Приглашаю поучаствовать в тесте

Принцип работы простой : цена с высокой долей вероятности будет торговаться от одной кабинетной зоны к другой. Линия посередине этих зон, это 50% - это баланс. От баланса соответственно к зоне. Если цена под балансом, работает к нижней зоне, если над балансом работаем к верхней

Ivan6565626, спасибо..поняла. Я встречала такой подход, только не знала, что это называется кабинетками... А, как вы оцениваете вероятность отскока или пробоя кабинетки? И, по скрину я вижу, или мене кажется, диапазон кабинеток всегда одинаковый?

Нет, диапазон всегда разный! Размер диапазона и его ценовое расположение диктует отчет дейли бюллетень, за предпоследний день жизни опциона. Т.е. если экспирация 20го, мы смотрим кабинетки 19го.

Вот этот момент мне не очень понятен.

Если я правильно поняла, Вы строите кабинетки на новый контракт по дневным отчетам предыдущего дня экспирации, т.е для валютных опционов получается , что по отчетам четверга?

Почему вы считаете, что изменения в следующем контракте, которые происходят в процессе торгов в день экспирации не играет роли для построения кабинеток на новый период. По моим наблюдениям в пятничных отчетах ( валютные опционы) очень часто происходят серьезные и принципиальные подвижки.

ArinaF, точнее..

Кабинетки я строю по данным истекающего контракта (NOV15) на новый контрактный период DEC15. Потом данные кабинеток декабря буду строить на январь, и так далее..
Почему именно за день до экспирации - в день экспирации уже не слишком актуальные данные, нет объема, и кабинетки уже размыты.

Может быть мы немного не правильно поняли друг друга)) Информация с пятницы на ДЕК15 конечно играет роль. Более того первая неделя нового контракта определяет наиболее значимые уровни, где есть прирост контрактов (я смотрю прирост только выше 1000 на евро и фунте, другие валюты не торгую)

Хочу заранее уточниться - я изначально веду разговор об американском месячном опционе и только. Другие меня не интересуют, ни евро опцики, ни недельные

Раскройте ваш ответ более подробно, можно здесь, можно в личке или как удобнее.

Кажется я Вас поняла. У нас с вами принципиально разный подход к определению концептуальных уровней. Т.е. Вы базируетесь , если можно так выразится, на долгах уходящего контракта. А я строю - на ожиданиях, т.е. работаю с данными по новому контракту. Причем, новый контракт участвует в формировании ценовых уровней начиная с понедельника экспирационной недели.


.. я , также о других речь не веду.

Можно подробнее?

Даже не знаю, как подступиться. Подробнее -это надо все по полочкам раскладывать.

Ну вот один из моментов.

Повторяюсь, в последнюю неделю жизни текущего контракта я больше внимания уделяю следующему. Поэтому, для меня важным моментом является, что в нем происходило в четверг, т.е. дневные отчеты за четверг и, как новый контракт отреагировал на экпирацию, т.е. есть ли аномальные входы и где. Т.е. строится защита или формируются цели

Например, данные сентябрьского контракта за 7.8.2015.


Мы видим два входа ( cull/put) с большими и близкими объемами.
Но, если продажи увеличили на страйках, которые итак находятся либо за границей рынка, либо на них уже не рыночное соотношение игроков, то покупки нарастили на активном страйке. Таким образом, формируются цели и уровни защиты. А приоритетом на первую неделю контракта является рост.

Я не строю уровни для всего контракта, только на неделю/день.

Это пока за гранью моего понимания, но за ответ спасибо))

тест закончен?

Да, ввиду отсутствия интереса у форумчан...

хорошо, понятно=)

Здравствуйте.

Не так давно, на форуме МТ5 я познакомилась с одной дамой, которая торгует по опционным уровням. Сначала я не придала её стратегии особого значения, но, когда она в конкурсе за три месяца сделала с 20$ больше 500$, то я задумалась.)))

Попытавшись разобраться в этой системе, поняла, что для меня это всё очень трудно... а именно, само вычисление этих уровней... Правильно ли я поняла, что ваш индикатор сам выставляет их? Можно ли им сейчас воспользоваться? И где брать обновление данных?

Наталья,

1. Я тему по тесту открыла больше года назад. На тот период я еще отрабатывала алгоритм и предполагала, что через тест смогу познакомится с единомышленниками, общение с которыми поможет мне в поисках, поэтому было такое условие..
В результате, я познакомилась с парой человек, общение, с которыми было очень полезным.

На данный момент у меня нет потребности в привлечение людей для теста.

2. Теперь об уровнях.

Не знаю, читали Вы мои другие темы.
Если читали, то могли понять, что уровни в терминале строятся с помощью моего ( авторского) индикатора, базы для него формируются с помощью моей ( авторской) системы анализа.

Т.е. если Вы бы хотели использовать мой подход работы с опционными уровнями, то были бы вынуждены быть привязанными ко мне.

В данном случае , чтобы быть более свободной, лучше обратится к автоматизированным системам, например как у Сергея https://mmgp.ru/showthread.php?t=316565 или поискать в интернете. Хотя, хочу предупредить, мало вероятно, что вы сможете найти что-то достойное в бесплатном режиме.

Решила продолжить эту тему в несколько другом ключе.

Переименовала, т.к. приглашение к тесту уже не актуально, все, что я хотела отработать с помощью коллег, сделала сама.

Сейчас хочу показать, как я использую синие недельные уровни ( цели) на примере золота.

Если даже не заниматься ежедневным анализом, ничего не просчитывать и не просматривать, а тупо входить от недельных синих уровней или выше (если они за пределами недельного диапазона). Рынок в 80% случаях дает возможность ( в ближайшие дни), как минимум, закрыться по б/у или взять небольшой профит, а в идеале поймать точку среднесрочного (долгосрочного) разворота.

У меня всегда стоят отложки на вторых синих целях.

В качестве иллюстрации я сделала скрин с терминала всей истории, которую он показывает.
Зелеными кружочками отметила ситуации, которые подтверждают выше изложенное, розовыми, когда рынок хорошо улетел без возврата к точке входа.

И чем так красиво нарисованы уровни на графике? Чем то "самописным"?

Если по умному разбавляться, то рынок даст 100% возможность "уйти". Хотя диверсификация подойдет тоже. Имея"совокупный профит", можно закрыть убыточные позы за счет прибыльных.

Но мне понравилась Ваша находка прогноза движений по изменяемому ОИ "пограничных страйков. Недооцененность Вашей идеи со стороны форумчан - это проблема всего форума, здесь мало кто занимается торговлей на финансовых рынках.

Да, это мой индикатор.

Как бы, надо выполнять обещанное.

Как я уже писала, в июне СМЕ внесло кординальные изменения в валютные опционы, ушел американский тип, появилось несколько вариантов европейского. Изменилась форма отчетов.

Все эти новшества поломали ряд моих концепций и элементов сигнальной системы. Создали проблему с извлечением данных.

Но, как говорится:" Что нас не убивает, делает нас сильнее"

В процессе борьбы с новым форматом отчетов родилась идея индикатора, который базируется не на объемах, а на премии. Нельзя сказать, что она появилась на пустом месте, данный показатель и ранее привлекал мое внимание, но никак не укладывался в концепцию.

И вот наконец пазл сложился.

Когда я, несколько лет назад, расписывала тенический алгоритм индикатора заложила в него возможность проверки различных идей. Т.к. индикатор берет данные для отрисовки из файла базы, то что в этот файл запихнешь, то и отрисует. А запихнуть я туда могу до 14 ценовых уровней и 8 сигналов.

Таким образом появилась полезная для торговли версия, в которой отражены: выбранные по алгоритму анализа уровни: премий, ОИ, прироста и еще удалось включить и уровни фьючерсов( красные). С помощью цветных меток визуализировать сигналы, положение уровней относительно друг друга также информативны.


История еще не большая - 7 месяцев, чтобы выявлять конкретные патерны, но, в комбинации со старыми дневными, недельным индикаторами, новый дает сигналы для принятия решения.

Конечно, накладывать все индюки в одно окно это атас.

Поэтому, для каждой пары имею три окна.1.Недельный+ фьючерсы,


2 новый с элементом дневного диапазона, который отрисовывает старая версия дневного индюка,


3- дневной по ОИ с двумя базовыми элементами от нового, плюс ишимоку и дельта фьючерсов, по которому я работаю внутри дня.


Ну, и конечно, второй монитор.

Возможно, кому-то такой вид терминала покажется навороченным и сложным для восприятия, но я же сама это все делала и знаю, что стоит за каждой линией, что принимать в расчет в краткосроке, а что в среднесроке или долгосроке.

Неожиданный поворот.

До сегодняшнего времени я не торговала кроссами.
Хотя для пары eurjpy у меня был сделан индюк, но как-то с патернами было напряженно, поэтому , база для него автоматом делалась, а использовался он, как дополнительная информация для мажоров.

В январе я решила посмотреть, как будет выглядеть индюк для данного кросса по новой системе.
Когда он отрисовался в терминале я увидела, что это уже интересно.
Проявились закономерности для краткосрочной торговли.


Тут же бросилась проверять идею на других кроссах…

Кроссы: eurcad, gbpcad, gbpjpy, audcad, audjpy тоже оказались рабочими.

А вот, фунт, евро и аусси между собой… полная каша.


С 16 января по 16 февраля я проводила тестовую торговлю на рабочем счете с минимальным лотом. Более подробно расскажу в теме Торговля-шаг за шагом к стабильному профиту, а здесь приведу только результат.

Количество сделок -35
Прибыльных - 20
Убыточных -8
Сделок Б\у -7
Средняя прибыльная- 37п.
Средняя убыточная - 18п.

Итог за период - 587п. прибыли

Коллеги, мы с Юрой (Tanrad) запустили Telegram канал https://t.me/profitforextrader , в котором публикуется еженедельная разметка для среднесрочной торговли на базе недельного индикатора. Данный формат более удобный для оперативной информации.