ПАММ-индекс "Призовой2" - Prize2 (ForexTrend)

Извиняюсь за оффтоп, но я тоже почитал выборочно порядка 20 страниц в вышеуказанной теме, но так и не понял в чем существенная разница при отбивке просадок при инвестициях через индексы.

Простой пример. Инвестирование напрямую - 100$, просадка 10%, остаток 90$, на следующей неделе прибыль 10%, результат 99$.
Инвестирование через индекс - 100$, просадка 10%, остаток 90$, на следующей неделе прибыль 10%, результат 100$.
Вобщем если не закрывать просевший на первой неделе индекс, дальнейшая прибыль будет начисляться на первоначальные вложения, а не на остаток после просадки как при инвестировании напрямую.

Ох. Спасибо. А можно где-то математическое обоснование почитать? (я вам верю конечно же, просто непонятно почему таким образом начисляется прибыль)

добавлено через 3 минуты
И еще вопрос. Если на следующей неделе просадка опять 10%, остаток будет 91$ (потеряно 10% от 90$) или же 80$ (потеряно 10% от начальных 100$)?

leshikvtumane, batal, коллеги, Вы мне предлагаете самому заново указанную тему просмотреть и найти то место, где именно там рассматривалось, что в индексах результат торговли начисляется на купленный лот, а не на остаток после просадки ? Извините, но мне всё же проще указать тему.

Пример: Куплен индекс Приз2 и на какого-то отдельного управляющего/памм там пришлась доля в размере 1000$. Допустим получена просадка по этому памму в 50% - индекс естественно просел, все остальные управляющие врятли за неделю своей торговлей скомпенсируют такой глубокий минус. И далее начинается разница в отбивке этой просадки.

Прямые инвестиции - после просадки в памме осталось 500$
Индекс - мы индекс на закрывали и просадку не фиксировали - в работе просевшего памма осталось те же 1000$

Соответственно, в нашем примере, отбивка просадки при прямых инвестициях начинается с 500$, а при инвестиции через индекс просадка начинается отбиваться с купленного лота - с первоначальной 1000$, это и называется в индексах "пересидкой" - минус можно не фиксировать, пока ордер в плюс не выйдет.

Возьмите за основу первоначально купленную долю конкретного памма и вне зависимости от того прибыль это или убыток, применяйте к ней результаты торговли до момента фиксации ордера.

eddiman, спасибо за то, что боритесь за нашу просветленность и я почти все понял, кроме этого

что значит "отбиваться с купленного лота"?

В моём примере, если на следующую после просадки неделю в просевшем памме будет плюс, то в индексах этот плюс будет начисляться на 1000$, которые были первоначально инвестированы. При прямых инвестициях эта прибыль будет начисляться на остаток после просадки - тоесть на 500$.

Если будет не плюс а минус, то он аналогично будет начисляться.

Мне одному не понятно, почему если мы после первой недели не зафиксируем убыток и будем пересиживать, то на следующей неделе процент будет начисляться на первоначальный лот? Ведь если памм ушел в просадку на 20% от 1 лота, то есть осталось $800, у него ведь уже нету всей суммы $1000?

Потому что индекс это не памм, там несколько иное начисление и именно потому через индекс возможно более быстрое восстановление после просадки. Ордера индексов не равны инвестиции в паммы, они напоминают по сути ордера, которыми торгуют трейдеры.

Мы тут уже дружно в оффтоп пускаемся, почитайте указанную мною тему, там это не раз упоминалось.

В индексах типа плавающего торгового периода, который вы устанавливаете сами, закрывая в нужный момент. Прибыль действительно начисляется на начальную сумму. В ПАММ-счетах с ТП=4 недели ведь тоже прибыль начисляется на начальную сумму без учета прибыли, и здесь также. Если индекс просел, то не надо его закрывать. Если есть прибыль, то выгодно его закрыть, чтобы реинвестировать прибыль.

в таком случае, у Индексов ТП - ∞, а то что мы закрываем-открываем сделки это наша самодеятельность. Прайз2 мне нравится тем, что каждый день приносит по 1%, что и требовалось доказать.

Не, ну это Вы уж размахнулись, чтоб каждый день да ещё и на постоянку по 1%, такого конечно не будет. А в начале кстати все индексы хорошо идут, в первую неделю вроде ещё никогда ни один индекс не минусовал.

Если состав не меняется принудительно, да, так и есть.

Начало недели действительно многообещающее. Посмотрим, как закроется. Пока не жалею, взяв 50% Prize2 в портфель

Ваш пример далек от реальности. На самом деле эффект от этих пересидок мизерный и составляет десятые-сотые доли процента в подавляющем большинстве случаев.

Что бы новичиками было проще понять разницу, именно такие сильно преувеличенные примеры и нужны.

Если же пример был бы с реальной просадкой -2% и последующим доходом в 2%, понять разницу было бы существенно сложнее чем на примере с просадкой и доходом в 50%.

обоснуйте, пожалуйста

Имеется ввиду что обычно индексы проседают где то на 2-5%.

Рассмотрим случай с 5%:

Инвестировали напрямую 100$ и 100$ через индекс.

Просели на 5%, а потом получили прибыль 5%.

В случае индекса через 2 недели имеем те же 100$.

В случае прямого инвестирования имеем 95 + 95*0.05 = 99.75$.

Итого разница 0.25% за условные 2 недели, что как раз и есть "десятые-сотые доли".

Прибыль с индексов и так можно реинвестировать даже среди недели, так как она падает в свободные средства. Так, например, сегодня (в среду) я заработанные свободные средства перевел на инвестиционный счет и долился в Кузнеца.
Но тема не об этом, жаль что я поздно заметил, что появился этот индекс, а так бы купил на хорошую сумму. Но 1к тоже неплохо там работает. На счет этих управляющих, которые в индексе, то я заметил, что они не стесняются фиксировать маленький убыток. Поэтому, мне кажется, не следует дожидаться просадки. Ее можно долго ждать. Я, например, инвестирую и напрямую и, теперь в индекс. Возможно, следует те бабки, которые инвестированы в них напрямую тоже перекинуть в индекс.

В таком случае Вы её выводите на другой счёт и инвестируете в другой индекс или напрямую. А реинвестирование в данном контексте подразумевается в тот же самый индекс. Но вообще возможность вывода всех плюсов хоть каждый день в индексе очень интересная!

формально - всё понятно. но ведь деньги остаются деньгами и никуда не должны исчезать. вот кто опачивает эти 0.25% ?