал зону VA.
В четверг я несколько раз пыталась встать в покупки, но выбивали либо по бу, либо с копеечной прибылью. Ну, а пятницу, я пропустила.

Здесь, как и по евре, считаю , что произошел перевод рынка на новый диапазон торговли.

Рынок закончил торговлю в попытки взять 1495 страйк, но пока это ему не удалось.
Также, мы остались в VА зоне, вернее на границе.
Сигнальная система еще не перешла в бычье положение.
На первом верхнем синем уровне много покупок.

Исходя из всего выше сказанного, шанс вернуться в середину ключевой зоны очень велик.
Также, внутренние барьеры, которые практически склеились и находятся на максимуме VA профиля объемов фьючерсов отвечают за бычий сценарий.

Если рынок откроется гэпом или резким проходом вверх и окажется выше первого зеленого уровня, то новая недельная ключевая зона может оказаться не тронутой или зацепят только край, и рынок пойдет на север к цели. Если там закрепимся , то выше есть еще два готовых страйка для движения до 52 фигуры.

Если уйдем ниже середины ключевой зоны, то более вероятно, что рынок опять окажется во флете. Положение дневной ключевой зоны на понедельник подтверждает защиту низов.

АУССИ

Аусси закончила пятницу на пике фьючерсов.
Распределения по страйкам не дает поля для движения.
Сигнальная система пока остается в медвежьем положении.

Теме не менее, боле предпочтительным выглядит север.
Во-первых, две ключевые зоны на верху.
Во -вторых, 765 страйк, где рыночное соотношение, тоже на верху - это нижняя граница и барьер ключевой зоны. 770 страйк приближается к рыночному положению - это верхний барьер и верх ключевой зоны.

На понедельник уйти выше первого зеленого уровня , на мой взгляд, проблематично.
Но, если там, в течении недели, закрепимся, скорее всего, верх подгрузят для движения.

Если говорить о низе, то начиная со второго синего уровня - зона маркета.

Вторник - ФУНТ

По расстановке, похоже, фунт готовится к росту.
Подгруженный 1505 страйк (сегодня - это верх дневной ключевой зоны, который совпал с первым дневным синим уровнем и третьим зеленым недельным) позволяет предположить, что при таком развитии событий 50 фигура уже не остановит и целью является 52.

Сижу в засаде с покупкой в середине ключевой зоны.

Вторник-АУССИ

Пока все по недельному плану. Покупка уже открылась, переведена в бу.


... закрыла чуть больше 40 п. т.к.к первый недельный барьер не прошили, да и йена вверх идет. У йены по реакции на первое недельной сопротивление есть смысл рассмотреть продажи. А у аусси жду момента для повторного входа в покупки, скорее всего после повторной обработки первого недельного синего уровня.

ЙЕНА

Четверг -ЕВРО и ЙЕНА

Мало, что могу добавить к недельному обзору.

По евре я писала

на сегодня низ 1085 страйка - это граница дневного диапазона. Последнюю недельную поддержку дополнительно защищают второй день. Продавать здесь не считаю нужным, т.к. риск резкого разворота достаточно велик. Сигнальная система перешла опять к медведям, но на сегодня большой перевес покупок по приросту открытого интереса. Покупать, тоже вроде рановато, если только после отскока от контрольного.


Йена остается в узком рыночном диапазоне торгов.
Самое сильное второе недельное сопротивление пока держит. И сверху, дневными входами, дополнительно защищают. Но прострел к дневной цели возможен, т.к. на данный момент рынок находится в зоне влияния быков и цель на границе рынка. Пока оставляю там отложку продаж.

"Прогноз" (если этот набор букв так называть) не сбылся полностью.
"Запуталась" - это еще слабо сказано. "Заплутала в трех соснах" - так вернее.

Конечно, можно было бы этот пост проигнорировать, как бессмысленный и, просто, удалить, но я решила на него ответить.

Во-первых, я не строю прогнозов, а пытаюсь определить вероятности действий рынка исходя из информации, которую имею на конец прошедшей недели.

Во-вторых, для того чтобы делать выводы, надо внимательно прочитать, а не вырывать фразы из контекста.

В четверг я написала …

таким образом, читаем пост, сделанный в воскресенье, и видим фразу:

.
Поэтому я, например, продала после отскока и продержала до вторника.
Дальше оставалась вне рынка. В четверг отскока от контрольного не произошло, был пробой и уход за предел 1085 страйка, поэтому, покупки отменились, а впрыгивать в продажи, по мне, так уже поздно, а торговать в Страстную пятницу - большой грех.

ЕВРО-неделя

Итак , медведи вновь в силе. Сигнальная система за север.
Предполагаю, что сейчас многие вновь заговорят о паритете, но все ли так однозначно.

Вся зона ниже 1050 страйка на сегодня выглядит защищенной.
Рынок закончил неделю на нижнем пике профиля объемов фьючерсов.
Последняя недельная поддержка ОЧЕНЬ сильная и находится она на нижнем маленьком пике фьючерсов.

Южный сценарий развития событий на предстоящей неделе мне видится в трех возможных вариантах.

1. Рынок сразу, без долгой отработки поддержек резко пробивает третью. Тогда, скорее всего, принципиальный и контрольный уже не удержит и пойдем к целям. Если там закрепляемся, тогда достижение паритета становится актуальной целью.

2. В первой половине недели вязнем в поддержках за пределы пика не выходим, далее на каком-то новостном драйве пробиваем третью и см п.1.

3. В понедельник отскакиваем от первой поддержки , уходив VA зону до первого сопротивления, от него разворот и РЕЗКИЙ ПРОБОЙ пика и поддержек.

Нейтральный сценарий.

Рынок возвращается в VA зону и обрабатывает диапазон между нижним пиком и вторым сопротивлением.
Всю неделю тусуемся в поддержках и расширяем нижний пик фьючерсов.

Северный сценарий

Уход к третьему сопротивлению дает шанс быкам перехватить инициативу, но движение выше первой цели, на сегодня, выглядит проблематичным.

На начало недели я рассматриваю следующие точки входа .

Покупка : отскок от первой поддержки и уход за пик в VA; отскок от последнего сопротивления. Стопы на принципиальном. Если цели берем в начале недели, возможно, куплю исходя из того, что будет происходить на этих уровнях, .

Продажа: первый отскок от первого сопротивления, если пробивает, то отскок от второго. Для входа внизу пока идей нет. На пробое можно не успеть, контрольный может развернуть, поэтому, надо посмотреть.

Аусси-четверг

Сигнальная система на сегодня находится в пограничном состоянии.
В таком варианте, по истории, есть вероятность достижение локального максимума и разворот.

Со вторника я покупала, вчера поздно вечером залокировала 50% на барьере встречной продажей. Ночью случился сюрприз.

Если говорить о перспективе дальнейшего роста, то на верху мы имеем не тронутую ключевую зону, там же последний пик профиля объемов фьючерсов.
Поэтому, на второй зеленой определяю конечную цель (цены на скрине) там стоит отложка продаж.
НО, надо учитывать и силу второй синей и первой зеленой. Тем более, что между ними находится граница VA.

Факторы тянущие вниз.

1.Всю ключевую зону прошили без отработки выхода и первого барьера, дневная зона сегодня внутри недельной.
2.Прирост открытого интереса в пользу продаж, правда , возможно, что ночной выход уже собрал стопы этих медведей.

В качестве сигнала буду следить за йенной

ЕВРО-неделя.

1. Распределение по страйкам.

По результатам недели рыночный диапазон сузился до трех страйков, причем все три имеют, хоть и не большое, но преимущество покупок.

На прошлой неделе 1075 страйк отфутболил медведей, в этот раз он уже не такой сильный, но 1070 остается камнем преткновения для продолжения нисходящего тренда.

С точки зрения верха тоже все не просто.
За неделю 1090-95 подгрузили так, что они стали дополнительной защитой подхода 1100 страйку.

2. Индикатор опционов и профиль объемов фьючерсов.

Недельный диапазон опционов аккуратно улегся в VA зону профиля объемов фьючерсов.
Сам профиль имеет форму, при которой движение в обе стороны, внутри диапазона, равновероятны.

Отмеченные на скрине более крупным шрифтом поддержки и сопротивление сильные и по своим значениям они равны.

Т.е., на начало недели, общая картина флетовая, в пределах 3 фигур между 1.09 и 1.06.
С точки зрения выхода из диапазона, низ выглядит более защищенным.


Понедельник

Внутридневной блок сопротивлений дополнительно защитил второе недельное сопротивление, а блок поддержек, в котором самое сильное последнее сопротивление совпало с первым недельным, защищает сам подход к недельным поддержкам.

Сигнальная система выдала слияние баров.
Я посмотрела всю историю.
Такое было два раза : 20 мая и 14 июля и эти дни были флетовыми, а на следующий день начиналось нисходящее движение.
Но значения были меньше 0.75, а сейчас 0.78, а вдруг, это принципиально, и движение начнется не вниз, а вверх. Сравнивать пока не с чем.


Если не будет резкого пробоя вверх, то при отскоке от первой недельной поддержке или от дневного блока, можно попробовать продать до нижнего блока или до первой недельной поддержки.
И соответственно, купить при отскоке от первого недельной поддержки или по факту отработки дневного блока.

Если, вдруг гепом перескочим оба недельных сопротивления - это серьезная заявка на взятие , как минимум, первой недельной цели.

ФУНТ - неделя

К концу недели фунт оказался на двух спорных страйках.
На верхнем красном уровне сильны продавцы, на зеленом -покупатели.
Возможно, в начале недели зависнем там.

Уход выше красного, открывает путь к 52-53 фигуре.

Возврат рынка в зону VA , переведет торговлю в диапазон между верхними синими уровнями и скорее всего, приведет к посещению ключевой зоны, как минимум, до середины.

Ниже второго красного уровня начинается зона маркета.

Если в начале недели пойдем в верх, попробую продать от красного уровня .
Покупку рассмотрю по факту отработки зеленого и если будет отскок от синего.

АУССИ-неделя

На прошлой неделе программа минимум выполнен, не тронутая ключевая зона, о которой я писала, достигнута. Это не значит, что на этом движение вверх должно закончится, но данный фактор, как обязательный, потерял свою силу.

Для продолжения движения на север надо вырваться за пределы двух верхних зеленых уровней, а это не просто, они прилично защищены.
Если же это удается, то на верхнем красном притаились продавцы.

Внизу мы имеем новую ключевую зону, она будет притягивать, но , как мне кажется, есть большой шанс, что на предстоящей неделе она останется не посещенной, тем боле, что нижняя ее часть в зоне маркета, а сама она расположилась за пределами VA .

Более реальным для работы мне видится диапазон между верхним красным и синим (над пиком фьючерсов)

На начало недели варианты :
Для продаж - первый отскок от второго зеленого; после отработки красного.
Для покупок -первый отскок от второго синего; после отработки первого синего.

ЙЕНА-неделя

Йена, по прежнему, зажата в узком диапазоне.
Цели, как на верху, так и внизу в зонах маркета

VA профиля объемов фьючерсов в верхней части диапазона опционов. Первое сопротивление самое сильное.

Если оно не пустит, то беле вероятно, что начало недели проведем в нижней части и возможно с выходом до контрольного уровня.

Если же пройдем, то обратный вариант -обработка верха с выходом к верхнему контрольному.

Пока рассматриваю только продажу при отскоке от первого сопротивления

Фунт- пятница.

Итак, мы у тяжеловесного красного уровня.
На сегодняшний день, шанс его пройти, достаточно, велик. Цели я отметила на скрине. Также, отметила зону, которая теперь стала сильной поддержкой.

Фунт-неделя.

Предстоящая неделя последняя рабочая, затем, на движение будут влиять задачи экспирации.

По фунту складывается интересная ситуация.

Новая ключевая зона сформировалась ниже текущего положения рынка, а зона прошлой недели осталась не обработанной.
Т.е. есть вариант поиметь такой же сценарий, какой был по аусси, о котором я писала в теме теста - здесь.

Рассмотрим подробнее.

1.Распределение по страйкам.

За неделю изменения произошли четко по зонам.
Выше 1495 страйка - увеличили покупки , ниже 1490- продажи.

2.Индикатор опционов и профиль объемов фьючерсов.

Ключевая зона легла выше VA и ее нижняя граница, которая отвечает 1490 страйку, совпала с границей VA. Т.е ниже начинается епархия медведей.

Т.к. рынок предполагает открыться выше ключевой зоны первые два зеленых уровня будут выполнять роль поддержек.
Между последним зеленым и красным - зона сильного сопротивления.

Верхняя цель (второй синий) - в зоне маркета.

Первый верхний синий уровень будет притягивать к себе, как сверху, так и снизу. Если в понедельник не предпримут активных действий, скорее всего, будем крутится вокруг него.

Принципиальным, на мой взгляд, является то, что будет предпринято в первой половине недели.

Если спустимся к ключевой зоне, обработаем верхнюю границу или до середины, и выйдем опять к первой зеленой, скорее всего -это откат перед дальнейшем ростом с целями в районе 55 фигуры. Если вернемся в VA, то опять окажемся в зоне флета под медвежьим давлением.

Если сразу пойдем к цели или выше, а также, если застрянем в зоне сопротивления, очень вероятно, поимеем резкое падение на этой или на следующей неделе - экспирационной.

Аусси-неделя

С начала года аусси находится в боковом флете между 79 и 75 фигурами.

На сегодняшний день изменения, произошедшие на верхних страйках, дает намек на шанс вырваться из боковика вверх. Не скажу, что он серьезный, пока выход выглядит защищенным, но то, что на 770-780 страйках соотношение двигалось к рыночному, говорит о таком риске.

Неделя закончилась на границе VA, а ключевая зона расположилась выше. Скорее всего, ее будем проторговывать.

Выход вверх на данный момент выглядит проблематичным.

На границе ключевой зоны и барьере притаились продавцы, а на первом синем уровне заканчивается рынок, но на верху, за пределами есть три подготовленных страйка, который в случае выхода рынка за 7930-50 могут быстро войти в игру.

Нижняя граница ключевой зоны является, достаточно, сильной защитой от падения, кроме того, на первом синем уровне еще сидят покупатели. Но, даже, если его пройдут, уйти за второй синий крайне сложно. Хотя, надо учитывать, что внизу есть не тронутая ключевая зона прошлой недели, но ее вполне могут задеть в рамках проторговки .

Т.е. пока видится три варианта

1. Флет внутри ключевой зоны
2. Резкий возврат в VA и далее флет между нижними синими уровнями.
3. Резкий пробой первого верхнего синего уровня и довольно быстрый рост к 81 фигуре.

ЕВРО-неделя

Рынок, по прежнему, проторговывает три страйка 1085-1075.
Есть нюанс, на 80 и 85 соотношение сместилось в сторону медведей .
Определить за счет ли это новых продаж или в результате закрытия покупок не возможно, но факт есть факт.
75 страйк перешел на сторону продавцов. Он соответствует нижнему принципиальному уровню.

С другой стороны, немного ослабла защита выхода на верх к целям.

Профиль объемов остался с множеством вершин и рынок находится в VA зоне.
Верхняя граница расположилась в зоне сопротивлений.

В целом, сохранилась картина прошлой недели, равновероятная возможность движения в пределах диапазона.
С точки зрения достижения целей, у быков чуть больше шансов.
Но уйти выше пока проблематично, 1105 страйк(1198) является , довольно, сильным препятствием.