Devlani Investment Corp - devlani.com

mr.Jekill, я с Вами полностью согласен. Изучив графики, ничего экстраординарного не обнаружил. Резкое импульсное движение по японцу в пользу доллара с последующим плавным откатом было зафиксировано 4 августа.

так что они вклады вернут?

Да ставьте, Вы галочку, ставьте. Вы же не документ подписываете, а если надо, то инфу под этой галочкой потом и изменить можно, если шо...
У Вас же, как понимаю, последняя надежда - это компенсационный счет.

добавлено через 1 минуту
В конце концов - это не публичная оферта, как я понимаю... Все действия совершаются тайно в личном кабинете))

Тоже открыл терминал (я тоже непрофессиональный трейдер поэтмоу могу ошибаться), и вижу с 8 на 9 число движение в 400 пунктов по австралийцу к йене. Я бы не назвал эту движуху "сонной". Это в несколько раз превышает среднее движение по данной паре. С учетом входа бОльшим объемом после срабатывания порога безопасности при попытке "отыграть" потери это движение может стать смертельным, если допустить что второй раз скрипты не смогли отработать а стопы почему-то не были проставлены (почему я уже выше делал предположения - чтобы дать цене ходить свободно в условиях волатильности). Да, это все ошибки трейдера, но Денисов ведь и сказал что и человеческий фактор сработал.
Так что с моей стороны, как тоже непрофессионального трейдера, слова Денисова подтверждаются терминалом.

Почему начал с этого, просто обидно мне, если человек не сведующий в этом, то ему ничего не остается как поверить в это ведь проверить он не в состоянии. Посему, могу предположить что все очень хорошо смахивает на сворачивание обычного хайпа, быль больной опыт! Пришел к такому выводу что лучше самому торговать, то уже будешь себя винить а ни кого то другого, не так обидно будет, ведь если ты слил значит отошел от правил за что и поплатился, а тут непонятно за что поплатился! На конференции конечно же никто не спросил про стейты со счетов ну или инвест пароль к слитым счетам? А жаль, интересно как бы они выкарабкивались из таких вопросов.

Я никогда не тороплюсь с выводами. Я слил не один десяток собственных счетов и сейчас сливаю иногда. Но я рискую только своими средствами, а не тоннами средств других людей. Любой регламент управляющей компании должен предусматривать остановку торговли при достижении предельной просадки.
В конце концов 10% просадки не 99%. 10 процентов легче восполнить.

Лично я согласился с компенсацией и продолжаю доверять компании. Потому что объяснения Денисова меня вполне убедили, как трейдера-любителя (занимаюсь 3 года). Смотрите рядом по ветке мои доводы в пользу того что Денисов как минимум не противоречит фактам в виде сильных движений цены.

Отказываться от компенсации можно по 2 причинам:
1. Вывести оставшиеся крохи чтобы купить коньяк с лимоном.
2. Вообще не принимать никакие оферты, даже те что идут предварительно. В надежде что та часть инвесторов что пытается привлечь его к уголовщине, добъется своего и получит обратно потерянные деньги.

Но путь номер 2 - это не путь Инвестора, ИМХО.

Ну-ну, оставайтесь. И продайте что-нибудь из движимого или недвижимого и отдайте Денисову, вдруг ему там плохо, вдруг в нищете погряз.

А вы услышали на конференции австралиец???? Я почему то услышал швейцарец и ена, тоесть доллар/франк и доллар/ена, может что я напутал. Ну это не суть то и важно, и сейчас обьясню почему. Ну во первых если команда торговала как заявляла на недельках или дневках, то свечка в 400 пп это как коту по яйца, если трейдер торгует около 10 лет то у него по определению стоят стопы или же если не стоят то он ОСОЗНАННО входит в позицию!!! еще, если ОПЫТНЫЙ трейдер открывается на полдепо (примерно в таких условиях так быстро можна слить депозит) то это НЕ ТРЕЙДЕР ВОВСЕ!!!! если трейдер включает эмоции и пытается отыграться это НЕ ТРЕЙДЕР!!!! возможно тогда это трейдер новичек, но никак ни трейдер которому можна доверить милионные счета!!! Я себе на небольшом ПАММ счете никогда не позволяю открываться на полдепозита или на весь депозит! повторюсь я считаю себя новичком в этом деле. Короче думаю мысль понятна, ах да, при заявленной доходности риски должны быть при прибыльной ТС и использовании ММ а так же соответственно при положительном мат. ожидании ТС примерно в 2 раза ниже прибыли, ну вот доходность в день была около 0,2% примерно, получается риск не более 0,1% в день, ну и скажите как с таким риском можна профукать весь депозит??? правильно, войти не то что бОльшим обьемом, а сыграть в рулетку чужими деньгами! Короче я думаю никакой просадки небыло, точнее была только просадка в чей то карман и только!

Нет, не Инвестора, но нормального человека, хотя лучше бы кто-нибудь просто поймал и люлей дал, может тогда у Денисова мозги на место встанут от действия центробежной силы.

И черезчур много стало ников в ветке сегодня зарегившихся с нулевым сообщением, которые пытаются воззвать к совести инвесторов и пытаются навязать непонятно что (солидарность с компанией, "честность" Денисова, в органы бесполезно). Сам Девланщик что ли строчит?

Давайте начнем с того что для вас сильное движение цены???? А потом можна еще поговорить о том что же блин такое ММ???? Если вы занимаетесь этим около 3х лет, думаю разговор будет интересным!

Верно. Но остановка торговли обеспечивается 2 способами (опуская локи):
1. Стопы на стороне брокера
2. "Виртуальные" стопы (к их числу относятся пресловутые скрипты).

Первое время придя на рынок я работал с таким роботом который называется Мегадроид. Он также устанавливает виртуальные стопы, т.е. фиксация прибыли и убытков у него происходит по решению программного модуля, а не заранее выданными приказами брокеру). Так вот несколько раз за год работы с этим чудом, которое работает по ночам и входит большим объемом, скальпируя всего несколько пунктов, я сталкивался с тем что попытки зафиксировать прибыль не срабатывали, уж не знаю из-за чего, скорее из-за проскальзываний. Суммы конечно были несоизмеримы с денисовскими, но работал я на кухне, и для них суммы были большими (около 10 000).
Я к тому, что если предельная просадка определяется не стопом, а программным модулем (т.е. виртуальный стоп который в случае денисова еще и почему-то задавался не как неравенство (НАЧАТЬ ОТСЕЧКУ ЕСЛИ ДЕПО МЕНЬШЕ ПОРОГА) а как равенство - НАЧАТЬ ОТСЕЧКУ ЕСЛИ ДЕПО РАВНО ПОРОГУ!), то мы имеем дополнительный технический риск, о чем собственно Денисов и говорил.

Насчет алгоритма с его проверкой на равенство - это действительно похоже на бред... Но видимо мы просто не знаем всех тонкостей или исторических аспектов создания данных скриптов.

Эта тема породила много новых регистраций на форуме.Форумчан становится больше

Вообще, болтать, обвинять и т.п. можно бесконечно долго.
Пусть предоставят заверенный стейт. Тогда можно будет сделать какие-то выводы.
Я терял много денег в хайпах, прикрывающихся торговлей на форекс. Большинство из них также соскамливаясь "допускали просадки"... Сценарий одинаков.
Сейчас я вовсе не в чем не обвиняю, ни Денисова лично, ни Девлани. Возможно, все так, как он говорит. Если это так, то это повод серьезно задуматься над деятельностью компании. Если реально велась торговля, то она велась со значительно большими рисками, не соответствующими той доходности, которая была предложена инвесторам.

задай вопрос на их э-майл, может ответят через неделю

Тут все просто, другого выхода не существует. Судится с ними бесполезно. Максимум - посадят, как Мавроди. Но денег никто не увидит. Если он предлагает хоть какой-то вариант вернуть деньги в разумные сроки, надо дать ему такой шанс. Спасти свою карму и кровные деньги людей. Авось что и получится.

Для меня "сильное" движение цены определяется 2 факторами: объем сделки по отношению к депо, и нарушение прогнозов трейдера по волатильности или движению цены. Поэтому я не зря сказал что данное движение превышает в несколько раз норму (т.е. я не хочу привязываться к конкретным числам в виде кол-ва пунктов).
Но причина слива - не только сильное движени. Причина - наложение следующих факторов:
1. Попытка "отыграться". Одно это уже фатально для трейдера. Тут вы вряд ли поспорите
Этот первый фактор стал критичным, всё остальное только способствовало:
2. Вход большим объемом, с нарушением своих же ММ
3. "Сильное" движение (см.выше объяснение моего понимания этого "термина")
4. Гэпы которые почему то не учитывались скриптами, в результате чего скрипт просто не отловил факт превышения порога

Artemio, а хотите еще посмеятся????)))) я вообще не людитель кроссов, но ради вас решил немного посмотреть на сколько же она ходит эта ваша австралиец/ена))) и знаете что я сразу же заметил??? ну вот для примера свечка 4х часовая 15.06.11 16.00 по Киеву движ в 800 пп)) ну как круче чем ваши 400 за всю ночь??? а дневка 16.03.11 в 630 пп тоже неплохо! Если работать по кроссам то думаю нужно хотябы оценивать дневной и недельный интервал, правильно говорю??

Наивные!!! какие денюжки???? Идет тупо второй добор!!! Вам что, еще ничего не ясно???

Да, это такой был PR ход Девлани, для раскрутки популярности.