ПАММ-портфель или ПАММ-индекс ?

ProfitGenerator 1.0?

эта система тоже не безупречна, и просадки бывают, будем дальше тестировать

Моё мнение, что торговать роботом в Прайвете можно только, если он кроется перед выходными. Этакий робо-интрадей. Сталкивались с такими?

да, одну такую модель тестирую на британце. получается в общем неплохо, в день дает несколько коротких сделок.

Когда к запуску будет готов?

трудно сказать. консервативно такой штукой торговать смысла нет - это только вводить инвесторов в заблуждение, а вот сделать разгонную вещь было бы интересно, чтобы неделя- удвоился, неделя - удвоился... тогда через неделю ты уже в точке безубытка...

Капитализация памм-системы АльфаФорекс достигла $10,000,000

Читать далее -https://master-fx.ru/news/kapitalizaciya-pamm-sistemy-alfafor/

За 2,5 месяца 2016 года сумма инвестиций в памм-счета компании АльфаФорекс выросла в 3 раза, достигнув $10,000,000. Уверенность инвесторам вкладывать в компанию придала группа счетов Stability.

Брокер — АльфаФорекс
Капитал счетов — $10,000,000
Активных счетов — 701
Средний капитал счета — $14,265

Предварительный результат портфеля за неделю #10/2016

Остался один торговый день недели - пятница. Открытых сделок на счетах портфелей нет. Промежуточный итог за неделю выглядит хорошим, а именно:

• PrivateFx +2,11%
• АльфаФорекс +4,76%
• Индекс TOP5 PrivateFx +2,31%

Общий результат за 2016 год за 10 недель (включая текущую):

• PrivateFx +28,19%
• АльфаФорекс +60,20%
• Индекс TOP5 PrivateFx +20,94%

О составе портфелей. Читать далее -https://master-fx.ru/nash-investicionnyy-portfel/
О составе Индекса TOP5. Читать далее -https://master-fx.ru/top-scheta/

Постите пожалуйста "промежуточные" результаты в ветке своего портфеля (если таковая есть). Не захламляйте ветку.

batal,

А Вот и нет))
Живой пример Релакс. Единственная убыточная неделя попала на макс КИ. Остальные недели на мелких КИ положительные но не могут перекрыть в абсолютных цифрах убыток по периоду с большим КИ.

Может считать доходность только для КУ?

Вы говорите про доходность в $, я же имею ввиду доходность в % (я поправлю описание)

ИМХО - доходность в $ как раз таки не показательна, на примере RILAX это хорошо видно.

По большому счету доходность в $, как и размер КИ никак не должны влиять на принятие решения об инвестициях.

Важен доход в % и соотношение КУ/КИ.

разумно, нет смысла по каждому дню писать отчет и продвигать альфу, но и ваши "жития", где чего на вашем сайте нужно подправить, несколько подутомили. Понимаю, что вы отвечаете на обращения, но ветка точно также захламляется, сделали бы отдельную ветку да дали в подписи на нее ссылку.
если окультуриваться, то всем вместе, верно?

Здесь вопросы по мониторингу задавать удобнее, при том, что в batala есть отдельная ветка. Почему? В этой теме отписываются люди, которые формируют свои портфели и именно им интересен данный мониторинг.
Кстати, я в batala смотрю на изменение КУ и КИ в ПАММах в РО, очень наглядно.

% тоже не совсем показатель.
К примеру я вполне мог в первую неделю вывести инвест капитал и показать 334 дол не на 10к, а на 0,5к, процент будет вполне внушительный.
А прибыль можно через вебмани перекидывать.

КУ/КИ тоже сложно.
С учетом пикселей можно натворить что угодно.
С другой стороны, ЖП Морганы или БлекРокс стоят десятки млрд, а управляют триллионами.

Ничего не понял


Тоже ничего не понял)

Уж простите, мне на конкретных примерах проще понимать)

Мое мнение - на % доходности счета влияние инвесторов минимально. А вот на $ - огромно. На примере того же Rilax. Я думаю что минус в 2% он получил бы независимо от размера КУ. Но так получилось что именно в эту неделю инвесторы решили в него накидать "много денег".

batal,
Ну давайте на примере))

1. %
У управа есть некий круг доверительных инвесторов. Управ на торговом периоде по открытым позициям имеет большой профит и маленький КУ. Скажем КУ 500, КИ 20000, не закрытая прибыль 5к. Управ просит инвесторов вывести капитал и фиксирует 5к прибыли на свои 500. В результате в рейтинге у него будет торговый период с прибылью в 1000%. Сколько ему потребуется недель показывать 1% в неделю (или даже отрицательную не большую доходность), что бы держатся в топе по среднему значению?

2 КУ/КИ
Мировая практика показывает что капитализация управляющей компании на порядок (а то и в сотни раз) меньше капитала в управлении. И это не мешает работать индустрии. Даже для стандартного розничного банка регуляторная норма капитала 7-10%. ПАММ особенный?
Вы создаете фильтры, что бы отсечь управляющих с высокими рыночными рисками, но есть еще и инфраструктурные риски. Если КУ стартовал с 2к, нарастил КУ за 2 мес до 40к и не выводит профит, для меня это четкий сигнал, что для управа нет инфраструктурного риска, а такого не бывает в природе...

batal, Согласен, анализ задача не тривиальная.

Для меня лучший критерий, это соотношение среднегодовой доходности к максимальной просадке за многие годы. То есть, сколько процентов мас просадки приходится на 1% прибыли.

К примеру, S&P500 1996 года показывает среднегодовую доходность 7%, при этом с 2007 по 2009 была показана просадка 56%. В итоге, стратегия простой покупки индекса имеет соотношение прибыль/риск как 1/8.

Особенность учета ПАММ это недельный, а то и дневной интервал.

То есть если управ получит результат по ТП +11% +2% -7% +2% -4% -5% -12% +4% -6% +8% +3% +5% -4% +8% +5%. То средняя доходность будет +0,5%, а макс убыток -12%.
Но ведь по факту просадка будет под 30%.
И уже соотношение прибыль/риск будет не 1/12, а 1/60, то есть в 5 раз хуже!

тогда все, молчу!
я просто предложил вынести в отдельную ветвь, поскольку много обсуждения именно по данному мониторингу, и он дорос до отдельной ветви.

katalonec +5,69%
Kirr +2,80%
mikhas +6,55%
Patrik +5,53%

Результат: +4,82%

прекрасный результат, как вы угадали, в кого инвестировать?